相場観測シートの配列

 コンチさんからイザナミ基本画面の配列を聞かれましたので画像をアップします。
この順序でイザナミ側を配置してください。
W、X、Y、Z、AF列は使用しませんので任意の項目に変更してかまいません。

また、A列~R列は任意の条件付き書式のデータバーを使って、体裁をととのえてください。

相場観測シートT列以降の配列



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トレードに信念を植えつける

 ナポレオンヒルのような表題である。(笑)
トレード未熟者である私が信念などと大それたことを書くのもはばかるが、
私が日々行っているトレーニング方法を書いてみる。

私は自分の売買ルール10個を毎日イザナミからコピーし各エクセルシート上に貼付けている。

売買ルール毎の成績をざっと見た後、すべての売買ルールを連結させ、現在から過去に向けてトレード記録を目で追うようにしている。
ここで、1銘柄損益が-10万以下は背景色紺色に黄文字、+10万以上は背景色赤に黄文字になるよう条件付書式を設定している。
また、日ごとの損益や、ドローダウンの損益項目をマウスでかぶせ、合計金額を見ていく。

こうすることで1日に1銘柄10万以上の負けトレードが3~4個出ることもあるが、その後に大きく勝ち越していく様子などつぶさに観察できる。
また、過去1年間の最大ドローダウン箇所、次に過去2年間、過去3年間と見ていきその時、自分がどのような精神状態になっていただろうかなどイメージしてみる。
これを日々継続することで、体内に、★よし勝てる!★ という信念が湧いてくるのである。

次にこのデータをピボットテーブルにしてみる。(ここは、VBAでボタン一発作成できる。)
そして、日々の損益をザ~と見ていく。つまり一日に何銘柄仕掛けようと、1トレードとみなすのである。
ここでも体内に、★よし勝てる!★という信念が湧いてくる。
こうしてシステムトレードは、確率と統計の数値ゲームであり、正の期待値を積み上げるカジノのオーナーと何ら変わらないということを確認している。

それにしても今日の記事は非常に重たかったですね・・・。

画像データはイザナミ結果であり、実運用とは異なります。
売買ルール連結シート

1行1日のピボットテーブル(イザナミ結果)
日計表ピボットテーブル


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相場判定 エクセル活用ロジック

1月20日21日にアップした暴落判定エクセルシートのロジックを書いてみます。
これは、ある程度VBAができる方とSBI証券口座をお持ちの方しか向かない記事ですので悪しからず。

イザナミ基本画面で全データをCSVコピーし
エクセルシートに配置した貼付けボタンを押すだけで以下の2つを処理します。

① 画面にあるように、各分析数値をエクセル上に表示させる機能
② 本日の結果データをハイパーSBI仕様のCSVファイルとして書き出す機能

②の機能により、ハイパーSBIの登録銘柄一覧に『CSVインポート』ができるようになります。
私が書き出しているのは

●新興市場売買代金10億以上の銘柄一覧(不定)
●前日比降順、昇順(各36銘柄)
●25日乖離降順、昇順(各36銘柄)
●5日乖離降順(36銘柄)

36銘柄としたのは、ハイパーSBI登録画面が1画面12銘柄表示となっており3ページで見終わるように、また集中してチャートを見るのに適した銘柄数であるからです。
ここで、表示された銘柄の3ケ月チャートを毎日見ていくと、毎日の旬の銘柄が手に取るようにわかってきます。
そのうえで、自分のシステムでは、なぜ、この銘柄が選択されなかったんだろうかなどと考えたりします。

さてロジックですが、B列からN列までに以下の計算式を配置します。
セルB2の計算式 =COUNTIF(AA2:AA
6000,">0.1")
セルC2の計算式 =COUNTIF(AA2:AA
6000,"<-0.1")
セルD2の計算式 =COUNTIF(AB2:AB
6000,">0.10")
セルE2の計算式 =COUNTIF(AB2:AB
6000,"<-0.10")
セルF2の計算式 =D2/(D2+E2)
セルG2の計算式 =COUNTIF(AA2:AA
6000,">0")
セルH2の計算式 =COUNTIF(AA2:AA
6000,"<0")
セルI2の計算式 =G2/(G2+H2)
セルJ2の計算式 =COUNTIFS(AB2:AB
6000,"<-0.25",AC2:AC5988,"<-0.10")
セルK2の計算式 =VLOOKUP(1000,T2:AB6000,9,FALSE)
セルL2の計算式 =VLOOKUP(1000,T2:Z6000,7,FALSE)
セルM2の計算式 =VLOOKUP(1002,T2:Z6000,7,FALSE)
セルN2の計算式 =AD2

イザナミ側の順番は以下のとおりです。
①コード
②市場
③銘柄
④始値
⑤高値
⑥安値
⑦終値
⑧前日比
⑨移動平均乖離率25日
⑩移動平均乖離率5日
⑪期間上昇率10日(任意でかまいません。)
⑫売買代金
⑬STOP高(終値)
⑭東証一部騰落レシオ
以下は任意です。

以下のコードをコピペしてください。
下記コードの中にある ***パス*** の部分には
CSVファイルを書き出す自分のパスとしてください。

また、Documentsフォルダ内に Aランキング銘柄 というフォルダを作ってください。これは、フォルダ名を Aランキング銘柄 とすることで、ハイパーSBIからインポートするときにフォルダを先頭に並ばせ見つけやすくするためです。
もちろん、自分独自の任意のパスを記入していただいてかまいません。


Sub Macro2()
Dim i As Integer
Dim fileNo As Integer

Application.ScreenUpdating = False

Columns("T:AL").Select
Selection.ClearContents
Range("T1").Select
ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Unicode テキスト", Link:=False, _
DisplayAsIcon:=False, NoHTMLFormatting:=True

Range("AG:AG").Select
Selection.Replace What:="百万円", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False

'最終行を代入
endr = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row

Cells(endr + 1, 1) = Date
Cells(endr + 1, 2) = Range("B2")
Cells(endr + 1, 3) = Range("C2")
Cells(endr + 1, 4) = Range("D2")
Cells(endr + 1, 5) = Range("E2")
Cells(endr + 1, 6) = Range("F2")
Cells(endr + 1, 7) = Range("G2")
Cells(endr + 1, 8) = Range("H2")
Cells(endr + 1, 9) = Range("I2")
Cells(endr + 1, 10) = Range("J2")
Cells(endr + 1, 11) = Range("K2")
Cells(endr + 1, 12) = Range("L2")
Cells(endr + 1, 13) = Range("M2")
Cells(endr + 1, 14) = Range("N2")
Cells(endr + 1, 18) = WorksheetFunction.CountIf(Range("AE4:AE6000"), "○")
Cells(endr + 1, 40) = CLng(WorksheetFunction.SumIf(Range("U2:U6000"), "東証1部", Range("$AG2:AG6000")) / 1000)
Cells(endr + 1, 41) = CLng(WorksheetFunction.SumIf(Range("U2:U6000"), "東証2部", Range("$AG2:AG6000")) / 1000)
Cells(endr + 1, 42) = CLng(WorksheetFunction.SumIf(Range("U2:U6000"), "JASDAQ", Range("$AG2:AG6000")) / 1000)
Cells(endr + 1, 43) = CLng(WorksheetFunction.SumIf(Range("U2:U6000"), "マザーズ", Range("$AG2:AG6000")) / 1000)
Cells(endr + 1, 19) = Cells(endr + 1, 40) & " " & Cells(endr + 1, 41) & " " & Cells(endr + 1, 42) & " " & Cells(endr + 1, 43) & " " & Cells(endr + 1, 42) + Cells(endr + 1, 43) & " " & Cells(endr + 1, 40) + Cells(endr + 1, 41) + Cells(endr + 1, 42) + Cells(endr + 1, 43)
Cells(endr + 1, 17) = (Cells(endr + 1, 41) + Cells(endr + 1, 42) + Cells(endr + 1, 43)) / (Cells(endr + 1, 40) + Cells(endr + 1, 41) + Cells(endr + 1, 42) + Cells(endr + 1, 43))

fileNo = FreeFile

'前日比大銘柄エクスポート
Range("T:AJ").Sort Key1:=Range("AA2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes

Open "C:\Users\***パス***\Documents\Aランキング銘柄\①比大.CSV" For Output As #fileNo
For i = 2 To 37
Print #fileNo, "'" & Cells(i, 20) & "," & Cells(i, 22) & ",TKY,,,,,----/--/--"
Next
Close #fileNo


'新興市場売買代金大エクスポート
Range("T:AJ").Sort Key1:=Range("AG2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes

Open "C:\Users\***パス***\Documents\Aランキング銘柄\②代金.CSV" For Output As #fileNo
For i = 2 To 6000
If Cells(i, 21) = "JASDAQ" Or Cells(i, 21) = "マザーズ" Or Cells(i, 21) = "東証2部" Then
Print #fileNo, "'" & Cells(i, 20) & "," & Cells(i, 22) & ",TKY,,,,,----/--/--"

End If
If Cells(i, 33) < 1000 Then Exit For
Next
Close #fileNo

'25日高乖離銘柄エクスポート
Range("T:AJ").Sort Key1:=Range("AB2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Open "C:\Users\***パス***\Documents\Aランキング銘柄\③25離大.CSV" For Output As #fileNo
For i = 2 To 37
Print #fileNo, "'" & Cells(i, 20) & "," & Cells(i, 22) & ",TKY,,,,,----/--/--"
Next
Close #fileNo

'5日高乖離銘柄エクスポート
Range("T:AJ").Sort Key1:=Range("AC2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Open "C:\Users\***パス***\Documents\Aランキング銘柄\④5離大.CSV" For Output As #fileNo
For i = 2 To 37
Print #fileNo, "'" & Cells(i, 20) & "," & Cells(i, 22) & ",TKY,,,,,----/--/--"
Next
Close #fileNo

'前日比小銘柄エクスポート
Range("T:AJ").Sort Key1:=Range("AA2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes

Open "C:\Users\***パス***\Documents\Aランキング銘柄\⑤比小.CSV" For Output As #fileNo
For i = 2 To 37
Print #fileNo, "'" & Cells(i, 20) & "," & Cells(i, 22) & ",TKY,,,,,----/--/--"
Next
Close #fileNo

'25日低乖離銘柄エクスポート
Range("T:AJ").Sort Key1:=Range("AB2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Open "C:\Users\***パス***\Documents\Aランキング銘柄\⑥25離小.CSV" For Output As #fileNo
For i = 2 To 37
Print #fileNo, "'" & Cells(i, 20) & "," & Cells(i, 22) & ",TKY,,,,,----/--/--"
Next
Close #fileNo

ActiveWindow.ScrollRow = endr - 25

End Sub


運用結果への責任は負いません。各自自己責任でお願いします。
どこかにミスがあるかもしれませんので、その場合はコメントしてください。


相場観測表



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1月トレード結果

 1月は前半すごく調子が良くぶりぶり飛ばしてきたが、さすがに後半は息切れしたようだ。
私は戦略ごとのシグナル全てに仕掛けるので、1銘柄最大300万(100万×3シグナル)仕掛けたときもあった。
600万くらいの資金のときに300万の仕掛けだから資金の50%となる。
ポジションサイジングからいったら無謀であるが、まずは資金を増やすことを主眼にしているので大きなリスクを取っている。
資金が増えて来たら穏やかな資金管理に移行したい。

今月の反省
① 空売り数銘柄が踏み上げにあったときに、慌てて全銘柄を手仕舞った。その後株価は急落し、結果60万の利益損失となった。
今後は狼狽手仕舞は厳禁とする。

② 執行躊躇 シグナル銘柄であったが、寄付き前の気配量や前日売買代金の細さで仕掛けを躊躇。その結果15万の利益損失
となった。
  人間の浅はかな思惑は排除すること。

③ 空売りストップ安銘柄を値幅下限で手仕舞わず、引けまで伸ばし利益を減少させた。

④ 銘柄ぼれで、裁量をいれて保有継続とした。その結果利益損失をみた。

その他、まだまだあるが、このあたりで。
土日は売買履歴と、保存している分足チャートを確認しながら、もう一度反省の時間を持ちたい。



1月トレード結果
利益 4,225,451   PL 1.6
件数 133   PF 2.6
期待値 31,770   最大利益 304,550
期待値% 4.4%   最大損失 -229,030
勝率 62%   最大利益率 45.0%
勝平均 82,257   最大損失率 -25.8%
負け平均 -52,038   最大DD 362,967
勝平均% 11.9%   最大連敗 4
負け平均% -7.8%   最大連勝 7
勝合計 6,827,372   仕掛平均 725,088
負け合計 -2,601,921   仕掛け合計 96,436,710
平均保有日数 1.25   シャープレシオ 0.36
 
月初資産 4,812,753 税引き後 証券会社表示ベース
当月損益 3,869,611        ””
月末資産 8,682,364        ””

1月資産曲線

1月資産曲線

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暴落時大作戦結果

大作戦とは仰々しいタイトルである。(笑)

暴落判定翌日1/22(金曜日)に寄付きで下記11銘柄を仕掛けた。
5日間保有がルールであったが、性格上、5日保有に苦痛を感じるので3日で手仕舞った。
利益にはなったが、利益額が半減した。 他のトレードも忙しいので、これはこれで良いかなと思う。


コード 銘柄 裁量 システム 仕掛金額
2303 ドーン -37,650 -19,850 579,600
2315 SJI 122,950 161,750 523,600
3454 ファーストブラザーズ 30,950 92,250 450,000
3692 FFRI 42,189 45,750 640,000
3778 さくらインターネット -850 58,950 442,200
3853 インフォテリア 116,750 146,750 502,500
4572 カルナバイオ 54,350 58,850 393,200
4583 カイオム 5,250 6,350 524,700
4594 グリーンペプタイド -36,250 -21,850 506,400
6172 メタップス 5,750 34,250 568,500
9478 SEホール 1,950 64,150 517,000
  合計 305,389 627,350 5,647,700
  利益率 5.4% 11.1%  
  保有日数 3日 5日  


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空売りストップ高に貼りつき!逆差値刺さらず!

今日は3393スターティアに空売りを仕掛けたがS高に張り付いてしまった。
S高の1tick下に逆指値を置いていたが、S高付近で大量の買いが入り刺さらなかった。
何度かこのような目に合ってきた。
ここが、イザナミと実運用の違いが出てくるところだ。

S高、逆指値刺さらず、はしたいとは思わないがはなかなかスリリングな体験である。

S高になる前兆はなんとなくわかる。
大きな押しがなく断続的に買いが入っている場合には2時以降にS高になるケースが多い。
売買代金が大きな急騰銘柄は大口が入るので、特にS高付近は一気に値が動くので注意が必要だ。
スターティアの仕掛け金額は100万、この銘柄だけで本日約20万の損失だか、明日も損失が膨らむと思う。
ただ本日の救いは、3853インフォと6629テクノがS高で引け、スターティアの損失を帳消しにしたことである。

さて、明日はどうなることやら。
本日は仕掛け9銘柄、仕掛け金額500万、-2万円の損失であった。


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平均保有日数1.37日

私の10個の売買システムの平均保有日数は実績ベースで1.37日である。

全シ連の
第24話「金言を活かせ!保有期間をコントロールして成績を大幅上昇!!」
は保有日数を短縮させることの優位性が主な内容だったが私は別の見方をしている。

私は性格的に3日保有は苦になる。1日が一番楽である。2日までは何とか我慢できる。
もちろんS高連発で上昇しているなら苦にならないが、だらだら横ばいはすぐに切りたくなる。

逆に1週間では短すぎるという性格の人もいるかもしれない。その人が、2日で手仕舞いとなると相当ストレスがたまるのではないか?
また、スキャル系の人は1時間持つのが苦痛となるかもしれない。

保有日数はその人の体感的な最適値があるのではないだろうか?
株は長期間にわたり利益を積み上げていくものだから、ストレスなく自分の性格にしっくり来る日数でトレードをしたら良いと思う。

私の平均保有日数は1.37日 この日数は私にはしっくりくるベスト日数なのである。


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NYダウ指標 どう使う?

あなたはNYダウを自分のシステムに取り入れているだろうか?
私もいろいろと検証したが、空売り系では機能する指標だと思う。

したがって、私のシステムでは空売り系で使用している。
NYが高引けしたときは、日本市場は下げやすく、逆は上げやすい。
したがって、NYの前日比が○%以上、以下のときには仕掛ける、仕掛けない
などと分岐している。

昨日は大量の売りシグナルが出たがNYが下げていたので仕掛けを停止した。
結果オーライであった。仕掛けていたら大きな損失が出ていた。

たまに、意に反して、NYが下げた日に、空売り銘柄も大幅に下げることがあり、臍をかむが、長期間に渡ればシステム通りの執行が正しいと思う。

ところで、今月は1/26までで421万(税引き前)の利益である。
月初の資産が481万であったのでかなりハイペースである。
ほとんどドローダウンがなく過ぎてきた。
相場神社に、二礼二拍手一礼


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レバレッジ2倍仕掛け

本日は、金曜からの持越し12と、新規建て7、合計19銘柄のトレードであった。
金曜日引け時点で含み損が-6万であったが、本日引けで、120万利益(手仕舞い+含み益)となった。
また、テクノH、レイ、平田機工がS高したので明日が楽しみである。

本日は持越し銘柄を含め仕掛け金額は1500万、レバレッジ2倍である。

シグナル通りに行けば仕掛け金額は2100万となり、レバレッジ約3倍であった。
さすがに3倍はビビッた。そこでポジション料を調整したわけだが、システム通りに仕掛けていたら、170万の利益(手仕舞い+含み益)であった。

しかし、本日はこれで良しとしよう。レバはできるだけ2倍以内が安心である。

現時点で1月の利益は391万(税引き前)、上々の出来である。
1月は日経の下げがひどかったが私にとっては素晴らしい月となりそうだ。


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今週の結果

今週は、なにかかみ合わない一週間であった。

月曜から、ボタンの掛け違えで週末まで来たような感じ。

現在保有中の17銘柄の結果に期待を寄せて

利益

51,967

PL

0.8

件数

14

PF

1.1

期待値

3,712

最大利益

136,321

期待値%

0.4%

最大損失

-223,067

勝率

57%

最大利益率

14.1%

仕掛平均

831,686

最大損失率

-25.8%

勝平均

71,226

最大DD

362,967

負け平均

-86,307

最大連敗

3

 

1435 :インベスターズクラウド
2303 :ドーン
2315 :SJI
2352 :エイジア
3778 :さくらインターネット
3823 :アクロディア
4777 :ガーラ
6325 :タカキタ


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