ザラバ含み益を考える

昨日 『MAX含み益51万から損失16万へ転落、その差67万のザラバドローダウンを喰らった』という記事を書きました。それに対し読者の方からコメントを頂きました。
ところが私の操作ミスで、そのコメントを削除してしまったようで、メールログを基に再掲し、私の考えを述べます。

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やっぱり裁量入れられたらいかがですか?
今まで裁量で300万飛ばされているとのことですが、
10年くらいの長いスパンで見れば裁量入れといたほうが、例えば今回のような利益のとりこぼしを防げるかと思うのですが。
おそらく今後も裁量入れておいたほうが美味いビールが喉を通る夜も多くなるのではないでしょうか。そういえば○○○さんや、○○○○の○○○さんも
一部裁量を導入されていて、より上手くいっているようですし、
ここはキー坊さんも、裁量×システムの二刀流で
利益倍増計画を見せていただきたいものです。
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まず、上記300万飛ばしたというのは、気まぐれな裁量仕掛けや、狼狽手仕舞によるもので、今回の裁量利確とは少し意味が違います。

■シストレの基本
そもそもザラバ含み益という概念は、ザラバを見ているから生じるものであって、ザラバを見なければ生じません。そして、シストレの基本は日足ベースでシグナルに従い仕掛け、手仕舞を行うものです。

今回は大きくザラバドローダウンを喰らいましたが、逆にサラバ利確したことで、大きな利益を逃したこともあります。
これは多分にトレーダー各自のザラバ予測能力により結果が違ってくるのだと思います。

■運用ストラテジを俯瞰する。
それではザラバ利確をどう考えるのか?ということですが、システムトレーダーなら、検証結果や実トレード結果を重視するべきだと思います。私のイザナミ検証による平均保有日数は1.2~1.3日で日毎利益率(期待値)は3.2%です。もちろん、実トレードではここまではいきませんが、この数字以上を望むべきか?との思いがあります。
それで検証結果と実トレード結果を限りなく近づけるために、システムに忠実に従えば良いのではないかと考えています。

■高値手仕舞で検証してみる。

次に運用ストラテジの手仕舞いで、当日指定値、高値で手仕舞で検証してみます。私の場合全ストラテジで概ね6割ほど利益が減ります。つまり、そのストラテジでもMAX利益から大きく利益を落として手仕舞になるという事実です。それで実現していないMAX利益に期待を寄せるのは間違いではないかと思うのです。

■過去データのヒストグラムを作ってみる。
下図がイザナミ検証による日毎利益率ヒストグラムです。ここで、データとして実トレード結果を使わなかったのは、実トレードでは裁量がかなり入っており統計的な信頼性に欠けるからです。


件数

昨日のMAXザラバ含み益は6.5%でしたが、それ以上に日毎利益率を出している日も多数あります。また前月のように好調な月は、ザラバ利確を入れていたら多分に成績を落としていたと思います。

■方針を決める。
そこで、ザラバ利確を行う場合トレーダー自身が次の決断をしなければなりません。

① 私はザラバで仕掛け銘柄全体がMAX利益率になったと確信したら一斉利確する。
② 私はザラバで個々の銘柄がMAX利益率になったと確信したら個別利確する。
③ 私は検証結果を実現するためにザラバ利確はしない。

一番いけないのは、その場の雰囲気で①~③まで判断がぶれることだと思います。
また、①、②の場合、何をもってMAX利益率になったと確信するのかのルールが必要になってくると思います。一例としては、
① 前場9:30時点で急騰し、レンジに入ってきた。
② 午後2時以降チャートが垂れてきた。
③ 4市場のトレンドが上昇→レンジ→下降の入り口に入った。
などいろいろとあると思います。

そして、①、②を採用した場合、10年間常にザラバを監視し利確ポイントを策り、その結果に一喜一憂することになります。

私は原則的に③を採用しています。その基本となる考え方は以下の3つです。
① ストラテジの検証結果に満足している。
② 私は5分、10分先でも株価は予測できないという立場に立っている。
③ 過去の実感として裁量利確で成功したという経験に乏しい。
です。

■最後に一言
ただし研究は必要です。システムトレーダーは思考に柔軟性がなければなりません。何事も決めつけてはいけません。昨日のザラバドローダウンの結果や、コメントを頂いたことで私も深く考えるようになりました。
今後、ザラバで利確しようと思ったポイントでの含み益やその根拠などを記録していき研究を深めていこうと思います。

今回、私にコメントをくださった方に心より感謝申し上げたいと思います。


ポチっとしていただき、パチ頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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