(続)W指値の疑似検証

9月 第5日 
確定損益 9万円
当月確定損益 ▲21万円

日足検証ソフトでは、当日のW指値の検証はできないのですが、私はデイトレ主体なので以下のような方法で疑似的W指値を使って検証しています。勿論正確ではありませんが、今年3月にに書いたW指値の疑似検証(こちら)より論理的だと思います。そして、検証結果をさらに、トレードステーションの分足である一定数確認しています。

ユーザー指標 


手仕舞い

手仕舞い2

■ロジック
①上図のようにユーザー定義を作ります。
②当日の始値から高値の値幅を計算します。
③当日の始値から安値の値幅を計算します。
④高値幅が大きければ、先に高値に到達したと仮定します。
⑤逆に安値幅が大きければ、先に安値に到達したと仮定します。
⑥そして手仕舞設定で、先に高値が来たのか、安値が来たのかで分岐させ、それぞれの利確、損切りのパーセンテージで損益を出します。

補足 下図にあるように、利確、損切りのパーセンテージをその都度打ち込むのは面倒なので、パレット配置の2列には、上段に2%利確、下段には▲2%損切用のパレットを配置。4%、6%、8%、10%、12%と並べています。これでいちいち、手入力で利確、損切りの設定をせずに、コピペでパレットが貼付けできます。


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W指値の疑似検証

本日確定損益 13万円
3月 第3日 月初より確定損益 51万円

今日は行って来いで2時からちょい戻しでしたね。昼からガクン、ガクンと含み益が減っていきました。しかし結果的に利益が出せて良かったです。

さて、日足ベースのシストレ検証でW指値の検証はできません。例えば、寄付きで買って、+5%で利確、-5%で損切りの場合、どちらが先かわからないからです。

しかし、W指値を疑似的に検証する方法はあります。もちろん正確ではありません。寄付仕掛けとして、下図のように2つの条件式を組みます。そして、期待値を2つの平均とする方法です。画像は、利確5%、損切り
5%になっていますが、この変数をいろいろ変えて検証すると最適値が見つかります。

W指値 

例えば、利確が先の場合、期待値が1.5%、損切りが先の場合、期待値が0.3%なら、疑似的に期待値0.9%となります。もし、このように、利確、損切りどちらを先に執行しても期待値が正ならデイトレStrができます。もちろんフォワードをとるか、トレードステーションの分足チャートなどで実際の数値を取る必要はあると思いますが。

このデイトレのメリットは
① 資金効率が良い
② DDが小さい
③ DDが小さいので仕掛け金額が増やせる。

デメリットは
① 厳格な検証ができない。
② フォワードを取るのが面倒

私のあるStrで検証したら、期待値が1.5%と0.3%でした。日足ベースのほうが期待値が良いのでこのやり方は使っていませんが研究課題としては面白いと思います。

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97秒が0.1秒に

今日は相場情報を使うバックテストで検証速度をあげるために私がやっている方法を書きます。

例えば
・全銘柄の25日乖離が-25%以下
・かつ5日乖離が-10%以下
・この銘柄数が30以上になったら仕掛ける
という検証を私のパソコンで行う場合、相場情報部分の全期間計算に97秒かかります。これを0.1秒に短縮する方法です。

手順が複雑になりますが手抜きせずに書きますので相場情報を使われない方はスルーしてください。

① 相場情報をセットしたらバックテストを行う。この際売買ルールのパレットは何も設定しなくて結構です。
② 相場情報の結果概要表示を選択
③ Excelマークボタンをクリックし『グラフに表示している時系列情報をCSV出力』のOKボタンをクリック

エクセルマーク 

④ ファイル名を『暴落日30』として任意のフォルダに保存(ファイル名は任意です。)
⑤ 保存したファイルを開く
⑥ 集計銘柄の数を降順並べ替え
⑦ 集計銘柄数が30より少ない行を全て削除
⑧D列、E列、F列を削除
⑨ A1セルに共通、C1セルに暴落日30と入力
⑩ C列暴落日のデータを全て1に変換し保存

暴落日30

⑪ イザナミ側の設定で、相場情報をチェックOFFとし、環境データをチェックONとする。
⑫ 環境データを使うタブをクリックし、ファイル選択で暴落日30を選択し下記画像のように設定します。
環境設定 

⑬ 売買ルール画面で条件に暴落日30(暴落日)が1と同じと設定しそのあとに各種条件を付加します。

以上です。

これは何をしたかというと、バックテストのたびに相場情報で、全期間、全銘柄の乖離率集計をしていた作業を、環境データを使うことによってあらかじめ対象の日だけバックテストの計算をさせたということです。
結果的には両者は同じことをしたことになります。

この方法だと、銘柄数50以上を残したた暴落日50や、暴落日100なども簡単に作れ幅広い検証がサクサクできるようになります。

なお環境データの詳しい使い方はイザナミの
マニュアル(ここをクリック)を参照してください。

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イザナミチャートの閲覧自動化

私が利用しているフリーソフトUWSC(ダウンロードはここから)を紹介します。
このソフトはWindows自動化ソフトの定番で私にとってはなくてはならないツールです。

私がブログで説明するには時間がかかりすぎます。なので、詳しくは皆さんで調べてください。ネットでUWSCで検索すると多くの解説がのっています。

私の利用方法は、
①楽天マーケットスピード及びRSSの起動。ID、パスワードの自動入力、画面の最小化の自動化。
※GMOはっちゅう君やハイパーSBIはこのソフトでは起動を自動化できません。

②イザナミ検証結果画面で、チャートを指定回数、指定秒で開閉。
検証結果の数値だけ見てもピンときませんが、チャートを見ることによりいろいろなアイデアが浮かんできます。
例えば、イザナミの検証結果の取引一覧を開き、利益率を降順にします。
そして利益が出ているチャートパターンを連続して見るなどです。逆にすると損失を見れます。私はこの作業で多くのひらめきを得ました。

これをイザナミの通常操作で行うと、ダブルクリックとマウスの移動が相当数必要で長続きしません。
UWSCを使うことで画面の前で腕組みしながらチャートを眺めることができます。
ちょっとしたチャートシアターです。(笑)

私はトレード以外でも自動化していますが、アイデア次第で無限の利用方法が考えられます。

UWSCはランチメニューに登録すると、ショートカットキーでプログラムを起動できます。
私はイザナミの検証結果で取引一覧を表示させておき、CTRL+W+4でチャートシアターが始まるように設定しています。

以下にイザナミ結果画面の取り引き一覧を連続閲覧できるUWSCコードを記述します。
以下のコードをコピーし、メモ帳に貼りつけます。そして名前を イザナミ結果.uws として保存します。ファイル名はなんでも良いですが、拡張子は必ずuwsとしてください。

コード中の//はコメントとなりますので、下から6行のこの部分
sleep(KANKAKU)
//MSGBOX("",,200,50)

//sleep(KANKAKU)
MSGBOX("",,200,50)
に変更すると、チャートが表示されるとメッセージボックスが表示されますので、
エンターキーを押すまでは次にすすみません。じっくりチャートを見たい場合にはこのようにしてください。

また、BTN(LEFT,CLICK,****,***)の部分は画面上のX、Y座標を表します。それぞれのパソコンにより座標が違いますので
自分のパソコン画面の座標を取得してください。座標取得のコードも記述します。

以下がコードです。
※あくまでの座標が違いますのでこのままでは使えません。

num = INPUT("回数を入力",,,300,100)
KANKAKU = INPUT("間隔秒を入力",,,300,100)

ACW(GETID("株システムトレードソフト イザナミ - Version 2.1.11"),0,0,1938,1050,0)
BTN(LEFT,CLICK,952, 280)

for i=1 to num

KBD(VK_RETURN,CLICK,40)
BTN(LEFT,CLICK,149,60,300)
sleep(0.5)
//sleep(KANKAKU)
MSGBOX("",,200,50)

BTN(LEFT,CLICK,1886,25)
BTN(LEFT,CLICK,1886,25)

KBD(VK_DOWN,CLICK)

Next

以下のコードは画面の座標を取得するコードです。
同じく座標取得.uwsとして保存してください。
画像にある真ん中のボタンをクリックしたマウス位置の座標が表示されます。


PRINT "マウスカーソルの座標"
PRINT "x:" + G_MOUSE_X
PRINT "y:" + G_MOUSE_Y

マウス座標

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イザナミ検証を手際よくする方法

イザナミは非常に優れたソフトだと思いますが、以下の2点を改善していただきたいものです。

① 条件パレットクリックで表示される最初のダイアログですべて条件設定ができること。
② よく使う指標はお気に入りデータとして一ヶ所に集めることができること。

以上改善いただければ検証作業が相当早くできるようになります。
現状はすごくまどろっこしい。みなさんどう思われますか?

ところで、私はできるだけ短時間で検証ができるように、よく使う指標を集めた『仕掛けパーツ集』と『手仕舞パーツ集』をライブラリに保存しています。

そしてアイデアが浮かんだ時に条件パレットを配置し検証しています。以下がその画像です。

仕掛けパーツ集


手仕舞い条件の変更は 『開始』 ボタンを他の条件の先頭に移すだけです。
手仕舞いパーツ集


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