第3期事業計画

昨年の10月2日に第2期事業計画をつくりブログにアップしました。≪こちら≫
そして、今期も簡単にですが、事業計画をアップします。事業計画をブログにアップすることで、1年経った時に、自分の成長や衰退(-_-;)が分かります。そして、日々のトレードに翻弄されることなく、年単位で俯瞰的にシストレを見ることができるようになる?からです。
今日から1年間で税引き後1275万の利益目標を掲げます。

第3期事業計画1

以下画像は、10月2日から始まる、第3期の運用予定ストラテジの検証結果です。2014年から検証しています。2013年は数値が良くなりすぎるのでカットしています。また2012年以前は現状とは相場環境が違うので検証対象にしていません。

第3期事業計画


■運用ストラテジ
買い4本、売り2本 暴落用2本、全て自作
仕掛け金額は期中の状況をみて増減します。
ストラテジは期中の状況をみて入れ替えします。
暴落用はイレギュラーなので、検証結果に入れていません。

■仕掛け金額
仕掛け金額は検証上84万、今期予想は100万としていますが、この1か月ほどは若干抑え気味にトレードするためで、年間を通すと100万程度になってくると思います。

■期待値
検証上の通算期待値は2.4%ですが、直近12ヶ月は1.6%です。年々期待値は落ちています。
実トレードではその半分の0.8%を予想しています。平均保有日数1.2日で実トレードで0.8%出せればかなり良い数字ではないかと思います。

■検証上DD
2014年からの最大DD:224万
直近1年の最大DD:79万

■運用停止基準
今年は8営業日で一気に口座残高ベースで380万のDDを経験しましたが、これはハイリスクで仕掛けをしていたためで、今はそのようなことが無いように、仕掛け金額を調整しています。

それで月次最高残高から300万のDD、現在2470万の残高なので2170万で一旦運用を停止し問題点を精査します。

これまでの運用実績から、カーブフィッティングや、トレーダーズ効果などの影響など特に感じません。それで300万(トレード結果で380万)ものDDということは、相場の変調、逆に言えば自分のストラテジが相場にフィットしなくなったと考えられます。但しstrごとに対応します。

■リスク
北朝鮮問題で一気に資金を失うことも考えられますが、特にヘッジは考えていません。持ち越した場合には翌日寄り成りで様子見します。
ただ、ザラバで突発衝突などが起こった場合、買いポジションは全て解消し、100万×5本の空売りを入れます。これを決めていないと、その時点でどのように仕掛けようかと迷いが生じます。

■ストラテジ開発
3ケ月に1本、年間4本、実用に耐えるstrを開発していきます。そして、それらのstrのフォワードを取っていき、適時実践投入していきます。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m
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第2期事業計画書

本来であれば、年初に1年の計画を立てるべきでしょうが、私はトレードを事業としてとらえ、あえて決算日を9月末とし、10月1日を期首として次期計画を立てることにしました。

事業計画  

前期期首資産   3,000千
前期期末資産  12,413千

① 第1期の仕掛け金額は運用開始当初は低額でやっていたので758千ですが、次期計画では940千としています。これは直近の実トレード実績です。ほぼこの金額になると思います。

② 仕掛け数は年間1920としています。現在運用中の7ストラテジの直近3年のイザナミ検証では年平均2264です。しかし私のストラテジの特性からイザナミ検証数値通りとはいきませんので、その85%程度の仕掛け率と見ています。

この1920の仕掛け数に加え、今回研究ストラテジを1個追加します。このストラテジはペーパートレードでは正確な性能がわかりませんので実弾投入します。これで年間150トレード程増える予定ですが、途中で中止になるかもしれませんので仕掛け数には加えていません。

③ 第一期実績(修正)とあるのは、裁量仕掛けを差し引いたものです。現在、裁量仕掛けは一切やっておらず、今後もしませんのでその分を差し引いた方がよりシストレ実績に近いと思い修正しました。その結果、期待値は1.2%になります。

④ 第一期1.2%の期待値の中には狼狽手仕舞や、早すぎる利確も含まれています。そして、この一年で運用ストラテジの癖に馴染んだこと、執行の経験値を積み重ねたこと、などを考慮すると0.2%上積みは可能だとして1.4%にしています。

⑤ イザナミ検証では直近36ケ月で期待値は2.9%となっています。この期待値を実現できれば夢のようなストラテジの完成になりますが、諸々の事情により一致しません。それで、いかにイザナミ検証と実トレードを一致させるかが私の日々の研究課題です。

⑥ 現在資産12,400千から20,000千の税引き後利益となると、年間利益率160%となります。この数字を目標にします。

⑦ 運用ストラテジは3系統、7ストラテジ+研究ストラテジ1となります。これに加え暴落時用が2ストラテジです。
運用を続けていると、ストラテジに対しいろいろな気づきがあります。それでこの1年、コアの部分は変わりませんが、細部に微調整を続けてきました。これからも、運用ストラテジの整備と、新規のストラテジ開発を怠りなく行っていきます。

トレードは、相場の急変や不可抗力が多く、このように次期計画を立てること自体が無意味なことかもしれません。
また、たった1年の運用で次年度も同じような結果になる程、トレードは甘いものではありません。
しかし、私はこのような計画を立てることで、目先の勝ち負けに左右されることなく、一貫したトレードができるのではないかと思っています。

ブログに公表すると、負け続けた時、この数値が負担になることもあるかもしれませんが、30%のDDが発生したら静かに運用停止するのみです。他人の目を気にすることなく、自分のためにあえて公表しました。

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