11月トレード結果

本日確定損益 3万円
11月第20日 月初より確定損益 233万

今日はピクセルだけで前場▲35万の含み損を抱え、10時くらいには全体で▲45万まで凹みました。ピクセルもS安まで突っ込みそうな状況で、途中で損切りしたい衝動に駆られましたがシステム通りとしました。

その後FVCなどが頑張ってくれたので何とかプラスで終わることができました。後でピクセルの25日乖離率を見たのですが、117%だったんですね。私は乖離率などによる上限カットをやっていませんので今回ピクセルを引いてしまいました。今日はピクセルだけでかなり大きな損失(▲29万)でしたがこの一件で条件をいじることはしません。

11月が終わりましたね。皆さんお疲れ様でした。前月は月末1日前までマイナス圏で末日に逆転でプラテンを果たすという苦しい展開でした。
今月は月初こそマイナスでしたが、その後は順調に右肩上がりで推移し、私の目標である200万越えも果たすことができました。

10月からの今期事業計画では、月間仕掛け金額が1億5000万、期待値1.4%としていますが、それに沿った結果となりました。
また仕掛け数は月間160としていましたが、Str数が8⇒11になったので、今月は200と増えました。ただし、かなりのオーバートレードとなるので、仕掛け金額を若干減らしています。

それに何といっても今月は、DD回復翌日の気のゆるみによる機会損失で、70万の利益を逃したことが痛かったです。
しかしそういったことを含めても充実した11月だったと思います。

以下が、11月の結果です。それと最後に、個々のトレードの損益額をのせています。時系列は左上から下に下がっていきます。5~10万、10万以上を勝ち負けで色分けしてわかりやすくしています。このような利益、損失の出方が、私の必勝パターンです。

201611.png 

201611勝ち負け

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9戦全敗

本日確定損益 26万円
11月第19日 月初より確定損益 230万

本日は午後から出かけることがありますので、前場引け成りとしました。ダブル仕掛けもいくつかあったのですが、本日仕掛け分は9戦全敗で▲28万の負けでした。
しかしS高持越し分が利益を上げてくれたので日次ではプラスになりました。9戦全敗とはひどいものです。要するに今日は何もしなかったほうが良かったとなります。何もしなければ54万の利益でした。

と書きたいところですが、シストレ的にはこの表現は間違っています。どこで連敗が来るのか、連勝が来るのか誰もわかりません。そして、それをいくら考えて、いくら予想しても無駄です。数多く予想すれば的中率は50%です。シストレは統計で勝つトレード法ですから、勝ちも負けも含めて受け入れなければなりません。

カジノは完全に確立と統計のエッジ力で出来上がった産物です。そしてカジノのオーナーは、『畜生!あの客が今日の売り上げの大半を持ち逃げしやがった!悔しい』などとは言いません。
カジノのオーナーは日々勝ち負けはあるが、月次では統計のエッジで必ず利益が上がることを知っているからです。そうでなければ、ラスベガスやマカオは永続して存在しません。

話が大きくなりましたが、結局今日の9連敗は必然の負けであり、これをどのように改善しようか、などと考えても意味がありません。もちろん、より期待値を上げるために日々検証と努力を否定するものではありませんが。

ということで、今日の9連敗は勝つための経費として受け入れ、11月最終日の明日に備えます。


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集中と分散

本日確定損益 47万円
11月第18日 月初より確定損益 204万

それにしてもイグニスはすごいですね。私も5000円位の頃にトレードしましたが、ここまで来るとは・・・。

まずシストレでのシグナルは出ないでしょう。ここでシグナルの出るStrがあればすごいと思いますし、裁量で仕掛けができる人もすごいと思います。

ただ、検証では25日乖離が100以上だからといって期待値が落ちるということはありません。そうではなく上下のブレが大きくなることで、ギャンブル性が強くなります。ロットを落とせば良いですが、イグニスは落とせませんし、明日以降上下で30%位の変動があってもおかしくない水準です。しかし、マネゲですから、テクニカルなんて役にたちません。

さて、10月より不振を続けていた順張り群が先週あたりから相場の復調もあるでしょうが調子よくなってきました。やはり不調の時期というのはあるので、その時期を如何に我慢するかということになります。
特に自分だけが負けているときなど、精神的につらい時期もあります。

シストレに限らず裁量においても負けが連続することは必ずあるので、その時どのような心構えをするのか、どう対処するのかを時間のある時にしっかりと決めておかないといけません。

前置きが長くなってしまいましたが、集中と分散の話です。シストレを始めたころ、ある高値圏順張りストラテジで優先順に1番の銘柄のみ100万単位で仕掛けていたことがあります。
ちなみにストラテジ名は『順太郎一本勝負』でした。(笑)

多数銘柄に分散するよりかなりパフォーマンスは良かったのですが総資金量に対し1銘柄の比率が大きすぎました。それで一回ガツンと来ました。この例は極端としても、私は分散派ではなく、集中派です。

よく言われる言葉に『分散投資』というものがあります。しかし、実弾を投入してトレードするならどのような言葉も過信せずに、疑って、検証して、実トレードして、それが正しいのか、また、正しくても自分のスタイルにあうのか、いつも『?』を持っていないといけないと思います。

私の日次仕掛け数(約定数)は平均9銘柄くらいです。やろうと思えば仕掛け金額を半分に落として仕掛け銘柄を2倍にする方法もありますが、私はしません。それは優先順位が下位の銘柄を多く引くことになりパフォーマンスが落ちるからです。

例えば、高値圏順張りの場合優先順位を移動線乖離率〇日降順にすると上位銘柄程、期待値が高くなります。これは明らかに高値圏にあるほうが、銘柄が過熱してボラが大きくなっているからです。

広く分散することが安全な運用だとの先入観から、多くの銘柄に分散したくなりますが、以下の点で不利です。

① 優先順位下位の期待値の薄い銘柄を引くことになる。
② 仕掛け金額が減ることで、相対的に手数料比率があがる。
③ トレード数が増え管理が煩雑になる。

メリットとしてはDDが小さくなるということはあるでしょう。
それで、このパフォーマンスの違いを実感するために、私はストラテジ解析シートを使って、銘柄数を増やしたバージョンと、減らしたバージョンで、合計仕掛け金額が同じくらいになるようにして、期待値やDDなどの結果がどのように変わるのかを何度も比較して検証しています。

それで、私の結論は極力集中投資をするというものです。それにダブル、トリプル仕掛けをいとわないということです。

もちろん、ここは資金管理に関することで個々のトレーダーの環境によって違ってくるでしょう。これが正しいなどというつもりは毛頭ありませんが、いろいろな角度から自分のStr群を検証することは大切だと思います。


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観賞用ストラテジ

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11月第4週トレード結果

本日確定損益 22万円
11月第17日 月初より確定損益 157万

本日は5戦全勝で締めくくることができました。今週利益に貢献してくれたのは、今日は仕掛けていませんがフライトHD、ウエッジHD、Jストリームです。未だに私はこれらの銘柄がどのような会社で何が材料で上がっているのかよくわかりません。(笑)
私のストラテジは保有日数が1.3日前後なので、ザラバの動きが全てです。材料などはあまり関係ありません。TOBなど仕掛けても無意味なものは確認していますが。

フライトHDはここ一か月ほどかなり仕掛けていますが、髭も多いし、実際トレードしても逆振れすることが多く、本当にイライラするというか・・・、システム的にはなかなかかみ合わない銘柄でした。ただ、今週だけはバッチと決めてくれました。

下記が今週の結果です。11月ものこり3日となりました。残りの日は仕掛けミスが無いように、機会損失が起こらないように集中して場に臨んでいこうと思います。

11月4週
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トリプル仕掛けが貢献

本日確定損益 4万円
11月第16日 月初より確定損益 136万

今日はラッキーでした。2時半まで▲25万位だったのですが、トリプル仕掛けが最後で頑張ってくれてプラスに持っていってくれました。2時半からの攻防はいつもエキサイティングですね。

火曜日の70万の機会損失で気持ちが引き締まりました。それで今日は負けても、とにかくシステムに従おうと場に臨みました。システム上は爆益2連ちゃんで、今日は1300万のポジで大負けも覚悟していましたが何か場の動きが緩く感じて、あまり恐怖感はありませんでしたね。なんか最後は勝つんじゃないの、みたいな予感がありました。

現在ストラテジを8から11に増やしたことでダブル、トリプル仕掛けが増えてきました。さすがにトリプル仕掛けはスリリングなのですが、個別銘柄が3つと思って仕掛けています。最高益を更新したことで多少負けても許容DD30%までは幅がありますから、これからも果敢に攻めます。

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悔しい!!! 嗚呼、涙の機会損失

昨日は再スタートに際してという記事を書きました。
① 過去最高益更新で気持ちが緩んでいる。
② 人間的な感覚を捨てる。攻撃は最大の防御。
③ 果敢に攻める。

実は私、昨日は大チョンボしたんです。気が緩んでいたんです。システムトレーダーとしてあるまじき態度をとったんです。それで自戒を込めて二度とそのような過ちはしないぞ!と悔しい、悔しい気持ちで書いたんです。
キーボードが涙で濡れていました。(この部分は冗談ですが)

昨日は結構ブロガーさんも大きな利益を上げていました。実は私昨日システム通りにやっていたら70万の利益だったんです。しかしなぜ仕掛けなかったのか?
その時の心理を描写してみると、

① 昨日爆益だから今日はきっとマイナスになるような気がする。
② ダブル仕掛けが4本も出ている。また銘柄がちょっと危険っぽい。
③ 昨日の利益は減らしたくないなあ。
④ ちょっと仕掛けをやめて場をみるか。
⑤ あれれれ、もう仕掛けできないようなところに来てる。今仕掛けたら反転するかもしれない。
⑥ もういいや、今日はこれでやめとこ。

どうですか、この心理、こういうのを豚トレーダーというんですよ。爆益後にくる気のゆるみ。これが実際の私の実力( ;∀;) 
でもしばらく爆益なんかなかったのに、なんで2日連ちゃんで爆益が来るんだろうね。

それで踏ん切りがついたんです。よし、100万、200万負けよう。昨日は悔しさまぎれに自重気味にブログを書きましたが、これが事実です。

明日は、システム上は爆益連ちゃんなので、大負けが来るかもしれないけどどんなに怖くてもシステム通りにいきます。そしてこれからメシウマブログの山を築きます。


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再スタートに際して

本日確定損益 2万円
11月第15日 月初より確定損益 132万

昨日はDD回復のコメントをいろいろといただきましてありがとうございました。
今日からDD回復後のスタートです。一応微益ですがプラススタートすることができました。

今日は気分的にはDD回復でほっとしているのと、昨日の爆益でその利益を守りたい!リスクを冒したくない!また1日休みたい、などという人間的な感情が働きました。

ここは重要なところですが、このような守りの本能は非常に危険です。攻撃は最大の防御です。
トレードは人間的な感覚、感情を持ち出すと必ずと言っていいほど負けます。人間的感情の逆の心理をいつも持っていないといけません。そしてこの感覚はいつも磨いていないとすぐに元の人間的感覚に戻ってしまいます。それだけトレードは難しいものです。
『大負け上等じゃん!』という開き直りが大切です。

そこで私は明日からは心を新たにして果敢に攻めます。1日100万位、数日で200万位のの負けは覚悟します。それは爆益を得るための撒き餌です。そして本当にそれくらいの負けを喰らったら、その後大きく利益を上げているはずです。トレードの構造とはそのようになっているからです。

※このブログは株初心者の方も来られているので念のために言っておきますが、上記の内容には前提条件があります。
① 運用ストラテジが信用できる。
② 資金は無くしても良い余剰資金。
③ 運用ストラテジで実トレードの経験値を充分に積んでいる。
勇ましいことを書きましたが、この文面をまともに受けてリスクを取りすぎると即刻退場になることもありますのでお気を付けください。


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DD解消、過去最高益更新!!

本日確定損益 72万円
11月第14日 月初より確定損益 130万

ここしばらく、ずっとくすぶっていたので、そろそろ爆益が来るのではないかとブログにも綴っていましたが今日がその日となりました。私のストラテジは月に2回ほど吹く日がきます。それがいつ来るかはわかりませんが、検証上、実トレード上そのような日が現れるのでそろそろかなと思っていました。

今日の利益で7月8日に付けた最高益1371万を超えて1416万の過去最高益更新となりました。また、最大DD458万も解消しました。やっと、あの7月のDDの悪夢から解放されたような気がします。以下が私の口座残高ベースでのDD回復曲線です。

DD解消

以前にも書きましたが、7月末から9月月初まで、トレードをのらりくらりとやっていたのでDD回復に多くに日数を要しました。システム通りにやっていれば、検証上では39日かけて下げたDDは9月5日の21日でDD回復となっていました。一番おいしい爆益が連発した時期を無為に過ごしたことになります。しかし、DD真っ只中にいるときにはなかなか気力が湧いてこないのも事実。
今回のDD回復経験は今後のBIG_DD時の良い教訓になると思います。

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裁量とシステム原理主義

先日手仕舞に裁量を入れて32万の損失を回避したと書きましたが、今回はシストレと裁量について書いてみようと思います。

以下の表はあくまで私の主観です。異論もあるでしょうが、その点をご理解の上お読みください。また他の系統もあると思います。

系統

今回このような表をまとめてみたのは、私のあるStrが10月から不調だからです。不調の原因として一般的に考えられるのは、
① カーブフィッティング
② たまたま相場にフィッティングしない。
③ トレーダーズ効果で同じような仕掛けをするトレーダーが増えた。

などが考えられますが、私は②の相場にフィットしていないと考えています。そこで対処法として考えられることは

① ストラテジを改良する。
② ポジションを落として様子を見る。
③ 仕掛け、手仕舞に裁量を入れる。

等ではないかと思います。ここで①はやってはいけないと思います。大衆心理に根差した意味ある改良は良いでしょうが、期待値を上げるためだけの調整は無意味と思います。
どのようなStrにも不調期があるからです。そこで私が取り入れたのは、②と③です。不調のStrを100万ロットから80万に落としました。

また、高値圏で5分足が伸びた時に利確ポイントを探っています。このままS高に行くのではないかという欲望を捨てて・・・。

私は主に系統2のストラテジを運用していますから、時として含み益がとことん減ります。1銘柄で10万、15万減ることも多々あります。5分足チャートは画面上は高さが同じなので、含み益%が下がってるのに気づかないこともあります。特に低位株などの減り方は激しいです。

系統2でも相場にマッチして資産曲線の角度が一定の時はシステム原理主義が正しいと思います。しかし、系統2のStr群では不調の時にそれに固執すると大きな損失を招きます。そういったことで現在は裁量を入れています。

但し、新興も復調の兆しを見せており今年の3、4月のような活況相場になるかもしれませんので、時期をみてシステム原理主義に復帰するかもしれません。

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