複利運用の盲点

下記は私が昨年10月から現在の売買ルールで運用を始めてからの税引き後、証券会社表示ベースでの資産曲線です。これを見ると、2月からほぼ横ばいです。

資産曲線

しかし、システム通りの資産曲線をみると2月3月ともに1月ほどの急騰は無いものの順調に上昇しています。なぜこのように私の運用ではシステムと同じ曲線にならないで、横ばいなのかを過去データを見ながら検討してみました。

つまり、システムと実運用のどこが違うのか?
昨日も大まかに5つの理由を書きました。もう一度書きますと
①狼狽手仕舞
②仕掛け躊躇
③仕掛け株数調整
④仕掛けシグナル見逃し
⑤条件外保有継続
このうちの、①~③は仕掛け金額が増えたことに、自分のメンタルがついていっていないことが原因です。

実取引データを見てみますと2月、3月で1トレードで10万以上の損失を出した回数が40回、その平均損失が16.5万でした。ほぼ毎日16.5万の負けトレードを1回していることになります。
仕掛け5分以内に20万以上の損失を出したことも数回あります。
そして、この負けの恐怖が上記①~③の行動を起こさせるわけです。

複利運用で1月中旬より仕掛け金額をアップしましたが、その後シグナル通りのトレードができなくなったというわけです。
イザナミでは複利運用を選択すればすぐに結果が良くなりますが、実運用ではこのようにメンタル面がかかわってきます。

今後の対策としては、仕掛け金額を減らす。もしくは、この金額や損失になれる。の二者択一です。私はこの2か月でこの負けの恐怖にかなり慣れてきましたので、後者を選択してトレードを継続します。そして昨日の繰り返しになりますが

① 寄付きに集中して仕掛けミスを減らす。
② 仕掛けたら場を見ない。
③ 1日100万の損を覚悟する。
④ ザラバの含み損益の推移を見ない。
⑤ 月曜以降ドローダウン200万で運用停止

を徹底していきます。

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