生存競争

6月28日の『どこで手仕舞う?』の中で、S高後、どこで手仕舞うのが有効かという記事を書きました。そして、私はS高の勢いが残った翌日始値で手仕舞いする。としました。
これは、私にとってトレード全体の構造を考える上で非常に重視している概念です。
下図をご覧ください。前回掲載したチャートと同じ図です。

急騰銘柄チャート 

この図でいえば①から⑩まで間、日足君は毎日『勝ち50%、負け50%の勝負』の生存競争を繰り広げています。そして10回の戦いに勝ち残った栄光の日足君だけがチャートの頂点に上り詰めます。この栄光の日足君の陰には、転落していった名も無き日足君が沢山転がっています。

勝負に負けた日足君 

このように、天井をとらえるのは大変に難しく、もしとらえたとしてもそれは、たまたまだった可能性が大なのです。その方が、毎回同じような方法でトレードを行っていけば儲けの額はあるべき値に平準化されていくと思います。

それで、私は最初から大きく儲けることはせずに小刻みに手仕舞っていきます。これは検証を重ねて得た私の結論です。それで私の平均保有日数は1.24日となっています。

ところで、『検証結果はあくまで過去の値動きを捉えたものであって将来を予測するものではない』、などと言われたりします。しかし、それでは何を根拠にトレードするのでしょうか?過去の値動きを信じないでトレードで何か参考にできるデータはあるのでしょうか?
もちろんファンダはありますが、私の前提は1~2日程度の短期売買です。ファンダはあまり関係ありません。

私はシステムトレーダーですから過去の検証結果に基づいてトレードしています。付け加えて言うなら過去の検証結果+大衆心理です。大衆がパニックを起こすところ、欲望や恐怖を感じる箇所に最大の収益機会が隠されています。

ポチっとしていただき、パチ頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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