シストレで収益を増やすキモ

本日確定損益 23万円
1月 第8日 月初より確定損益 237万円

このような偉そうなタイトルにすると批判を浴びそうですが、私は、自分が知っていること、やっていること、感じていることしか書けないし、書かない。無理に謙遜して書くこともないし、過度に傲慢に書くことも無い。そのように理解して読んでいただきたい。

私が考えるシストレで収益を増やす方法は以下のとおりです。いつも言うように我流のハイリスク・ハイリターンシストレですから、万人受けしないし、メンタル的に難しい。そのつもりでお読みください。

① 期待値の高いStrの開発。
② 期待値の高いStrから派生した類似のStrを作る。
③ 1日~2日程度の短期売買とする。
④ 期待値の低いStrを切り、期待値が高く実トレードで信頼感のあるStrに集中投資する。
⑤ 期待値が高く、実トレードで実績のあるStrの条件を緩める。
⑥ 仕掛け数や仕掛け金額を増やす。
⑦ DDを過剰に怖がらない。

① 期待値の高いStrの開発
やはりシストレで収益を上げていくキモは期待値の高いStrを作ることだと思います。
しかしこれはかなりハードルが高い。簡単に出来れば、誰もが考え付くことになり、エッジが失われる。

世の中には人知れずひっそりとトレードして儲かっている人が無数にいると思う。その人たちは、自分独自の手法を編み出し、その手法を繰り返すことにより利益を上げている。そしてその手法は世に出回ることはない。

この期待値の高いStrを作ることはシステムトレーダーにとって永遠でエンドレスのテーマ。それだけにこの部分は私も一切口外しない。各トレーダーがトライ&エラーで根気強く開発していくしかない。

② 期待値の高いStrから派生した類似のStrを作る。

大衆心理をついた、良いStrができたら、逆の方面から攻めるタイプの類似のStrを作ってみる。この場合、ダブリ銘柄が出てきますが、ダブリ銘柄はシングル銘柄より期待値が高い場合が多い。このダブルやトリプルを単なるほかの銘柄と思って躊躇なく仕掛ける。

③ 1日~2日程度の短期売買とする。
資金効率を高めるには保有日数を短くすること。極力デイトレが望ましい。そして、いくつかの条件で期待値が上がる場合のみ持ち越す。

④ 期待値の低いStrを切り、期待値が高く実運用で実績のあるStrに集中投資する。
Strを多く運用し、資金を分散することがリスク回避に良いように思われますが、私は分散より集中派ですから、足を引っ張るStrは切ってその資金を期待値の高い銘柄に振り向けます。

⑤ 期待値が高く、実運用で実績のあるStrの条件を緩める。

期待値が非常に高いStrであれば、期待値の取りこぼしが無いように、少し条件を緩めて仕掛け数を増やしトータルで収益額を増やすようにします。これは期待値を取るのか、収益力を取るのかの選択になります。

⑥ 仕掛け数や仕掛け金額を増やす。

単純に、仕掛け数と仕掛け金額を増やします。これにより確実に利益が増大し、半面期待値が下がり、DDが増大します。ここで、DDに着目したリスク管理を重視するのか、たまにしか来ないDDよりも収益増大を重視するのかという各自の選択になります。私は収益重視派です。

⑦ DDを過剰に怖がらない。
DD(drawdown収縮)という用語はあるが、EP(Expantion拡大)というトレード用語はない。
例えばMAXDDを恐れるあまり、EPを逃すことがあってはならない。たとえば過去3年のMAXDDに最初からぶち当たる確率は、750分の1、(0.13%)である。750人に一人は不運な体験をして即刻退場する。しかし、MAXEPにぶち当たる人もいる。

そして、そのStrが期待値が高く、実トレード成績が良ければ、そこに集中仕掛けすることで、MiddleEPを取る確率が高まる。そうすれば、DDがその後来てもそのDDを吸収する貯金ができる。

例えば私は今月237万の貯金ができている。この場合私は今月は儲かっているという感覚ではなく、この237万を餌にして大物を狙える、と考える。つまり237万無くすことを躊躇しない。

各トレーダー毎にトレード方針と資金の性格に違いはあるが、DDにあまりに過剰にならず、最初に利益を上げてその利益を全て吐き出す覚悟でハイリスクトレードを行うという考え方もある。

世の中に出回るシストレの基本と異なるかもしれない。これが私の考え方です。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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