集中と分散

本日確定損益 47万円
11月第18日 月初より確定損益 204万

それにしてもイグニスはすごいですね。私も5000円位の頃にトレードしましたが、ここまで来るとは・・・。

まずシストレでのシグナルは出ないでしょう。ここでシグナルの出るStrがあればすごいと思いますし、裁量で仕掛けができる人もすごいと思います。

ただ、検証では25日乖離が100以上だからといって期待値が落ちるということはありません。そうではなく上下のブレが大きくなることで、ギャンブル性が強くなります。ロットを落とせば良いですが、イグニスは落とせませんし、明日以降上下で30%位の変動があってもおかしくない水準です。しかし、マネゲですから、テクニカルなんて役にたちません。

さて、10月より不振を続けていた順張り群が先週あたりから相場の復調もあるでしょうが調子よくなってきました。やはり不調の時期というのはあるので、その時期を如何に我慢するかということになります。
特に自分だけが負けているときなど、精神的につらい時期もあります。

シストレに限らず裁量においても負けが連続することは必ずあるので、その時どのような心構えをするのか、どう対処するのかを時間のある時にしっかりと決めておかないといけません。

前置きが長くなってしまいましたが、集中と分散の話です。シストレを始めたころ、ある高値圏順張りストラテジで優先順に1番の銘柄のみ100万単位で仕掛けていたことがあります。
ちなみにストラテジ名は『順太郎一本勝負』でした。(笑)

多数銘柄に分散するよりかなりパフォーマンスは良かったのですが総資金量に対し1銘柄の比率が大きすぎました。それで一回ガツンと来ました。この例は極端としても、私は分散派ではなく、集中派です。

よく言われる言葉に『分散投資』というものがあります。しかし、実弾を投入してトレードするならどのような言葉も過信せずに、疑って、検証して、実トレードして、それが正しいのか、また、正しくても自分のスタイルにあうのか、いつも『?』を持っていないといけないと思います。

私の日次仕掛け数(約定数)は平均9銘柄くらいです。やろうと思えば仕掛け金額を半分に落として仕掛け銘柄を2倍にする方法もありますが、私はしません。それは優先順位が下位の銘柄を多く引くことになりパフォーマンスが落ちるからです。

例えば、高値圏順張りの場合優先順位を移動線乖離率〇日降順にすると上位銘柄程、期待値が高くなります。これは明らかに高値圏にあるほうが、銘柄が過熱してボラが大きくなっているからです。

広く分散することが安全な運用だとの先入観から、多くの銘柄に分散したくなりますが、以下の点で不利です。

① 優先順位下位の期待値の薄い銘柄を引くことになる。
② 仕掛け金額が減ることで、相対的に手数料比率があがる。
③ トレード数が増え管理が煩雑になる。

メリットとしてはDDが小さくなるということはあるでしょう。
それで、このパフォーマンスの違いを実感するために、私はストラテジ解析シートを使って、銘柄数を増やしたバージョンと、減らしたバージョンで、合計仕掛け金額が同じくらいになるようにして、期待値やDDなどの結果がどのように変わるのかを何度も比較して検証しています。

それで、私の結論は極力集中投資をするというものです。それにダブル、トリプル仕掛けをいとわないということです。

もちろん、ここは資金管理に関することで個々のトレーダーの環境によって違ってくるでしょう。これが正しいなどというつもりは毛頭ありませんが、いろいろな角度から自分のStr群を検証することは大切だと思います。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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