ブログ休止理由

昨日ブログを休止するとの記事を書きましたが、コメントや、質問メールフォームからのお便りなど、励ましのメールを数件いただきました。それで短文での休止宣言は少し思慮に欠けるかなと思い追加記事を書かせていただきます。

トレードをしていると調子の良い時と悪い期間が相互に訪れます。そして、調子の良い時が特に問題です。それは、シストレの場合、単に期待値の先取りに過ぎない場合がほとんどだからです。

昨年7月は絶好調の6月後に突如としてBIG‗DDがやってきました。また今回も、昨年8月、DDの底から、ほぼ一直線にきれいな右肩上がりとなっていました。
特に4月に入り11日までの7営業日では1トレードの期待値が6万を超え、月次収支が240万を超えるという異常値でした。

『治に居て乱を忘れず。』知識として、また経験値として、そのことは十分に承知していたのですが、しかし、しかしそこにいたのは浮かれた私でした。

内容は言えませんが、そこで私はデインジャラスボタンを押してしまったのです。通常であれば考えられない行動です。

通常の損失なら許容できますが、今回のケースにどうしても私自身が納得できなかったのです。それで、ブログを書く意欲が急激に失せました。いつもは2時半くらいから文章を書き始め、大引け後に日次集計を行いブログをアップするのですが、どうしても文章が出ない。

ここは少しブログを休んで気持ちを落ち着けてから再開しようと思いました。そういうわけで少しの間休止させていただきます。ご了承ください。



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ブログ休止します。

4月 第15日 
本日確定損益 7万円
当月確定損益 ▲37万円

しばらくブログ休止します。DDの回復が思わしくなく、ちょっとブログを書く気が起こらなくなりました。無理に何かを書こうとするより、休んだほうがいいんじゃないかと思いました。トレードは続けますが、ブログの再開は未定です。書く気が起こってきたら再開します。

▲▲▲

4月 第14日 
本日確定損益  ▲108万円
当月確定損益 ▲44万円
DD金額期間 ▲287万 7日

▲印が3つ付くTriple‗Black‗triangleです。
今回まさかここまで落ちるとは思いませんでした。検証上では、急落は急回復というパターンをたどっていたので、先週は気軽な気持ちで短期で戻すだろうと強気の記事を書いていました。しかし、現実はそれほど甘いものではありませんでした。
年に1~2回は暴落が来るように、私のstrも年に1~2回は深いDDが来るようです。

昨年末から確かに、かなりリスクを取っていました。それが、これまでは奏功していたといえます。しかし、ここにきて一気に歯車が狂い始めました。
なぁにー!ここまでシバき倒されるんかい!

さて、これからどうするかですが、DDが年初資産の▲15%となったので、ルール通りに明日から仕掛け金額を減額します。それでもそれ相応の仕掛け金額なので動きは大きいと思います。

今日はトレードの厳しさをまざまざと見せつけられた一日でした。


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分足検証

4月 第13日 
本日確定損益  ▲19万円
当月確定損益 64万円
DD金額期間 ▲178万 6日

DD後はなかなか調子が戻りません。調子が戻らないときも、毎日飽きもせず仕掛けをしていくしか他に調子を戻す方法がありません。いつも調子が良ければ、300万で始めて1年で1億になります。そのようなことはまずシストレでは無理ですから、このようにDDや横横の期間をじっと我慢して過ごしていかなければなりません。

さて、今トレードステーションで分足のストラテジを作っています。VBAができれば、トレードステーションのイージーランゲージはそれほど難しくないでしょう。プログラミングの基本は同じですから。しかし、最初は若干癖があるので、慣れるまでは少し時間がかかりますけどね。

分足は、2007年10月1日から取れます。イザナミでは寄付き仕掛けでザラバの利確、損切りの設定はできませんが、トレステではできます。たとえば、昨日売買代金10億以上で昨日高値で逆差値で仕掛け、利益5%で利確、損失▲5%で損切りなど自由自在です。

また、寄りついて、30分後にその日の高値をブレイクしていたらそこで仕掛けるなど、通常デイトレて使われているロジックなども簡単に作れます。

ただ、イザナミと大きく異なる点は、1銘柄ずつしか検証できないことです。
これを欠点とみなすか、誰もできないから逆にメリットとみなすからその人の考え方です。

またアナログで、イザナミの検証結果をエクセルに貼付け、1銘柄毎に過去チャートで手仕舞い金額を入力していくという方法もあります。

私も、この手の検証はかなりやりましたが、検証をすればするほど、検証力がつきます。
検証力とは、検証しなくてもある程度結果が予測出来てしまうということでしょうね。


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ファットテール

4月 第12日 
本日確定損益  20万円
当月確定損益 83万円
DD金額期間 ▲159万 5日

まだまだDD解消までは時間がかかりそうです。先週急激なDDは急回復すると書いていましたが、その兆候は表れません。今日はかなり仕掛け数があったのでもしかしたら爆益日か?などと妄想していましたが、やはり妄想でした。

口座残高ベースで書くと昨年7月のBIG_DDは▲458万でした。それ以来▲100万を超えるDDは無かったのですが、今回のDDの谷は▲133万と久しぶりの100万越えです。

2日連続で100万近くの損失でしたが、仕掛け銘柄がまんべんなく負けたのではなく、強烈な爆損銘柄でやられました。このストラテジで過去検証のワースト記録を調べたら、4233トレード中でワースト16位でした。それほど強烈でした。しかしいつかは起こりうるファットテール銘柄と思って納得しています。確率的にそれほど起こるものではありません。

資産曲線的にも急上昇していたので、ちょうど元の期待値の延長線上に戻って来たといった感じです。調子いい時ほど慎重でなければならない。そして、統計上の期待値は確かに存在するということを思い知らされました。

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