トレードはドラマだ!

本日確定損益 78万円
10月末日 月初より確定損益 68万
仕掛け見逃し 無し

な、な、なんという結末!月末にこのようなドラマが待っていたとは・・・
逆転プラテン達成!メシマズブログキター!\(*o*)/

ボクシングでいえば判定で負けていたボクサーが、よろよろになりながらも最終ラウンド残り30秒で猛ラッシュをかけてKO勝ちしたようなもの。

10月は全く機能していなかったストラテジがあり、今日はマジにロットを落とそうと思った。そこをぐっと我慢して通常ロットでの運用。最近ずっと負けていたから、ここはメンタル的に一番しんどいところ。

システムトレードの勝ち負けは相場に任せるしかない。
いくら頑張っても、いくらストラテジをいじっても、いくらお祈りをしても、負けるときはとことん負ける。

しかし、今日のように勝つときは、何もしなくて、ただボーとしているだけで勝てる。
最終的にはシストレは統計で勝つトレード、不遇の期間を如何に自分が手塩にかけて育てたストラテジを信じきるか。

少し興奮気味ですが、10月は全期間にわたりのらりくらりでストレスがたまっていたので、はしゃぎすぎました。ごめんなさい。

以下が10月の結果です。
今月は、ストリームでの不慮の事故▲60万や、一部ストラテジの機能不全、仕掛けミスなどが重なり、期待値が0.4%と非常に悪い結果となりました。一方ザラバ引け益30万などもありましたが、低調でした。11月は10月の不調を跳ね返す期待値力が発揮されると思います。
今期事業計画の仕掛け数160→183 仕掛け金額139,500千→169,659千と双方ともクリアしていますので、あとは期待値が上がれば目標に近づくと思います。


10月トレード結果


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最近シストレ界の話題

最近、ストラテジ販売、マーケットインパクト、トレーダーズ効果、自己責任、ストラテジの推薦などの記事が増えています。昨日はSU/CAR-STさんがかなりの文章量で書かれており、大変に参考になりました。私もその記事に触発されてではないですが、書いてみることにしました。

実は私も2年半ほど前に1本だけ市販ストラテジを購入しました。
当時はStr開発の壁にぶつかり、市販Str購入の衝動を抑えることができませんでした。

それでStr一覧の中で直近成績が一番良いものを選びました。6万弱だったと思います。
直ぐに運用を開始。その時は希望に満ちてたなー。(笑)
これでやっとStr開発の苦しさから解放される、と。

と、ところがご多分に漏れず、そのStrは2~3週間で運用停止しました。最初は当然直近成績も良いし、そこそこの利益は上がるだろうと思っていました。

あれれ、おかしいぞ、なかなか勝てない。
少し勝てた。よしその調子!
あれれ、また負けか!
負けが続くな!このStr大丈夫か!
ちょっと継続は苦しいな、終りにしよう。

というものでした。その後のフォワードも良くありませんでした。
もちろんトレーダーズ効果もあったのでしょうが、今その条件を見てみるとカーブフィッティングの要素もあるのかなと思っています。というのが、その条件の中に人間心理の虚を突いた表現が無いからです。

ただし、全く無意味であったとは思えません。一点だけある条件が今の私のStrでも大きな要素になっています。それを知っただけでも今思えば購入価値はありました。

それからはもう頼るものは無い、自分で作るしかないと決心し、猛烈にストラテジ開発に取り組むことになりました。現在の運用Strに至るまでには優に1000時間は超えていると思います。

逆にその市販Strの運用成績が当初から悪くて良かったと思います。最初が順調であれば、私の性格上その後大きく張って終わっていたかもしれません。
何事も人間万事塞翁が馬です。前向きに考えなければなりません。

私は何かに取り組めば必ず失敗はつきものと思います。たとえば、私が件のStrを購入していなければ失敗はなかったでしょうが、その後の展開も違っていたものになっていたでしょう。

私は市販Strが悪いとは思いません。最初の内は自分の考えだけでは新たな発想がなかなか湧いてこないものです。そういった時に市販Strで一気に思考がブレークスルーすることもあると思います。

私はSandさんのボラタンSは購入していませんが、その分厚い説明書は本当に欲しいと思いました。ストラテジの条件そのものよりも、その設計思想のほうに興味がありました。

じゃあなぜ購入しないのか!と言われそうですが、今は、自分のスタイルが確立しており、このスタイルを崩したくないというのが本音です。次から次に新しいものに目が移っていくと今のスタイルが崩れそうに思うからです。

私はトレードはビジネスと考えます。事業経営をしていればいろいろな失敗や困難が付きまといます。それで私の考えは

① トレードはビジネスである。
② ビジネスでは利益を得るために経費がかかる。
③ トレードはすべて自己責任。
④ 初心者であっても自己責任。
⑤ ビジネスでは判断ミス、失敗経験は避けられない。
⑥ 失敗による損失は反面教師として自分の栄養とする。

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FVC動く!

本日確定損益 3万円
10月第19日 月初より確定損益 ▲8万
仕掛け見逃し 無し

毎日ブログを綴って、『10月第19日』などと書くと、本当に1か月が終わるのが早いなと感じます。この日付の記入は、今日が月のどの位置にいるのかがよくわかるのでいいですね。

今日はFVCが大きく動きました。私が仕掛けたかどうかは非公開です。
昨日はFVCが上がるとも、下がるとも言っていません。ただ動きますよ、とは書きました。また、前日高値ブレイクが機能するのか?JCで終わるのか、その推移を見るのが楽しみだと書いただけです。私は個別銘柄の明日の上げ下げなどは全くわかりません。ただ統計上、多くのトレード数をこなせば、こうなることが多いだろうと書くことはあります。システムトレーダーはそれを信じてトレードしているだけですから。

私は証券取引法のことはよくわかりませんが、ネット上で、この株価は上げるので買い推奨とか、この株は下がるので危険などと書くことは、風説の流布に当たらないのでしょうか?
このような断定記事は、少なからずその記事を読んだ人の判断に影響を与えます。少なくとも私はそのような断定調の記事は書きません。そもそもわかりません。

なかなか大きく勝てませんね。微益、微損、大損ばかりです。私のストラテジは大きく負けることもあるが、時としてBIG_WAVEがやって来る!という性格なのですが、本当に小幅な動きばかりです。
なんか気分がスカッとしません。10月は本当に難しい月です。今月プラテンするのか?マイナスが増大するのか?月曜日が終わってみないとわかりません。

今週のトレード結果はお休みにし、月曜日に今月のトレード結果としてまとめます。


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なんともしょぼい1日

本日確定損益 ▲7千円
10月第18日 月初より確定損益 ▲11万
仕掛け見逃し 無し

今日はなんともしょぼい取引となりました。
今日もザラバを見ていて感じることなんですが、やはり新興、特にマザーズが弱いですね。
マザーズのチャートを見ても8月9月に比較して、10月は日中ボラが小さいです。
ただ、マザーズに関していえば、日足的に値幅と短中長期移動線の双方が収斂してきています。エネルギーが蓄えられた状態ですのでそろそろ大きく動くのでは?

新興の主力はやはりマザーズです。JASDAQは銘柄数が多いですが、年々上場数が減っています。マザースは、2013年以降右肩上がりに上場数が増えて、日々の売買代金でもJASDAQの2~3倍はあります。マザーズが動くと、イナゴトレーダーが動き、その匂いを嗅ぎ付けて大口が参入してきて活況になります。まるでジュラシックパークのようです。(笑)11月に期待です。

それに昨日記事で触れていたメタップス、Jストリーム、NJHD、アドテック、メディアの総崩れ組が今日は大きく動きました。特に何度も取引しているメタップスは、前場9:30くらいの下げたときに裁量を入れたかったですね。その理由は
① 日足的に半値戻しとなっていて、これ以上はあまり下げないと考えられる。
② 日々売買代金が新興でもトップクラスを維持
③ 全国のトレーダーが取引しているので、注目度が高い。
④ 一度取引した銘柄は、始めて取引する銘柄に比べ、トレーダー自身が仕掛けに抵抗感が無い。つまり売買代金が維持される。

といったところでしょうか。私はデイトレは逆張りが好みです。それは、ブレイクに比べ、勝率とペイオフレシオが良いからです。損切り位置も安値下〇tickで順張りに比べ設定しやすい。まあ、裁量は現在封印していますが、もう少し勝ってきたら、松井証券の手数料0で100万位を運用したいです。

昨日S高を付けて動意づいたFVCが80億の売買代金をこなして今日は十字線で分足が収斂しています。明日は動きますよ。多くのシステムトレーダーのシグナルにでてくるのではないでしょうか。みんなが狙う前日高値の逆指値ブレイクが機能するか、それともJCになるのか何か映画を見るみたいな感覚で楽しめますね。私にシグナルが出るのか、それはイザナミデータを取り込んでからのお楽しみ。

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攻めから守りへ?

本日確定損益 2万
10月第17日 月初より確定損益 ▲10万
仕掛け見逃し 無し

一昨日▲64万負けた。この件だけでないが、この10月はこれまで自信を持っていたポイントがフィットしない。

今日は仕掛けていないが、最近取引した、メタップス、Jストリーム、NJHD、アドテック、メディアあたりが総崩れとなった。

買い順張りに関していえば2016年は本当に儲かりにくくなっていると思う。
要するに以前より株価が吹かなくなった。吹く数が減った。吹いてもすぐに腰折れするようになった。この3点かなと思う。

そこで、条件をいじって、2014年、2015年より2016年の検証結果を良くしようとしたらカーブフィッティングになる可能性が大である。

たまに吹いたかに思わせ、すぐに腰折れするパターン。これはシステムトレーダー泣かせである。この波動にピッタリとはまれば大きな利益を得られるが、逆方向に仕掛ければチクハグな仕掛けとなる。まるで今月の私のトレードのようで、仕掛けが1日早かったり、遅かったり・・・。

これからもこのような相場が続くのではないか?それなら、
① 負けを小さくするストラテジに調整する。
② 保有期間(時間)を短くする。
③ ポジションを小さくし、DDを抑える。

これまでのように、積極策の時期ではないような気がする。
やはり、攻めから守りに転ずるべき時なのか?いや、方針を変えてはいけないのか?
こうしてシステムトレーダーは悩める日々を過ごすことになる。


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超ラッキー!ザラバ引け益

本日確定損益 5万
10月第16日 月初より確定損益 ▲12万
仕掛け見逃し 無し

実は昨日Jストリームが含み損▲16万の状態でザラバ引けしていたんで、今日もGDで含み損が増えるんだろうなと思っていたら、なんと寄付きS高。それでS高で指値をしていたら、ほどなく約定。

▲16万の損失が一晩でプラス13万に、差引き29万の利益。昨日保有していた他の銘柄はほとんどGDで始まっているのに・・・、いやーあるんですね、こんな超ラッキーなザラバ引けが。
今日はその後大量の買い注文を残してS高で終えましたが、これはこれで良しとします。

10月は本当に調子が出ません。イザナミ結果も9月は絶好調なのですが、10月はいまだにマイナスです。あと残すところ4日ですね。とにかくシステム通りに流していきます。

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メシウマブログ参上!

本日確定損失 ▲64万
10月第15日 月初より確定利益 ▲17万
仕掛け見逃し 無し

今日は何もいいところ無し、大負けでした。
建玉数19でポジション1600万、それで損失が拡大しました。さすがに今日はブログを書く気になれない。

それとSU/CAR-STさんの『素朴な疑問』の記事読ませていただきましたが、御意!
リアルトレーダーは日によってはこのように、血反吐を吐きたくなるような日を過ごしているんですよね。

なにか本当に今日の負けで吐き気がしそう。


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売買代金・翌日出来高・出来高制限

今回、イザナミのバージョンアップで、翌日出来高の指標が追加された。
私は100万ロットで運用している。ということは1日0.5%の出来高制限をかけると売買代金が2億以下では仕掛け金額に制限がかかってくることになる。

この出来高制限というのは、今日の売買代金と明日の売買代金はそれほど変わらないだろうということを論拠としている。

私は以前から感覚的にこの出来高制限の信ぴょう性が疑わしいと思っており出来高制限を設けていなかった。そして、実取引では前日の売買代金と寄付きの板を参考にして、気配が薄い場合には仕掛けを控えるまたは、ロットを落とすことにしていた。

この判断が正しいのか?今回翌日出来高を使って検証してみることにした。
使用ストラテジ 私の運用中のストラテジ(ボラの大きな銘柄群)
期間      2013年1月以降
売買代金    2億以下の銘柄のみ抽出

検証方法 イザナミで『仕掛けシグナル日のテクニカル指標』に売買代金と翌日出来高をそれぞれ実行し、私の作った『ストラテジ解析シート』にそれぞれ貼りつける。
そして、翌日出来高を最初に貼付けたシートの任意の列に貼りつける。
これで、1つのシートに売買代金と翌日出来高の列ができたことになる。
あとは簡単な計算式や並べ替えを行って検証できる。結果は以下のとおりである。

検証数 430
前日売買代金の平均 8100万円
当日売買代金の平均 9億3300万円
前日売買代金と当日売買代金の倍率。11.5倍
前日より売買代金が増えた銘柄 87%

また売買代金別に倍率を以下のように4段階に区切ってみた。
0.5億以下  データ数168 倍率29
0.5億~1億 データ数109 倍率12
1億~1.5億 データ数82 倍率10
1.5億~2億 データ数71 倍率8

つぎに、イザナミで売買代金2億以下のチャートをざっと見ていく。
これからいえることは、寄らずS高や、当日瞬時に張り付いたS高、または2時半過ぎから急激に上げた銘柄など多数あることが考えられる。

したがって、ストラテジの性格によっては、出来高制限を加えることにより、収益チャンスを逃すことがあり得るということになる。各自一度この翌日出来高による検証を試されてはいかがだろうか。


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10月第3週トレード結果

本日確定利益 14万
10月第14日 月初より確定利益 46万
仕掛け見逃し無し

今日もザラバ引け損で▲12万となりました。7月から記録を取っていますが、これまで13トレードで▲48万となります。
イザナミ検証と相違する原因はいろいろありますが、大まかに、ザラバ引け損と仕掛け見逃し、仕掛け躊躇です。これらは、プラスにもマイナスにもなってよいものですが、昨日も言った通りどういうわけか、マイナスに偏っています。

もうしばらく統計をとって、場合によっては2時59分手仕舞などもありかなと思います。仕掛け数もかなりありますのでこのような不可抗力は仕方ないと言えば仕方ないですが、釈然としないものがあります。

シストレで信頼できる四本値はやはり始値です。取引量が多く確実に約定し(寄らずS高除く)、値ずれが少ないからです。
私のストラテジは前日仕掛けができませんが、出来れば、前日仕掛け、寄付き手仕舞い、ザラバ見ず、というガチガチのシストレをしたいものです。そうすれば、前記のような問題は全て解消するのですが、私の能力ではそのようなストラテジは作れそうにありません。

10月は、まだ6日残っています。S高持越しもあるので、月曜に弾みをつけて月間最低100万は達成したいところです。1日10万で100万越えですから可能性は十分にあります。
あまり言っちゃうと、逆振れがあったらいけないのでこのへんにしときます。

以下10月の結果です。やはり何といってもストリームの▲60万が痛かったですね。期待値も0.35%と低いです。トレード数と、仕掛け平均金額だけは、今期目標を達成しています。(笑)

10月3週 

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気づきとブラッシュアップ

本日確定利益 21万
10月第13日 月初より確定利益 32万
仕掛け見逃し1件 機会損失▲5.6万

本日も15銘柄と大量仕掛けとなりましたが、やや波に乗り始めた感じです。
今日は仕掛け見逃しではなく仕掛け躊躇です。仕掛け直前、頭で考えてしまいました。
それは、え!というような銘柄にダブルシグナルが出たからです。

それで、どうしても1ロットしか仕掛けができませんでした。まだまだ修行がたりません。
ロットを半分に落とせば躊躇しないのですが・・・
値動きの小さな銘柄を扱っているのであれば現在のロットで問題ありませんが、ボラが大きいと心理的負担があります。

それと、いつも仕掛け見逃しの場合、機会損失になるんですかね?
6:4位の割合で機会利益が出てきてもよさそうなものなのですが・・・。

さてタイトルの件です。
先日ストリームの実トレードで2ロット60万という大きな損失を出しました。これは裁量手仕舞をいれての損失で、実際のイザナミ検証ではなんと92万の負けです。
そしてその時私は、ガックリという感情以外にどのような考えをしていたのか・・・

① 裁量でいくらかでも損失を小さくできて良かった。
② シストレである以上このような損も時として出てくるだろう。
③ 利益を上げるためには、損失は必要経費と割り切らなければならない。

それで、次の日から、なにもなかったかのようにトレードを続けていました。

しかし、昨日ふっと何か改良点はないのか?という思いが沸き立って、それからというもの時間を忘れてイザナミを回し続けました。

なあるほど  

ある回避策が見つかりました!
知恵を絞れば絞るほど、考えれば考えるほど、いろいろなアイデアというものは出てくるものです。
それに合計損益も、DDも改善している!

カーブフィットの可能性もない。目からうろことはこのようなことですか。
常識にとらわれ考えにバイアスがかかってしまい、有効策を完全に見落としていました。

やはり毎日のトレードをただ、たんたんと流しているだけではだめですね!
常に、なぜ、どうして、もっと、なるほど、など感受性を高めていかなければ。

そして、ストラテジは固定されるものではなく、日々のトレードでの気づきを元にブラッシュアップしていくものだと思います。


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