ベイルアウト検証

本日確定利益 147万

昨日のS高銘柄をベイルアウトしギャップアップボーナスを頂きました。今日はかなりレバレッジを効かせて仕掛けましたが、私のロディオストラテジが良い仕事をしてくれました。先週の火曜の▲78万のように相場は大きく負けることもありますが、今日のような日もありますので、日々の損益に一喜一憂せずに期待値を信じて継続することが大事だなあとつくづく思いました。

本題に移ります。私はS高翌日はベイルアウト(前日高値で引けた銘柄を翌日寄り成りで手仕舞うこと)を基本としています。そこで、この判断は正しいのか?私が運用中の高値圏順張りストラテジで検証してみました。

検証方法はトレードステーションのチャート機能を使って手作業での集計です。前にも書きましたがトレードステーションを使えば2007年10月以降の分足のチャートが閲覧できます。これは細かな値動きを確認したいときに非常に便利な機能です。

検証数は2015年以降のS高58銘柄とし、翌寄り付10分および30分経過後の株価を、寄り成りと比較しました。結果は以下のとおりです。

寄付き10分後 34勝24敗 勝率58% 期待値 0.23%
寄付き30分後 23勝35敗 勝率40% 期待値-0.96%

期待値的には寄り付10分後に手仕舞ったほうが寄り成りよりも若干利益が乗る結果でした。しかし期待値は小さいですね。

S高後の寄り成りの平均利益は19.16%でした。
100万ロットで仕掛けた場合、191,600円の利益が、10分経過後に手仕舞えば2300円を加えた193,900円になることになります。スリッページもあるし、ザラバを見れば欲や、恐怖心がでますので機械的にキッチリ10分後に手仕舞いできるか疑わしいと思います。ですからベイルアウト、寄り成りに軍配が上がるのではないでしょうか。

S高翌日はどうしても続伸を期待してしまうものです。しかし実際は非常に利益を取りにくいゾーンであると思います。人間はどうしても印象的なことが記憶として残ります。それでS高翌日に5分足が急騰して連続S高になるようなイメージを持つものです。
しかし、現実はそれほど利益がでるものではありません。

トレードは利益がのれば良いというものではありません。やはり、執行のしやすさ、精神的安定感なども伴わなければ長く同じルールで運用できません。
裁量トレーダーであれば、S高翌日寄付き直後の乱高下と格闘しなければならないでしょう。それに比べて、システムトレーダーは何と作業がシンプルなことか。本当に素晴らしい!


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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