タローさんへの返答(長文)

本日確定利益12万 本日で6日連勝となりました。さすがに出来すぎ!月間利益207万です。

======================================
タローさんから、以下の質問を頂きましたので長文になりますがご返答いたします。

『キー坊さんはわざとシストレのリスク大きめにとっているように見えるのですが日々安心できる秘訣は何ですか?』

私の考えを以下の7つにまとめました。

① 余剰資金で始めた。
私は現在のやり方を始めるときは300万からスタートしましたが、この資金は全くの余剰資金です。全額なくなってもよいということで始めました。そのような資金であれば安心できます。
危険なのは貯金を全額下ろして始めることや、借金して始めることです。
このように余裕の無い資金で始めると、恐怖心や強い願望から人間の本能が前面に出てきます。人間の本能が前面に出ると判断がブレまくります。そしてトレードは負けます。
この心理はウィキペディアの『プロスペクト理論』で確認してください。
このように、その資金の性格が重要になります。

② 検証、研究に没頭した。(特にボラの大きな日足の研究)
検証や研究に多くの時間を使いました。
京セラ創始者の稲盛和夫氏の本を昔はよく読んでいましたが、その中に、『誰にも負けない努力』と『昨日より今日、今日より明日と一歩でも前進する』という言葉があります。この言葉が好きでそのような気持ちでストラテジの検証、研究をしてきました。(検証はイザナミで、研究はエクセルや書籍で)
その質と量が不安を乗り越える源泉となります。

③ フォワードで運用経験を積んだ。

イザナミ検証と実トレードは全く違います。イザナミ検証で期待値もあり、DDも小さく、これで行けると思うストラテジでも実トレードを行っていくと、危険な体験もしますし、ミスも犯します。
これは、スポーツ選手が十分な練習量をこなして実際に試合に出ても、その雰囲気に呑まれて実力を出せなかったというものに相通じます。
しかし、運用の回数を重ねるごとに利益を上げることが実感できるようになると、ストラテジに対する信頼感が出てきます。この信頼感が安心へとつながります。

④ 検証結果を目視確認する。
私は自身で作ったストラテジ解析シートで現在運用している7ストラテジを合体させています。それで過去の検証結果を目で追っています。
負けが続くこともあるし、大きな勝ちトレードが出てくることもあります。これを徹底的に見ていくと、DDの出具合や、連勝時の爆発力などがわかります。
それに、ストラテジ解析シートにある、日計や週計で勝率、損益、DD、必要資金など確認していきます。
このようなことをやっていくと、実トレードで得た信頼感と、検証上の結果との信頼感が相乗効果を及ぼし大きな自信になってきます。この自信が安心感につながります。
そしてランダムなトレードを確率の世界で見ていけるようになります。

⑤ 負けを許容している。
損はしたくない、儲けることしか考えていない、となると不安が増幅します。
私は大きく負けることを許容しています。
そして負けた日は、統計上、当然に現れた負けと思っています。
それで『今日は負けの日』と言って終わります。

⑥ 運用停止基準を設けている。
私は口座残高ベースでDDが20%になったら運用を止め、クールダウンすることにしています。そしてこのDD20%ラインは過去の検証結果からみてそう簡単には割り込まないのではないかと思っています。もし割り込んだら運用を停止するだけです。
このようなラインを決めていると安心してトレードを続けることができます。

⑦ 出来るだけ初月からプラスにもっていく。

300万で運用開始したとして、それが初月から50万のDDを喰らえば、元に戻すのに時間がかかります。そしてそのDD期間はストラテジを疑ってきますし、もやもやした精神状態になります。これだと、シグナル通りに執行できなくなったり、執行ミスの原因になります。これではシストレはガタガタです。ですから初月からスタートダッシュで勝ちを取りに行くことが大切です。

最後に一言
以上7項目を書いてきましたが、シストレである以上前提条件としていかに優れたストラテジを開発運用するかにかかっています。これがないと、上記7項目は何の意味もありません。
そしてこの開発が一番難しいところです。私は市販ストラテジは使っていませんが、自主開発のために膨大な時間を要しました。その時間を換算したら市販ストラテジの金額の比ではありません。
ストラテジが作れないのであれば、優良な市販ストラテジを購入し、少しずつでも成功体験を積むことも一つの方法かと思います。ですから、最初は期待値が低くても勝率が高く勝ち癖がつくストラテジを運用したほうがベターだと思います。
これは、タローさんにではなく、まだシストレを始めて間もない方への一言になります。


ポチしていただくとありがたいです。

株式システムトレード ブログランキングへ
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ
にほんブログ村
スポンサーサイト