資金効率とストラテジ

昨日記事にしたとおりの展開でしたね。本日は大量の逆張り買いが入り、高値を維持して引けました。昼過ぎからだれてきましたが引けにかけて持ち直しました。
金曜から持ち越された方は利益が乗ってホットされたのではないでしょうか。

私は本日確定利益13万 S高持越し5銘柄で含み益68万です。600万の持越しです。

さて、最近タローさんからいただいたコメントで『岡三RSSで自動発注していて、資金が拘束されないので、資金以上に数多くのストラテジを走らせることができてしまいます。』というものがありました。Good!です。資金効率を高めるのに効果があるからです。

私は資金を短期間に増やしていくことをコンセプトにしています。そのためにはストラテジの勝率や期待値を上げることよりも資金効率を高めることを重視しています。もちろんストラテジが一定以上の性能を有していることが前提ですが。

ストラテジの性能が良くても逆指値で約定率が10%では資金を遊ばせることになります。それでは勝率、期待値、DDなど数字的には良く見えても、月間を通して資金が増えていきません。

私は資金効率を高めるため以前記事にもしましたが以下の方法を取っています。
① デイトレの比率を高める。
② 毎日コンスタントにシグナルが出るストラテジを用いる。
③ 自己資金を毎日1~1.5倍のレバレッジで使い切る。
④ 期待値を実績ベースで1~1.5%程確保する。

実際は③を実現するのは難しいです。実績値としては1日平均仕掛け金額は運用資金の70%くらいです。運用資金を100%使い切るには、
① 各戦略の仕掛け金額を増やす。
② 新たにストラテジを投入する。

ということになりますが、仕掛け金額を増やすとDDも大きくなり、私の基準としている許容DDライン20%を超えてしまいます。

新たにストラテジを投入するほうですが、私は現在7ストラテジ3系統です。そして逆指値を使わずにシグナル銘柄の寄付き値を監視して複雑に仕掛けを分岐しています。これ以上ストラテジが増えると発注ミスします。

これはあくまで私の運用方針です。万人受けする投資法などありません。その方のコンセプト、資金量、性格、ザラバ監視の可否、専業副業、副収入の有無などにより本人が決定するものです。

注意 明日の17:00からイザナミ会議です。お忘れなく。


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