検証の高速化

Str開発には膨大な検証数が必要になります。それで、検証を高速化するために私がやっている方法を書いてみます。詳しく書くと長文になるので、簡略化しています。

■Strの骨格を決める。
自分の性格、ザラバ観察要否、現在のStrの補完、専業、兼業などからStrの骨格を決めます。これをしないと、焦点のぼけた開発になります。
① 順張り⇔逆張り⇔押目
② 買い⇔空売り
③ デイトレ⇔スイング
④ 仕掛け:寄り成行き⇔トリガー⇔引け成り
⑤ 手仕舞:ザラバ利確、損切り有り⇔寄り引け手仕舞いのみ
⑥ 前日仕掛け可⇔当日情報必要⇔外部指標必要
⑦ IzaRSSなどのリアルタイム株価の要否
⑧ ザラバ監視要⇔ザラバ監視不要

■開発方法
① 全く新しい発想でゼロから作る。
② 今あるStrから派生させて別バージョンを作る。
③ 販売Strを買ってカスタマイズする。

■アイデアを引き出す
① ザラバでこの銘柄引きたいなと思ったらその日足を条件にする。
② 逆引きチャートディーリング
例:前日比15%以上の条件で検証し、そのチャートを見る。
③ 書籍からルール転用
④ シストレ、裁量、その他ブログからヒントを得る。
⑤ 以前作ったStrを走らせて、最近の傾向を見る。
かなり前に作ったStrが現在いい状態になっていることがあります。反対にカーブフィッティングの場合もあります。それらからヒントを得ます。
⑥ いつも自分が作りたいStrのことを考え続ける。
これをやっていると、ふっと良いアイデアが浮かんでくることがあります。そうしたら、メモをとるか、速攻で検証します。

■作業の高速化
① まずは直近1年で検証し条件の有効性を確認
とにかく総当たり回数を増やすために直近1年で検証し、有効なら2012年以降を検証。最終的に全期間の資産曲線を参考程度に確認。

私は2013年から相場が変わっているので、全期間有効なStrは作りません。平成12年以降としているのは、2012年と、2013年の落差を見るため。

② よく使う条件、執行パレットのライブラリ登録
下図のように仕掛け条件を登録しておき、必要な条件、執行パレットを適宜配置していく。

パレット

下図のような手仕舞条件を登録しておき、必要に応じて開始の赤ボタンを移動させて検証していく。
手仕舞条件

③ よく使う指標のクリック数を記憶
例えば始値→終値率を取り出す場合は4本値計算系でクリック2回などと記憶しておく。この方法だとスライダーバーのスクロールより断然早い。

④ 配置した条件の有効性を確認する方法
下図のように有効性を確認したい条件を右端に配置し、同じ執行条件で分岐。検証結果概要画面でそれぞれの期待値等を確認

条件有効性 

⑤ Windows標準添付の画面キャプチャソフトSnippingtool(記事はこちら)を使って、検証結果を一時的にキャプチャし比較する。これは、その都度検証結果を保存していたのでは時間がかかり煩雑になるため。

⑥ デュアルモニタ
キャプチャを表示させたり、エクセルで検証データを分析するため2画面無いと極端に検証効率が落ちる。

⑦ エクセルで詳細検証
この部分は非公開です。独自開発のエクセルシートを使って、ダブリ銘柄、非ダブリ銘柄の有効性、バックテスト段階での詳細検証、シグナル日指標の有効性、Strの組み合わせによるシストレ指標の変化、その他諸々の解析。

■ 補足
順張り系の資産曲線では2006~2012年はなだらかな右肩上がり、2013年から急騰というパターンが結構出てきますが、これは、2006~2012年が
① 期待値が低い。
② 期待値は変わらずトレード数が少ない。
に分かれます。②の場合が多いと思います。期待値が全期間それほど違ってなければ、投資家心理を捉えていると思われます。これはマザーズ上場数が年々増加していることも要因の一つです。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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