保有日数とコンセプト

私が毎日見ている非常に優秀な成績を残されている裁量トレーダーさんのサイトがあります。
このサイトは過去の売買履歴が記載されていますのでシステムトレーダーの私としては、そのデータを計測しないわけにはいけません。というより、システムトレーダーの性ですね、勝率、期待値、DD、平均保有日数、PL、PFなど、喉から手が出る程知りたくなります。

そこで、私が以前公開しましたエクセルで作った『ストラテジ解析シート』(記事はこちら)で毎月データを検証しています。それによると
順張りブレイク手法で、勝率48% 期待値3.7% PL3.2 PF2.7 どれも素晴らしいものです。DDもそれほど大きくありません。

しかし、私のストラテジと決定的な違いは平均保有日数です。私は約1.3日に対して、その方は4.2日となります。
1.3日の場合は資金計画が簡単です。ほぼ当日のトレードは当日に終わりますので、明日多くのシグナルが出ても対応できます。しかし、4.2日になると、仕掛け資金が無くなったり、資金を遊ばせたり、となり、資金効率が悪くなります。

余裕資金でゆったりとトレードしたいのであればそれで良いですが、少ない資金を効率よく短期間に増やしていくなら、資金効率を上げないといけません。そのためには、

① デイトレの比率を高める。
② 毎日コンスタントにシグナルが出るストラテジを用いる
③ 自己資金を毎日1~1.5倍のレバレッジで使い切る。
④ 期待値を実績ベースで1~1.5%程確保する。

私は短期間に資金を増やすことをコンセプトにしていますから、上記①~④を重要視しています。


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