DD回顧録

6月21日DDを回復しました。今回のDDは8営業日で377万の下落という急落型でした。そして39営業日かけて回復しました。資産に対するDDは15%です。
昨年7月のDD33%に比べると小さいですが、やはり率ではなく、短期間で400万近い損失はかなり堪えました。1銘柄70万クラスの負け2本でメンタルKOされました。

私は、イナゴ系を扱っているので、相場にフィットした時は爆発的に利益が上がりますが、その反動として大きなDDを喰らう傾向にあります。そして、このDDは急激な資産上昇をみた後に来ます。

以下の画像は、2015年10月1日に現システムでスタートして現在に至るまでの資産曲線です。

全期間資産曲線

①、②、③は急騰箇所です。④、⑤、⑥は調整期間です。②、③の急騰後に大きなDDが来ています。なので、今後も資産急騰時は浮かれないで、深いDDが来ることを覚悟して、控えめな運用をしないといけないのかなと思います。急騰は実力ではなく、期待値の前取りと思うようにしています。

私の場合、幸運にも運用初期にDDから始まらなかったことが幸いしています。最初に深いDDから始まっていたら多分メンタルが持たなかったでしょう。そういう意味では運が良かったと思います。

DDは自分の資金が解けていくのと、利益が上がって、その利益をDDが食いつぶすのでは全く感覚が違います。どうしても自己資金部分は自分が汗水たらして貯めたお金で、減らしてはいけないもの、みたいな、金銭としての感情が移入されます。それに比べ、後者はもともとなかったもの、負けてもトントンと開き直ることができます。

よって前者はメンタルに悪影響を及ぼします。悪影響とは、トレード継続不能。仕掛け金額を感情でコロコロと変える。仕掛けを躊躇する。誤発注をする。などです。ですから、トレード経験が少なく、これからシストレを始めようとされている方は、地味でもDDの小さなstrで初め、勝つことよりも負けないことに主眼を置いて運用されることが重要かなと思います。

私は勝っているときは、強気に攻めるタイプです。そして、この感情をなかなか抑えることができないんです。これが災いして勝負に出て大きなDDを喰らう悪癖があるように思っています。

これまではそれで良かったかもしれませんが、これで5年、10年と相場で生き残っていけるかなあと疑問にも思ったりもします。そして、いつも大きなDDが来るのでは、という恐怖観念が付きまとっています。これは独特の感情です。そして深いDDを経験したことのある人ならわかっていただけると思います。

しかし、トレードとはそもそも不確実のものであり、トレードを続けていく以上、常にこのような感情と付き合っていかなければならないわけです。

ただ、今回のDDで資金管理はより堅実にしています。検証上は200万以上のDDが来ないような設計にしています。しかし、またぞろ、勝ってきたら勝負に出たくなる自分もいます。

なお昨年7月のDDの記事は≪こちら≫です。

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完敗です。

6月 第17日 
本日確定損益 ▲16万円
当月確定損益 114万円

俗に言う、勝っては下がり、売っては上がりの反転地獄。なかなか厳しい状況が続いています。金額よりトレード内容が2日間最悪です。

それに毎日のように、2回以上エクセルがフリーズします。それで毎日頭にカッカ来てます。今日もトレード結果をトレード記録シートに転送かけたところまたもやフリーズ、それでまた一から経費や約定代金の入れ直しです。私がハードユーザーなのか、エクセルが貧弱なのか、ちなみにwindows10とEXCEL2013です。

それに、今日1件判断ミスで、8万損しました。それで今どっと疲れが来ています。とにかく今からまたやり直しなので今日のブログはここまでとさせていただきます。

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手数料節約を考える

6月 第16日 
本日確定損益 ▲13万円
当月確定損益 130万円

どうもかみ合わない。日がずれるという現象。つまり昨日や明日仕掛けていたら利益が出たのに、今日仕掛けたので損失となった、みたいな現象が良く起こっています。それで調べたら今年5月まではトレード毎の勝率は54%なんですが、6月は何と44%。トレード勝率44%だといつも負けているような感じがします。

幸い爆益トレードが何件かあったので勝っていますが、トレード感覚としてはあまりよろしくない。これはデイリーミニッツの低勝率が響いています。

さて、イザナミのニコ生放送や、シスヤさんのブログにも手数料の件が取り上げられていますが、私も年間2000トレード以上するので、100円違ったら20万の違いになります。それで如何に手数料を少なくするかは重要です。

ネット証券は、楽天、SBI、GMO、ライブスター、カブドットコム、松井、SMBC日興証券、トレードステーションの口座を開設しています。以前SMBC日興でもやってましたが、イナゴ系にめちゃ弱い口座です。それに、信用と現物の資金が別口座になっていて移動するのがめんどくさいのと、ツールの使い勝手が悪くて私は資金引き上げました。
しかし、東証1部系の銘柄でトレードされている方にはお勧めだと思います。

それで私が今やっている節約術ですが、
① デイトレの場合、楽天の1日信用を使う。(手数料0円で、金利1.9%)
② スイングの場合、GMOを使う。(往復200円+金利2.1%)
③ GMOで信用使えない銘柄はSBIを使う。

ライブスターがGMOよりも安いですが、金利はGMOのほうが低く、それほどの差がないので使い慣れたGMOを使っています。

ここで注意点は、楽天の場合1日信用で翌日持ち越すと、オペレータ料として3726円徴収されます。それで、S高になりそうな銘柄は初めからGMOで仕掛けています。

また、予想外にS高になりそうな場合には、楽天でS高で指値手仕舞。同額をGMOでS高で逆指値仕掛け、という方法もあります。ただし、ザラバ監視が必要です。

また、夢幻さんから教えて頂いたもっと高等な技もありますが、私のアイデアでないので割愛します。いろいろとネットで調べてください。


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アディオ~ス!アミィーゴ♪

6月 第15日 
本日確定損益 63万円
当月確定損益 143万円

本日税引き後ベースで377万のDDを38営業日ぶりに回復し、25万越えの過去最高益更新となりました。DD回復の記事は後日に譲るとして、それよりも、例のネクストウエアについて。

今日はピリピリする心理戦を挑まれました。
イナゴ専門店とはいえ、昨日といい、今日といい、あまりに度がすぎゃーしませんか!

昨日はPTSでS高の1tick下の554円で終わったので、これなら明日高い位置で寄付き、15分以内で貼りつくな、などと目をダブル\マークにして、トラタヌモード全開でした。

そして、今朝8時、気配値はS高に貼り付き。しかし、張り付きが弱いので寄付きはS高より若干下げるだろう。それでもGU10%取れれば御の字、それで寄付き手仕舞で利確ダー。と、余裕でした。

しかし、時間の経過とともに下がる⇓、下がる⇓、下がる⇓、前日終値を割っても、まだまだ下がる⇓、そして一時はS安付近まで。アチャー、ナニコレ攻撃!

それで私の経験上ですが
① PTSでS高付近まで行ったものが、翌日安寄りしたらその後上がる。
② NYの下げにつられ相場全体が寄付き下げたらその後上がる。

寄付き前に相場全体が下げたか否かはどう判断するのかというと、IzaRSSで全銘柄の
(寄付き前気配値の合計)÷(前日終値の合計)を1行目のセルに作って表示させています。それで今日は上記①、②が合致したので裁量を入れることにしました。

最初の15分は連続の下げ(このあたりが一番しんどいところ)、それで耐えきれず、底値付近で2/3を手仕舞。その後上げてきて急騰を感じたので、リンゴ握力で、477円で再エントリ―、損切りラインは安値に設定し、急騰を待つ、しばらくして

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

それで525円で、持越しの1/3と同時に全利確。なんとか、寄付き手仕舞よりも10万程プラスでした。

5月から、夢展望、ピクセラ、リミックス、アンジェス、ネクストウエアと活きのいいイナゴと付き合ってきました。今回は裁量を入れましたが、このようなイナゴワールドでは、その場の雰囲気だけでトレードしていたら身ぐるみはがされます。やはりシステムに従い、ルールに基づいた適切な裁量、これが私にとって長い目で見て生き残る道です。

今日の利確をもって4日間のネクストウエアとの二人旅も終わりを告げました。4日目に爆益をもたらしてはくれなかったけど、楽しかったよ!またいつの日か会おう友よ、
アディオ~ス!アミィーゴ♪

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強烈ナイアガラ!

6月 第14日 
本日確定損益 ▲22万円
当月確定損益 80万円

今日は2時から最悪でした。直近上げた銘柄に調整が入ったようで、私はシンバイオの強烈なナイアガラとGNI、ラオックスで損失を拡大しました。シンバイオは心配よ、と以前書きましたが、まさに、まさに、糞株の代表格です。2分で10%も落ちるかっつうの。
私は5分で5%以上下落したらリバウンドしない、をセオリーとしています。それで、シンバイオは即たたっ切りました。

まあ、落ち着いて、落ち着いて、もともとこのようなイナゴ専門店でやっているんだから、このようなことはしょっちゅうあることで、腹を立てても仕方ないですよ~。キー坊さん

ハイハイ、ちょっとムキになりました。心がギスギスしたときは、『まろ』ちゃんに登場してもらいましょう。ホーランドロップです。ロップはたれ耳のことです。
我が家に来た1年前は左の写真のように400グラムくらいだったのですが、現在1.9キロになりました。人間で言えば中学生くらいですね。可愛いでしょう。トレードの合間に撫でてあげたり、餌と与えたりしています。

maro.jpg

さて、気分を変えてっと、Good Newsがあります。読者にとってはメシマズになりますが…。
ネクストウエアが今日も岩盤貼りつき。引けの約定27万株にに対し、買いは1000万株。キリ (`・ω・´) キリ あす、値幅上限あたりで寄りついてくれればかなりの利益になります。

そして、他のトレードでへましなければ2ケ月ぶりのDD回復となる予定です。どうなるか乞うご期待。

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逆さ選択で大魚逃す!

6月 第13日 
本日確定損益 83万円
当月確定損益 102万円

今日の新興はなかなかいい動きでしたね。私も順張りがしっかり仕事をしてくれました。

さて、昨日記事にしていた翌日売買代金を利用した『急増くん』をやっぱり実トレードしたくなってizaRSSで監視していました。そして今日引き当てたのがエリアクエストです。しかし含み損を抱えたままでの持越しとなりました。

実際はエリアクエストと、東理が対象になっていたのですが、東理は80円そこそこで仕掛けができたのですが、すでに前日比20%を超えておりどうしても瞬発力が出ませんでした。
その後98円でS高張り付きの前日比44%。引けではがれましたが逃した大魚は大きい。

このような低位急騰株は入るのにはリンゴを握りつぶすくらいの握力がいります。それは、本能との戦いになるからです。人間は安全を求め、危険を避けようとします。そして、下がってきたら入ろう、下げたら、下げたでもう少し下げたら入ろう、などといつまでも安全、安心を求め決断できないでいるのです。これが、トレードで大半の人が勝てない原因です。私も今日はしっかり本能が出ました。

しかし、これがしっかり検証されており、フォワードにおいても、実トレードにおいても信頼できるものであれば、自信をもってエントリ―できたはずです。ここがシストレの優位性です。

今回私が作ったstr『急増くん』は仕掛けに一部ファジーな部分もあり、検証、フォワード、実トレードと全てにおいて信頼感が無い。そうするとどうしても本能が出やすくなります。
まあ、今日は初日なのでこれで良しとします。

それに、やはり実弾投入しないと実際のトレード感覚はわからないものですね。たとえばこれが、ペーパートレだと、東理を早々にエントリ―しているでしょうね。そして、利益率20%などと書いているかも知れません。

このようにトレード手法は世の中に多々あふれていますが、同じ手法を使ったとしても儲かる人と、破産する人が出てくるのです。そこには心理が介在するからです。
やはり、エイ・ヤー!が勝つための必勝法であり、真理かもしれません。

ただ、悔し紛れに最後に一言、金曜に仕掛けた、ネクストウエアは今日も寄らずSの字でしっかりと張り付いたままです。


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未来指標で初動に乗る(非公開としました。)

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踏み上げ

ゆうしさんのブログに照沼氏の紹介があり、その中に多様な売買手法ということで空売りのことが書かれていました。また斉藤氏のブログにも最近踏み上げで担がれていることが何度か書かれていました。

私も、買いと空売りをある比率で振り分けています。空売りに関しては、如何に良いstrを作ったとしても実践しないとわからない世界です。そして実践していくと必ず踏み上げにあいます。

それにもっと怖いのが、この踏み上げに合う時は他の銘柄も連鎖して発生するケースがたまにあることです。踏み上げ×本数=恐怖です。

3日かつがれて仕掛け金額の半分を溶かします。私は3連騰までの経験しかありませんが、これが寄らず5連騰などになるとトレードどころではないでしょう。食欲がなくなりダイエット効果大です。まあ不健康なダイエットですけどね。

逆指値を入れてリスク管理をしたらいいだろうと思われるかもしれませんが、強い銘柄は特買いになり逆指値スルーでS高まで運ばれます。
空売りの過去検証では、空売り規制や逆日歩などがあり信頼性に欠けるなどと言われますが、この逆指値スルーが最も検証結果と違ってくるところです。

株は上昇よりも下落のほうが3倍速い、などと言われますが、これは日足の場合で、分足では圧倒的に上げが速い。それで、強い踏み上げに合うとその後空売りができなくなったなどの話も聞きます。それほどメンタル的にも空売りは買いより圧倒的にしんどいです。

それで言えることはリスク管理はstr改良ではなく、資金管理です。滅多にはありませんが、50%持っていかれることがあるという覚悟が必要です。


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バイオ祭り初動

6月 第12日 
本日確定損益 ▲5万円
当月確定損益 19万円

ゲーセクからバイオへの循環物色が始まったようです。来週はバイオが成長する週になるのでしょうか。今日は私的にはパッとしない展開です。しかし大負けはしていないので良しとします。月中旬で19万円は寂しいですが、まだ残り10日あるので、最後まで望みを託します。

今日はデイリーミニッツがネクストウエアを捉えS高したので持ち越しています。これはイザナミで絞り込んでizaRSSのザラバ4本値でシグナルを出しています。日足検証では、ネクストウエアのような狼煙を捉えることは難しいですが、izaRSSで監視しているとその日の旬の銘柄を捉えることができます。

相場から遠い順からいうと、
① 前日仕掛け
② 当日外部指標を取って仕掛け
③ 逆指値
④ 寄付き状態を確認後の仕掛け
⑤ ザラバでシグナル出しをして仕掛け

の順になります。
① ②の利点は一切ザラバに関わることなくシストレができること。
ザラバを見ないので発注ミスなどが無い。
デメリットとして、期待値の高い戦略を作るのは難しい。
多くのシグナルを出すのが難しい

③ ザラバに張り付くことなく当日のトレンドを捉えることができる。

④ 確度の高い仕掛けができる。

⑤ は検証の信ぴょう性に難がある。したがって、フォワードで数値をとってトライ&エラーを繰り返すことになり、売買ルールを作るのが難しい。

ザラバに張り付くのであれば、①よりも利益を出さないと、ザラバにいる意味がありません。そう思いつつ、いつも無い頭でアイデアをひねり出しています。

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デイリーミニッツ

6月 第11日 
本日確定損益 ▲11万円
当月確定損益 24万円

やはり昨日かなり利益を出したので、今日は調整が入りました。しかし、引け前10分の全体的な戻しでいくらか損が減りました。
今日の大負けはテクノセブンです。昨日の高値が310円で今日の終値は204円、2日の高値終値率は▲35%です。私はその内▲19%程を相場に献上しました。

最近銘柄名を書いていますが、ブロガーの方も書かれる方と書かれない方それぞれのようです。裁量であれば書いても問題ありませんが、シストレの場合には安易に書くと解析されます。それで、これまでたまに書くことはあってもほとんど書きませんでした。

最近ちょくちょく書いているのは、そのほうがブログ的には面白いのかなと思っているからです。それに銘柄を書いても順張り、逆張りはわかってもstrの内容や、仕掛け、手仕舞位置はそうそう分かるものではないし、他のシステムトレーダーさんに迷惑が掛かることも無いと思っているので。まあ、誰でも同じような銘柄に仕掛けてるでしょうけどね。

今『デイリーミニッツ』という日足でシグナルを出して分足で仕掛けるstrをやっています。実は6月5日からプレスタートしています。これ勝率悪いです。これまで32トレードして、勝率35%です。 勝率30%台だといつも負けているような感じがします。しかし、期待値は実トレード結果で2.5%、PRが2.6です。つまり順張り特有の損小利大です。

コツコツと負けを重ねて、大きく稼ぐタイプです。現在テスト運用で仕掛け平均は55万ですが、32本の中に当たりくじが4本入っていました。ピクセラ15万、リミックス15万、アンジェス46万、トランスジェニック11万。まだ32回なのでこれからどうなるかわかりませんが、しばらくこのロットで続けてみます。

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