非常に厄介な問題

本日確定損益 ▲10万円
12月 第9日 月初より確定損益 ▲49万

昨日ブロガーさんのトレード結果を見ていたら、なにか私の一人負けのようでした。たまたま引いた銘柄が集中して悪かったということですね。
そして今日も負けました。しかし、今日もシステム通りですからこれでいいです。シストレには我慢の時期もありますから、また良い結果が来る日を待ちます。


さてタイトルの件ですが、イザナミのパレット設定で非常に厄介な問題があります。
例えば以下の条件を実現するためにはどのような条件パレットにすればいいのか?
以下の例示は寄り引けデイトレを想定しています。但しS高の場合には持越しです。

① 翌日寄り成りで仕掛け。
② 引けで手仕舞い。
③ 但しS安にタッチした場合にはS安で手仕舞い。
④ 但しS高の場合には持越して翌日寄り成りで手仕舞い。
⑤ 持越した翌日が寄らずS高の場合には、寄らずS高が続く限り持越し。

上記のようなトレードは普通にしますよね。しかし、これをイザナミで設定しようとすると一筋縄ではいかない。そして、パレット条件等の設定の仕方で検証結果がかなり違ってきます。

問題点①
イザナミには基本設定画面に『Stop高/Stop安で取引ができない場合を考慮に入れる。』
というチェック箇所があります。通常ここはチェックONにしますが、このチェックをいれたまま、手仕舞画面で 

Stop安(安値)=1 の場合当日指定値 安値で手仕舞。

と設定しても、『Stop高/Stop安』がチェックONの場合、検証結果は『STOPで未約定』 と表示され、保有日数2日の持ち越しとなります。

問題点②
逆に『Stop高/Stop安』をOFFにすると、S安の時は安値で手仕舞いになりますが、寄らずS高銘柄が約定することになり検証結果が違ってきます。

問題点③
厳密には、S安タッチとS高翌成は両指しになり、イザナミではどちらが先か判明しないので条件式が成り立ちません。それで私はより条件の厳しいS安タッチを先に約定させています。
ただし、2013年からこのケースは3件のみです。また、この3銘柄をStrが引くかどうかもわかりませんので誤差範囲としています。

問題点④
最適分散投資側の銘柄数を5とした場合『Stop高/Stop安』がチェックONの場合、例えば引け成りで優先順位の5番以内に当日S高銘柄が2本含まれていると、実際には3銘柄しか約定しない。

出来れば優先順位6番、7番の銘柄を追加約定させて5銘柄仕掛けとしたいがそれができない。、『Stop高/Stop安』をチェックOFFにすれば優先順位1番から5番まで約定になるが、それではS高銘柄まで約定となり実トレードと差異がでる。

このような問題を解決してほぼ実トレードと検証結果を合わせていかないといけない。これは、毎日のトレード結果でイザナミの検証結果と差異が出たら、その都度条件パレットで検証しながら解決していくしかない。

例えば、『Stop高/Stop安』のチェックOFFにする代わりに、条件パレットで、
翌日始値が、値幅制限上限と異なる。
翌日始値が、値幅上限下限と異なる。
翌日高値が、翌日安値と異なる。

この値幅制限も株式分割などしていたら、正確にS高、S安を反映しないという問題点もあります。それでも誤差の範囲かなと思います。

特に、S高や、S安が多く出るStrを運用する場合には、このような点が重要になってくるので、検証結果と実トレードの差異が出たら注意深く確認していく必要があります。



ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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