7月第4週トレード結果

本日確定損失66万

7月第4週トレード結果 

証券口座ベースの資産最高額は7月14日の1320万です。
DD運用停止基準はDD20%で264万円
税金を考慮して 264万÷0.8=330万円

330万のDDで運用停止です。
本日までの日毎DDは293万です。首の皮一枚でなんとかぶら下がっています。

それにしても、DDは一気に来るもんですね。自分でもこれほど負け続けるとは驚きです。これまで、これほどの大負けは経験無いし、今日はシグナルも多く、ポジション量も大きかったので一気に戻すと思っていました。
しかし、市場は人間の思惑などお構いなしです。人間的思考はことごとく打ち砕きます。

今日の感情=銘柄ちゃん、それも行く!これも行く!そこまで行く!そこまで行っちゃうの!そう、そうなの!そこまで負けちゃうわけね!

といった感じでした。人間にできることは、ルールを作ってそれに従うだけ。今日もシグナル通りの執行で大負けです。しかーし、エヘン、シストレとしては完璧です。汗(-_-;)汗

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DD真っ只中で考えたこと

本日確定利益5万 含み益15万

今日は少し戻しましたが、昨日までの6日間で232万の過去最大DDとなりました。
そこでDDが起こる原因と、今回のDDとの関連性を考えてみました。

① ストラテジーのカーブフィッティング

運用10ケ月となりカーブフィッティングであれば、早期に現れているはず。またストラテジの条件などを考えてもカーブフィッティングは考えにくいと思います。

② 相場とストラテジがフィットしていない。
これは一部のストラテジで考えられます。このストラテジは好調、不調がランダムに現れるタイプの安定性に欠けるストラテジです。しかし爆発力があるので、運用していました。今回このストラテジで大きくやられました。
また、これまでイザナミ検証ではその月の下旬で月次マイナスは無かったのですが、今月は昨日時点で99万のマイナスとなっています。これまでなかった現象で、相場とフィットしていないと強く感じます。

③ 統計的に起こりうる負けがたまたま重なった。

これも考えられます。シストレは連勝、連敗が大きく出ることがあります。この大きな連敗が重なったとも考えられます。また、前月の勝ちが大きかったので、大数の法則様が、気を利かせて調整したとも考えられます。

④ 裁量手仕舞を入れた。

これはありました。S高翌日にあまりギャップダウンが大きいので一旦戻すことを期待し、手仕舞を遅らせ損失を膨らませた。

⑤ 快楽的裁量仕掛けを入れた。
これは一切行っていなので該当しません。

⑥ ファットテールで一時的に大きな損を被った。

ファットテールで大負けしていないので該当しません。

⑦ マーケットインパクト
これは若干あると思います。売買代金に対し、仕掛け金額が大きくなったトレードがありました。ここは検討余地があります。

⑧ ただ単に運が悪かった。
これも強く感じます。たまたまS安になったのを見逃し翌日GDの手仕舞いとなり1銘柄66万損失となったり、その他いくつかの不運と思われることが起こりました。

⑨ 資金管理で大きなリスクを取った。
これはあると思います。6月が調子良かったので、逆マーチンゲール法で仕掛け金額を1.3倍程上げました。よって、勝つときと負けるときのブレ幅が大きくなりました。

⑩ 前回のMAXDDを確認してみる。

下図が2月下旬から4月上旬までの日毎損益です。7連敗でMAXDD204万を記録しましたが、その後8連勝で174万戻しています。このようにシストレでは連敗、連勝が続くことがあります。

DD損益2 

今回DDのまとめ
今回のDD拡大を検討し現時点では以下のようにすることにしました。

① 相場とフィットしていないと思われる2ストラテジの仕掛け金額を減額する。
② マーケットインパクトが考えられる仕掛け金額は減額する。
③ 今後楽観的観測による裁量手仕舞はしない。負けは素直に認める。

以上をおこないながら、他の変更はせずに運用停止基準になるまで淡々と行うこととします。
もしも運用停止基準に達したら、トレードを休止し、その後フォワードを取りながらストラテジ、資金管理を調整し再開時期を策ります。

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一皮むけました

大被弾、轟沈 確定損失102万

曲がり続けたこの2日
① 昨日ダブル仕掛けでS安貼りつきが今日も大幅GDで63万損失
昨日S安で手仕舞えば18万損失を縮小できたが、ザラバを見てなかったので手仕舞できず損害が拡大。

② 昨日S高貼りつき2銘柄が、▲7%、ダブル仕掛け分▲9%のギャップダウン。検証上S高貼りつきは平均6%上げるのに、なに!この下げ! 含み益消滅

③ 本日4つの仕掛け分でことごとく大敗。

日毎DD232万は過去最大。1日102万損失も過去最大、1銘柄63万損失も過去最大、そして7月損益▲115万。まさに、格闘技のマウントで顔面パンチぼこぼこ状態。

ここまで負ければ一皮むけました。6月の儲け分を相場にお返しながら、明日からもシステム通りに運用停止まで突き進みます。


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シストレとの出会い

本日確定損失30万

今月は全くダメです。最近どうも一部のストラテジがフィットしていないようです。何もかも裏目に出るというか、そこまでやるかというくらい曲がります。本当にストレスが溜まります。イザナミ検証と実トレードもほぼ同じになっています。これまでにイザナミ検証でこれほど成績が悪いのは初めてです。それで3月くらいに味わった、全く勝てる気がしないといった状態です。任天堂、売買代金7030億に資金がもっていかれて、他の銘柄が希薄になっているのでしょうか?

任天堂は仕掛けできなくても、ここ数日まったくサノヤスにかすりもしないのが悔しいです。このような注目株を引けばなんの苦労もなくS高に張り付くのに。
逆にシストレのレジェンド、○氏はサノヤスで担がれでかなり損失を出されてあるようですね。急騰空売りはファットテールになりやすくデインジャラスです。

ところで私がシステムトレードを始めようと思ったきっかけは照沼佳夫氏の『株を極める! システム売買 プロのノウハウ 』(2006年刊)というシステムトレードの本を図書館から借りてきて読んだことがきっかけでした。

それでAmazonで調べたら、なんと1円になっていました。早速注文しました。
氏は大学卒業後、定職に就かずに40年以上にわたり株一筋にやってこられた方です。
ブログ(こちら)も毎週一回更新されていますが、非常に内容が濃く私は毎週日曜日に更新される氏のブログを読むのを楽しみにしています。

私はシストレ初心者の頃、イザナミは使ってなかったですが、ACCESSでシステムを組んでこの本に書かれているドンチャンシステムの日数を変えながら何度も検証しました。いまでは、このシステムは日本株にはなじまないということが分かりましたが、検証をすることでシストレの初歩を学んだ気がします。

そして、私が読了後一番心に残り、今も私の心理に影響を与えている言葉は、正確ではありませんが、以下の言葉です。

これまで、いろいろな投資法、テクニックを使って株取引を行ってきたが、どうしても克服できなかったことがある。それは心理の克服である。

といった部分です。本の最後のほうに書いてあったと思います。それで氏はシステムトレードへ進まれることになったようです。

これほどの株の熟練者でも裁量では心理の克服ができなかったとは・・・、私など押しなべて知るべきです。優れた株本は発行年を問わず素晴らしいものです。もう一度この本を読んで初心に戻りたいと思います。


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むぎちゃんが・・・

我が家のアイドル、ホーランドロップイヤーのむぎちゃんが、ぐったりしていたので、すぐに獣医師に見せたのですが、気管に餌を詰まらせたとのことで、しばらくして亡くなりました。平均寿命は7年くらいですが、1才1か月の短い兎生を閉じました。

むぎ  

人間に直すと、小学校6年生くらいです。ピョンと飛び跳ねて横になってくつろぐしぐさや、両手で耳や顔を洗うしぐさなど、どれをとってもすっごく愛くるしい子でした。1年間一緒に過ごした思い出を振り返るとやはり寂しいです。

むぎちゃんには天国でゆっくり休んでいただくために、アバターを替えることにしました。

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ザラバ含み益を考える

昨日 『MAX含み益51万から損失16万へ転落、その差67万のザラバドローダウンを喰らった』という記事を書きました。それに対し読者の方からコメントを頂きました。
ところが私の操作ミスで、そのコメントを削除してしまったようで、メールログを基に再掲し、私の考えを述べます。

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やっぱり裁量入れられたらいかがですか?
今まで裁量で300万飛ばされているとのことですが、
10年くらいの長いスパンで見れば裁量入れといたほうが、例えば今回のような利益のとりこぼしを防げるかと思うのですが。
おそらく今後も裁量入れておいたほうが美味いビールが喉を通る夜も多くなるのではないでしょうか。そういえば○○○さんや、○○○○の○○○さんも
一部裁量を導入されていて、より上手くいっているようですし、
ここはキー坊さんも、裁量×システムの二刀流で
利益倍増計画を見せていただきたいものです。
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まず、上記300万飛ばしたというのは、気まぐれな裁量仕掛けや、狼狽手仕舞によるもので、今回の裁量利確とは少し意味が違います。

■シストレの基本
そもそもザラバ含み益という概念は、ザラバを見ているから生じるものであって、ザラバを見なければ生じません。そして、シストレの基本は日足ベースでシグナルに従い仕掛け、手仕舞を行うものです。

今回は大きくザラバドローダウンを喰らいましたが、逆にサラバ利確したことで、大きな利益を逃したこともあります。
これは多分にトレーダー各自のザラバ予測能力により結果が違ってくるのだと思います。

■運用ストラテジを俯瞰する。
それではザラバ利確をどう考えるのか?ということですが、システムトレーダーなら、検証結果や実トレード結果を重視するべきだと思います。私のイザナミ検証による平均保有日数は1.2~1.3日で日毎利益率(期待値)は3.2%です。もちろん、実トレードではここまではいきませんが、この数字以上を望むべきか?との思いがあります。
それで検証結果と実トレード結果を限りなく近づけるために、システムに忠実に従えば良いのではないかと考えています。

■高値手仕舞で検証してみる。

次に運用ストラテジの手仕舞いで、当日指定値、高値で手仕舞で検証してみます。私の場合全ストラテジで概ね6割ほど利益が減ります。つまり、そのストラテジでもMAX利益から大きく利益を落として手仕舞になるという事実です。それで実現していないMAX利益に期待を寄せるのは間違いではないかと思うのです。

■過去データのヒストグラムを作ってみる。
下図がイザナミ検証による日毎利益率ヒストグラムです。ここで、データとして実トレード結果を使わなかったのは、実トレードでは裁量がかなり入っており統計的な信頼性に欠けるからです。


件数

昨日のMAXザラバ含み益は6.5%でしたが、それ以上に日毎利益率を出している日も多数あります。また前月のように好調な月は、ザラバ利確を入れていたら多分に成績を落としていたと思います。

■方針を決める。
そこで、ザラバ利確を行う場合トレーダー自身が次の決断をしなければなりません。

① 私はザラバで仕掛け銘柄全体がMAX利益率になったと確信したら一斉利確する。
② 私はザラバで個々の銘柄がMAX利益率になったと確信したら個別利確する。
③ 私は検証結果を実現するためにザラバ利確はしない。

一番いけないのは、その場の雰囲気で①~③まで判断がぶれることだと思います。
また、①、②の場合、何をもってMAX利益率になったと確信するのかのルールが必要になってくると思います。一例としては、
① 前場9:30時点で急騰し、レンジに入ってきた。
② 午後2時以降チャートが垂れてきた。
③ 4市場のトレンドが上昇→レンジ→下降の入り口に入った。
などいろいろとあると思います。

そして、①、②を採用した場合、10年間常にザラバを監視し利確ポイントを策り、その結果に一喜一憂することになります。

私は原則的に③を採用しています。その基本となる考え方は以下の3つです。
① ストラテジの検証結果に満足している。
② 私は5分、10分先でも株価は予測できないという立場に立っている。
③ 過去の実感として裁量利確で成功したという経験に乏しい。
です。

■最後に一言
ただし研究は必要です。システムトレーダーは思考に柔軟性がなければなりません。何事も決めつけてはいけません。昨日のザラバドローダウンの結果や、コメントを頂いたことで私も深く考えるようになりました。
今後、ザラバで利確しようと思ったポイントでの含み益やその根拠などを記録していき研究を深めていこうと思います。

今回、私にコメントをくださった方に心より感謝申し上げたいと思います。


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7月第3週トレード結果

本日確定損失16万

損失額はそれほどでもないですが、脱力感は半端ではない。それは今日、MAX含み益51万から損失16万へ転落、その差67万のザラバドローダウンを喰らったからです。

一時、仕掛け金額790万に対し、利益率6.5%、含み益51万になったとき、一括手仕舞をしようと本当に思いました。それは利益率が高すぎるからです。

しかしこれまでも、一括手仕舞してろくなことなかったし、人間の判断ではシステム以上の期待値は作り出せないという思いもあったのでそのままにしました。それがここまでドローダウンを喰らうとは・・・ トレードは一寸先は闇ですね。

今日は飲み会ですがうまい酒を飲めないなー。51万で手仕舞ってたら、生ビールがゴクンゴクンと喉に絡まってまかったでしょうねー。

それにしても、6月の反動なのか否かはわからないですが、7月はうまくいきません。残り9日ですが来週に期待します。下図が7月の結果です。資産曲線、よく見るとなにかに見えませんか?そうです三尊天井!お見事!

7月第3週トレード結果 

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DD真っ只中

本日確定利益25万

青春真っ只中、いや間違い、DD真っ只中、2日で110万負けていますので心理的にいくらかは影響が出るのですが、運用停止基準に達するまでは大きく負けてよいと思っていますので、朝の仕掛けは一切迷いなくシステム通り執行しました。
今日の仕掛けは1350万ですが、迷いなく執行できるようになったのは少しは、システムトレーダーらしくなってきたのかなあと思います。

早いものですね。今日で7月も半分終わりました。現在7月利益は税引き前で31万、残り10日でなんとか100万位までは持っていきたいと思っています。


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メシウマブログキター!!

メシウマブログキター!今日はホントに来ました、大きな負けが!確定損失59万 前月好調だっただけにその反動が来ているようです。

先週末までの貯金が一気に崩れ7月損益は6万となりました。トホホホ( ;∀;)
私の収支はパソコン上は仕掛け日ベースで計算しています。ブログで公表しているのは、手仕舞い日ベースです。そして下表が昨年10月からの実トレードにおける、日次ワースト記録です。運用日数178日の内7月11日(月)、7月13日(水)が5番と7番に入っています。この2日で110万の負けです。
ワースト記録 
 
 
やはり6月が成績が良すぎてガツンとお灸をすえられた感じです。ドローダウンとしても2日で110万は大きなほうです。運用停止まではまだ余裕がありますが、明日どのような結果になるのか?明日もガツンと行けばかなり大きなドローダウンとなります。

これまでのパターンで行けば大きなDDのあとは一気に戻すタイプと、小刻みに勝ち負けが続くタイプがあります。さてこれからどのように動くのか?確率的にいえば大きな負けが3日連続することはないと思いますが・・・。
トレードは、もちろんシステム厳守で続けていきます。

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裁量を深堀りする

本日確定利益1.1万円 チョイ(o^―^o)ニコ

以前『脱裁量宣言』の記事を書きましたが、今日は裁量について深堀りしてみます。というのは、この裁量部分に収支を大幅にアップするカギが隠されているからです。
私はこれまで本当に裁量でやられてきました。特に大失敗やらかしたときは、頭を壁にガツンとぶつけてたんこぶを作りたい気持ちになります。
6月9日に裁量で大失敗しました。それで翌日宣誓書を作り、いつも見えるところに貼っています。

宣誓書 


この宣誓書以降一切裁量はやっていません。
そしてこの宣誓書は以下の5つで構成されています。
①裁量仕掛けはしない。
②執行躊躇はしない。
③運用停止基準を明記する。
④裁量利確手仕舞の許容(マル秘部分)
⑤ルールを破ったときの罰則

①裁量仕掛けはしない。
以前『突発性無意識仕掛け症候群』ということを書きました。また、意識はあっても急騰銘柄をみて『目の玉¥マーク裁量』もあります。これら欲にかられた裁量は確実に資金を削っていきます。

それでなにはともあれ、システムトレーダーであればデータの蓄積と検証です。まず裁量仕掛けの結果一覧を目で追うことです。仕掛けにエッジがあるのか、大衆心理の虚をついていたのか?理性的にルールに基づいての裁量だったか?等々
私の場合そんなものちっともありません。それで最初から裁量仕掛けはしないと決めました。

ザラバで狼煙の上がったチャートを見ても『ふんふん、なるほど、確かに気持ちよく上がっているねぇ、そんで、ここで仕掛けたら儲けるかもしんないけど、3年続ければトータルでは負けるよな』みたいね感じでチャートを見過ごしています。
要は、1トレード毎の損益ではなく、3年間同じ感覚でトレードを続けた場合、DDが少なく右肩上がりの資産曲線が作れますか?ということになります。

②執行躊躇はしない
執行躊躇は執行をしないという形を変えた裁量です。
これも裁量仕掛けと同じくらい機会損失という利益を削っていきます。
剣聖宮本武蔵の言葉を借りて恐れ多いですが
『振りかざす太刀の下こそ地獄なれ、一足進め、あとは極楽』
執行するまでは仕掛けが怖いということもありますが、約定してしまえば案外と大きな利益になったりします。

③運用停止基準を明記する。
人は負けてはいけない、勝ちたい、と思えば思うほど、その対策を頭で考えようとします。そして裁量手仕舞や、急激な価格変動による狼狽手仕舞をしでかします。私はこの狼狽手仕舞でもかなりやられました。
それで、今は負けてもいいと思っています。しかし無尽蔵に負けるわけにもいきませんので運用停止基準を決めているわけです。

ブログでも勝ったときは記事にしやすいですが、負けたときはブログを書きたくありません。しかし、負けも確率と統計に基づいて負けているのです。
今日負けましたー!と言えるのがよいと思います。
しろすけさんの メシウマブログキター!というのがさわやかでいいですね。

④裁量利確手仕舞の許容
私は裁量損切りは禁止していますが、裁量利確は禁止していません。
裁量で損切ると、そのあとによく返しにあいます。それで結局何もしないほうが良かったとなります。ですから裁量損切りは禁止しています。ここで大負けしてもかまいません。5分後、10分後さえ株価がどう動いているのかわからないわけですから。
裁量利確は滅多にやりませんが、ある状態になったら裁量利確を入れています。

⑥ルールを破ったときの罰則
私の罰則はちょっと甘いですが、厳しくすればルールを破ったら、一旦資金を銀行に移し1週間はトレード禁止などもありと思います。

まとめになりますが、トレードは長い期間行うものです。そして、システムトレーダーにとってこの裁量という甘い蜜と如何に付き合っていくか?この対処法次第で3年後には大きな差がついてきます。それで自分自身のルールをしっかりと作ることが大切だと思います。

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