月次400万超え達成!

本日確定損益 35万円
1月 第19日 月初より確定損益 436万円

月間利益400万越えとなりました。私は月次400万を一つの目標としているので達成できて満足しています。400万越え(税引き前)は昨年の1月(401万)と6月(482万)に続き3回目です。また、金額だけでなく、ほぼシステム通りに執行できたことが今月の良かった点です。

今月の利益が大きかったことで、2月は揺り戻しで大きなDDが発生することも考えられます。イザナミ検証上でも1日で100万越えの損失が時々出てきます。このような逆境の時にシステムトレーダーとしての真価が問われますので、どのような状況になっても冷静に対処していきたいと思います。

トレード結果の詳細は秘匿性を高めるため掲載しないようにしていましたが、トレードの内容が分からない程度の数値だけ公開します。

1月成績  

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inagoガラ

本日確定損益 32万円
1月 第18日 月初より確定損益 401万円

今日は日本ライトンのナイアガラに巻き込まれかなりの含み益が消えました。この銘柄は仕手がかっているので、どう動くかまったく予測不能です。明日また急騰するかもしれませんね。

イナゴを扱う以上このようなケースは日常茶飯事ですから、システムどおりで負けたのならきっぱり忘れること。今後もこのようなケースは頻繁に起こりますから個々の銘柄の動きに感情移入しないでシストレ通りに執行することにつきます。

今日でザラバ見ず4日ですが、実行するのはかなり難しいです。他の銘柄は見ているのですが、どうしても仕掛け銘柄が気になります。

さあ明日で1月も終わりです。今日400万越え果たしましたが、1万越えなので、明日はプラスで終わりこの400万越えを維持したいところです。


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3つのM

トレードの要素は3つのMと言われています。
Method(売買ルール)、Mental Mind(精神、心)、MoneyManagement(資金管理)さてこのうちの何が一番重要なのでしょうか?

以下の内容は事実を述べているだけなので威張るつもりは毛頭ありませんが、もし、鼻に付くようでしたらお許しを頂きたいと思います。
昨年の5月中旬から私の妻にシストレを教え、6月3日トレードをスタートさせました。(記事はこちら)妻は全くのずぶの素人(ズブシロトレーダー)です。

現在トレード開始から8か月ですが、当初の40万から現在は税引き後口座残高で113万になっています。8か月で182%の利益率。税引き前でいえば228%です。

妻の性格かもしれませんが、全く恐怖感というものがありません。ただ単純に決められた方法でシグナルを出し、決められた仕掛け、手仕舞を淡々とやっていました。株の本など1冊も読んでいない。それで未だに株全般のことはよくわかっていません。

資金量が増えるにつれて私がやっている資金管理を妻に教え、それで仕掛け金額、仕掛け数を変化させていきました。

ここまでは、ほぼメンタルは必要ありませんでした。

しかし、妻は昨年11月ごろから、裁量で手仕舞うようになりました。少し株取引に慣れてきて欲が出てきたようで、主婦感覚で利益が〇万円乗ってくるとどうしても利確がしたくなったようです。

また、損切りを入れないことがしばしばありました。そして決定的な大負けを経験しました。
このあたりから、トレードにメンタルの問題が入り込んできました。私は失敗を経験させるために、しばらく放っておきました。

それで、昨年末、私が裁量を入れた場合、システム通りにやった場合の比較をしてあげました。その結果、裁量を入れると利益が減ることが理解できたようです。それで今はシステム通りにやっています。

ある本には、メンタルが重要と書かれており、ある本には売買ルールが最上位にあると書かれている。また、ある本には、負けルールでも資金管理でプラスに持っていけると書かれている。私の考えは

① 資金量が小さい内と、初心者トレーダーの場合には売買ルールが一番重要。
② 資金量が大きくなるにつれてメンタルの重要度が増す。
③ 資金を増やしていくためには初心者、中、上級者に限らず資金管理が重要。

と考えます。


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資金管理のご質問への返答

読者の方より私の1月25日、26日の記事『独自の資金管理』および『ザラバ見ず』について以下のような質問を頂きましたので、私の考えを述べさせていただきます。

≪質問≫
今日のブログを拝見しましたが、複利運用でザラバを全く見ないのは危険ではないですか?最大DDや過去最大の下げは将来に起こるといいますし。

以前、ラルフビンズの「投資家のためのマネーマネジメント」を読みましたが、
ラルフビンズは「最大DDは予想できないが、最大損失はある程度コントロールできる。最適枚数は最大損失の関数だ」と書いています。なので、「指標発表日などはトレードをさけろ」と書いています。(投資家のためのマネーマネジメントのP188とP289を参考にしています。)

自分はこの本はほとんど理解できなかったのですが(笑)、この辺に影響を受けて、ザラバに地震や何とかショックがあった場合は、単利はともかく複利運用の場合は手じまうほうがいいのではないかと思うようになりました。

余計なおせっかいでしたら申し訳ありませんが以上のような感想を持ちました。

≪返答≫
■トレーダーとしての確立
確かにラルフビンスは数学者で理路整然と資金管理を体系的にまとめていると思います。私はパラパラとめくった程度ですが。
私は、正直言って、ラルフのような小難しい内容は肌に合いません。
自己検証と、トレード体験で、自分流の資金管理を作ってもいいわけです。

トレードは各トレーダーがどのような方針でトレードを行うかが全てです。
そして、それは、トレーダーのたゆまない検証やトレード体験に基づいて確立されるものです。

ここを踏まえておかないと、書籍、他人の意見、カリスマトレーダーのブログ、投資セミナーなどで、こう書いてあった、こう言ってあったといっては、ころころと自分の考えを変えることになります。

もちろん、いろいろな考えや手法を参考にすることは良いことですが、振り回されてはいけません。自分にとって正しい答えは自分の胸の中に眠っています。外部に求める必要はありません。

静かな部屋で、机の上にノートかコピー用紙をおいて、自分が知りたいと思うこと、反省していること、作りたいStr、なんでもいいですから、鉛筆で書いてみてください。そして、その文字をじっと見つめてみて下さい。そうしたら、答えは自分の胸の中に眠っているということが分かります。

■MAXDDについて
もちろん過去MAXDDは、いずれ更新されるでしょう。だから手堅く堅実にという考えも一理あります。

しかし、私の考えは違います。MAXDDが来る前にStr自体に期待値があるなら、さきに貯金をして、来るべきDDに備えましょうということです。

2013年以降のイザナミ検証上のMAXDDは私の場合、税引き前360万です。税引き後で288万です。
このMAXDDと同じDDが今後起こったとして、1800万の資金に対し288万を減らすことになります。
パーセンテージで16%です。私はこの倍の30%まで許容しています。

年初の資金は1500万でした。この場合288万に対するDDは20%になります。それが現在16%です。このように資金が増えれば増えるほどDDが小さくなります。

また、確率論からMAXDDの来る確率は、
2013年から4年間でトレード日数は1000日になります。明日MAXDDが起こる確率は1000分の1です。
それでDDを恐れずに期待値を取りに行って、資産を膨らませ、結果的にDDの比率を落とすほうが得策だと私は考えます。

それでも慎重派の方からトレード初日からMAXDDが来たらどうする。と言われれば、
① 仕掛け金額を落としてください。
② 投資元本を増やしてください。
としか、言いようがありません。

私のトレード方針は、年利200%のハイリスクハイリターンを目指す。
ですから、上記のような慎重な方とは、所詮意見が合わないわけです。

トレードは人それぞれの方針にそって行えばよいわけですから、
年利10%を目指す、でも良いわけです。何が正しい、間違いなどトレードにはありません。あくまでも、私はこうする。しかないのです。

DDに対する考えは、私のブログの『シストレで収益を増やすキモ』(記事はこちら)と題しての7番目に書きました。

■「指標発表日などはトレードをさけろ」

これはラルフの言っていることで、私は別に気にしません。メジャーSQも別に普通どおりです。それで不具合に思ったことはありません。
自分がどうしても気になるのであれば、トレードをしなければよろしいのかなと思います。

■この辺に影響を受けて、ザラバに地震や何とかショックがあった場合は、単利はともかく複利運用の場合は手じまうほうがいいのではないかと思うようになりました。
『単利はともかく、複利運用の場合は』の部分は記述がおかしいです。
つまり、単利、複利は資金の運用方法で、単利でも複利でも、現在資金が1800万円なら地震や、〇〇ショックが来ても影響は同じです。
現在の資金に対して許容DDを設けているわけですから。


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執行精度向上!

本日確定損益 ▲10万円
1月 第17日 月初より確定損益 369万円

今日は全般的に良かったのですが、爆損が一つあってマイナスとなりました。まあ▲10万程度ですので大勢に影響無しといったところです。

1月は、ほぼシステムと実トレード結果が一致しています。これには非常に満足しています。これまでは、かなり違いが出ていたのですが、

① Strの執行に慣れてきて判断ミスが減ったこと。
② マクロの改良で、エクセルからの発注に徹し発注ミスが減ったこと。
③ カブコムのリミットマインダー活用で、仕掛け見逃しが減ったこと
④ 特に寄付きから10時くらいに、ザラバを見ないようにして、裁量を入れないようにしたこと

などが要因だと思います。それで昨年の今頃と比べると格段に執行精度が上がっていると思います。昨年は、本当にザラバを見ては裁量を入れてStrに振り回されていた感じがしますが、今は、Strの癖もわかり、暴れStrを乗りこなしている感じでしょうか。

ザラバ見ずは3日目ですが、見るストレスもありますが、見ないストレスもあるのだなと始めて知りました。ザラバ見ずは来週月、火と続けます。

1月は残り2日ですが、何とか400万越えにもっていきたいと思います。


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ザラバ見ず

本日確定損益 22万円
1月 第16日 月初より確定損益 379万円

これまでザラバ見ずでやってみようと何度も思いました。それで、今月はシステム原理主義月間などと思うのですが、3日と続きません。それはボラが大きい銘柄を扱っているので、どうしても値動きが気になるからです。

以前ストリームの事故銘柄の件もありましたが、ザラバを見てなければ事故でS安貼りつきの心配があります。しかしこれはカブコムのリミットマインダーにリミット値を登録しておけば、防げます。

それにザラバ見ないと、MAX含み益がいくらであったかもわからないことになり、MAX含み益から利益が急減するときのストレスも無くなります。

私は裁量仕掛けはしませんが、ルールに基づく裁量手仕舞は許容しています。しかし、検証結果を見ると、裁量手仕舞をしてもそれほど成績が向上しません。

それで昨日よりザラバ見ずでやっています。2月はこの5日間の感覚で方針を決めようと思います。


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独自の資金管理

本日確定損益 71万円
1月 第15日 月初より確定損益 357万円

本日は利益が出ましたが、Str力というより、資金管理力が良いほうに出たといった感じです。逆方向に出ると爆損になります。

かの有名なラリー・ウイリアムズ氏が、年率1万%越えの利益を出したのは、売買ルールというより資金管理でケリーの法則を使ったからだと著書に書かれていました。その後氏はケリーの法則の有効性は否定されていますが・・・。

私の資金管理は口外しませんが、私は何度もエクセルを使ってStrの組み合わせや、仕掛け金額、ダブリ銘柄の処置、DDの変化、月別利益の変化、当日出来高、翌日出来高の変化、検証に2013年を含める、含めないなど、多くの組み合わせを時間をかけて検証しました。

そして、どのような仕掛け金額が、許容DD内で最高のパフォーマンスとなるのかを研究しています。

この際、資金管理の本やサイトなどは参考にしていません。特にラルフビンスの本は私には難しすぎます。エクセルで分析し、メンタル的に実行可能か実トレードで体感し、トライ&エラーを繰り返して独自の資金管理としています。


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マグロ逃す!

本日確定損益 1万円
1月 第14日 月初より確定損益 286万円

今日は1銘柄がピッタリ損切り値に触って損切りとなりました。その後に大幅リバで、この損切りがなければ本日利益37万となるところでした。1銘柄で36万の損失は本当に痛いです。近くまでマグロを引き寄せておいて船に上げようとした瞬間に釣り糸が切れたような状態でしょうか。チックショー!

こういうことがあると、すぐに損切り位置をもう少しなどと考えてしまいますが、これをさわるとカーブフィットになります。今日はルールどおりですからシステム上の負けと割り切ります。

一貫性をもってシストレをやっていれば、悪いことばかりではありません。不運と同じように幸運が必ずやってきます。今日の出来事はあくまでも統計上の産物です。

今日タカタを持たれていた方、約定おめでとうございます。寄りからのチャートを見ていましたが、高値まで20%すごい上げでしたね。以前のアキュセラを彷彿とさせます。アキュセラのように明日からも数日大ボラ銘柄になって600円位まで上げるのでしょうか?

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シストレ最強のノウハウ

本日確定損益 ▲13万円
1月 第13日 月初より確定損益 285万円

今日は2時半までプラス15万程あったが、その後の急落に巻き込まれた。2時以降は本当によく動く。この動きはプラスに働く時とマイナスの時があるが、ほぼ五分五分ではないかと思う。

さて、今日も翁氏のブログでは資産減少に耐えるという内容で本当に良い記事を書かれていた。この方のブログを1年間読み続けたらトレーダーとして盤石の土台ができるのではないかと思うほどである。今日も何度か読み返したが、良い記事は味わって、かみ砕いて、自分にあてはめて読んでいくことが大事だと思う。

今日の記事は、負けているときの気持ち悪さに慣れないといけない。といった内容であった。丁度前場この記事を読んでいるときに、私の仕掛けたダブルポジのイナゴタワーが崩壊していった。強烈な崩壊で、1段下げ、2段下げ、3段下げと続いていく。気持ちが萎えてくる。

このような時はシストレの禁を破って衝動的に損切りしたくなる。そして、裁量で損切りするのは決まって、この3段下げくらいの時である。

そうなら何故、1段下げあたりで損切りしないのか?それはしないのではなく、出来ないのだ。つまりその箇所では本能的に損切りの誘惑は起きないからである。それで人間の感情のままにトレードすると損切りするのは決まって反転する最悪のポイントとなる。『損切りしたそこが底』は真理である。

それでこのような衝動的な、突発的な損切り、利確を封印するためには、誰もがいうように

『シストレ最強のノウハウはザラバを見ないこと』

かもしれない。

しかし、以前ストリームで▲60万負けた時にザラバを見ていなければS安貼りつきで▲100万以上の負けになっていた。やはり突発事故のこともあるので、

『ちょくちょくザラバを監視はするが裁量を入れない』

が、シストレ最強のノウハウか?


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集中投資

昨日の照沼佳夫氏のブログ(こちら)で集中投資について以下のことが述べられており、私の考えに近いことが書いてありました。

(以下引用)
最近分かったことは、効率的な投資とは「確率の高いところに集中投資をする」ということです。考えてみれば当たり前のことですが、その「確率」自体、過去のデータによるもので不安要素であることは間違いないところです。

では、このような観点(確率論)を踏まえた上で、実践的な運用はいかにすべきかという問題です。私の考えは、確率の高いところに集中投資して、もし、反対に行ったら即処分して、次の確率の高いところに再び集中投資をするということです。

これを繰り返すのです。結果的に確率論から考えれば確かに儲かるはずです。このようなシステムをプログラムしてシュミレーションしたところ、びっくりするような数値がはじき出されました。収益は急激な右肩上がり。

理論的に正しいことは証明されたと思いましたが、あくまでもシミュレーションの域を脱しきれないし、実践するには勇気が必要だ・・・。
(引用終了)

この実践するには勇気が必要だ、のところですが、これが実トレードやフォワードでの結果の裏付けです。ここでしっかりとした成績が残せて、自分の許容DD以内であれば、集中投資が成績向上に有効な手段となります。

ここで注意を要するのは、実トレードとフォワードは結果が違うということです。それは、実トレードでは、仕掛け躊躇、執行ミス、スリッページ、マーケットインパクトなどのイレギュラーが発生するからです。

ですから、理論上のフォワードで期待値が高いからと言ってシストレ初心者が即集中投資をするのは危険だと思います。あくまでも少額でも実トレードをやって、検証結果との間にどれほどのズレが生じているのか見るべきです。

それに加え、集中投資をすることで自分の心理がどのように動いているのか、そして心理的負担に耐えることができるかを体験してみることです。

最終的に言えることは、トレードとはリスクを取ってリターンを得る手法ですから、ある程度の勝算があったら目をつぶっても実弾投入する勇気が無いと利益は得られないということになります。

もっとストレートな言い回しをすると、
『自分は集中投資で爆益を得るために爆損は覚悟している』になります。


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