1月トレード結果

 1月は前半すごく調子が良くぶりぶり飛ばしてきたが、さすがに後半は息切れしたようだ。
私は戦略ごとのシグナル全てに仕掛けるので、1銘柄最大300万(100万×3シグナル)仕掛けたときもあった。
600万くらいの資金のときに300万の仕掛けだから資金の50%となる。
ポジションサイジングからいったら無謀であるが、まずは資金を増やすことを主眼にしているので大きなリスクを取っている。
資金が増えて来たら穏やかな資金管理に移行したい。

今月の反省
① 空売り数銘柄が踏み上げにあったときに、慌てて全銘柄を手仕舞った。その後株価は急落し、結果60万の利益損失となった。
今後は狼狽手仕舞は厳禁とする。

② 執行躊躇 シグナル銘柄であったが、寄付き前の気配量や前日売買代金の細さで仕掛けを躊躇。その結果15万の利益損失
となった。
  人間の浅はかな思惑は排除すること。

③ 空売りストップ安銘柄を値幅下限で手仕舞わず、引けまで伸ばし利益を減少させた。

④ 銘柄ぼれで、裁量をいれて保有継続とした。その結果利益損失をみた。

その他、まだまだあるが、このあたりで。
土日は売買履歴と、保存している分足チャートを確認しながら、もう一度反省の時間を持ちたい。



1月トレード結果
利益 4,225,451   PL 1.6
件数 133   PF 2.6
期待値 31,770   最大利益 304,550
期待値% 4.4%   最大損失 -229,030
勝率 62%   最大利益率 45.0%
勝平均 82,257   最大損失率 -25.8%
負け平均 -52,038   最大DD 362,967
勝平均% 11.9%   最大連敗 4
負け平均% -7.8%   最大連勝 7
勝合計 6,827,372   仕掛平均 725,088
負け合計 -2,601,921   仕掛け合計 96,436,710
平均保有日数 1.25   シャープレシオ 0.36
 
月初資産 4,812,753 税引き後 証券会社表示ベース
当月損益 3,869,611        ””
月末資産 8,682,364        ””

1月資産曲線

1月資産曲線

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暴落時大作戦結果

大作戦とは仰々しいタイトルである。(笑)

暴落判定翌日1/22(金曜日)に寄付きで下記11銘柄を仕掛けた。
5日間保有がルールであったが、性格上、5日保有に苦痛を感じるので3日で手仕舞った。
利益にはなったが、利益額が半減した。 他のトレードも忙しいので、これはこれで良いかなと思う。


コード 銘柄 裁量 システム 仕掛金額
2303 ドーン -37,650 -19,850 579,600
2315 SJI 122,950 161,750 523,600
3454 ファーストブラザーズ 30,950 92,250 450,000
3692 FFRI 42,189 45,750 640,000
3778 さくらインターネット -850 58,950 442,200
3853 インフォテリア 116,750 146,750 502,500
4572 カルナバイオ 54,350 58,850 393,200
4583 カイオム 5,250 6,350 524,700
4594 グリーンペプタイド -36,250 -21,850 506,400
6172 メタップス 5,750 34,250 568,500
9478 SEホール 1,950 64,150 517,000
  合計 305,389 627,350 5,647,700
  利益率 5.4% 11.1%  
  保有日数 3日 5日  


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