ストラテジヒステリー

ストラテジヒステリーという言葉を以前の記事で使いましたが、こちらをネット検索したら、やはり私が作った言葉だとわかりました。

私の言うストラテジヒステリーの定義とは、相場全体の急落とか、日銀発表による乱高下に巻き込まれて、損失を出したということではなく、運用ストラテジ群や仕掛け金額が相互に干渉しあって、一時的に起こる大きな損失日です。そして、ボラの大きな銘柄でストラテジ群を構成していると、このストラテジヒステリーが避けて通れないとうことです。

今年の7月のBIG_DDがまさにその典型でした。1290万の口座残高が4日で320万(税引き前で400万)減り、970万となりました。これは、システムだけではなく、私の過剰反応による発注ミスも引き起こし招いたものです。つまり、ストラテジヒステリーはトレーダーのヒステリーの引き起こすということです。

その後DDが運用基準を割ったので、1週間トレードを休み、8月は少額でトレードしていました。

しかし、今考えるとあのBIG_DDは、通常言われるDDとは異なり、ストラテジヒステリーだったのです。
結果論ですが8月を通常運用していればかなりの利益を出し、8月中にDDを解消していました。つまり8月の私の消極対応は多大な機会損失を招いたことになります。
急落したものは、急反発する、チャートと何らかわりません。

そしてこのように思います。

① ストラテジヒステリーは時として現れるのでその損失を素直に受け入れる。
② 以前運用停止基準はDD20%としていましたが、過激ストラテジの場合DD30%は必要である。
③ 急激に損失を招いたものは、急激に回復する。
④過激ストラテジを運用するには強い精神力が必要となる。

このストラテジヒステリーは過激ストラテジを運用するうえでの宿命です。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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