集中投資

昨日の照沼佳夫氏のブログ(こちら)で集中投資について以下のことが述べられており、私の考えに近いことが書いてありました。

(以下引用)
最近分かったことは、効率的な投資とは「確率の高いところに集中投資をする」ということです。考えてみれば当たり前のことですが、その「確率」自体、過去のデータによるもので不安要素であることは間違いないところです。

では、このような観点(確率論)を踏まえた上で、実践的な運用はいかにすべきかという問題です。私の考えは、確率の高いところに集中投資して、もし、反対に行ったら即処分して、次の確率の高いところに再び集中投資をするということです。

これを繰り返すのです。結果的に確率論から考えれば確かに儲かるはずです。このようなシステムをプログラムしてシュミレーションしたところ、びっくりするような数値がはじき出されました。収益は急激な右肩上がり。

理論的に正しいことは証明されたと思いましたが、あくまでもシミュレーションの域を脱しきれないし、実践するには勇気が必要だ・・・。
(引用終了)

この実践するには勇気が必要だ、のところですが、これが実トレードやフォワードでの結果の裏付けです。ここでしっかりとした成績が残せて、自分の許容DD以内であれば、集中投資が成績向上に有効な手段となります。

ここで注意を要するのは、実トレードとフォワードは結果が違うということです。それは、実トレードでは、仕掛け躊躇、執行ミス、スリッページ、マーケットインパクトなどのイレギュラーが発生するからです。

ですから、理論上のフォワードで期待値が高いからと言ってシストレ初心者が即集中投資をするのは危険だと思います。あくまでも少額でも実トレードをやって、検証結果との間にどれほどのズレが生じているのか見るべきです。

それに加え、集中投資をすることで自分の心理がどのように動いているのか、そして心理的負担に耐えることができるかを体験してみることです。

最終的に言えることは、トレードとはリスクを取ってリターンを得る手法ですから、ある程度の勝算があったら目をつぶっても実弾投入する勇気が無いと利益は得られないということになります。

もっとストレートな言い回しをすると、
『自分は集中投資で爆益を得るために爆損は覚悟している』になります。


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検証の高速化

Str開発には膨大な検証数が必要になります。それで、検証を高速化するために私がやっている方法を書いてみます。詳しく書くと長文になるので、簡略化しています。

■Strの骨格を決める。
自分の性格、ザラバ観察要否、現在のStrの補完、専業、兼業などからStrの骨格を決めます。これをしないと、焦点のぼけた開発になります。
① 順張り⇔逆張り⇔押目
② 買い⇔空売り
③ デイトレ⇔スイング
④ 仕掛け:寄り成行き⇔トリガー⇔引け成り
⑤ 手仕舞:ザラバ利確、損切り有り⇔寄り引け手仕舞いのみ
⑥ 前日仕掛け可⇔当日情報必要⇔外部指標必要
⑦ IzaRSSなどのリアルタイム株価の要否
⑧ ザラバ監視要⇔ザラバ監視不要

■開発方法
① 全く新しい発想でゼロから作る。
② 今あるStrから派生させて別バージョンを作る。
③ 販売Strを買ってカスタマイズする。

■アイデアを引き出す
① ザラバでこの銘柄引きたいなと思ったらその日足を条件にする。
② 逆引きチャートディーリング
例:前日比15%以上の条件で検証し、そのチャートを見る。
③ 書籍からルール転用
④ シストレ、裁量、その他ブログからヒントを得る。
⑤ 以前作ったStrを走らせて、最近の傾向を見る。
かなり前に作ったStrが現在いい状態になっていることがあります。反対にカーブフィッティングの場合もあります。それらからヒントを得ます。
⑥ いつも自分が作りたいStrのことを考え続ける。
これをやっていると、ふっと良いアイデアが浮かんでくることがあります。そうしたら、メモをとるか、速攻で検証します。

■作業の高速化
① まずは直近1年で検証し条件の有効性を確認
とにかく総当たり回数を増やすために直近1年で検証し、有効なら2012年以降を検証。最終的に全期間の資産曲線を参考程度に確認。

私は2013年から相場が変わっているので、全期間有効なStrは作りません。平成12年以降としているのは、2012年と、2013年の落差を見るため。

② よく使う条件、執行パレットのライブラリ登録
下図のように仕掛け条件を登録しておき、必要な条件、執行パレットを適宜配置していく。

パレット

下図のような手仕舞条件を登録しておき、必要に応じて開始の赤ボタンを移動させて検証していく。
手仕舞条件

③ よく使う指標のクリック数を記憶
例えば始値→終値率を取り出す場合は4本値計算系でクリック2回などと記憶しておく。この方法だとスライダーバーのスクロールより断然早い。

④ 配置した条件の有効性を確認する方法
下図のように有効性を確認したい条件を右端に配置し、同じ執行条件で分岐。検証結果概要画面でそれぞれの期待値等を確認

条件有効性 

⑤ Windows標準添付の画面キャプチャソフトSnippingtool(記事はこちら)を使って、検証結果を一時的にキャプチャし比較する。これは、その都度検証結果を保存していたのでは時間がかかり煩雑になるため。

⑥ デュアルモニタ
キャプチャを表示させたり、エクセルで検証データを分析するため2画面無いと極端に検証効率が落ちる。

⑦ エクセルで詳細検証
この部分は非公開です。独自開発のエクセルシートを使って、ダブリ銘柄、非ダブリ銘柄の有効性、バックテスト段階での詳細検証、シグナル日指標の有効性、Strの組み合わせによるシストレ指標の変化、その他諸々の解析。

■ 補足
順張り系の資産曲線では2006~2012年はなだらかな右肩上がり、2013年から急騰というパターンが結構出てきますが、これは、2006~2012年が
① 期待値が低い。
② 期待値は変わらずトレード数が少ない。
に分かれます。②の場合が多いと思います。期待値が全期間それほど違ってなければ、投資家心理を捉えていると思われます。これはマザーズ上場数が年々増加していることも要因の一つです。


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ほっとするひと時

本日確定損益 31万円
1月 第12日 月初より確定損益 298万円

ここ2日、私のStrは良い働きをしてくれました。あと2万で300万超えだったのですが及ばずでした。

さあトランプ大統領の誕生ですね。これから、この方の放言、暴言、行動で株価が振り回されるかもしれません。演説が休日中にありますが、その影響が月曜日にどのように現れるかです。

私はシステム通りでトランプ対策は何もありません。現在の株価はすでに織り込まれていると思うので月曜日は、安心感が広まり相場的には上げ基調になるのではないかと思っています。

今月利益は出していますが、ボラの大きい銘柄を扱っている分、ザラバ含み損益のうねりが大きく、正直メンタル的にはかなり鍛えられました。金曜日が引けると相場から解放されたと本当にほっとします。この土日はゆっくりと休んで英気を養い1月の残り7日に全力で臨みます。みなさまお疲れさまでした。


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トレーダーと才能

本日確定損益 51万円
1月 第11日 月初より確定損益 267万円

今日は心地よい利益を上げることができました。いつも言っていることですが、シストレは、いくらお祈りしても、こぶしを握っても、裁量で利確、損切りを入れても、Strの条件をいじっても、ダメな時はダメです。

しかし、利益の出るときは寝ていても利益が出ます。ここがなかなかシストレの運用が難しく感じるところです。

特にイナゴ銘柄などを扱ってザラバを見るスタイルだと、メンタルが強くないと運用できません。これは、含み損益が大きくうねることで、利確したくなる衝動と、損切りしたくなる衝動が常に起こるからです。
私の場合はザラバ監視が必要なStrなのでザラバ放置ができない。それで運用は想像以上に厳しい。

以前ザラバはオペレーターに徹してロボットのように無感情で執行する。というような記事を書いたことがありますが、やはり私も心を持った人間なのでそれはできないと悟りました。シストレを続ける以上、雑念が起こることを認めて、それをわきに置いて、如何に検証結果と近づけていくかでしょうね。

一方、裁量は常に感覚による判断を入れないといけない。これはこれで、かなり難しいし、才能が左右する世界だなとも思います。

テスタさんが昨年10月からの素晴らしい日次損益をブログ(こちら)に出してありました。私はシステムトレーダーの性で、日々損益を私のエクセルシートに入力し、シストレ指標を確認しましたが、あの成績は努力すれば誰でもなし得るものではありません。やはり才能が大きくかかわってくるものだと思います。

トレーダーの場合、よく言われる『人ができることは努力すれば自分もできる。自分の可能性を信じよ!』みたいな浮ついた言葉は信用しないほうが良いと思います。

どのような分野でも、やはり才能がある人はいるもので、そのような方が脚光を浴びます。
そして、自分がそうでないのであれば、それを認めて戦い方を見つけることだと思います。私の場合その手法がハイリスク・ハイリターン・シストレだったわけです。

ここで先日書きました翁氏のことばが活きてきます。

『結局相場をいかに張っていくか、という問題は君だけの最適化されたものへと最終的に自分自身で確立出来るかどうかが全てである。』


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シストレ礼賛

本日確定損益 ▲14万円
1月 第10日 月初より確定損益 216万円

今日は、爆益、爆損、イーブン銘柄などの混在で労多くしてマイナスといったところです。最近は勝って、負けて、この5日は横横が続いています。まあ気にせずにシステムに従っていきます。

デイトレ3大ツールは、ランキング、分足チャート、板などと言われます。私も以前はこのツールを使って裁量デイトレをやっていましたが、大きく勝っては、決まってその後大きく負けて振出しに戻ることを繰り返していました。

また、トレード記録を取ることが中途半端でした。勝っているときはできますが大負けした日は気分が滅入ってできません。それでいつも中途半端の継ぎはぎだらけのデータとなっていました。

しかし、シストレに転向してからは、銘柄探しが必要ないのでランキングを見なくなりました。また記録もイザナミから取り出したシグナルを再利用して全自動でトレードデータを管理しています。この差はすごいです。

そして検証をして、実トレードをすることで、裁量時代に勝っては負けを繰り返していた理屈が分かりました。

① 優位性のある売買ルールが否かの検証ができていなかった。
② シストレ指標のようなトレード数値を知らなかった。
③ 先が分からないのでメンタルに振り回された。
④ エッジの無い売買ルールなので、資産曲線はジグザグであった。

シストレに転向して検証を重ねる毎に感覚で売買していたら絶対に勝てないなということが分かりました。検証というのは大切な作業で、シストレ転向でそれができて本当に良かったと思います。


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