第2期事業計画書

本来であれば、年初に1年の計画を立てるべきでしょうが、私はトレードを事業としてとらえ、あえて決算日を9月末とし、10月1日を期首として次期計画を立てることにしました。

事業計画  

前期期首資産   3,000千
前期期末資産  12,413千

① 第1期の仕掛け金額は運用開始当初は低額でやっていたので758千ですが、次期計画では940千としています。これは直近の実トレード実績です。ほぼこの金額になると思います。

② 仕掛け数は年間1920としています。現在運用中の7ストラテジの直近3年のイザナミ検証では年平均2264です。しかし私のストラテジの特性からイザナミ検証数値通りとはいきませんので、その85%程度の仕掛け率と見ています。

この1920の仕掛け数に加え、今回研究ストラテジを1個追加します。このストラテジはペーパートレードでは正確な性能がわかりませんので実弾投入します。これで年間150トレード程増える予定ですが、途中で中止になるかもしれませんので仕掛け数には加えていません。

③ 第一期実績(修正)とあるのは、裁量仕掛けを差し引いたものです。現在、裁量仕掛けは一切やっておらず、今後もしませんのでその分を差し引いた方がよりシストレ実績に近いと思い修正しました。その結果、期待値は1.2%になります。

④ 第一期1.2%の期待値の中には狼狽手仕舞や、早すぎる利確も含まれています。そして、この一年で運用ストラテジの癖に馴染んだこと、執行の経験値を積み重ねたこと、などを考慮すると0.2%上積みは可能だとして1.4%にしています。

⑤ イザナミ検証では直近36ケ月で期待値は2.9%となっています。この期待値を実現できれば夢のようなストラテジの完成になりますが、諸々の事情により一致しません。それで、いかにイザナミ検証と実トレードを一致させるかが私の日々の研究課題です。

⑥ 現在資産12,400千から20,000千の税引き後利益となると、年間利益率160%となります。この数字を目標にします。

⑦ 運用ストラテジは3系統、7ストラテジ+研究ストラテジ1となります。これに加え暴落時用が2ストラテジです。
運用を続けていると、ストラテジに対しいろいろな気づきがあります。それでこの1年、コアの部分は変わりませんが、細部に微調整を続けてきました。これからも、運用ストラテジの整備と、新規のストラテジ開発を怠りなく行っていきます。

トレードは、相場の急変や不可抗力が多く、このように次期計画を立てること自体が無意味なことかもしれません。
また、たった1年の運用で次年度も同じような結果になる程、トレードは甘いものではありません。
しかし、私はこのような計画を立てることで、目先の勝ち負けに左右されることなく、一貫したトレードができるのではないかと思っています。

ブログに公表すると、負け続けた時、この数値が負担になることもあるかもしれませんが、30%のDDが発生したら静かに運用停止するのみです。他人の目を気にすることなく、自分のためにあえて公表しました。

ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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