トレンド

9月 第15日 
確定損益 23万円
当月確定損益 ▲66万円

私は下図のように、常に4市場のトレンドを見ながら参考にしているんですが、今日は北朝鮮が太平洋で水爆実験すると言ったからなのか寄付きからオーバーシュート気味でした。

チャート10時
それで、10時位に下落から少し反転の兆しを見せたので、システム裁量で6864エヌエフ回路を1732円の結果的にほぼ底値で仕掛けました。他のトレードはちょぼちょぼでこれが今日の利益の半分を占めでいます。

成功しやすいパターンは
① 仕掛け銘柄の指数が上昇トレンドにある。(ジャスダックのトレンドが上昇基調)
② 新興市場の個別銘柄の売買代金ランキング上位が、こぞって下落基調にある。
③ 該当銘柄のトレンドは上昇基調にある。
④ 該当銘柄が直近、市場の注目を集めている。
⑤ 該当銘柄が当日の下落率ランキングの中で他の銘柄より過剰反応して下げている。
⑥ 全体の指数が下落しきって反転の兆しを見せたときに仕掛ける。

私はIzaRssから、①売買代金、②前日比大、小、③当日比大、小をHypersbiにcsvで流し込んで5分足の動きを見ているのですが、これでだいたいの流れが分かります。IzaRssに登録しているのは新興、2部、および1部銘柄でデイトレに向きそうな銘柄およそ1700銘柄位です。

指数チャートのザラバの動きは、1部と新興が相関、逆相関など様々ですが、朝方から下げた場合はどこかでその勢いが弱まります。その後は反転する場合と、なべ底になる場合がありますが、このポイントでの仕掛けはリスクを小さく、利益は大きく伸ばせるポイントだと思っています。

最近は利益がちょぼちょぼだったので、今日のように20万取れると、ちょっと嬉しいですね。

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今日も長文しちゃうゾッと♪♪

9月 第14日 
確定損益 4万円
当月確定損益 ▲89万円

今日も長文しちゃうゾッと♪♪

4年シストレやっているんですけど、いろいろと今後のことを考えています。トレードをするということは年間を通して利益を出し続けること。
そのための方法は…。となりますよね。

ちょっと横道にそれますが、トレードにおいてシストレで養った相場感覚は大切だと思うんです。シストレ以前は裁量でやってたんですが、その時期の資産曲線は、上下に蛇行するボックス圏。
データの裏付けが無いので、勝っては気が大きくなって、大きく張る。そして大損失、その繰り返しでした。

結構負けましたが、幸い退場に至るまでの損失は出なかったので何とか現在に至っています。要するに優位性のある売買ルールでやってなかったってことです。急騰に飛び乗り、後は運を天に任すみたいな。

当時はシストレ指標である、勝率、期待値、PR、PF、最大損失、最大利益、DD、平均保有日数、月次勝率、月次利益のばらつき、など全く気にしていませんでした。関心があるのは1トレードごとの勝ち負けだけ。

しかし、シストレして、自分の取引データを蓄積し、そのシストレ指標を見るにつけ、トレードとは、勝つこともある、負けることもある。しかし全体として勝っていけばよいということがわかるようになりました。

そのためにはstrをつくり、期待値と勝率、また許容DDと資金管理などを自分に合うように組み立てていく。今思えばシストレに出会わなかったら間違いなく退場していたと思います。まあ、シストレの効用はこのくらいにして、

そこで本題です。
私としては税引き後、年間1000万は確保したい、と思っています。
そのための資金は…、500万あればいけると思うんです。レバは2倍です。しかし、DDもあるので、予備資金であと200万位は用意します。

実際私も実トレードレベルで今年は月次で1億6000万程度の仕掛けなので日次に直すと700万程度です。

さて、年間1000万は税引き前で1260万、年間250営業日として、1日5万の利益を上げること。

そこでモデルとして、
200万×5銘柄で1日1000万の仕掛けとし、0.5%の期待値のある手法を探す。
それも、毎日必ず仕掛けができる手法を探す。いつ来るかわからないような売買ルールでは、ダメです。毎日のトレードでリズムが狂うんですね。

銘柄数を増やして分散投資をすると期待値が下がります。そこで少数銘柄に集中投資です。それにトレード数を増やすと管理が手薄になります。

売買手法ですが、2つで十分です。いろいろな引出しを持っていて、その場に応じて手法を切り替える。なんていうとかっこいいですが、そのような才覚は私にはありません。その代りその手法を徹底的に鍛える。例としては、急騰順張り、と急騰空売りです。そして、その分野のスペシャリストになる。買いが3本、売り2本の仕掛け。

勿論銘柄選びはエッジのあるものをイザナミで出して、急騰順張りは寄り直後9時5分~10分には仕掛ける。寄り仕掛けという選択肢もありますが、寄り直後の動きがわからないと成功確率が落ちます。そこで、5分足1~2本を見て仕掛ける。

急騰空売りについては、前場に急騰した銘柄で勢いがなくなったものに逆張りを仕掛ける。

できれば、手仕舞いはW指値で決めたいですね。損切りをタイトにすれば、200万仕掛けでもそれほどプレッシャーにはなりません。現在私もstrによっては200万仕掛けがあり、損切り設定を10%にしていますが、これでは大きすぎる。

それで損切り幅は3%の6万位。利益幅は5%の10万位、どちらにも達しない場合には引け手仕舞い。損切り3%では勝率と期待値は落ちるでしょうが、DDが小さくなり運用しやすくなります。

ボラの大きな銘柄の手仕舞いを引けまで延ばすとDDが大きくなります。私としてはコツコツと利益を積み重ねるタイプを構築したいなと思います。今運用中のstrはその逆ですね。損失が20%を超すこともあります。
それで、時間軸をできるだけ短いものにしていく。

余談ですが、今年、寄り引けデイトレで1銘柄に250万仕掛け70万損失を出したことがありました。ボラのある銘柄の時間軸を伸ばすとこのようなことが起こります。

それで、できるだけDDを小さくするために大きな期待値は望まない。その代り仕掛け金額を増やす。これが、ストレスなく継続できる方法ではないかと。

現在私の1銘柄の損失でストレスを感じる金額は15万位です。それで6万くらいならあまり気になりません。このように自分の許容度を考えて継続できるルールを作ることも大事だと思います。

まだ構想段階ですが、生き残るために、このようなことを考えている今日この頃です。


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デイトレ空売り(長文)

9月 第13日 
確定損益 2万円
当月確定損益 ▲93万円

いやー奇跡!ついに勝ちましたよ、少しですけど。勝つって素晴らしいなぁ!
今日も負けると思ったので、以下のような文章を作っていたのですが。
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あの~、今日も負けているんですけど…。
私の勝ち方持ち去った、そこのあなた!元の位置に戻しておいてくださいね。
負けが100万を超えたし、本来なら委縮して文章が書けないんですけど、逆張り目線で、今日は焼け酒ならぬ、焼け長文します。
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さて昨日コメントを頂いたので、お題はデイトレ空売りで。
デイトレ空売りは、制度空売りと、Hyper空売りなどを使った空売りがあります。
Hyper空売りなどによる急騰空売りは、検証というより体験でわかってくる世界で、私の場合相当の授業料を相場に支払うことになりました。それで、そちらの内容は書けません。

さて、制度空売りのほうですが、下図は私が使っているデイトレ空売りのstrです。初期資金300万、50万仕掛け、手数料230円、レバ1.5倍
売り禁銘柄とかはその都度仕掛け不可銘柄に登録しているので、その結果です。

空売り1
空売り2

空売り3

■期待値と仕掛け銘柄数の関係

条件を緩くすればトレード数が増え、期待値が下がります。これはトレードスタイルによります。私は仕掛けはある一定数あったほうが毎日のトレードにリズムがでるので、条件を緩めにしています。これはその方のトレードスタイルの好みによると思います。

■売り禁銘柄と期待値
実際に空売りをしてみるとわかりますが、利益が出そうな銘柄は直前に売り禁銘柄になります。私は売り禁銘柄になったものは、イザナミ上では仕掛け不可銘柄に指定しています。

それで、仕掛け不可銘柄有りと、無しの双方で2016年からの検証結果でいえば、前者は利益550万、売り禁を入れた場合483万となりました。売り禁が入って13%の減収ですね。したがって、実際検証上ほど利益は上がりません。

■スリッページ
逆指値で損切り設定している場合にはスリッページが発生します。出来高大で瞬間急騰した場合、逆に出来高小で板がスカスカの場合、双方スリッページが発生します。これは売買代金設定である程度緩和できますが、じゃあ、売買代金が小さいものは期待値が無いのかと言えばそうでもない。ここのところは実トレードで売買代金の違いによる値の動き方を確認にしながら調整しないといけませんね。

■マーケットインパクト
私は寄付き前に楽天RSSで仕掛け銘柄を監視しているのですが、板の厚さによっては、自分の仕掛けで値が上がってしまいます。体感的には板の薄い銘柄は100万仕掛けると0.2%~0.5%(2000円~5000円)位ってところでしょうか。なので、引け成りで買い戻す場合も上記のようなマーケットインパクトで利益が削られることがあります。
よく、5分足チャートで終値のポイントをみると、自分の約定数で上がっている場合があります。こういったところは検証上ではわかりません。なので、実トレード結果重視となります。

■DD対策
デイトレ空売りの場合、検証ではある程度きれいな右肩上がりの資産曲線になると思います。しかしよく見ると時期によって深いDDや瞬間DD、長期のなべ底DDなどが発生します。遠くから資産曲線をみると滑らかであっても、現場は暴風雨です。踏み上げの連発で一気に損失が膨らむこともあります。ここで、メンタルが持つのか、上記項目の理由により検証上のDDより当然DDが大きくなるので、その認識が必要です。

私の体感では、買いと売りでは、売りのほうが恐怖は3倍といったところでしょうか。逆に空売りに慣れると、買いの仕掛けは怖くありません。毎日のザラバ5分足を見ているとわかるのですが、長陽線の赤三平はいくらでも出現しますが、長陰線の黒三平はよほどの不祥事や材料がないと出現しません。市場では圧倒的に買いで入るトレーダーが多いということです。そして一旦ブレイクすると多くのトレーダーがイナゴタワーと作ることに起因していると思います。

■逆指値スルー
大口が買ってきた場合、特買になって逆指値を通り越してS高に貼りつくことがあります。私も何回も経験しました。この場合相場の流れに身をゆだねるしかありません。買でヘッジすることも考えられますが、貼りついた場合買えません。

私はこういった場合、翌日も貼りついて50%の損を覚悟します。それ以上の場合もあるかもしれませんが、それはご愁傷様と言うしかないですね、

■エッジ
今年はデイトレ空売りはエッジがかなりなくなっていると思います。何も指数が上昇基調にあるからだけでは無いように思います。それなら2013~2016はもっと悪い結果になっているはずです。それ以外の何かがこのエッジを無くしていると思います。
ここが難しいところで、エッジが回復するのか、いつ回復するのか、それとも長期で逆エッジになるのか?こういったところは一向にわかりません。

シストレで一番悩ましいのは、このエッジが戻るのか?否かの判断です。当然strの条件は人間心理を突いている必要があります。なぜ、そこでエッジが生まれるのか?紙に3行くらいは書けないといけないと思います。

それであってもエッジの判定には苦労します。まあ、私がまだ知らないだけかもしれないし、中にはうまい判定方法を確立している方もいるとは思うのですが…。

ということでここまで書いてきて、検証結果の6割取れれば良しというところでしょうか?

■戯言
それにしてもSBI証券のHyper空売り料は高い。急騰銘柄は0.9%位になるものもあります。デイトレで0.9%とってどうするのっと言いたい。100万仕掛けたら9000円ですよ。これを見てもSBI証券は自社利益第一主義で、ユーザー目線ではないことが分かります。嫌いですねこういった証券会社。急騰したら空売り料を釣り上げていく。まあ資本主義市場を体現していると言えばそうでしょうけど。儲かっている分をいくらがユーザーに還元しろよと申し上げたい。

それに比べて楽天証券はユーザー目線でニーズを先取りして、ドンドン変化していくように感じます。特に100万以上のデイトレ(買い)で金利、手数料無しにしたというのはインパクトありますね。(いちにち信用の場合)


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力強く進むのみ

9月 第12日 
確定損益 ▲32万円
当月確定損益 ▲95万円

今日も負けて泥沼状態。指数も良い伸びて皆さん利益を上げられたと思います。このような絶好の順張り日和にマイナスとは情けない!!
トレードはメンタルですねー。ストレスMAXで凹みそうですが、気落ちせずに頑張ります。
最近は異常に不運、悲運が続いています。私の場合、str通りの結果にならないのですが、それでも、幸運と不運が5分5分だと思っていました。

しかし、この3か月ほどは不運の連続で全て逆目、逆目にでる。
仕掛けに関しては
① 仕掛けミスによる機会損失
② 仕掛け躊躇による機会損失
③ 発注ミスによる実損
④ 不可抗力による実損
⑤ 思い付き発注による実損

最近は②仕掛け躊躇、⑤思い付き発注はあまりありませんが、①、③、④はstrの性格上避けられない。ここで機会利益が出てきてもよさそうなものですが、最近はほとんど記憶にないんですよね。①、③、④をやって、どうせ悪いほうに行くんでしょうよ!とふてくされていたら、そのとうり悪いほうに行っている。これって、ナポレオンヒルの思考は実現するってことなの?
こんなことを思いながら、厳しいトレードを続けています。そうそう、当然今日もでかいのを見逃していますよ。

まあ、悔やんでも仕方がないので、めげずに運用停止ラインまでは力強くいきます。そして運用停止ラインまで突っ込んだら運用停止します。ただそれだけ。
いつまでも確率的に起こりえない不運が続くとは思えない。絶対にありえないこと。


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短期休暇

今日はトレードを休みました。また、木金も休みます。それで来週から再開します。
最近結果が悪いことに加え、凡ミスも多く、少しトレード疲れしているのかなと思います。
その間はザラバ観察でアイデアを出すのと、検証に時間をさきたいと思います。実トレードをしていないとまた違った感覚があり、新鮮な目でザラバを見れます。
その間はブログを休みます。


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