6月トレード結果

6月 第22日 
本日確定損益 ▲7万円
当月確定損益 211万円

みなさま、6月の締め、また上半期の締め、おつかれさまでした。私もフ~ぅ、という感じです。
この2日は仕掛けが裏目に出ました。買ったら下がり、空売ったら上がるの反転地獄。まあ、地獄までの惨状ではないけど、気分は良くないですね。思うどおり動かない、我慢、我慢ですか。
と、ここで、この気分が良くない、思い通りに動かない、我慢、を分析すると…、

勝つこと=善
負けること=悪

という思い込みから来ています。しかし、トレードでは誰も勝率100%にはできません。それで勝ち負けを繰り返しながらトータルで勝つしか勝つ方法は無いわけです。なので気分が良くない、思うどおり動かない、我慢の問題ではなく、

『勝つこともあるさ、負けることもあるさ、だって、シストレだもの。』

という相田みつお風の感情の持ち方がが正しいと思います。抽選箱の中の、ハズレくじをたまたま連続で引いているだけで、くじを引き続けると必ずあたりくじを引きます。当たりくじをひかないことは確率的にあり得ない。だって、くじ箱の中には当たりくじが入っているから。(期待値のあるstrの場合)

何度もこのブログに書きましたが、シストレは勝つときは寝ていても勝ちますが、負けるときはどうもがいても勝てません。無理に勝とうとすると、思い付きで裁量に手を出すことになります。それで、良くなったためしがありません。トレードは波があります。また良い日が来ます。

ということで、以下が6月と、上半期のシストレ指標です。

2017年6月トレード結果 

6月は特に順張り特有の資産曲線になっています。逆張りがコツコツドカンなら、順張りは、逆コツコツドカンです。小刻みに負けが続くけど、bigトレードでその負けを挽回する。結局6月は236トレードもしたけど、アンジェス、ネクストウエア、堀田丸正の数トレードでほぼ今月の利益を叩き出しています。

また、年初来の資産曲線で、4月にDDが来るまでは、順張り、押し目、空売りが絶妙にマッチングして、最高の資産曲線になっています。しかし、DD後は、strに応じて資金配分を変えたのと、新strデイリーミニッツ投入で、ごつごつした資産曲線になっています。

また6月はデイリーミニッツをテスト運用していたので、仕掛け数が多くなり、仕掛け金額平均額が少なくなっています。デイリーミニッツは56トレード行い。勝率34%、期待値2.0%、PR2.8、PF1.4でした。いつも負けている感じがしますが、トレード結果を見ると今月58万勝っていました。

さて、来週から下半期に入ります。いつもの通り気持ちをしっかり引き締めて新たな気持ちでトレードに臨みたいと思います。

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見どころ無し

6月 第21日 
本日確定損益 ▲4万円
当月確定損益 218万円

今日は何も見どころの無い1日でした。毎日ブログを書いていて、文章がスラスラ書ける日と、全く文章が書けない日があります。今日は何も文章が浮かばないんですね。それで、これまでにします。
さて、早いもので明日は上半期締め日です。なので明日は半年間の総括をしたいと思います。


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汚いチャートに売りを仕掛ける

6月 第20日 
本日確定損益 1万円
当月確定損益 223万円

今日はちょぼ勝ちでした。でもちょぼ勝ちでも勝ちは嬉しいなーと思います。それは、資産が減っていないからです。

さて、私はほとんど裁量仕掛けはしないのですが、今日裁量でトランスGを空売りしました。
ご覧の通りボラはあるけど汚いチャート。このようなハリネズミチャートは参加者が疑心暗鬼になっている証拠です。それで一旦上げても下げる確率が高いです。

トランスG 

酒田五法に新値8本、10本は相場の転換点という格言があります。それで10時過ぎに上髭が出てそろそろ天井と思ったので850円で1000株仕掛け、S高1tick下の910円に損切りの逆指値をセット。

逆指値にタッチすると6.5万の損切り。ただ、この5分足のようにコマ陽線10本続いたものが、その後大陽線を付けることはほとんどないとふみました。その後下げていき、後場すぐに節の800円を切る場面があったので、即利確しました。保有時間約1時間半、約定値は803円、4.5万ほどの勝ちでした。

今回裁量空売りした要点は
① 上髭連発の汚いチャート。
② 陽線新値8本で天井が近いと見た。
③ 空売り料比率が0.2%でそれほど高くない。
④ マザーズ指数の下げトレンドに追随し利を伸ばした。
⑤ 800円の節を割ったところで反転するだろうと手仕舞い。


裁量は買いより、空売りのほうが勝ちやすいと思います。そう思うのは、下げた銘柄は引けまでL字で地を這うような動きをすることが多いのに(リバを取りにくいのに)、上げた銘柄は逆V字で反転下落することが多いと感じるからです。

相場にも重力があって、上げるより、下げるほうが自然なのでしょうか。もしかしたら、人間の目でチャートを見ていたら自然に重力を感じているのかもしれません。
下がったものを押し上げるのはしんどいなーと、上げたものを落とすのは簡単だなーと、無意識に脳に刷り込まれているのかもしれないですね。

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低位株祭り継続

6月 第19日 
本日確定損益 10万円
当月確定損益 222万円

昨日仕込んだデジタルアドベンチャーは利確させていただきました。ただ、現在デイリーミニッツは小ロットでテスト運用中なので、利益はさほどでもないですが。

さて、今日も低位株が来ましたね。レカム、NaiTO、やまね。垂れましたが、オーネックス、PATH、私が好きなのは、低位株、出来高急増、初動、急騰です。

これらの銘柄の入り方は、初動、初押し、S高直近あたりです。
初動でとらえる。⇒ ダマシ大、期待値大、勝率低、仕掛け難易度大
初押しでとらえる。⇒期待値中、勝率中、仕掛け難易度中
S高でとらえる。⇒期待値小、勝率高、仕掛け難易度小

上記みたいな感じですかね。低位株に限らず収益と仕掛け難易度はトレードオフが成立します。それでこの急騰低位株をどうにか攻略する技はないのかと模索中です。

イザナミでは前日の4本値を使ってシグナルを出しますが、これでは当日、初顔出しの急騰株を捉えることはできません。

これからシストレ利用者も増えてくると思いますが、ほとんどが前日までの日足を利用したルールです。当日の株価を取り入れてルール化されているものは少なく、優位性があるのではないかと思います。それでいつも試行錯誤しながら、いろいろとルールを考えています。現在運用中のデイリーミニッツもこうした考えから始めたものです。

ここで威力を発揮するのがIzaRSSとトレードステーションのレーダースクリーンです。楽天RSSは300銘柄までなので全体を捉えることができず、急騰株補足には使えません。
そして一番欲しい情報は、寄付き前の気配値と、気配数量です。これで、当日各銘柄がどれくらい人気化しているかがわかります。

以前タワーに、寄付き前の気配数量も配信していただけないかと頼んだことはありますが、そのままです。それに、タワーの気配値配信は8:30からなので遅いです。その点、レーダースクリーンなら、8時から気配値と、気配数量が取れます。

レーダースクリーンではインポート、エキスポートではなくて、レーダースクリーンの銘柄一覧表を全選択して、コピーすればCSV化されます。それをIzaRSSにVBAで若干下処理をして、貼り付ければ、貴重な寄付き前の動向がわかります。また、乖離率や、その他指標は、イザナミの基本画面のデータをIzaRSSに貼付けVLOOKUPで引っ張てきます。

ただ、ここで一番問題なのは、私が、8:50~9:30までは超忙しでザラバ監視、仕掛け、手仕舞い仕掛けなどを行っており、他のことをする暇がないことです。それでどうしても9:30以降の作業となります。

目標としては、ボタン一発で銘柄が抽出され、銘柄ダブルクリックで自動発注されるところまで行ければいいんですけどね。しかし、どのようなルール、システムでも簡単に完成することはありません。最低半年くらいはかかるでしょう。ローマは一日にして成らず、そして改良はエンドレスです。


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RIZAP祭り & アルファ

6月 第18日 
本日確定損益 98万円
当月確定損益 212万円

6月12日時点で確定損益▲104万まで落ち込んでいたので、今月はどうなることやらと思っていましたが、月末にかけで浮上してきました。残り4日で一波乱あるかもしれないので気を引き締めていきたいと思います。

最近はテーマが目まぐるしく変りますね。今日はさながらRIZAP祭りでした。夢展望などが取り残されていたので、近々吹くかもしれませんね。私はizaRSSにテーマ株の欄を作り、今資金がどのテーマに向かっているのかを把握するようにしています。今日は寄り前からRIZAPが盛り上がっていたので、来るなと思っていました。それで少しだけ祭りに参加できました。

それとは反対なんですがUMNは、金曜日S高で今日はS安ですよ。バイオはこのように歓喜と悲観で乱高下するので私はセクターとしては好きになれないんですよね。私も被害を受けました。

それにしても、今日は株価制限に泣きました。そうです。デジタルアドベンチャーです。多くの方も株価制限を引き下げていたら寄付きでヒットしていたんではないでしょうか?底値圏順張りstrに引っかかりそうな日足です。これ仕掛けていたら爆益でしたね。しかし、強烈なボラゆえに、仕掛けたとしても、一押し目で耐えれたかどうか?

後場になりデイリーミニッツでシグナル出たのでS高近くのすっ高値で入りました。前日比70%越えのS高近くで入るのは相当勇気がいります。そして含み損を抱えたままの持越しとなりました。明日は10%位はギャップアップすると思います。その後、雪崩をうってみんな利確に走り半押し、押しがこなれたところで再度浮上、みたいな感じで自分に都合の良いストーリーを描いています。

明日はこのデジアドに感化されて、超低位株祭りが来るかもしれません。


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DD回顧録

6月21日DDを回復しました。今回のDDは8営業日で377万の下落という急落型でした。そして39営業日かけて回復しました。資産に対するDDは15%です。
昨年7月のDD33%に比べると小さいですが、やはり率ではなく、短期間で400万近い損失はかなり堪えました。1銘柄70万クラスの負け2本でメンタルKOされました。

私は、イナゴ系を扱っているので、相場にフィットした時は爆発的に利益が上がりますが、その反動として大きなDDを喰らう傾向にあります。そして、このDDは急激な資産上昇をみた後に来ます。

以下の画像は、2015年10月1日に現システムでスタートして現在に至るまでの資産曲線です。

全期間資産曲線

①、②、③は急騰箇所です。④、⑤、⑥は調整期間です。②、③の急騰後に大きなDDが来ています。なので、今後も資産急騰時は浮かれないで、深いDDが来ることを覚悟して、控えめな運用をしないといけないのかなと思います。急騰は実力ではなく、期待値の前取りと思うようにしています。

私の場合、幸運にも運用初期にDDから始まらなかったことが幸いしています。最初に深いDDから始まっていたら多分メンタルが持たなかったでしょう。そういう意味では運が良かったと思います。

DDは自分の資金が解けていくのと、利益が上がって、その利益をDDが食いつぶすのでは全く感覚が違います。どうしても自己資金部分は自分が汗水たらして貯めたお金で、減らしてはいけないもの、みたいな、金銭としての感情が移入されます。それに比べ、後者はもともとなかったもの、負けてもトントンと開き直ることができます。

よって前者はメンタルに悪影響を及ぼします。悪影響とは、トレード継続不能。仕掛け金額を感情でコロコロと変える。仕掛けを躊躇する。誤発注をする。などです。ですから、トレード経験が少なく、これからシストレを始めようとされている方は、地味でもDDの小さなstrで初め、勝つことよりも負けないことに主眼を置いて運用されることが重要かなと思います。

私は勝っているときは、強気に攻めるタイプです。そして、この感情をなかなか抑えることができないんです。これが災いして勝負に出て大きなDDを喰らう悪癖があるように思っています。

これまではそれで良かったかもしれませんが、これで5年、10年と相場で生き残っていけるかなあと疑問にも思ったりもします。そして、いつも大きなDDが来るのでは、という恐怖観念が付きまとっています。これは独特の感情です。そして深いDDを経験したことのある人ならわかっていただけると思います。

しかし、トレードとはそもそも不確実のものであり、トレードを続けていく以上、常にこのような感情と付き合っていかなければならないわけです。

ただ、今回のDDで資金管理はより堅実にしています。検証上は200万以上のDDが来ないような設計にしています。しかし、またぞろ、勝ってきたら勝負に出たくなる自分もいます。

なお昨年7月のDDの記事は≪こちら≫です。

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完敗です。

6月 第17日 
本日確定損益 ▲16万円
当月確定損益 114万円

俗に言う、勝っては下がり、売っては上がりの反転地獄。なかなか厳しい状況が続いています。金額よりトレード内容が2日間最悪です。

それに毎日のように、2回以上エクセルがフリーズします。それで毎日頭にカッカ来てます。今日もトレード結果をトレード記録シートに転送かけたところまたもやフリーズ、それでまた一から経費や約定代金の入れ直しです。私がハードユーザーなのか、エクセルが貧弱なのか、ちなみにwindows10とEXCEL2013です。

それに、今日1件判断ミスで、8万損しました。それで今どっと疲れが来ています。とにかく今からまたやり直しなので今日のブログはここまでとさせていただきます。

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手数料節約を考える

6月 第16日 
本日確定損益 ▲13万円
当月確定損益 130万円

どうもかみ合わない。日がずれるという現象。つまり昨日や明日仕掛けていたら利益が出たのに、今日仕掛けたので損失となった、みたいな現象が良く起こっています。それで調べたら今年5月まではトレード毎の勝率は54%なんですが、6月は何と44%。トレード勝率44%だといつも負けているような感じがします。

幸い爆益トレードが何件かあったので勝っていますが、トレード感覚としてはあまりよろしくない。これはデイリーミニッツの低勝率が響いています。

さて、イザナミのニコ生放送や、シスヤさんのブログにも手数料の件が取り上げられていますが、私も年間2000トレード以上するので、100円違ったら20万の違いになります。それで如何に手数料を少なくするかは重要です。

ネット証券は、楽天、SBI、GMO、ライブスター、カブドットコム、松井、SMBC日興証券、トレードステーションの口座を開設しています。以前SMBC日興でもやってましたが、イナゴ系にめちゃ弱い口座です。それに、信用と現物の資金が別口座になっていて移動するのがめんどくさいのと、ツールの使い勝手が悪くて私は資金引き上げました。
しかし、東証1部系の銘柄でトレードされている方にはお勧めだと思います。

それで私が今やっている節約術ですが、
① デイトレの場合、楽天の1日信用を使う。(手数料0円で、金利1.9%)
② スイングの場合、GMOを使う。(往復200円+金利2.1%)
③ GMOで信用使えない銘柄はSBIを使う。

ライブスターがGMOよりも安いですが、金利はGMOのほうが低く、それほどの差がないので使い慣れたGMOを使っています。

ここで注意点は、楽天の場合1日信用で翌日持ち越すと、オペレータ料として3726円徴収されます。それで、S高になりそうな銘柄は初めからGMOで仕掛けています。

また、予想外にS高になりそうな場合には、楽天でS高で指値手仕舞。同額をGMOでS高で逆指値仕掛け、という方法もあります。ただし、ザラバ監視が必要です。

また、夢幻さんから教えて頂いたもっと高等な技もありますが、私のアイデアでないので割愛します。いろいろとネットで調べてください。


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アディオ~ス!アミィーゴ♪

6月 第15日 
本日確定損益 63万円
当月確定損益 143万円

本日税引き後ベースで377万のDDを38営業日ぶりに回復し、25万越えの過去最高益更新となりました。DD回復の記事は後日に譲るとして、それよりも、例のネクストウエアについて。

今日はピリピリする心理戦を挑まれました。
イナゴ専門店とはいえ、昨日といい、今日といい、あまりに度がすぎゃーしませんか!

昨日はPTSでS高の1tick下の554円で終わったので、これなら明日高い位置で寄付き、15分以内で貼りつくな、などと目をダブル\マークにして、トラタヌモード全開でした。

そして、今朝8時、気配値はS高に貼り付き。しかし、張り付きが弱いので寄付きはS高より若干下げるだろう。それでもGU10%取れれば御の字、それで寄付き手仕舞で利確ダー。と、余裕でした。

しかし、時間の経過とともに下がる⇓、下がる⇓、下がる⇓、前日終値を割っても、まだまだ下がる⇓、そして一時はS安付近まで。アチャー、ナニコレ攻撃!

それで私の経験上ですが
① PTSでS高付近まで行ったものが、翌日安寄りしたらその後上がる。
② NYの下げにつられ相場全体が寄付き下げたらその後上がる。

寄付き前に相場全体が下げたか否かはどう判断するのかというと、IzaRSSで全銘柄の
(寄付き前気配値の合計)÷(前日終値の合計)を1行目のセルに作って表示させています。それで今日は上記①、②が合致したので裁量を入れることにしました。

最初の15分は連続の下げ(このあたりが一番しんどいところ)、それで耐えきれず、底値付近で2/3を手仕舞。その後上げてきて急騰を感じたので、リンゴ握力で、477円で再エントリ―、損切りラインは安値に設定し、急騰を待つ、しばらくして

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

それで525円で、持越しの1/3と同時に全利確。なんとか、寄付き手仕舞よりも10万程プラスでした。

5月から、夢展望、ピクセラ、リミックス、アンジェス、ネクストウエアと活きのいいイナゴと付き合ってきました。今回は裁量を入れましたが、このようなイナゴワールドでは、その場の雰囲気だけでトレードしていたら身ぐるみはがされます。やはりシステムに従い、ルールに基づいた適切な裁量、これが私にとって長い目で見て生き残る道です。

今日の利確をもって4日間のネクストウエアとの二人旅も終わりを告げました。4日目に爆益をもたらしてはくれなかったけど、楽しかったよ!またいつの日か会おう友よ、
アディオ~ス!アミィーゴ♪

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強烈ナイアガラ!

6月 第14日 
本日確定損益 ▲22万円
当月確定損益 80万円

今日は2時から最悪でした。直近上げた銘柄に調整が入ったようで、私はシンバイオの強烈なナイアガラとGNI、ラオックスで損失を拡大しました。シンバイオは心配よ、と以前書きましたが、まさに、まさに、糞株の代表格です。2分で10%も落ちるかっつうの。
私は5分で5%以上下落したらリバウンドしない、をセオリーとしています。それで、シンバイオは即たたっ切りました。

まあ、落ち着いて、落ち着いて、もともとこのようなイナゴ専門店でやっているんだから、このようなことはしょっちゅうあることで、腹を立てても仕方ないですよ~。キー坊さん

ハイハイ、ちょっとムキになりました。心がギスギスしたときは、『まろ』ちゃんに登場してもらいましょう。ホーランドロップです。ロップはたれ耳のことです。
我が家に来た1年前は左の写真のように400グラムくらいだったのですが、現在1.9キロになりました。人間で言えば中学生くらいですね。可愛いでしょう。トレードの合間に撫でてあげたり、餌と与えたりしています。

maro.jpg

さて、気分を変えてっと、Good Newsがあります。読者にとってはメシマズになりますが…。
ネクストウエアが今日も岩盤貼りつき。引けの約定27万株にに対し、買いは1000万株。キリ (`・ω・´) キリ あす、値幅上限あたりで寄りついてくれればかなりの利益になります。

そして、他のトレードでへましなければ2ケ月ぶりのDD回復となる予定です。どうなるか乞うご期待。

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