9月第5週結果

本日確定損失 3万

本日はなんというか、半期締日で確定売りが多かったのか妙に地味な1日でした。指数も伸びませんし、前日比10%以上の銘柄も8銘柄とさえません。上げた銘柄は23%です。

私のほうは前週まで調子良かったので第5週は調整週となりました。今週は11万程の負けです。しかし、金額としては小さくて良かったです。

ところで、今日で私の第一期が終わりました。10月より第二期です。この一年悪戦苦闘しながら、シストレをやってきましたが最近ようやく慣れてきたといった感じですね。やはり、ボラの大きなストラテジは慣れるのに1年はかかります。

それで、明日はこの1年の収支と感想、あさっての日曜日は、第二期の目標などを書いてみたいと思います。

下記が9月結果です。みなさまお疲れ様でした。

9月結果 


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順張り好調

本日確定利益 12万
今日も新規投入の禁断のストラテジがしっかり稼いでくれました。

明日は9月30日で、私が現在のシステムで運用し始めて丸1年の末日となります。
それで10月からは事業でいえば第2期です。今日はこれまでの反省をもとに、来期の目標を作っていこうと思います。

今日5時からイザナミのニコ生会議ですね。スランプ脱出法など、私の興味のあるところですから、楽しみにしています。


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目追い表

本日確定利益3万円

先日紹介した、『禁断のストラテジ』(2013年以降急騰タイプ)を10月1日から投入すると書いていましたが、待ち切れずに今日から投入しました。
初日からこのストラテジが良い働きをしてくれました。他の銘柄はマイナスだったんですが、この銘柄が利益率10%を出してくれて他の銘柄の負けをカバーしてくれました。おかげでなんとか本日プラスで終えることができました。
やはり少額でもプラスで終わるのは気分が良いですね。

さて、目追い表ってなんだ?と思われたでしょう。これは、現在運用中のストラテジ全ての日次損益合計と仕掛け金額合計を手書きで書いていくための表です。
目追い表 
何のためにするのかというと、以前の記事『システム原理主義再考』の中で語った本能を抑制するために
■過去検証の日次損益を確認して日々の損益の流れを知る。
ためです。

パソコン上でも日々損益と仕掛け金額は目視できますが、より強く脳裏に焼き付けるためにはやはり手書きがいいですね。
そうすることで、勝つ日もあれば、負ける日もある。勝つ日が続くこともあれば、負ける日が続くこともある。大きく勝つ日もあれば、大きく負ける日もある。仕掛け金額が多額な日もあれば、閑散な日もある。しかし損益は繰り返されながらも着実に利益は積みあがっているというのがよくわかります。

また、日々○○万以上の利益は赤のマーカー、○○円の損失は青色のマーカーなど工夫を凝らせば完璧です。そして出来上がった目追い表を日々目で追っていきます。ただこれだけです。
そうすることにより、日々森の中で近視眼的にトレードをしているのが、上空から森を眺めているような感覚になります。。
特に私のように日々損益のブレが大きなストラテジを運用する場合にはメンタルが重要ですので、このアナログな作業でよりストラテジが運用しやすくなるのかなと思います。

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DD30%の補足

今日、朝から外出の用事があって今帰ってきました。
私のストラテジは寄り付を見ての仕掛けになりますので今日はノートレでした。
今確認したら、トレードしていたら12万の損失だったみたいで不作為の利益でした。

ところで、先日の私の記事でDDは30%まで受け入れると書きましたが、少々補足させていただきます。
この記事を読まれている特に初心者の方、またはこれからシストレを始めようと考えてある方、初期資金が100万以内の方などが『DDは30%までOKなのか』と思われたらちょっと危険かなと思いましたので。

DDをどこまで受け入れるかというのは、人それぞれに違ってきます。それは、

① 投下資金が余剰資金か?
② トレード以外に収入はあるか?
③ 実トレードベースで運用ストラテジに正の期待値はあるか?
④ ハイリスクハイリターンを求めるのか?ローリスクローリターンで行くのか?
⑤ そのDDは自分の器に合っているか?
⑥ 過去検証や実トレードでDDの回復期間はどれくらいか?
等いろいろと考えて見る必要があると思います。毎度言っていますが、自分にとってしっくりくるところが無理のないDDです。

また、100万円から初めて、いきなり20万のDDと、80万から初めて20万利益を乗せて100万とし、その後20万のDDでは全く感じ方が違います。
したがって、許容DDはトレーダー自身が状況に応じて適切に設定する必要があります。

また、前回の記事で、急激に下落したDDは急激に回復するとも書きました。これは私の実トレードの検証上の数値から言っているのであり、ストラテジ、リスクの取り方によっては違ってきます。DDが半年や、1年、2年と続くこともあります。ですから、急激なDDの場合、急激に基に戻るとは思わないでください。

私見としては、日次勝率が65%、日次期待値が2%あれば、急激なDDは急回復すると思います。しかし日次2%の期待値を作ることは並大抵のことではありません。
例えば1000万で運用し、1銘柄100万仕掛け×6銘柄=600万を仕掛けるとします。そうすると日次利益は12万となります。12万×20日=240万が月利です。

240万×12か月=2880万円が年間利益です。 つまり年利288%のストラテジ群です。このくらいの利益率があって初めて、急落20%DDも急激回復となります。概ねDDが7日でMAXになったとすれば7~10日で基に戻ります。

話はちょっとそれますが、最近心配していることがありまして、私のストラテジの一つが大口に知られて荒らされているのではないかと思える節があります。そうなると、期待値は落ちて使えないストラテジになるかもしれません。どのようなストラテジでもどこかで陳腐化する危険性をはらんでいます。悔しいけど仕方ない現実ですね・・・。


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統計上の損失

本日確定損失 21万円

金曜日は新興が良かったですが、今日はその反動が来ました。前場が盛り上がり、後場盛り下がる。最近よくあるパターンです。

今月は期待値が高く今週は調整が入るのではと言っていましたけどやはり来ました。
特に1銘柄で38万の負けがひどかったですね。

この銘柄に仕掛けなければ今日は17万のプラスなのに~、みたいな考えは邪道です。
起こるべくして起こる。統計上の負けです。

負けを恐れず仕掛けるから、勝つときも大きく勝てる。ガッツリとやられることもあるから、ウハウハに儲かることもある。これがシストレです。


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禁断のストラテジ

10月からもう1ストラテジ投入することにしました。
このストラテジは商品としては絶対に売れないストラテジです。(笑)
ご覧のとおり、2012年まではガタガタだからです。

禁断ストラテジ

私の運用中6ストラテジの内4ストラテジは2000年より全期間プラスです。あと2個は少しマイナスの年があります。4ストラテジはAランク、2ストラテジはBランクです。
今回のものはDランクになると思います。あえてこのストラテジを投入する意図は、

① これから相場は大きく動かず、ボックスか緩やかな下落ではないか?
② そうであれば、新興の動きの軽い注目銘柄が日替わりで出てくるだろう。
③ そこでこの短命注目銘柄に早仕掛け、早逃げでいこう。
④ それに他のストラテジとの補完性があるからです。

という読みを入れたのです。このストラテジは昨年4月くらいにつくり運用していましたが、一時大きなDDが発生したので、エッジがなくなったのだろうと思いお蔵入りにしていました。

その後もフォワードはずっと見ていたのですが、2013年から続く勢いが衰えませんので、スポットで投入することにしました。

長期運用に耐えるエッジはありませんので、運用成績を見ながら外すこともあります。但し1年くらいはエッジが続くのではないかと思っています。ストラテジの指標は非公開とします。

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ストラテジヒステリー

ストラテジヒステリーという言葉を以前の記事で使いましたが、こちらをネット検索したら、やはり私が作った言葉だとわかりました。

私の言うストラテジヒステリーの定義とは、相場全体の急落とか、日銀発表による乱高下に巻き込まれて、損失を出したということではなく、運用ストラテジ群や仕掛け金額が相互に干渉しあって、一時的に起こる大きな損失日です。そして、ボラの大きな銘柄でストラテジ群を構成していると、このストラテジヒステリーが避けて通れないとうことです。

今年の7月のBIG_DDがまさにその典型でした。1290万の口座残高が4日で320万(税引き前で400万)減り、970万となりました。これは、システムだけではなく、私の過剰反応による発注ミスも引き起こし招いたものです。つまり、ストラテジヒステリーはトレーダーのヒステリーの引き起こすということです。

その後DDが運用基準を割ったので、1週間トレードを休み、8月は少額でトレードしていました。

しかし、今考えるとあのBIG_DDは、通常言われるDDとは異なり、ストラテジヒステリーだったのです。
結果論ですが8月を通常運用していればかなりの利益を出し、8月中にDDを解消していました。つまり8月の私の消極対応は多大な機会損失を招いたことになります。
急落したものは、急反発する、チャートと何らかわりません。

そしてこのように思います。

① ストラテジヒステリーは時として現れるのでその損失を素直に受け入れる。
② 以前運用停止基準はDD20%としていましたが、過激ストラテジの場合DD30%は必要である。
③ 急激に損失を招いたものは、急激に回復する。
④過激ストラテジを運用するには強い精神力が必要となる。

このストラテジヒステリーは過激ストラテジを運用するうえでの宿命です。


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9月第4週トレード結果

本日確定利益 12万

今日はマザーズは若干活況でしたが、最近新興はしぼんでますね。私が作った相場観測シートによれば、売買代金に関して3月から5月は、新興市場の全市場に占める割合は、10%~15%程ありましたが、7月以降は5~6%といったところです。それに急騰銘柄があまり出てこないように感じます。そこでイザナミで調べてみました。

25日移動線乖離率が80以上の急騰銘柄が1日平均何銘柄存在するかという指標です。
2012年 1.68
2013年 5.02
2014年 1.88
2015年 1.58
2016年1月~6月 1.66
2016年7月~現在 1.12

これをみると確かに7月以降は減ってきています。だから相場に盛り上がり感がないんですね。急騰銘柄が多いと、それに引きずられて他の銘柄も動きますが、その時々のスター銘柄が少ないと全体として相場がぱっとしません。
ですから、最近は高値圏順張りがあまり機能していないんじゃないですかね。

今週のトレード結果です。今週は重複仕掛けのS高銘柄が翌日大きくギャップアップしてくれたおかげで大きな利益を得ることができました。ただ、私のストラテジとしては、期待値3.76%は高すぎます。

ストラテジの実力としては2%程取れれば良いほうなので、来週は調整週になるかもしれません。そのような意味で大きな負け日が来るかもしれませんが、いつものとおりシグナル通りにやっていきます。

9月4週 

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システム原理主義再考(長文)

私はこれまで何度か『システム原理主義』という言葉を使ってきました。ふっと思ってネット検索したら、やはり私が初めて唱えていたみたいですね。
そこで今回は『システム原理主義』について再考してみました。

まず、システム原理主義の定義は、私情感情を一切入れずに、システム通りに執行することです。
しかし、その実践は容易ではありません。以前記事にもしましたがシステムを踏み外す原因を羅列してみました。

① 【恐怖】ザラバの爆損銘柄をみて怖くなっで個別で裁量手仕舞した。
② 【恐怖】全体のポジションサイズが大きく損失の大きなブレに耐えきれず一括手仕舞った。
③ 【強欲】サラバの爆益をみて、ここで確定したいという衝動を抑えきれなくなって手仕舞った。
④ 【不安】仕掛けるときに、その銘柄名を見て怖くなって仕掛けなかった。または、仕掛け株数を減らした。
⑤ 【強欲】ザラバをみてシグナル外の銘柄を突発的に仕掛けてしまった。
⑥ 【思い込み】経済指標や、新聞記事、NY、SQ、などの情報を入れすぎて、裁量判断を入れてしまった。
⑦ 【根拠なき期待】爆益や爆損銘柄をシグナル通りに手仕舞いせず、根拠なく持ち越した。
⑧ 【発注ミス】数量錯誤、売り買い反対執行、発注証券番号錯誤、シグナル見逃し。
⑨ 【不可抗力】スリッページ、マーケットインパクト、ザラバ引け、証券会社システム障害、不意のパソコンダウン。

不可抗力を除いてどれも心理面からきています。発注ミスも厳密には焦りという心理が微妙に影響を及ぼしていると思います。

どのトレード本にも人間的な感覚でトレードすると必ず負けると書かれています。そして心理学的側面からその原因も解き明かされています。

そこで、システム通りに執行するために本能が出ないようにするにはどうすればよいか?
① ザラバを見ない。
② 自分をロボット化する。
③ 大負けを覚悟する。
④ 過去検証の日次損益を確認して日々の損益の流れを知る。

ザラバを見ないことは、定番中の定番ですね。特に私は寄付き後30分間、画面がチカチカ点滅しているときは画面を見ません。しかし、ザラバを見ても平然といられること、つまりトレードに関していえば人間的でなくなることが私の目標でもあります。

仕掛けるときは無感情になって自分は執行ロボットだと思い込むようにしています。
特に一瞬でも大負けするんじゃないか!という思考が入ると弱気になって他の銘柄も仕掛けることができなくなってしまいます。思考や感情が入りそうになったら『私はロボット』と言い聞かせています。仕掛けるときは一切考えないこと。考えるのはトレード時間以外とすること。

① システムトレードの執行が難しいのは人間の本能を逆なでにするからです。
② 本能が逆なでになるということは、他のトレーダーは実行困難ということです。
③ 他のトレーダーが実行困難ということは、他のトレーターと自分は違う行動をとっているということです。
④ 他のトレーダーと違う行動をとっているということは、大衆に迎合しない少数派になっているということです。
⑤ 少数派になっているということは、儲かる側にいるということです。

次に大負けを覚悟する。執行できない理由の一つは、このトレードで大負けするのではないかという恐怖心からです。逆に今日は100万負けます。と覚悟していれば幾分執行がしやすくなります。

最後の過去の日次損益を見る方法はかなり有効だと思っています。毎日勝っては喜び、負けては悔しがっていては、本能丸出しとなります。

過去検証の日次損益を目で追っていくと、勝つ日もあれば負ける日もあります。負けが続くこともありますが、その後急反発することもあります。この目視をしていると、大負けしても『 今日は大負けの日だな 』と軽く受け流すことができます。そもそも
勝つこと=善
負けること=悪
という思考が間違っています。こう考えると心理的に圧迫感が出てきます。

1年を通してトレード結果を見ていけば、トレードの構造が見えてきます。勝ちがあり、負けがある。勝率があり、期待値がある。DDがあり、資産曲線がある。シストレとはこのような統計的数値によって成り立っています。そもそも人間的本能とは無関係なのです。

これまでシステム原理主義について書いてきましたが、システム裁量主義というものもあると思います。仕掛けはシステムに従い、手仕舞は裁量を入れるなど。

システムに裁量をいれて成績が向上するトレーダーもいると思います。
私も一時は午後2時以降の価格変動を利用しての手仕舞いや、利益が仕掛け金額合計の5%を超したら全銘柄一斉手仕舞などもやったりして効果が出たこともありました。
しかし回数を重ねる毎に期待値は下がっていった。つまり私にはシステム裁量主義は不向きということになります。

裁量を入れるか入れないかに関して、これが正解というものは無いと思います。
アスリートは勝つという目標は同じでも、その身体能力や練習方法が違うように、トレーダーも能力や経験、技量、性格に個人差があるからです。大切なことは『己を知り、相手(トレードの本質)を 知れば百戦危うからず 』ということだと思います。

以下の画像は、昨年10月から、私の実トレードの資産曲線です。システム通りの資産曲線はもっと合計損益が大きく、資産曲線が滑らかでこのように乱高下していません。
実トレードではもっと儲けよう、これ以上損したくない、もっといい方法がある、と思考を凝らし、感情を入れ、裁量を入れまくっています。そして個々のトレードに一喜一憂し、もがき苦しんでいます。その結果がこのくねくねした曲線です。

資産曲線 
現時点で私が得た結論は、いろいろな思考やテクニックを凝らしてもシステム以上の利益を上げることは不可能である、ということです。もちろん私の場合ですが。

このようにシステム原理主義再考の結果、システム原理主義最高!となった。


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ベイルアウト検証

本日確定利益 147万

昨日のS高銘柄をベイルアウトしギャップアップボーナスを頂きました。今日はかなりレバレッジを効かせて仕掛けましたが、私のロディオストラテジが良い仕事をしてくれました。先週の火曜の▲78万のように相場は大きく負けることもありますが、今日のような日もありますので、日々の損益に一喜一憂せずに期待値を信じて継続することが大事だなあとつくづく思いました。

本題に移ります。私はS高翌日はベイルアウト(前日高値で引けた銘柄を翌日寄り成りで手仕舞うこと)を基本としています。そこで、この判断は正しいのか?私が運用中の高値圏順張りストラテジで検証してみました。

検証方法はトレードステーションのチャート機能を使って手作業での集計です。前にも書きましたがトレードステーションを使えば2007年10月以降の分足のチャートが閲覧できます。これは細かな値動きを確認したいときに非常に便利な機能です。

検証数は2015年以降のS高58銘柄とし、翌寄り付10分および30分経過後の株価を、寄り成りと比較しました。結果は以下のとおりです。

寄付き10分後 34勝24敗 勝率58% 期待値 0.23%
寄付き30分後 23勝35敗 勝率40% 期待値-0.96%

期待値的には寄り付10分後に手仕舞ったほうが寄り成りよりも若干利益が乗る結果でした。しかし期待値は小さいですね。

S高後の寄り成りの平均利益は19.16%でした。
100万ロットで仕掛けた場合、191,600円の利益が、10分経過後に手仕舞えば2300円を加えた193,900円になることになります。スリッページもあるし、ザラバを見れば欲や、恐怖心がでますので機械的にキッチリ10分後に手仕舞いできるか疑わしいと思います。ですからベイルアウト、寄り成りに軍配が上がるのではないでしょうか。

S高翌日はどうしても続伸を期待してしまうものです。しかし実際は非常に利益を取りにくいゾーンであると思います。人間はどうしても印象的なことが記憶として残ります。それでS高翌日に5分足が急騰して連続S高になるようなイメージを持つものです。
しかし、現実はそれほど利益がでるものではありません。

トレードは利益がのれば良いというものではありません。やはり、執行のしやすさ、精神的安定感なども伴わなければ長く同じルールで運用できません。
裁量トレーダーであれば、S高翌日寄付き直後の乱高下と格闘しなければならないでしょう。それに比べて、システムトレーダーは何と作業がシンプルなことか。本当に素晴らしい!


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