自分流Str改良法

今日はこれからStrの改良、研究を行います。

私の検証はイザナミが50%、エクセルが50%といったところです。やはり、より綿密に検証するにはエクセルが欠かせません。
私が多用してるのは、イザナミ結果の取引一覧にあるシグナル日の指標に任意の指標を表示させて、その指標順に並べ替えた時に資産曲線がどのように傾くかです。これはイザナミではできません。

これがイザナミでできると、イザナミの『その他集計』で『ユーザ指定』による分析がほとんど必要なくなります。そうすると検証速度が驚異的に上がります。数値で見るより、資産曲線の傾きで確認したほうが直観的です。

この資産曲線の傾きを見るのは楽しいものです。私はほとんど毎日これをやっています。これを続けると、やる前から、ある程度結果が見えます。

例えば、売買代金順に並べ替えた時に、このStrでは売買代金が〇億以下は機能してい、などが一発で分かります。そうすると、確かにこのStrの目的は人気銘柄の飛び上がろうとしている瞬間をとらえようとしているのに、売買代金〇億円じゃ飛び上がらないよね。などとなります。

この売買代金を、今度は検証しているStrに使っている条件、例えば移動線乖離率などに変えてみます。移動線乖離率も5日、10日、15日のどれが良いのか・・・

私はこのようにすることはカーブフィッティングになるとは思っていません。始めてイザナミでStrを作っていた時はカーブフィッティングも意識していましたが、現在カーブフィッティングはほとんど考えたことが無いです。

つまり多数のStrのフォワードの監視と実トレードを行っていれば、おのずとカーブフィッティングはなくなります。

他の方法として、翌日高値、翌日安値などの未来指標を表示させ、エクセルに任意の計算式をいれてその変化を見るものです。たとえば、利確は〇%で行えばベストかという場合、エクセルの任意セルに利確%入力欄を作り、その数値入力で、シストレ指標、資産曲線など全てを変化させていくものです。

これをやると、Strの性格にもよりますが、ザラバ利確が良いのか、否かがわかります。
成りで入ってザラバ利確がよいのか、指値(逆差値)で入って引け成りが良いのか?
また、損切りでは?など、特にデイトレStrを作る場合には重宝します。
これはイザナミでもできますが、時間がかかりすぎます。

それではこれから検証始めます。


ポチっとしていただき、パチ(拍手)して頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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