よれよれの順張り逆指値デイトレ

本日10銘柄仕掛け 確定利益8万

5月12日から投入した順張り逆指値デイトレ戦略がどうもうまくいきません。
28戦11勝17敗、勝率39% 11.6万の損失。スリッページは0.57%で想定内ですが、地合いの悪さにより、結果的にジャンピングキャッチになります。キャッチ後は分足がよれよれになる印象が強いです。本日も後場の指標総崩れで5戦1勝4敗の6.4万の損失です。

イザナミの過去の取引結果をみると、普段はトントンで、ある時アスコットのような一発屋が来て期待値を上げるシステムのようです。シストレでの順張り逆指値は直近高値のブレイクを狙うロジックが大半でしょうが、私の能力ではなかなか良いストラテジは作れないようです。
今日で運用を停止しフォワードーデータのみ取っていきます。

ところで、以前の記事で、PTSで高値を付けた銘柄が翌日寄付きで下げたら上がる確率が高い印象があると書きましたが、それが本当か否か今日からデータを取っています。これも面倒な操作が必要なら長続きしませんが、VBAでコーディングしボタン一発で処理できるようにしました。もし、この仮説が正しいなら、イザナミ検証では作れない新型ストラテジとして開発したいと思います。少なくとも1日50データ×20日の1000データほどとってみます。

それにしても、現在Web上に多種多様なVBAコードが公開されています。自分でこういうことをしたいと思ったら、ネットで検索しカスタマイズしエクセルで業務の自動化ができます。本当に便利です。


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