ドローダウンと資金管理

皆様もお気づきのことと思いますが、私のストラテジは浮き沈みの大きい凸凹ストラテジです。通常の感覚では怖くて運用できません。そこで私がどのように資金管理とドローダウンを考えているのかを書いてみます。あくまでも私流です。

まず、検証結果より平成13年からのドローダウンと、直近1年のドローダウンを計算します。私は、イザナミ検証結果をストラテジごとにエクセルに貼付け、そのデータを合体させて日毎集計しシストレ指標を作っています。

このような操作は面倒だと続きませんのでとにかく、ワンクリックで集計できるようにしています。改良に改良を重ね1年くらいかかりました。いまだに改良していますけどね。
以下がその指標部分の画像です。

資金管理 

まず私のDD定義はトレード毎のDDではなく日毎DDを使っています。その理由は、私は全トレードの約80%がデイトレであり、1日の全トレードを一つの銘柄とみなしているからです。

画像からわかるように、平成13年からのDDと直近1年のDDの平均を取ります。
(1,261,800+1,656,600)÷2=146万
このDDの1.5倍、218万を将来予想されるDDとみなします。
但し、218万のDDは税金分を考慮すると、資金ベースでは218万×0.8=174万のDDとなります。

私の現在の運用資金は約800万で私が許容するDD限度は資金の25%、200万です。
資金が600万になったら運用停止です。
この基準からすると、DD許容量200万に対し、みなしDDは174万ですので、もう少し仕掛け金額を増やしても良いことになります。

これまでの失敗としては3月末にDDに耐えきれなくなって意気消沈し、仕掛け金額を半分に減らしたことです。その直後にドローアップになって利益を取りこぼしました。このような一貫性の無さがいけないのです。

資金が増えて来たら、この比率で仕掛け金額を決定していきます。
最後に、今回の内容は、システム通りに実運用できたとしての話です。実はここが一番難しいところなのですが。

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