第1期トレード結果

以下が第一期トレード結果です。

第一期集計結果  

上記画像では実トレードとイザナミ検証の資産曲線を比較しています。ここでのポイントは2点です。

まず、1点目は2月~4月あたりの停滞です。ここでの問題は1月があまりにも調子良かったので、浮かれてしまい裁量仕掛けや裁量手仕舞を多くしてしまったこと。それに資産を守ろうとして、仕掛け躊躇や株数調整など安全策を取ったことなどです。

つまり、できるだけうまく立ち回ろう、1月の調子を維持しようとしましたが、その欲が逆に資産の伸びを停滞させる結果となりました。

2点目はやはり何といっても6月の爆益と、その後のBIG_DDです。6月は税引き前で480万の利益を上げ完全に有頂天になっていました。それで7月は多少負けてもいいと思い、超危険なストラテジを投入しました。この投入初日にストラテジが引き当てた5銘柄で、なんと93万の損失を出したのです。

また、焦る気持ちに追い打ちをかけるかのような発注ミスによる多額の損失。それにイザナミ本来のDDが重なり、仕掛けても仕掛けても負けっぱなし、という状態が数日続きました。
えーこんなの本当に有り?というくらい悲惨なものでした。これが、最大DD490万の実態です。

その後、8月は少しやる気をなくし、負けたくないという思いからシストレ以外にも『脱裁量宣言』の禁を犯し裁量をかなりしていました。これが全くダメでした。
一方全ストラテジのフォワードはずっと取っていたのですが、これがなかなかの成績なのです。イザナミ検証の資産曲線を見ていただければわかりますが、BIG_DD後はすぐにDDを解消しています。

ところが、私は消極策をとったため、DD後に横横の停滞期があります。これが8月です。
つまり、7月のDD時にその損を受け入れて通常通りシステムに従っていれば、結果論ですがイザナミ資産曲線のような波形になり、DDを急回復していたと思います。

私のストラテジでは時には大勝ちをさせてくれます。しかし問題はその後です。
大勝ちのあとは、大負けが来ます。また、気のゆるみでシステムを踏み外したくなります。いつもこのことを認識していないといけません。

そこで、近視眼的にトレードを捉えるのではなく、大所、高所からトレードの本質を感じ取るために先日記事にした、目追い表で勝ち負けの出方を見たり、規律をもってトレードに臨むために『システム原理主義』を実践するようになりました。

これからも年間をとおし、さまざまなアクシデントが待ち構えていることでしょう。そんな時は、一旦この記事に立ち返り、自分自身を律していきたいと思います。

明日は、来期の目標について書こうと思います。

ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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