運用停止したストラテジ

コメントいただきましたのでご返答します。

私も運用停止は感覚的なものですが、下図のStrは高値圏順張りの中の一つです。昨年11月中旬までは機能していたのですが、その後勝率が落ちて相場にフィットしていないと判断し12月15日に運用停止しました。

ちょうど11月中旬から、前場上昇、後場下落みたいなパターンが続いて株価に伸びがないし、連敗が続きました。実トレードと若干違いはありますが、下画はそのStrのイザナミ検証結果です。

運用停止ストラテジ

今もフォワードは取っていますが、信頼できるStrに集中投資するほうが、運用に安心感がありますので、今のところ復帰させる予定はありません。

それで、12月下旬に、ポジションサイズも含めてStrを絞り今の体制にしています。その後、運用内容は変更していません。今後DDが年初資金1500万の20%、300万(税引き前375万)になったら、仕掛け金額を70%に減額し、DD30%で運用停止と考えています。

今後DDが100万を超えたら、ブログで日々のDD額を記載し、DD回復した時点で谷までの日数と回復期間を明記しようと思います。


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DDの谷までと回復期間

今年は1月から調子が良いのですが▲100万以上のDDが必ずやってきます。
それで、その傾向を知るために私が現在運用中のストラテジ群のDDとその回復期間をイザナミで調べてみました。実トレードではなく、イザナミ検証としたのは、実トレードでは心理が絡み客観データとならないからです。

以前記事で、DDの谷までの期間と、その後の回復期間はほぼ同じになると書いていましたが、期待値が正であれば、論理的にはDDの谷までより、回復期間が若干短くなるはずです。それで調べた結果下図のように、2013年から現在まで▲100万以上のDDは27回ありました。そして、DDまでの谷は平均3.2日、回復期間は平均2.9日となっています。

DD回復期間 

私は去年7月にBIG_DDを経験しましたが、その時は大幅にDD回復が遅れました。これは、DD期間の特殊な心理状態によるものです。

それで、自分のストラテジのDD傾向をつかんでいれば、今後ある程度DDが来ても冷静に対処できるのではないか、と思います。ただし以下の内容を前提と考えました。

① 期待値が正である。
まず、運用中のストラテジ群の期待値が正であることが絶対条件です。負であれば当然DDは回復しません。

② ストラテジの運用実績がある。
あとは、自分のストラテジの運用実績が大事です。期待値が正でも、実際にそこで利益を積み重ねてきた実績がないと、どうしても信頼感が出てきません。なので、自分の運用ストラテジで利益を積み重ねることは非常に大切なDD対策になります。

③ メンタルを考慮しないものとする。
メンタルを考慮しない場合上図のような数値になるのであって、DD期間中はメンタルが崩壊しそうになります。
このまま奈落の底に落ちるのではないか、全く勝てる気がしない、そもそもストラテジがカーブフィッティングではないか、相場が変わったのではないか、等々ネガティブな感情が先走ります。ここがDD回復を遅らせる原因となります。

私自身昨年7月のBIG_DDの時しばらく休んだり、ロットを落としたり、裁量を入れたりで対処しましたが、それが結局DD回復を遅らせる結果となりました。
しかし今は、早い時期にこのような強烈なDD(▲33%)を経験できて良かったと思っています。

④ 資金管理が同じ。
どうしてもDDになると安全策を取りたくなります。私も昨年のBIG_DD後は100万ロットを30万に落としたり、且つ裁量をしまくりという最悪の状態でした。しかし、ルールを作って、DD10%で仕掛け金額を70%に減らすなどのルールを作っていればそれに従ったらよいと思います。但しDD回復期間は遅くなります。その反面メンタル的には楽になります。ここは各トレーダーが決めることです。

⑤ 執行ミスが無い。
DD時には執行ミス、判断ミス、裁量、ポジション変更、など人間の心理上逆目をやってしまいます。しかし、そうせずにはいられない心理状態でもあります。ここを如何に克服するかにかかっています。対策の一例として、多くの検証をして、ストラテジに対する信頼感を持つことなどですが、ここは各トレーダーが真剣に考えるべきところです。


≪昨日の記事の訂正≫
昨日、2時間からの急騰で損失が利益になったと書いた後、
いつもは2時半からの悲劇のほうが多いのですけどね。
と書いておりましたが、これは訂正します。2時半からの幸運と、2時半からの悲劇は私の経験上、五分五分です。

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