3月トレード結果

3月はボコボコにやられた。買ったら下がる、売ったら上がるの反転地獄。負けっぷりがお見事!『山田くーん、座布団10枚あげてくださーい』

反省点としては、相場にマッチしてないのにポジションが大きくなったこと。システムと実トレードの執行差が大きかったこと。それにルールの一つが全く機能しなかったこと。これだけで140万くらいやられました。
4月からもぼちぼちやっていきます。

3月結果 

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自己責任

昨日から仕掛け金額を減らしたので気分的にはすごく楽になった。
但し今日も13万と結構負けました。トレードは自己責任。なんでそうなるの!?といった不運に見舞われましたが、それもこれも自己責任。愚痴や不平は言いません。

現在相場的には新興市場相場となっています。今年に入って全市場に対する新興市場(東証2部含む)の売買代金の比率は6%前後で推移していましたが、2月の暴落以降増え続け、本日は14%となっていました。一部銘柄の売買代金が以上に膨らんでいますね。
全く勝てるといった実感がわかないのですが、明日も仕掛けます。

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ゆっくりと

本日4銘柄仕掛け4万損失
どうもこのところ、システムと相場がマッチングしていないような気がしてきました。
私のストラトジは、調子に乗ったらガンガン行きますが、ダメな時は全くためです。その時期にポジション量を上げているとDDも強烈です。
これまで突っ走ってきましたので、今日からしばらくはポジション量を落として様子を見ていくことにしました。


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行き着くところまで・・・

本日は持越しのサン電子、アクロディア、新規ダブル仕掛けのブランジスタ、ザインで大きくやられました。55万の損失です。惨敗です。
銘柄数は9銘柄でしたので、何か吹くだろうと思っていましたが、吹かず飛ばずの一日でした。55万は厳しいですが、明日からもめげずに行きつくところまで行きます。

最近の私の高値圏順張りはさっぱり機能していないようです。寄付きからスカッとS高貼りつきみたいな場面に出くわしてないですね。
今日負けた銘柄が明日スカッと急騰するような気もします。なんか、いつも仕掛けタイミングが1日ずれているような感じです。


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システムとリアル

『システム上では、利益が出ているけど、 リアルではマイナスって、怖いことありませんか? 』
というコメントをいただきましたので、あくまでも私見ということで書かせていただきます。

システム上では、利益が出ていてリアルではマイナスのトレードを続けることが怖いか否かは、自分のシステムをどれだけ信頼しているかにかかっていると思います。その信頼とは、

① ストラトジがカーブフィッティングしていないことの確信があるか?
② フォワードでバックテスト時のパフォーマンスを維持できているか?
③ システムとリアルの差を徹底分析しているか?
④ 自分の負ける度量が大きくなっているか?

① ですが、
ただ単に成績が良くなるために指標をいじりまわしていないか?
自分のルールが一般大衆の心理をうまくつかんでいるか?
具体的には一般大衆の逆の立ち位置に立っているか?
一般大衆より一歩先に仕掛けているか?
自分の仕掛け位置が心理的に怖いか?
などと思います。

② ルール作成時から運用してきて、バックテストとフォワードに差が出てないか?これが落ち込んでいるようでは、運用は怖くてできないと思います。

③ システムとリアルの差を分析し、原因を究明し、反省し、納得しているか?
私は、毎日、問題のあったトレードのチャート画像をワードに貼付け、経緯、損失額、そのときの心理、対策、標語を書き加え、バインダーに綴じています。
これだけはパソコン上の画像ではなく、紙に印刷しています。そうすることで、バインダーをパラパラとめくりながら過去の失敗を振り返ることができるからです。それにより自分の思考や行動パターンの改善に努めています。

④ 最初1万負けるのが怖い人でも、その度量が3万、5万、10万、20万と増えてゆきます。自分の度量が1万しかない人が、いきなり過去成績で10万の損失のあるルールを運用しようとしても怖くて継続不可能でしょう。多くの負けを経験し負ける度量が備わってくると恐怖感も薄らいできます。当然負ける度量が増えれば勝つ金額も上がっていくわけです。

最後に一言、トレードやトレード研究が心底好きか?私は大好きです。


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複利運用の盲点

下記は私が昨年10月から現在の売買ルールで運用を始めてからの税引き後、証券会社表示ベースでの資産曲線です。これを見ると、2月からほぼ横ばいです。

資産曲線

しかし、システム通りの資産曲線をみると2月3月ともに1月ほどの急騰は無いものの順調に上昇しています。なぜこのように私の運用ではシステムと同じ曲線にならないで、横ばいなのかを過去データを見ながら検討してみました。

つまり、システムと実運用のどこが違うのか?
昨日も大まかに5つの理由を書きました。もう一度書きますと
①狼狽手仕舞
②仕掛け躊躇
③仕掛け株数調整
④仕掛けシグナル見逃し
⑤条件外保有継続
このうちの、①~③は仕掛け金額が増えたことに、自分のメンタルがついていっていないことが原因です。

実取引データを見てみますと2月、3月で1トレードで10万以上の損失を出した回数が40回、その平均損失が16.5万でした。ほぼ毎日16.5万の負けトレードを1回していることになります。
仕掛け5分以内に20万以上の損失を出したことも数回あります。
そして、この負けの恐怖が上記①~③の行動を起こさせるわけです。

複利運用で1月中旬より仕掛け金額をアップしましたが、その後シグナル通りのトレードができなくなったというわけです。
イザナミでは複利運用を選択すればすぐに結果が良くなりますが、実運用ではこのようにメンタル面がかかわってきます。

今後の対策としては、仕掛け金額を減らす。もしくは、この金額や損失になれる。の二者択一です。私はこの2か月でこの負けの恐怖にかなり慣れてきましたので、後者を選択してトレードを継続します。そして昨日の繰り返しになりますが

① 寄付きに集中して仕掛けミスを減らす。
② 仕掛けたら場を見ない。
③ 1日100万の損を覚悟する。
④ ザラバの含み損益の推移を見ない。
⑤ 月曜以降ドローダウン200万で運用停止

を徹底していきます。

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3月第4週(3/22~3/25)結果

本日は11銘柄仕掛け確定損失9万円、3月の累計損失は88万。あと4日ありますので、少しでも損失を減らしたいと思います。

システムはプラスですので悲観していません。システムと実取引の差をいかに無くすかが課題です。やはり、

①狼狽手仕舞
②仕掛け躊躇
③仕掛け株数調整
④仕掛けシグナル見逃し
⑤条件外保有継続

などが原因です。実は昨日も狼狽手仕舞で往復32万程、損を出しました。だから引け後は脱力感に覆われていたわけです。

最強の対策は、
① 寄付きに集中して仕掛けミスを減らす。
② 仕掛けたら場を見ない。
③ 1日100万の損を覚悟する。

といったところでしょうか。それと今日から、ザラバの含み損益の推移を見ないようにしました。これを見るとつい手仕舞したり、至らぬことをしてしまいます。3月もこの通りにやっていたらプラスになっていました。

月曜日からはこれを徹底します。それでもこれから200万のドローダウンがあれば、一端システム停止しブログも休止します。私は自分のシステムを信頼していますので、そこまではならないと思います。

3月4週 

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脱力感

昨日のブログで、負けたっていいじゃないか 人間だもの と書いたら本当に負けてしまった。
9銘柄仕掛け 損失39万。昨日の利益が全部吹き飛んでしまった。毎日大きく上下に振れながら徐々に沈んでいく感じですね。引け後は脱力感が漂います。

3月は苦戦続き。システム上では利益が出ているのですが、実績はマイナスです。私のシステムは寄付きを見て仕掛けますから、システム通りの発注というのがなかなかうまくいきません。そこを合わせる工夫をしているのですが、まだまだです。

3月累計損失79万。残り5日ですから、まだプラテンのチャンスはあります。そろそろビッグトレードを引いてもよいころなのですが・・・。


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淡々と・・・?

本日の仕掛けは1銘柄 確定利益34万。珍しく仕掛け銘柄が1銘柄しかなかった。
しかし、昨日S高した銘柄が大幅GUしてくれたおかげでこの利益となった。

ところでよく『システムトレードはシグナルに従い淡々と・・・』などと言われますが、私はいまだにこれができませんね。その原因はもちろんポジション量によります。1銘柄30万の仕掛けなら淡々とできると思います。

しかし、1銘柄100万~150万の仕掛け、また、重複仕掛けも結構出るので、仕掛け直前は正直緊張します。
そして、すぐに頭で考え始めます。『仕掛け金額が重複仕掛けで300万か・・・、20%引かされると60万の損失!キッツイナ~!これ本当に仕掛けていいの?』など・・・。無い頭をフル稼働させたりします。フル稼働させてもなんのメリットもないのに。

本来システムトレードはトレード中に頭を使わないのが大原則。頭を使うのはトレード以外のとき。トレード中は、時間給のオペレーターにならなければいけないんです。
しかし、心に深く刻まれた、トレードは勝たなければならない。負けたくない。という本能が働いて、執行を難しくさせます。仕掛け直前は体の周りに不快感の逆オーラが漂っている感じ、うーん本当にシステムトレードって難しい。

そこでこの言葉
  負けたっていいじゃないか 人間だもの


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シストレ永遠のテーマ

本日13銘柄仕掛け、確定利益26万 S高1銘柄持越し、S高銘柄は200万仕掛けているので、明日GUすれば利益も大きいが、当然GDも考えられます。

また、今日は6銘柄で重複仕掛けとなりました。重複仕掛けをしていると、変動幅が大きく含み益が一気に減ることがあります。今日も一時25万程一気に含み益が減りました。このような場面を見ることはつらいことですが、もう慣れてきました。システムに多くを期待していませんので。

某銘柄は寄り天下落一直線で18%の損失を出しました。18%は厳しいですね。
仕掛け銘柄の5分足チャートを見ていると、最初の30分で大きく下げた銘柄や5分足に元気のない銘柄(髭の少ない)はダメですね。3月はシステム厳守月間ですから、システムに従いますが、来月は裁量容認月間にして、こういった銘柄は切っていこうかな?

どちらにしても、10銘柄仕掛ければ3銘柄は確実に下落しますので、逆に、『君が下落する銘柄君かい?』といってバサッと切れたら最高なのですが、年間継続して状況判断を入れ実行するのはかなり難しいことです。

それに、システムよりも良い成績を残すとなると、なおハードルが高くなります。それができれば何もシステムトレードなどせずに裁量でやればよいことですからね。
ここが、システムトレード永遠のテーマといったところです。

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