ブログ休止理由

昨日ブログを休止するとの記事を書きましたが、コメントや、質問メールフォームからのお便りなど、励ましのメールを数件いただきました。それで短文での休止宣言は少し思慮に欠けるかなと思い追加記事を書かせていただきます。

トレードをしていると調子の良い時と悪い期間が相互に訪れます。そして、調子の良い時が特に問題です。それは、シストレの場合、単に期待値の先取りに過ぎない場合がほとんどだからです。

昨年7月は絶好調の6月後に突如としてBIG‗DDがやってきました。また今回も、昨年8月、DDの底から、ほぼ一直線にきれいな右肩上がりとなっていました。
特に4月に入り11日までの7営業日では1トレードの期待値が6万を超え、月次収支が240万を超えるという異常値でした。

『治に居て乱を忘れず。』知識として、また経験値として、そのことは十分に承知していたのですが、しかし、しかしそこにいたのは浮かれた私でした。

内容は言えませんが、そこで私はデインジャラスボタンを押してしまったのです。通常であれば考えられない行動です。

通常の損失なら許容できますが、今回のケースにどうしても私自身が納得できなかったのです。それで、ブログを書く意欲が急激に失せました。いつもは2時半くらいから文章を書き始め、大引け後に日次集計を行いブログをアップするのですが、どうしても文章が出ない。

ここは少しブログを休んで気持ちを落ち着けてから再開しようと思いました。そういうわけで少しの間休止させていただきます。ご了承ください。



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株システムトレードソフトイザナミ
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ブログ休止します。

4月 第15日 
本日確定損益 7万円
当月確定損益 ▲37万円

しばらくブログ休止します。DDの回復が思わしくなく、ちょっとブログを書く気が起こらなくなりました。無理に何かを書こうとするより、休んだほうがいいんじゃないかと思いました。トレードは続けますが、ブログの再開は未定です。書く気が起こってきたら再開します。

▲▲▲

4月 第14日 
本日確定損益  ▲108万円
当月確定損益 ▲44万円
DD金額期間 ▲287万 7日

▲印が3つ付くTriple‗Black‗triangleです。
今回まさかここまで落ちるとは思いませんでした。検証上では、急落は急回復というパターンをたどっていたので、先週は気軽な気持ちで短期で戻すだろうと強気の記事を書いていました。しかし、現実はそれほど甘いものではありませんでした。
年に1~2回は暴落が来るように、私のstrも年に1~2回は深いDDが来るようです。

昨年末から確かに、かなりリスクを取っていました。それが、これまでは奏功していたといえます。しかし、ここにきて一気に歯車が狂い始めました。
なぁにー!ここまでシバき倒されるんかい!

さて、これからどうするかですが、DDが年初資産の▲15%となったので、ルール通りに明日から仕掛け金額を減額します。それでもそれ相応の仕掛け金額なので動きは大きいと思います。

今日はトレードの厳しさをまざまざと見せつけられた一日でした。


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株システムトレードソフトイザナミ

分足検証

4月 第13日 
本日確定損益  ▲19万円
当月確定損益 64万円
DD金額期間 ▲178万 6日

DD後はなかなか調子が戻りません。調子が戻らないときも、毎日飽きもせず仕掛けをしていくしか他に調子を戻す方法がありません。いつも調子が良ければ、300万で始めて1年で1億になります。そのようなことはまずシストレでは無理ですから、このようにDDや横横の期間をじっと我慢して過ごしていかなければなりません。

さて、今トレードステーションで分足のストラテジを作っています。VBAができれば、トレードステーションのイージーランゲージはそれほど難しくないでしょう。プログラミングの基本は同じですから。しかし、最初は若干癖があるので、慣れるまでは少し時間がかかりますけどね。

分足は、2007年10月1日から取れます。イザナミでは寄付き仕掛けでザラバの利確、損切りの設定はできませんが、トレステではできます。たとえば、昨日売買代金10億以上で昨日高値で逆差値で仕掛け、利益5%で利確、損失▲5%で損切りなど自由自在です。

また、寄りついて、30分後にその日の高値をブレイクしていたらそこで仕掛けるなど、通常デイトレて使われているロジックなども簡単に作れます。

ただ、イザナミと大きく異なる点は、1銘柄ずつしか検証できないことです。
これを欠点とみなすか、誰もできないから逆にメリットとみなすからその人の考え方です。

またアナログで、イザナミの検証結果をエクセルに貼付け、1銘柄毎に過去チャートで手仕舞い金額を入力していくという方法もあります。

私も、この手の検証はかなりやりましたが、検証をすればするほど、検証力がつきます。
検証力とは、検証しなくてもある程度結果が予測出来てしまうということでしょうね。


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株システムトレードソフトイザナミ

ファットテール

4月 第12日 
本日確定損益  20万円
当月確定損益 83万円
DD金額期間 ▲159万 5日

まだまだDD解消までは時間がかかりそうです。先週急激なDDは急回復すると書いていましたが、その兆候は表れません。今日はかなり仕掛け数があったのでもしかしたら爆益日か?などと妄想していましたが、やはり妄想でした。

口座残高ベースで書くと昨年7月のBIG_DDは▲458万でした。それ以来▲100万を超えるDDは無かったのですが、今回のDDの谷は▲133万と久しぶりの100万越えです。

2日連続で100万近くの損失でしたが、仕掛け銘柄がまんべんなく負けたのではなく、強烈な爆損銘柄でやられました。このストラテジで過去検証のワースト記録を調べたら、4233トレード中でワースト16位でした。それほど強烈でした。しかしいつかは起こりうるファットテール銘柄と思って納得しています。確率的にそれほど起こるものではありません。

資産曲線的にも急上昇していたので、ちょうど元の期待値の延長線上に戻って来たといった感じです。調子いい時ほど慎重でなければならない。そして、統計上の期待値は確かに存在するということを思い知らされました。

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DD継続

4月 第11日 
本日確定損益 ▲16万円
当月確定損益     62万円
DD金額期間 ▲172万円 4日

私のStrが相場にフィットしていません。相場にフィットしていないというのは、仕掛けポイントが1日ズレていたり、ダブル、トリプルが、裏目に出たりすることで感じます。それで思ったようにDDを戻せません。
こういう時期は必ずあるので、焦らずDDを回復するのを待つのみです。やはりDD時は気分が冴えませんね。

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株システムトレードソフトイザナミ

微戻し

4月 第10日 
本日確定損益  29万円
当月確定損益  78万円
当年確定損益 1030万円
DD金額期間 ▲166万円 3日

本日は仕掛けも少なく、たいした戻しになりませんでしたが、とりあえず3連敗せずに良かったです。
さすがに2日で200万近く負けると仕掛けに微妙な心理が働きますが、一切ポジションを落とさずに仕掛けました。

さて、開発中のデイトレ戦略がなかなかできません。それで、少し遠回りしてしばらくはトレードステーションのプログラミング言語イージーランゲージを習得しようと思います。イザナミである程度銘柄を絞って、トレードステーションで詳細を検証するといったパターンです。トレードステーションは自動売買ができるので、最終的にはオートマティックに仕掛け手仕舞ができるレベルまで引き上げようと思います。今年中にできればいいくらいの感じで気楽にやっていこうと思います。

ところでトレードステーションに15秒足チャートがあります。15秒で一本の足が増えていきます。特に出来高の大きな銘柄などは15秒足てみると本当に迫力があります。15秒で1本ずつ足が立っていくわけですからね。

トレードステーションではいろいろなことができます。これは裏技ですが、レーダースクリーンに1000銘柄ぐらい登録し、銘柄コード、始値、安値、高値、現在値、出来高と登録し、すべてを選択してコピーします。
それをエクセルに貼付け、イザナミ形式にVBAで変換すれば、イザナミへザラバデータのの取り込みができます。これで、引け成り戦略やザラバ仕掛けなどが構築できます。簡単なコピペコードと、ファイル書出しコードで実現します。

来週は是非ともDDの全戻しをしたいものです。

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株システムトレードソフトイザナミ

メシウマ!来たる!

4月 第9日 
本日確定損益 ▲97万円
当月確定損益  49万円
DD金額・期間 ▲195万円 2日

昨日と同じく資金をガッツリえぐられました。好調時に2日続けてDDが来ると正直、なぜにここまで集中して負けが来るのか!不思議に感じます。しかし、これがトレードです。
2日前まえまでは私も今の日本人と同じように平和ボケしていました。いつ有事が起こってもおかしくない。この2日で強烈なDDを喰らって、また相場の厳しさを感じさせられました。

昨年の7月のBIG_DD時も、好調だった6月の翌月に突如やってきました。ここで一言
『DDは忘れたころにやって来る。』

DDが100万を超えたので、今日からDDが解消するまでDD金額とDD日数を書いていきます。
DD時のルールは、年初資金1500万の15%棄損(税引き後225万、税引き前280万)で仕掛け金額を70%に減額、DD30%(税引き後450万、税引き前560万)棄損で一時運用停止です。

ルールは一切変えません。ここは踏ん張りどころです。


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期待値・仕置人来たる!

4月 第8日 
本日確定損益  ▲98万円
当月確定損益  146万円

今日は朝から所要で外出していまして、今帰宅しました。

大きく負けました。ザラバをスマホで確認していましたが朝からずっと負けっぱなしで、最後まで挽回しませんでした。今年最大の日次確定損失です。

昨日、期待値が高すぎるのでそろそろDDか?などと書いていましたが、ぴたり予想的中。
というのは、私のStrは爆発力もあるが、DDも大きいタイプです。下図は年初からの資産曲線ですが、私のStrの性格からして、あまりにもきれいすぎる、と、ちょっと違和感を持っていたのは確かです。それで、昨日のような記事を書いたのです。

資産曲線4-12 

このDDが今後どのようになっていくのか?
過去検証では、資産曲線が急落した時は急回復しています。私の予想としては、3営業日目の4月17日(月)、遅くとも4月19日(水)にはDDを回復しているのではないかと思っています。

シストレは、何も努力しなくても儲かるときは儲かります。しかし、このようなDDに直面した時にトレーダーとしての真価が問われます。

DDの原因が相場の変調や、Strのカーブフィットなどでは無いと確信しているので明日からも全くひるむことなく、これまでどおりトレードしていきます。

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株システムトレードソフトイザナミ

資金キャパ

4月 第7日 
本日確定損益  26万円
当月確定損益  242万円

本日もかなりポジションを抱えていたので、含み損益のうねりがジェットコースター状態でした。しかし結果的にプラスで終われて良かったです。

ポジションを大きく建てるのは慣れが必要です。徐々に増やしていかないと調子を狂わすと思います。いくらイザナミの最適分散で資金管理を施しても自分がどれくらいのキャパがあるかはやってみないとわかりません。やはりトレードは経験値が大切ですね。私も徐々に増やしていきましたが、逆に増やしてその金額に慣れてくると、小さく張れなくなります。

シストレの場合、一発勝負的なばくちトレードではないので、過去MAXDDや、資金が自己資金か、トレードで得た余剰資金か、Strの日々の損益の出方の癖などで、自分に適した仕掛け金額を決めたらよいと思います。私は資金管理はあまり本などを参考にしていません。あくまで、実トレードで得た感覚を大事にしています。

今年はMAXDDが70万で本年利益に対してはかなり低く抑えられています。過去検証的には200万クラスのDDがいつ来てもおかしくない状況です。また、あのゾッとする感覚を味わうことになると思いますが、幸い今年は貯金がかなりあるので、適度なDDとは適度に付き合っていきたいと思います。


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