DD回顧録

6月21日DDを回復しました。今回のDDは8営業日で377万の下落という急落型でした。そして39営業日かけて回復しました。資産に対するDDは15%です。
昨年7月のDD33%に比べると小さいですが、やはり率ではなく、短期間で400万近い損失はかなり堪えました。1銘柄70万クラスの負け2本でメンタルKOされました。

私は、イナゴ系を扱っているので、相場にフィットした時は爆発的に利益が上がりますが、その反動として大きなDDを喰らう傾向にあります。そして、このDDは急激な資産上昇をみた後に来ます。

以下の画像は、2015年10月1日に現システムでスタートして現在に至るまでの資産曲線です。

全期間資産曲線

①、②、③は急騰箇所です。④、⑤、⑥は調整期間です。②、③の急騰後に大きなDDが来ています。なので、今後も資産急騰時は浮かれないで、深いDDが来ることを覚悟して、控えめな運用をしないといけないのかなと思います。急騰は実力ではなく、期待値の前取りと思うようにしています。

私の場合、幸運にも運用初期にDDから始まらなかったことが幸いしています。最初に深いDDから始まっていたら多分メンタルが持たなかったでしょう。そういう意味では運が良かったと思います。

DDは自分の資金が解けていくのと、利益が上がって、その利益をDDが食いつぶすのでは全く感覚が違います。どうしても自己資金部分は自分が汗水たらして貯めたお金で、減らしてはいけないもの、みたいな、金銭としての感情が移入されます。それに比べ、後者はもともとなかったもの、負けてもトントンと開き直ることができます。

よって前者はメンタルに悪影響を及ぼします。悪影響とは、トレード継続不能。仕掛け金額を感情でコロコロと変える。仕掛けを躊躇する。誤発注をする。などです。ですから、トレード経験が少なく、これからシストレを始めようとされている方は、地味でもDDの小さなstrで初め、勝つことよりも負けないことに主眼を置いて運用されることが重要かなと思います。

私は勝っているときは、強気に攻めるタイプです。そして、この感情をなかなか抑えることができないんです。これが災いして勝負に出て大きなDDを喰らう悪癖があるように思っています。

これまではそれで良かったかもしれませんが、これで5年、10年と相場で生き残っていけるかなあと疑問にも思ったりもします。そして、いつも大きなDDが来るのでは、という恐怖観念が付きまとっています。これは独特の感情です。そして深いDDを経験したことのある人ならわかっていただけると思います。

しかし、トレードとはそもそも不確実のものであり、トレードを続けていく以上、常にこのような感情と付き合っていかなければならないわけです。

ただ、今回のDDで資金管理はより堅実にしています。検証上は200万以上のDDが来ないような設計にしています。しかし、またぞろ、勝ってきたら勝負に出たくなる自分もいます。

なお昨年7月のDDの記事は≪こちら≫です。

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未来指標で初動に乗る(非公開としました。)

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トレステによる分足検証

先日分足検証の件を書きましたが、分足データベースを構築するのは難易度が高いです。
それで、アナログで検証する方法を紹介します。私もよく単発で検証しています。

まず、マネックス証券に口座を作ってトレードステーションをインストールする必要があります。信用口座を作ることで無料で利用できます。トレステは機能満載で最初は、何が何だかかわからないのでイライラしますが、何事も慣れです。いろいろなボタンやメニューを扱っているとその内にわかってきます。

さて、下図がトレステチャート画像です。

トレステチャート

5分足データを2016年1月から、直近まで表示しています。下のバーで画面をスライドさせることができます。
5分足は2007年10月から見れますが、私は2016年1月からで充分と思っているのでその期間で検証しています。

右端の表はデータボックスです。データボックスには4本値や出来高が表示されていますが、チャートを見やすくするために幅を縮めています。
そして、その上が銘柄コード入力枠です。ここで、銘柄コードを入力、エンターすると、チャートが変わります。

そして確認したい日時にデータボックスのスクロールバーをスライドさせます。すると、チャートがその日時に移動します。画像には表示されていませんが、チャート上をクリックするとその時間の4本値が小さな枠で表示されます。

さて、これをイザナミと連携してどのように活用するかですが、例えばデイトレ戦略があって、仕掛けを前日高値逆指値、損切りを前日安値指値に設定するストラテジを作り、イザナミで検証します。当然、日足レベルでは、前日高値、前日安値のどちらが先に来たかが分かりません。

それで、例えば500トレードしたのであれば、ランダムに100トレード程、確認してみるという方法もあります。これは面倒くさいと思われるでしょう。だから誰もやらない。誰もやらないからやる。

それに、チャートを多く見るとザラバを見ているときの感覚と違った冷静な目で見れます。多くの5分足を見ているといろいろとアイデアが湧いてきたリ、ザラバで急激な動きもいくらか冷静に見れるようになります。

そしてイザナミデータをエクセル上に貼付け、分足検証結果との差異を確認していくことで、strの優位性があるのか否かがある程度確認できます。

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分足シストレの可能性

ここ2ケ月ほど分足の研究をしていました。なぜ分足研究を始めたかですが、もともと日足でデイトレ戦略を作ろうといろいろとやっていたのですが、日足だと、仕掛けと手仕舞双方をザラバで行うことができません。つまり高値と安値のどちらが先に来たかわからないからです。それで、どうしても分足検証が必要だと思いました。特にボラの大きな銘柄は、大型株の1週間分が1日で動いてしまいます。

また、私が運用しているstrの仕掛けや手仕舞い位置が、分足レベルではどの時間帯にエッジがあるのかも知りたかったからです。

以前記事にしましたが、サイトから30分足を取り込んでやっていましたが、この場合直近3ケ月しかできません。5分足だと直近3日です。これでは細かな検証はできません。それで利用したのがトレードステーションの分足ダウンロード機能です。ちなみにトレードステーションで分足を検証する場合は1銘柄毎の検証しかできません。

検証には新興銘柄で売買代金5億以上、2016年1月から2017年4月末までの5分足データを全部集めました。銘柄数にして375銘柄です。そして、1銘柄毎のファイルを所定のフォルダに保存し、それをVBAを使い順次ACCESSにインポートしました。

列は、日付け、時間、銘柄コード、始、高、安、終、出来高の8列です。
そして取込データは489万行にもなりました。もちろん、エクセルでは100万行までしか登録できないので、ACCESSを利用しました。そして、プログラミングをして、私のストラテジ解析シートに仕掛け値と手仕舞値を書出し、パフォーマンスを調べました。

上記は簡単に書いていますが、実際に行うととても手間暇のかかる作業です。日足でよいstrができるなら、日足の方が分足より100倍は楽でしょうね。しかし、何事もやってみないとわからないことがありますから、無駄ではなかったと思います。

今回いろいろな発見をしました。もちろんその内容は言えませんが、日足検証+分足検証で一つstrを作りました。仕掛け方法も難しく、実際に運用できるのかやってみないとわかりません。来週から低額ロットでテスト運用してみたいと思います。

あと思ったのは分足検証でロジックを作るなら、日経先物でしょうね。これは売買規模が大きいのでテクニカルが機能すると思います。ただし、トレードステーションは日経先物を扱っていないので、日経先物のサイトより5分足をダウンロードしました。こちらはまだ始めたばかりです。検証に終わりはありません。


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リバーステスト

リバーステストとは直近から過去を見る検証方法です。ネットで調べてもこの言葉は無かったので多分私が初出しでしょう。

検証方法にはバックテスト、フォワードテストというものがあります。フォワードテストは、現時点で完成したstrを数か月間ほど観察するという方法と、直近2年ほどのデータを残し2000年からバックテストし、その後の2年でそのstrが機能しているかを検証する方法です。

一方私が多用しているリバーステストは、直近1年でstrを作り、それが過去に機能するかを過去に向かって確認します。

リバーステストのメリットは、
① 検証時間が短くて済む(17分の1)
② 直近1年のパフォーマンスが分かる。
③ 直近偏向strが作れる。

これで、指標をいろいろと試して短時間で思いっきり検証ができます。このとき大事なことは、なぜこのstrが有効なのかを言葉で表現できることです。下げすぎたから?、出来高が増えて市場の注目を集めたから? 直近押目を付けたから? S高後に株価が収斂してセカンダリが入りそうだから?等々
短時間でできるからと言って、strの性格も考えずにやみくもに検証するのは、ちょっと…ですね。

そしてある程度納得いくものができたら、リバーステストを行います。これは2013年から現在まで、それでよければ、2000年から現在までも一応見てみます。

私は2012年以前は参考に見る程度で重視していません。販売用strならきれいな資産曲線を作らないと売れないので仕方ないですが、自分だけで使うものなら全期間右肩上がりである必要はないわけです。特に2012年11月からは相場が変わったと思います。逆に2000年からすべての期間で右肩上がりするstrのほうがカーブフィッティングの可能性が大ではないかと思います。
2013年以降も、2013、2014~2015、2016以降と3区間で相場が変調しているように思います。

毎度のことながら、これは私の方法です。異論をお持ちの方もいるでしょう。しかし、トレードに正解が無いように、検証方法にも正解が無い。要は自分でやり方を研究して、利益を上げることができればそれがその人にとって正しいやり方です。しかも、そのやり方も未来永劫、正しいとも言い切れない。相場も、トレーダーも、常に変化しているからです。

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