2016年前期を振り返って

6月トレード結果

本日確定利益72万 昨日の負け61万を取り戻しました。6月の締日に大きな利益で終えることができてうれしいです。また今年1月の月間最高利益408万(税引き前)も更新、トータルでも最高益を更新しました。
下図は6月の結果です。出来すぎですから大数の法則が作用し来月以降どこかで調整が入ると思います。

6月第5週 

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2016年前期を振り返って


2016年前半が終わりました。以下が2016年前期の結果です。

2016上半期 

それにしても半年で1031トレードとはよくやってきたものです。また、平均保有日数が1.24で期待値が1.24%というのも実トレードとしてはまずまずの数値だと思います。
試行回数が多いと確度の高いデータが取れるし、なによりも、運用ストラテジの長所、短所が見えてくるので、改善の手掛かりとなります。

ここで資産曲線にある2月~4月までの停滞期について書いてみたいと思います。
期待値の高いストラテジは
大衆心理を意識して作られており、その反対売買、先回り、早逃げを行っている。
そして大衆心理の逆をいく執行ポイントは心理的ハザードが高い。
その結果、執行躊躇、狼狽手仕舞、発注ミス、裁量仕掛けという行動がおきる。

私はこの時期に上記行動が頻発しました。これにより約300万の損失と、機会損失が生じました。大変にトレードが乱れた時期です。

なぜ、このようにトレードが乱れたのか?その原因は
① 1月に月間利益率70%を出して、有頂天になったこと。そして、この資金を守りたい、減らしたくないという心理が働いた。
② 仕掛け金額を自分の体感に合わないにも関わらず一気に増やした。
があげられます。

仕掛け金額は自分がトレードしていてストレスなくしっくりくる金額がその方の器です。そしてこの仕掛け金額を一気に上げるのは危険だということが体感できました。上げるにしても少しずつ馴染ませていく必要があります。
また、停滞期は日々淡々と執行していくということができませんでした。どちらかというと、ハラハラドキドキトレードです。

現在は大きく負けても良いということを前提でトレードしています。これは非常に大きな発想の転換です。負けたくない、何とか勝ちたい、から、大きく負けても良い。
これで、執行躊躇、狼狽手仕舞、発注ミス、裁量仕掛けという行動はかなり少なくなってきました。

そして、日々淡々と仕掛けるということが少しはできるようになったかなあと思います。
そういった意味で停滞期ではありましたが、この3ケ月間の経験はトレードの質を上げるという意味で貴重な訓練期間であったと思います。

それともう一つ自分を改善するうえで特筆すべきはブログの存在です。
実は3月のドローダウン時期に裁量仕掛けと、発注ミスで大損失をやらかしました。それでブログを止めようと思ったことがあります。この日は気分が相当に落ち込み、体は脱力感にさいなまれ記事を書く気力もありませんでした。ブログは勝った日は記事にしやすいのですが、負けたときはなかなか文章が出てきません。

しかし、今は本当に続けてきてよかったなあと思います。トレーダーは閉じられた空間にいます。それでどのようにトレードしようが勝手です。会社のように誰も監視する者がいないし、日報を書く必要もないし、勝手気ままに日々過ごせます。これではいけません。

それで勝った日も、負けた日も、高揚した日も、落ち込んだ日も、3時直後のトレードの記憶が鮮明なうちに、とにかく素直な気持ちでブログを書き続けてきました。そこで今日の行動を反省し、自分の考えを整理し、トレードの区切りをつけることができました。これはブログをやっていることの大きな利点です。

そういった意味で私の稚拙なブログをお読みいただいている皆様方に感謝申し上げます。

さあ明日から後半戦の開始です。以前記事にしましたが『誰にも負けない努力』、『昨日より今日、今日より明日と一歩ずつでも前進』の気構えでやっていきたいと思います。

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負けドカン!

本日確定損失61万

本日ドカンと負けました。いやー完敗です。
6月は期待値が4.3%と異常に高く、いつかこのような大負けの日が来ると考えていました。私のシステムは期待値2%をとれれば良いほうで、今回はその調整に入ったものと考えています。

システムどおりの執行ですから何の問題もありません。今後もたまに50万以上の損失が出てくるものと思いますが、過去検証からも想定内です。

大切なのは、システムの期待値を信じて、どこまでもシステムどおり忠実に執行していくこと。これしかありません。


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どこで手仕舞う?

本日確定利益106万

6月23日(木)に確定損失191円となり7連勝で終わったと書いていましたが、実はプラス191円の間違いであったことが後で分かりました。それで今日勝って11連勝となりました。

ところで問題です。下図のように動きの無かった銘柄が突然出来高を伴ってストップ高になりました。翌日陰線で引け、翌々日に前日高値をブレイクしたところ(赤の横線)で仕掛けたところです。

急騰チャート

以下手仕舞条件です。あなたなら、①~④までのどこで手仕舞いますか?
① 仕掛け当日、S高に達したのでその時点で手仕舞った。
② 仕掛け当日、S高に貼りついたので、翌日寄付きで手仕舞った。
③ 引けが前日の安値を割ったのでその日の引けで手仕舞った。
④ 終値が5日移動線を割ったので翌日寄付きで手仕舞った。

以下が手仕舞の根拠です。
① デイトレードは建玉を翌日に持ち越さないという金科玉条によるものです。
② S高の勢いに乗って翌日ギャップ益を狙うものです。
③ 上昇トレンドの定義が高値と安値が切り上げっていくという原則に則ったものです。
④ 急騰銘柄は5日線がサポートラインとして機能するという考えによるものです。

いかがだったでしょうか?私はこのように考えます。
① のデイトレードは持越しリスクを負わないという発想ですが、検証上はS高翌日のギャップ益は平均6%です。またNYの下落リスクなどが言われます。もちろん1部上場銘柄などはその影響を受けますが、S高銘柄はあまり関係ないです。この6%を取り逃がすのはもったいないです。

② で私は手仕舞います。これは検証を重ねて得た私の結論です。若干の変則技もありますが基本ベイルアウトです。S高銘柄の手仕舞いではここがDDも小さく期待値も一番高いポイントです。

③ はいかにも損小利大を実践して模範解答のようです。
よく、株本や、投資セミナーなどでは、このようなきれいなチャートばかり見せるので、あたかも底値からS高でブレイクした銘柄はこのようにきれいに上昇するような印象を受けますがこの位置まで上り詰める銘柄は少数派です。その前に腰折れして、損失を出すことのほうが多いです。

④ は保有日数が長くなって資金効率が悪くなります。また、5日移動線などは遅効性の指標であり、期間高値よりかなり下落したところでの手仕舞となります。

ベイルアウトするとそこから急騰して連続S高まで行くこともありますが、それは結果論です。逆に急落することもあり、人間の頭脳はそれらを予知することはできません。言えるとすれば、上がるも下がるもハーフハーフということでしょう。

システムトレーダーであればあくまで、検証によって得られたエッジに基づいて手仕舞し、資金管理(複利効果等)よって、利益を増やしていくものだと私は思っています。

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資金効率とストラテジ

昨日記事にしたとおりの展開でしたね。本日は大量の逆張り買いが入り、高値を維持して引けました。昼過ぎからだれてきましたが引けにかけて持ち直しました。
金曜から持ち越された方は利益が乗ってホットされたのではないでしょうか。

私は本日確定利益13万 S高持越し5銘柄で含み益68万です。600万の持越しです。

さて、最近タローさんからいただいたコメントで『岡三RSSで自動発注していて、資金が拘束されないので、資金以上に数多くのストラテジを走らせることができてしまいます。』というものがありました。Good!です。資金効率を高めるのに効果があるからです。

私は資金を短期間に増やしていくことをコンセプトにしています。そのためにはストラテジの勝率や期待値を上げることよりも資金効率を高めることを重視しています。もちろんストラテジが一定以上の性能を有していることが前提ですが。

ストラテジの性能が良くても逆指値で約定率が10%では資金を遊ばせることになります。それでは勝率、期待値、DDなど数字的には良く見えても、月間を通して資金が増えていきません。

私は資金効率を高めるため以前記事にもしましたが以下の方法を取っています。
① デイトレの比率を高める。
② 毎日コンスタントにシグナルが出るストラテジを用いる。
③ 自己資金を毎日1~1.5倍のレバレッジで使い切る。
④ 期待値を実績ベースで1~1.5%程確保する。

実際は③を実現するのは難しいです。実績値としては1日平均仕掛け金額は運用資金の70%くらいです。運用資金を100%使い切るには、
① 各戦略の仕掛け金額を増やす。
② 新たにストラテジを投入する。

ということになりますが、仕掛け金額を増やすとDDも大きくなり、私の基準としている許容DDライン20%を超えてしまいます。

新たにストラテジを投入するほうですが、私は現在7ストラテジ3系統です。そして逆指値を使わずにシグナル銘柄の寄付き値を監視して複雑に仕掛けを分岐しています。これ以上ストラテジが増えると発注ミスします。

これはあくまで私の運用方針です。万人受けする投資法などありません。その方のコンセプト、資金量、性格、ザラバ監視の可否、専業副業、副収入の有無などにより本人が決定するものです。

注意 明日の17:00からイザナミ会議です。お忘れなく。


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月曜日の展開

金曜日は相場がパニックを起こし、歴史的な大暴落になってしまいました。他の先進国に比べても日本が一番過剰反応していましたね。英国のEU離脱が一日の下げ幅としては2008年のリーマンショック時以上の暴落に値する内容ですかね?

私は以下の画像にあるようにモーニングスター社のPTSランキング(サイトはこちら)から毎日PTS市場上位50銘柄を取り込み、データベース化していますが、通常50位のPTS前日比は1%を切るぐらいの値です。

pts蓄積

ところが今回は100位になっても2.35%と高い前日比となっており大量の買いが入っています。
市場が『金曜日は一時的な感情に流されて下げすぎちゃった(-_-;)。ゴメンナサーイ、そんでー早速買っときまーす。』と言っているようです。

私が無料配布した相場観測シートの金曜日の画像です。暴落銘柄数が48と確かに暴落値を示していますが、肌感覚としては、なんか暗い感じはしないんだよね。

暴落指数

それで、月曜日は寄り付から全銘柄に大量の逆張り買いが入り株価が上昇するんじゃないですかね。そして高値を維持したまま引けまで行くように感じます。どうですかね?
私は400万程持ち越しています。PTSでも上位ランクインしています。月曜日10%上げたら40万、とついトラタヌモードに入ってニンマリしてしまいます。

ところで、相場観測シートはおかげさまで一週間で108ダウンロードを頂きました。丁度煩悩の数と一致しました。(笑)
『相場観測シート』、『ストラテジ解析シート』、『4本値DL』(記事はこちら)も無料公開しています。まだの方は、良かったらダウンロードしてみて下さい。

また、ご質問等あればお気軽にコメントください。ストラテジの内容以外のことでしたらお答えいたします。


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SSSさんへのご返答(長文)

SSSさんより以下のご質問をいただきましたのでご返答いたします。

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自分は2014年の始めごろからイザナミで運用をしました。兼業トレーダーです。元本200万くらいではじめ一時1000万を超えました。その後、40%弱のDDをくらってしまい、現在運用を停止しております。高値圏の順張りで大きく儲けることができました。

自分はタイプ的にはキー坊さんと似ていると思います。兼業トレーダーなので、年間70万貯金できると考えて、200万で始めた場合、30%のDDを食らったとしても、年間貯蓄がなくなるだけだと考えてトレードしていました。行けると思ったらかなり大きく張っていたと思います。

現在は、1000万レベルの運用の精神的なきつさと、エクセルやパソコンが苦手なことに対する苦痛、損益計算などの手間、トレードの反省がうまくいかないこと(反省して、パソコンなどに保存しておくと、すぐにパソコンのデスクトップがぐちゃぐちゃになってしまい、整理がつかなくなってしまいます)などなどを思うと、なかなか相場に復帰できないでいます。

最近もう一度相場を再開しようと思いましたが、それらの障害を考えるとなかなか手がつかず、苦しんでおります。もし、キー坊さんがトレードストップに陥ってしまった場合、まずどのよう手順を踏んで相場を再開しますか??

突然のメッセージで大変長文になってしまい申し訳ありません。ご回答いただけると大変ありがたいです。

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以下返答させていただきます。当たり障りのない文章にすることは簡単なのですが、それではなんの益にもなりません。自戒も含め私の考えを率直に書かせていただきます。
したがってお気に障る点などあるかもしれません。その点はなにとぞご了承ください。

■SSSさんのコメント内容で私が感じたこと


① 元本200万くらいではじめ一時1000万を超え、その後、40%弱のDDをくらった。
まず優秀なストラテジで好成績を収められたことに敬意を表します。そしてDDが40%だったとしても、現資産が600万残っているとしたら素晴らしいことです。資金を短期間に3倍に増やしたということですからね。
ただそのストラテジが今後も機能するかどうか不明です。2014年当時に比べて現在は高値圏順張り逆指値戦略は優位性が薄れているように感じます。これは、現在トレンドが下降局面を迎えていることや、大口やアルゴによる逆指値狩りがあるのではないかとさえ思います。
今後再開させるにしてもストラテジのフォロー検証が大事です。

② 行けると思ったら大きく張っていた。
一時的な高揚感や勘で張って大きく儲けることがあります。そしてその快感が忘れられずに同じことを繰り返します。これが順調にいっているうちは良いのですが、その内に昨日のような日経暴落に巻き込まれ儲けを全て吐き出すことになったりします。
このような癖をなおすのはなかなか難しいものです。
私は宣言文を作って悪癖が出ないように毎日朗読しています。ご自身で自分にあった方法を考えて自己改革をする必要があると思います。

③エクセルやパソコンが苦手でトレードの反省がうまくいかない。

厳しい言い方かもしれませんが、トレード記録を取らず、反省をしないということは、仕事をしないで金をくれと言っていることに等しいです。
それで金儲けができたらみんな億万長者です。
自分が画面を通しマウスポチしている反対側には、全世界の敏腕トレーダーやアルゴがいます。そして弱者を見つけては狩に来ています。実弾は飛びませんが戦場です。
したがって研究、反省せずに利益を継続的に上げることは不可能です。

④ 1000万レベルの運用が精神的にきつい

運用資金は人それぞれに器があります。一銘柄1000万投入が苦も無くできる人から、10万円が苦痛に感じる人まで。
そして自分がストレスなくしっくりくる金額がその方の器です。
そして私はこのしっくりくる金額の少し上で仕掛けています。それは自分の器を広げる訓練のためです。
しかし、どうしても苦痛であるなら自分がしっくりくる金額の少し下でされたらよいと思います。まずトレードの基本は①破産しないこと。②長期間続けることです。続けることを基準にされたら良いと思います。

■私がSSSさんならこのように再開します。
① イザナミでストラテジ群のフォロー成績を見ます。
② その中で成績の良いストラテジを一つ選び、まず一か月間運用します。
③ 運用資金は自分がストレスを感じない少額です。
④ トレード記録を確実にとります。
⑤ 土日などの休みを利用して、トレード記録を基にデータ整理や反省を行います。
⑥ 月間利益が取れたら徐々に他のストラテジを見ながら追加していきます。
⑦ 最初の一か月間はリハビリ期間と思って決して無理はしないようにします。
⑧ 裁量仕掛けは一切しません。

■最後に一言
ここで大切なのは少額でも勝ち癖を付けることです。そして月間プラスにもっていくことです。DD40%はかなりショックだったと思います。そしてその体験は微妙に今後のトレードに影響します。少しずつ勝つことを重ねることで徐々に自信が芽生え、信頼となり確信となり、信念となっていきます。
また奥様がいらっしゃったらトレードについて会話ができると良いですね。自分と違った考えには、ハッと気づかされることもあります。私の場合記事に書いていますが妻にトレードをさせたことがいろいろな面で好循環となっています。
それではSSSさん、頑張ってください。


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6月第4週トレード結果

本日確定利益101万

本日は英国のEU離脱でトレーダーの多くが資金を溶かし、ショックを受けたでしょうから結果のみの掲載とします。

6月第4週   

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ズブシロトレーダー健闘中

本日確定損失191円 損失191万ではありません。191円です。それでも負けは負け。連勝記録は7日でストップです。

6月8日の記事で紹介した、ズブシロ(ずぶの素人)トレーダーこと私の妻が驚異的な結果を出しています。
6月2日に40万を元手に始め、今日現在証券口座残高が622,234円となりました。利益率55%です。
仕掛け内容は私のストラテジの一つを上限30万で1日2銘柄仕掛ける内容です。今では自分一人で全てできるようになりました。そしてルール通りに淡々とやっています。

本人は負ける恐怖感など全く無いようで、分足が上下に急激に動いても、のほほーんとしています。そして今日も『あれ、12時なのに取引が止まってるよ?』と言っていました。本人は12:30~13:30が昼休みと思っていたようです。
そして勝ったら『今日勝っちゃった』と喜んでいます。
シストレはズブシロ女性のほうが適性なのかもしれませんね。

最近ハナタカブログになって、それこそ鼻に付くかもしれませんが、その内大きく負けますから、しばらくは我慢して下さい。

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シストレと裁量の狭間で

本日確定利益44万 7日連勝となり月間利益251万(税引前)となりました。

裁量の話ですが、以前記事にしました『突発性無意識仕掛け症候群』のことではありません。
今は、裁量仕掛けのトレードは一切やっていません。目の前で棒上げしている銘柄を黙ってみているは辛抱のいることですが、このトレードで一時的に大勝ちしても、回数を重ねると、トントンか負けになるのはわかりきっています。きちっとした検証無しに、だろう仕掛けには何のエッジもなくトレードの性格上トントンか負けになるからです。

今日の話はシストレ仕掛け+裁量手仕舞についてです。
私は頻繁ではありませんが裁量手仕舞をします。
これまで、裁量手仕舞、狼狽手仕舞でかなり痛い目にあってきましたので、シストレ厳守月間と称して完全にシストレに従おうとしたこともあります。しかしこれがなかなか実行できません。

これは、私のトレード対象が新興銘柄で、デイトレードを主体にしているからです。
この新興銘柄は東証一部銘柄の5日分くらいの動きを1日でやってのけます。
これまでも前場に付けた含み益100万が30分で0になったこともありました。

そこで手仕舞ルールを作って合致した時は一括、または個別に手仕舞することにしています。
基本は、4市場のトレンドを分足チャートで見ています。個別銘柄であっても、このトレンドに沿って動くことが多いからです。また、当日の値上がり、値下がり率の分布状況。5分足のチャートパターン、時間による変動性などです。

裁量手仕舞いは収益を向上させるのか否かの結論はまだ出ていません。これからの研究分野です。


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タローさんへの返答(長文)

本日確定利益12万 本日で6日連勝となりました。さすがに出来すぎ!月間利益207万です。

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タローさんから、以下の質問を頂きましたので長文になりますがご返答いたします。

『キー坊さんはわざとシストレのリスク大きめにとっているように見えるのですが日々安心できる秘訣は何ですか?』

私の考えを以下の7つにまとめました。

① 余剰資金で始めた。
私は現在のやり方を始めるときは300万からスタートしましたが、この資金は全くの余剰資金です。全額なくなってもよいということで始めました。そのような資金であれば安心できます。
危険なのは貯金を全額下ろして始めることや、借金して始めることです。
このように余裕の無い資金で始めると、恐怖心や強い願望から人間の本能が前面に出てきます。人間の本能が前面に出ると判断がブレまくります。そしてトレードは負けます。
この心理はウィキペディアの『プロスペクト理論』で確認してください。
このように、その資金の性格が重要になります。

② 検証、研究に没頭した。(特にボラの大きな日足の研究)
検証や研究に多くの時間を使いました。
京セラ創始者の稲盛和夫氏の本を昔はよく読んでいましたが、その中に、『誰にも負けない努力』と『昨日より今日、今日より明日と一歩でも前進する』という言葉があります。この言葉が好きでそのような気持ちでストラテジの検証、研究をしてきました。(検証はイザナミで、研究はエクセルや書籍で)
その質と量が不安を乗り越える源泉となります。

③ フォワードで運用経験を積んだ。

イザナミ検証と実トレードは全く違います。イザナミ検証で期待値もあり、DDも小さく、これで行けると思うストラテジでも実トレードを行っていくと、危険な体験もしますし、ミスも犯します。
これは、スポーツ選手が十分な練習量をこなして実際に試合に出ても、その雰囲気に呑まれて実力を出せなかったというものに相通じます。
しかし、運用の回数を重ねるごとに利益を上げることが実感できるようになると、ストラテジに対する信頼感が出てきます。この信頼感が安心へとつながります。

④ 検証結果を目視確認する。
私は自身で作ったストラテジ解析シートで現在運用している7ストラテジを合体させています。それで過去の検証結果を目で追っています。
負けが続くこともあるし、大きな勝ちトレードが出てくることもあります。これを徹底的に見ていくと、DDの出具合や、連勝時の爆発力などがわかります。
それに、ストラテジ解析シートにある、日計や週計で勝率、損益、DD、必要資金など確認していきます。
このようなことをやっていくと、実トレードで得た信頼感と、検証上の結果との信頼感が相乗効果を及ぼし大きな自信になってきます。この自信が安心感につながります。
そしてランダムなトレードを確率の世界で見ていけるようになります。

⑤ 負けを許容している。
損はしたくない、儲けることしか考えていない、となると不安が増幅します。
私は大きく負けることを許容しています。
そして負けた日は、統計上、当然に現れた負けと思っています。
それで『今日は負けの日』と言って終わります。

⑥ 運用停止基準を設けている。
私は口座残高ベースでDDが20%になったら運用を止め、クールダウンすることにしています。そしてこのDD20%ラインは過去の検証結果からみてそう簡単には割り込まないのではないかと思っています。もし割り込んだら運用を停止するだけです。
このようなラインを決めていると安心してトレードを続けることができます。

⑦ 出来るだけ初月からプラスにもっていく。

300万で運用開始したとして、それが初月から50万のDDを喰らえば、元に戻すのに時間がかかります。そしてそのDD期間はストラテジを疑ってきますし、もやもやした精神状態になります。これだと、シグナル通りに執行できなくなったり、執行ミスの原因になります。これではシストレはガタガタです。ですから初月からスタートダッシュで勝ちを取りに行くことが大切です。

最後に一言
以上7項目を書いてきましたが、シストレである以上前提条件としていかに優れたストラテジを開発運用するかにかかっています。これがないと、上記7項目は何の意味もありません。
そしてこの開発が一番難しいところです。私は市販ストラテジは使っていませんが、自主開発のために膨大な時間を要しました。その時間を換算したら市販ストラテジの金額の比ではありません。
ストラテジが作れないのであれば、優良な市販ストラテジを購入し、少しずつでも成功体験を積むことも一つの方法かと思います。ですから、最初は期待値が低くても勝率が高く勝ち癖がつくストラテジを運用したほうがベターだと思います。
これは、タローさんにではなく、まだシストレを始めて間もない方への一言になります。


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