分足シストレの可能性

ここ2ケ月ほど分足の研究をしていました。なぜ分足研究を始めたかですが、もともと日足でデイトレ戦略を作ろうといろいろとやっていたのですが、日足だと、仕掛けと手仕舞双方をザラバで行うことができません。つまり高値と安値のどちらが先に来たかわからないからです。それで、どうしても分足検証が必要だと思いました。特にボラの大きな銘柄は、大型株の1週間分が1日で動いてしまいます。

また、私が運用しているstrの仕掛けや手仕舞い位置が、分足レベルではどの時間帯にエッジがあるのかも知りたかったからです。

以前記事にしましたが、サイトから30分足を取り込んでやっていましたが、この場合直近3ケ月しかできません。5分足だと直近3日です。これでは細かな検証はできません。それで利用したのがトレードステーションの分足ダウンロード機能です。ちなみにトレードステーションで分足を検証する場合は1銘柄毎の検証しかできません。

検証には新興銘柄で売買代金5億以上、2016年1月から2017年4月末までの5分足データを全部集めました。銘柄数にして375銘柄です。そして、1銘柄毎のファイルを所定のフォルダに保存し、それをVBAを使い順次ACCESSにインポートしました。

列は、日付け、時間、銘柄コード、始、高、安、終、出来高の8列です。
そして取込データは489万行にもなりました。もちろん、エクセルでは100万行までしか登録できないので、ACCESSを利用しました。そして、プログラミングをして、私のストラテジ解析シートに仕掛け値と手仕舞値を書出し、パフォーマンスを調べました。

上記は簡単に書いていますが、実際に行うととても手間暇のかかる作業です。日足でよいstrができるなら、日足の方が分足より100倍は楽でしょうね。しかし、何事もやってみないとわからないことがありますから、無駄ではなかったと思います。

今回いろいろな発見をしました。もちろんその内容は言えませんが、日足検証+分足検証で一つstrを作りました。仕掛け方法も難しく、実際に運用できるのかやってみないとわかりません。来週から低額ロットでテスト運用してみたいと思います。

あと思ったのは分足検証でロジックを作るなら、日経先物でしょうね。これは売買規模が大きいのでテクニカルが機能すると思います。ただし、トレードステーションは日経先物を扱っていないので、日経先物のサイトより5分足をダウンロードしました。こちらはまだ始めたばかりです。検証に終わりはありません。


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