シストレと運

本日確定利益36万 含み益24万、含み益分は今日引け成りにしていましたが、ザラバ引けになりました。明日寄り成りで手仕舞します。結構このザラバ引けに遭遇します。こういったところがイザナミと結果が一致しない点です。

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複数の人が同じ販売システムを購入し、システムに忠実に従ってトレードしたらみんな同じ成績になるでしょうか?答えは×です。
実はハッピーになれる人もいれば、運用停止に陥ってしまう人もいるのです。
特にこれからシストレに初挑戦しようという方はこの概念を良く認識しておく必要があります。

ここで話を分かりやすくするために私が以前使っていたストラテジを例にとってみます。まずストラテジの概要は以下のとおりです。

① 高値、中位圏順張り成行き仕掛け
② スタイル 寄り引けデイトレ
③ 勝率 45%
④ 期待値 1.1%(7,389円)
⑤ 1日平均仕掛け数 2.4件
⑥ 平均仕掛け金額 657,940円
⑦ 本年1月~6月までの仕掛け数 171件
⑧ 6ケ月間運用利益1,263,450円

次に運用者の条件
初期資金 200万
運用停止ライン DD20%、40万損失が出たとき

ここで数値だけをみると、200万の初期資金が半年後には126万増え、夢が膨らみます。
また、1日2.4件の仕掛けで1件当たり仕掛け金額が66万なので1日平均仕掛け金額は158万。200万の資金に対してレバレッジ1倍以内で問題なさそうです。

それではここから、シストレ初挑戦の方がこのストラテジを1週間トレードした結果をシミュレーションしてみます。
このストラテジは1日平均2.4件シグナルが出ますので、
1週間(5日)では2.4×5日=12件程度のトレードをすることになります。

それでは12トレード毎の損益合計を求めてみます。
方法は簡単で、エクセルで1月4日から12トレード毎に合計(Σ)を別の列にとり、オートフィルで全期間計算させます。そして、それを昇順に並べ替えたのが下表です。

 12日運用ランキング 

一番運の悪い方は最初の1週間で482,900円の損失を出し、いきなり運用停止となりました。多分もう怖くてシストレはできなくなっているかもしれません。
逆に一番運の良い人は1週間で987,500円の利益を出しています。

上の表をみるとワースト7までが40万以上の損失を出しています。不運にもこの時期にトレードを始めた方は1週間トレードしただけで運用停止となりました。
逆にベスト20は一週間で50万以上の利益を出しています。シストレの素晴らしさを実感していることでしょう。

シストレは試行回数を重ねれば、期待値は収斂しますが、運用当初はこのように損益のブレが生じます。これからシストレを始める人はこの事実を知っておく必要があります。
その上で、DDや、1銘柄仕掛け金額、1日最大仕掛け金額など十分に検討した上でゆとりを持った資金計画で始めてください。
(内容を簡略化するために税金計算はしていません。)
 
ポチっとしていただき、パチ頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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