ストラテジ解析シート

下記画像は私がステラテジ解析を行うときに使用しているエクセルシートです。
表示のデータは私が今は使っていないステラテジですのでデータを表示しています。2013年以降で仕掛け金額は上限30万、下限15万とし上限に仕掛けるです。

分析シート基本

このシートはイザナミの取引一覧をコピーし、シート上にある貼付けボタンをクリックするだけで全てが表示されます。

また画像右上にある昇順降順ボタンをクリックするたびに選択した列が昇順、降順に並び替えられ、それに伴い資産曲線グラフも表示されます。

下記画像の表示データは、移動平均乖離率5日がこのステラテジにどのように機能しているかを見るためにC列つまり5日移動線乖離率を昇順で並び替えたところです。
データ数2090のうち、700
データくらいから機能していることがわかります。
また、5日乖離が大きいほど有効性が強いこともわかります。

分析シート

それでは700データは5日乖離がどれくらいかを画面をスクロールして調べてみると、
-3%位のところにあります。ということは一例として、5日乖離>-3%という条件を入れることが考えられます。

イザナミでも、その他集計のユーザー指定で確認できますが、グラフにすることでより視覚的に指標の有効性を見極めることができます。たとえば建値のG列を選択して昇順降順に並べ替えますと低位株の有効性がわかります。

他にも私が知りたいことがすぐにわかるようにいろいろと細工をしています。
もしこのようなシートを作りたいとお考えの方はご参考にしていただければと思います。



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4月トレード結果

昨日31万負けて、本日も24万負けました。これだけ負けると正直ストレスが溜まります。しかし両日ともシステム通りですのでしかたありません。

4月第5週 

4月の累計利益は44万です。一時170万まで行っていたのでその凋落ぶりがグラフで分かります。

反省点はいろいろとありますが、最大の失敗は、本来なら空売りの執行を買い順張りにしたことです。日経がかなりギャップダウンしたので空売りは危険と判断し裁量を入れたのですが、これによりトータルで78万の損失および機会損失となりました。

また、条件外銘柄保有、仕掛け株数調整などいろいろとあります。
システム上は190万の利益になっていますので、かなりの差となりました。自分では何が悪かったかはわかっていますのでしっかりと反省し、5月に繋げていきます。

私のシステムは昨年10月から運用していますが、フォワードでもシステム上、月間利益が100万を切った月はありません。その期待値を信じ勝っても負けても5月はシステム厳守月間とします。

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正しい負け方

本日6銘柄仕掛け 確定損失31万
31万損失を出しましたが、システム通りの負けですから全く不快感はありません。ほとんどザラバも見ませんでした。正しい負け方だと思います。
以前の記事で『損の呪文』(記事はこちら)を書きましたが、その心境です。この損の呪文のおかげで今は負けても平然としていられます。

よくトレードの3要素は
① 売買ルール
② 資金管理
③ 心理

と言われています。人それぞれに順番が違ってくると思いますが、私は心理です。
負けて悔やまず、勝っておごらず。システム通りにしっかりと執行していけば結果はついてくると確信しています。

自分のシステムの勝率や期待値、DDや日毎最大損失などを把握していれば、今日の結果もシストレの一シーンだなと思えます。メンタルを鍛えること、へこまないこと、増長しないこと、期待値を信じること。

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たぬきの皮、取れず!

本日の仕掛け6銘柄 確定利益61万 FVCが利益に貢献してくれた。しかし・・・

昨日FVCのS高を受けて捕らぬ狸の皮算用をしたが、毛皮はとれなかった。600株の内400株を寄りで手仕舞った。200株は継続保有とした。

昨日PTSで360円高(プラス17%)で終えてたので今日は15%以上のギャップで始まると思ったが、ギャップは0であった。検証したわけではないが、これまでもこのようなケースをよく見てきた。
このようにPTSで上げているのに寄付きが弱い銘柄は上げるように感じる。

FVC.png 

そこでイザナミでは検証できない新ルールを作ってみた。
① PTSで15%以上、上げている。
② その銘柄に材料がでたり、循環物色されて人気がある。
③ 翌日ギャップが前日終値近辺で寄り付いた。
執行条件
① 寄付きで仕掛け
② 10%で利確
③ -5%で損切り
④ 上記以外引け成り
※全く検証していませんので取り扱いは慎重に!!!

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凸凹トレード

本日10銘柄仕掛け 確定損失36万 FVC含み益26万

本日もお家芸の凸凹が続いた。前場含み益40万まで行って余裕でいたら、後場のバイオが崩れそれに引きずられてマイ転、含み損▲20万まで下落、その後引けで含み損▲10万となった。重複仕掛けも含めて10銘柄保有していたので、どれか吹いてもよさそうなものだが、皆お行儀よくお座りして、ちっとも見せ場を作ってくれなかった。
今日は重複仕掛け▲28万やられたのが痛かった。その名はマルコ!

最近のマザーズ指数を計算したら、2月の安値から2か月ちょっとで80%も上げている。個別銘柄じゃないっつーの。いくら何でも上げすぎでしょ。調整も入るわ。

ところで金曜日に仕掛けたFVCは寄らずS高となった。私は仕手介入と思っていたら、JPXからアナレポが出たようで、内容を見たら当期純利益予想299倍に反応したようだ。それに自動運転IPO予定のZMPに出資しており、そういった思惑で買われている。

FVCは終値ベースで含みが26万ほどになっており明日が楽しみである。今日は引けで220万株の買いに、出来たのは15万株。明日S高すれば含み益56万となる。おいおい、トラタヌはだめだよ!(ひとりツッコミ)
シストレをやっていると、誰も気づかないこのような銘柄を引き当てるからすごい!

それにしてもこれだけ資産曲線が上下にぶれるならブログ名を
キー坊の!超凸凹に!!システムトレード
としたほうがピッタリのようだ。(笑)


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ドローダウンと資金管理

皆様もお気づきのことと思いますが、私のストラテジは浮き沈みの大きい凸凹ストラテジです。通常の感覚では怖くて運用できません。そこで私がどのように資金管理とドローダウンを考えているのかを書いてみます。あくまでも私流です。

まず、検証結果より平成13年からのドローダウンと、直近1年のドローダウンを計算します。私は、イザナミ検証結果をストラテジごとにエクセルに貼付け、そのデータを合体させて日毎集計しシストレ指標を作っています。

このような操作は面倒だと続きませんのでとにかく、ワンクリックで集計できるようにしています。改良に改良を重ね1年くらいかかりました。いまだに改良していますけどね。
以下がその指標部分の画像です。

資金管理 

まず私のDD定義はトレード毎のDDではなく日毎DDを使っています。その理由は、私は全トレードの約80%がデイトレであり、1日の全トレードを一つの銘柄とみなしているからです。

画像からわかるように、平成13年からのDDと直近1年のDDの平均を取ります。
(1,261,800+1,656,600)÷2=146万
このDDの1.5倍、218万を将来予想されるDDとみなします。
但し、218万のDDは税金分を考慮すると、資金ベースでは218万×0.8=174万のDDとなります。

私の現在の運用資金は約800万で私が許容するDD限度は資金の25%、200万です。
資金が600万になったら運用停止です。
この基準からすると、DD許容量200万に対し、みなしDDは174万ですので、もう少し仕掛け金額を増やしても良いことになります。

これまでの失敗としては3月末にDDに耐えきれなくなって意気消沈し、仕掛け金額を半分に減らしたことです。その直後にドローアップになって利益を取りこぼしました。このような一貫性の無さがいけないのです。

資金が増えて来たら、この比率で仕掛け金額を決定していきます。
最後に、今回の内容は、システム通りに実運用できたとしての話です。実はここが一番難しいところなのですが。

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痛恨の10戦全敗

本日仕掛けた買い順張りが10戦全敗となり、確定損失38万(-_-;)
1日の仕掛け銘柄で全勝するのは至難の業ですが、全敗も至難の業、やろうと思ってできるものではないです。バイオ、直近IPOでやられました。裁量が若干入ったことが悔やまれます。とにかく、気分がメチャ!メチャ!ブルーです。
キリン一番搾り350mlを2缶飲んで気を静めました。

明るい材料は持越し分でフューチャーベンチャーをS高直前で引いたこと。この銘柄は仕手が入ってますね。引け前の急騰はすごかった。今後かなり上げていくのでは、と思っています。

それと超危険なシステムソフトを引いたこと、この銘柄は超危険です。月曜日どっちに転ぶかで私の収支は大きくぶれます。あと、データセクション、じげん、アイビーシーを持ち越しています。全て100万仕掛けですので、ボラの大きなシステムソフトで大やられの危険があります。

アクロディアもいいチャート型になってきましたね。2月末のS高のときは翌日の大陰線でやられましたが、今回は短中長期の移動線を上抜けていますので期待が持てます。が私のストラテジでは順位が下のほうで対象外となってしまいました。

とにかく私のストラテジは本当に疲れます。しかし私には、このストラテジしかありません。行くところまで行くのみです。

以下が私自慢の4月凸凹トレード結果です。
4月第4週 

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ワンパレット・ストラテジ

本日2銘柄仕掛け 確定利益10万
昨日引けで手仕舞いとした2銘柄が引け直前の価格変動でザラバ引けとなりまし
たが、本日寄付きギャップで差益9万を計上してくれました。このようなボーナスはすごくうれしいです。

最近遊びでストラテジを作っていましたが、1つできました。仕掛けも、手仕舞もパレットは一つだけのワンパレットストラテジ。以下に画像をのせます。寄り仕掛け、翌寄り手仕舞の1泊2日型です。このストラテジで実運用はしません。仕掛け条件は秘密です。
資金は500万、複利、手数料250円、仕掛け金額上限100万、下限50万、銘柄数指定無し、優先順位売買代金降順、フィルタ無し。

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セリクラ

本日7銘柄仕掛け 確定利益38万。先週は月間利益170万から、3日で144万のドローダウンを食らいましたが、本日時点で4月確定利益は120万まで回復しました。

今日はバイオが大崩れでした。1時前のセリクラはすごかったですね。マザーズ指数の1分足を見てましたが、1分足で窓を7つもあけていました。
ここ最近あまりにもバイオが強かったのでそろそろ調整ではと思っていましたが、本日一瞬で起こりました。ただ、引けにかけて若干戻していましたので、勢いは継続しているような感じです。

早いもので4月も残すところあと6営業日となってしまいました。私のストラテジも凹むときはとことん凹みますから、月末までに大きなドローダウンが無いことを祈るばかりです。

今日良かったと思う点は珍しくシステムどおり完璧に執行できたことです。これからこのような感覚を持ち続けていきたいと思います。

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マザーズ、バイオ強し!

本日は持越しの8銘柄の監視があったので、新規仕掛けはしませんでした。昨日の含み益とほとんど変わらず、確定利益75万。金曜から持越しのシンバイオが42万の利益を計上してくれました。
本日は久しぶりに裁量手仕舞をしましたが、やはりうまくいきませんね。システム通りにしたほうがよかった。

寄り直後に値を落としたアンジェスと、シンバイオを早々に手仕舞し、メタップス、アライドアーティテクツ、ドーン、Homeeは引け手仕舞いとしたが、切ったものは上がる、保有継続したものは下がるの反転地獄!いつものお家芸です。

昨日記事にしましたように一部の銘柄を除いて復興銘柄が売られました。
前日に急騰銘柄が大量に出来た日の翌日は、絶好の空売り日和だったのですが、その恩恵にあずかることができませんでした。

本日の裁量手仕舞をシステム通りにベイルアウトし、新規空売り仕掛けに神経を傾けるべきでした。ここでも規律と一貫性が無いことが露呈しました。

それにしてもマザーズとバイオは強い!

私の毎日記録している相場管理表の売買代金の推移を下記に載せます。
左から、
①全売買代金に占める、JASDAQとマザーズの割合
②S高数
③東証1部売買代金
④東証2部売買代金
⑤ASDAQ売買代金
⑥マザーズ売買代金
⑥JASDAQ+マザーズ売買代金
⑦全市場売買代金

2月は新興の全市場に対する売買代金の割合は5~6%くらいだったのですが、本日は16%となりました。
特にマザーズに資金が流入しています。(3月3日より記載 単位10億円)

新興推移 

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