97秒が0.1秒に

今日は相場情報を使うバックテストで検証速度をあげるために私がやっている方法を書きます。

例えば
・全銘柄の25日乖離が-25%以下
・かつ5日乖離が-10%以下
・この銘柄数が30以上になったら仕掛ける
という検証を私のパソコンで行う場合、相場情報部分の全期間計算に97秒かかります。これを0.1秒に短縮する方法です。

手順が複雑になりますが手抜きせずに書きますので相場情報を使われない方はスルーしてください。

① 相場情報をセットしたらバックテストを行う。この際売買ルールのパレットは何も設定しなくて結構です。
② 相場情報の結果概要表示を選択
③ Excelマークボタンをクリックし『グラフに表示している時系列情報をCSV出力』のOKボタンをクリック

エクセルマーク 

④ ファイル名を『暴落日30』として任意のフォルダに保存(ファイル名は任意です。)
⑤ 保存したファイルを開く
⑥ 集計銘柄の数を降順並べ替え
⑦ 集計銘柄数が30より少ない行を全て削除
⑧D列、E列、F列を削除
⑨ A1セルに共通、C1セルに暴落日30と入力
⑩ C列暴落日のデータを全て1に変換し保存

暴落日30

⑪ イザナミ側の設定で、相場情報をチェックOFFとし、環境データをチェックONとする。
⑫ 環境データを使うタブをクリックし、ファイル選択で暴落日30を選択し下記画像のように設定します。
環境設定 

⑬ 売買ルール画面で条件に暴落日30(暴落日)が1と同じと設定しそのあとに各種条件を付加します。

以上です。

これは何をしたかというと、バックテストのたびに相場情報で、全期間、全銘柄の乖離率集計をしていた作業を、環境データを使うことによってあらかじめ対象の日だけバックテストの計算をさせたということです。
結果的には両者は同じことをしたことになります。

この方法だと、銘柄数50以上を残したた暴落日50や、暴落日100なども簡単に作れ幅広い検証がサクサクできるようになります。

なお環境データの詳しい使い方はイザナミの
マニュアル(ここをクリック)を参照してください。

ポチしていただくとありがたいです。

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