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11月トレード結果

11月 第20日 
本日確定損益 15万円
当月確定損益 ▲97万円

最終日やっと利益を出せました。今日もマイナスだとさすがにめげます。
シストレは他人と競うものではないのですが、やはり、みなさん良い成績を収められている中、自分の成績が冴えないと考えさせられますね。ただ、今月は仕掛け金額も落としていたので、この程度で済んだのが不幸中の幸いでした。

今月の敗因は、これまで稼ぎ頭だった順張り系がこの良い地合いの中、月間通して不調だったこと、そして、また、空売りの踏み上げに何度かやられたことが原因です。空売りの踏みあげは定期的に来るので良いとしても、順張りが機能しなかったのが痛かったです。

そこで、今月不調だったStrの修飾部分のパレットを全て外し、骨格の条件パレット1~2個で全期間再度バックテストしましたが、右肩上がりの資産曲線で、Str自体のエッジは衰えていないと感じます。

今月はトレードした銘柄がずっこけて、優先順位から外れた銘柄が利益を出していたようです。ここが集中、分散の悩ましいところですね。

分散すると平準化するが期待値が落ちる。集中投資すると、時期により当たりハズレが出てくるが、全体として期待値が高くなるといったところでしょうか。

今月は負けましたが、Strのエッジはあると思っているので、気分一新、12月もシステムに忠実にトレードしていきます。そして、俺のターンが来たー!と言いたいです。

11月トレード結果 



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チャート派の気持ち

11月 第19日 
本日確定損益 ▲2万円
当月確定損益 ▲112万円

今日未明北朝鮮がミサイルを飛ばしましたが、前場は指数が上昇しました。市場は北朝鮮リスクに対し反応しなくなりましたね。

今日はある銘柄が利確ラインに達して五月雨状に約定音が鳴ったのですが、2600株中、約定は1000株のみ、その後は12%下落していきました。一部髭の突端で利確できたのは嬉しいですが、イザナミ上では全株約定での利益が、実際は部分約定で損失でした。

iTRADEでは、1tick厳しめに検証する機能があるようですが、イザナミにはないので、こういったところでイザナミ結果は誤差が出てきます。

ところで、株式市場でのシストレ人口はまだまだ少数派で、テクニカル系ではチャート分析派が多数派ではないかと思います。それでStrを作るときもチャート派の気持ちになって作らないといけないと思っていて、気になるチャートがあったら、印刷して、下図のように鉛筆でいろいろな数値を書き込んでいます。

チャート計測

ホルダーならどこでしびれを切らして売るんだろう?
新規参入者ならどのあたりで買いたいと思うだろう?
出来高の変化は何を表しているのか?

そのようなことを考えながら条件を作ったりします。
そのほうが、ただ単に条件パレットを並べてつくるより、より視覚的に市場参加者の心理が見えてくると思うからです。それで期待値が若干でもプラスになれば嬉しくなります。それから、本格的な検証に入っていきます。

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3日ぶりの解放

11月 第18日 
本日確定損益 1万円
当月確定損益 ▲109万円

今日3日ぶりに踏み上げの2693YKTから解放されました。

Y、ようやく K、開放!! T、つらかった。
Y、よくまあ K、ここまで T、とられたな。

寄付き前の板が売52万株、買い155万株で、4日目突入か、と覚悟してましたが、何とか寄りついてくれて▲44%の損失で済みました。検証上は▲10%なんですけど~!
今日は他が勝ってくれたので、何とかYKTの損失をカバーしてくれました。

私は空売りは、楽天、SBI、GMOにそれぞれ分けて発注しています。基本は楽天です。デイトレの場合手数料が0なのと、空売り料がSBIより安いからです。ただ発注できる銘柄はSBIのほうが多いです。それと注意しているのは、楽天、SBI双方とも通常の貸借銘柄でも空売り料を取る場合があるということです。その場合はGMOに切り替えていますが、チェックしないと無駄な経費を取られます。

今回のGMO手数料値上げの件ですが、私はライブスターに引っ越そうと思います。SMBC日興も口座を持っており手数料0は魅力ですが、寄付き前後の板確認でバタバタ発注するので2つに分けると発注ミスしそうです。それだけで、手数料分くらいすぐに飛んでしまいそうなので。

先日記事にしたワンパレットStrを今日から30万×10銘柄ではじめました。仕掛けのワンパレット部分は変わりませんが、手仕舞いの5日を20日に変更しています。
毎日300万を市場に滞留させて、1日0.25%程度を取っていこうというものです。実運用で、このStrが有効であれば仕掛け金額を増やしていこうと思います。

このStrの良いところは基本ほったらかしです。毎日引け後に確認してごくたまに出るS高を翌成り手仕舞いするだけです。そして新規銘柄を補充して10銘柄をキープしていきます。

これで現在のStr構成は、高値圏順張り×2、高値圏押し目×2、中位圏押し目×1、浅め逆張り×1、デイトレ空売り×2、今回の長期滞在型×1の合計9Str体制になりました。
年間トレード数は2000程度です。


当面はこの構成でやっていきます。

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どこまで続くDD曲線

11月 第17日 
本日確定損益 ▲27万円
当月確定損益 ▲110万円

かなり仕掛け金額を落としてもDDが止まりませんね。買って下がり、空売って踏み上げの反転地獄でした。今日はHyper空売り系で担がれています。

Hyper空売り系は大口が瞬殺でS高付近を買うので、損切り逆指値がスルーして通らないことが度々起こります。今回も金曜から持越しで明日で3日、▲50%以上は覚悟せねば…、う~ん、傷口が拡大しそうだなぁ。
このHyper空売り系はその他、仕掛けることができない銘柄などもあり検証上では成り立っても、実トレードとでは収支にかなり乖離がでます。

今はやっていませんが以前、寄付きS高貼りつきの銘柄の1tick下で空売るという無謀なトレードもやっていました。調子のいい時はトントンと利益を上げますが、時々起こる踏み上げ貼りつきでそれまでの利益を全て持っていかれます。

新興系空売りは多分昨年10月に楽天が参入してから機能しにくくなったのでは、と思います。ハマると面白いのですが、リスク管理とメンタル維持が大変です。今はあまり魅力のあるトレードとは思いません。私もそろそろ引退しようかなと…。

DDが続いています。直近の口座最高残高は10月18日に付けた2660万なんですが、今日時点で2499万になっています。25営業日で161万のDDです。
300万のDDになったら一旦運用停止して頭を冷やします。それまではこのまま継続です。

これからも、メシウマブログとして、夕食の一品に付けくわえてください。


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ストレスの少ないシストレへ

11月 第16日 
本日確定損益 ▲9万円
当月確定損益 ▲83万円

勝てませんねー。
ストレスの少ない社会へ、という標語はあったと思うんですが、
『ストレスの少ないシストレへ』
今月は絶不調ですが、このような時期こそ自分のシストレ内容を見直す時期だと思います。

この半年なぜ成績が上がらないのか? Strの陳腐化に問題点があるかもしれませんが、おもに資金管理です。また、場を見ることで、儲けたいという衝動でついやってしまう裁量もあります。

それで、今率直な感想は、シストレを永続的に行っていくためによりストレスの少ない資金管理にするということです。端的に言えば、場を見なくても気にならないレベルです。

それで、今やっていることは、各Strごとの仕掛け金額を決める際に、どのStrもDDが同じくらいになるようにしました。DDの大きなStrは仕掛け金額を減らし、また、過度に仕掛け金額を増やしていたものも減らし、北朝鮮リスクやそのた突発的な事件が起こっても致命傷にならないようにしています。儲けることよりも、大負けしない資金管理。そしてシストレを継続すること。

継続さえしていれば、資金はじわりじわりと増えていきます。減っていけば運用停止です。そして資金が増えれば仕掛け金額を増やせます。

また、トレード体験が蓄積され、Str開発スキルも向上していきます。短期的な視点ではなく、長期目線でシストレを見ていかなければならないと思いました。

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強引に勝率90%のStrを作ってみた

11月 第15日 
本日確定損益 ▲2万円
当月確定損益 ▲74万円

私がテスト運用している、スイングStrで昨日、2743ピクセルのシグナルが出ました。しかし、重複仕掛け3本目ということで、「うーん、ちょっと様子見」

そしたら、今日値が飛んで、機会損失となりました。それで調べたら過去検証でも、何度か3本のナンピン買い下がりがありました。私はスイング初心者ですが、やはり、Strは実運用してみないと感覚的にわからないものがありますね。

さて、勝率90%のStrを作ることは可能か?
暴落時strでは作れると思うのですが、常時シグナルが出るタイプのStrで作るとなると、ちょっと難しいのではないかと思います。

それでも、強引に勝率90%のStrを作ってみました。これはあるStrの利確を薄利にしコツコツドカンタイプにしたものです。

勝率を上げた結果ペイオフレシオは0.23になっています。つまり、勝ち平均の4倍の負けが、ドカン、ドカンと来ることになります。半面良い点は、早めに利益が確定されるので、平均保有日数は短くなる点とDDが抑制される点です。

収益を最大化する、が目的であれば、勝率が高いからといって良いStrとは言えません。
しかし、年間利益にはそれほどこだわらない。勝率が高く、DDが小さく毎日安心してトレードがしたい。というのであればこのようなコツコツドカンタイプもありかなと思います。

投下資金 200万
レバレッジ 3倍
運用方法 単利運用 通年
スリッページ 仕掛け、手仕舞いとも無し
フィルター 無し
相場情報 無し
ランキング情報 無し
外部指標 無し
ユーザー定義指標 有り
仕掛け金額 50万×10銘柄分散
手数料 300円
平均保有日数 2.51日

勝率90%-0

勝率90%-4 

勝率90%-3

勝率90%-1

勝率90%-2

ポチ
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ストラテジ解析シート

11月 第14日 
本日確定損益 39万円
当月確定損益 ▲72万円

今日は39万の利益でしたが、今月はリハビリ中で、現在仕掛け金額をかなり落としています。それでストレスも少ないのですが、勝ってもすこし物足りない感じがします。経過を見て12月になったらまた仕掛け金額を増やすかもしれません。

さて、昨日ニコ生でイザナミ情報局を見ていたら、エクセルでのイザナミデータ解析について質問された方があったので、ふっと思い立って私が使っているストラテジ解析シートの画像を載せることにしました。以前も記事にしましたが、新しい読者の方も多いので再掲します。

ストラテジ解析シート

今回の画像は今年は機能していないブレイク系のStrで、条件に5日乖離率を入れていないものです。
イザナミの最適分散後の取引一覧から、仕掛けシグナル日のテクニカル指標に5日乖離率を表示させ、コピーし、エクセルシート上にある『貼付け』ボタンをクリックします。

並べ替えたい列を選択して、『並べ替え』ボタンを順次押すと、昇順、降順に並べ替えられ、連動して資産グラフが動きます。この画像は5日乖離昇順で並び替えたところです。

そして、資産グラフにトレンドラインを引いて、機能しているポイントを特定しています。この画像では、2000番目くらいから5日乖離率が機能していることが分かります。

それで『ジャンプ』ボタンを押して2000行目に移動し5日乖離率を調べます。このStrの場合5日乖離率は2.4%位から機能していることが分かりました。それで、このStrの条件に5日乖離2.4%以上をいう条件を付加すると、資産曲線の右肩上がりの部分のみ拾えます。

他にも、売買代金や、期間上昇率、その他指標で機能している指標と、そのポイントを探しています。この方法でぎりぎりまで条件を絞っていくと、簡単にカーブフィッティングした成績の良いStrを作ることができます。(笑)

しかし、この指標がそのStrのコンセプトに合致しており、なぜ機能するのかを説明できれば別に問題はないと思います。
画像下段に、t1~t13までタブを配置していますが、条件を変更したStrを複数貼りつけてタブを切り替えながら比較しています。

また、『日計』ボタンを押すとピボット計算されて下図のように別シートに日計表示されます。(下図参照)。この表を見ることで日ごとの仕掛け金額や仕掛け数、日次単位のシストレ指標が確認できます。

ストラテジ解析シート日計

その他にもいろいろと機能をもたせているのですが、あまりにも長文になるのでここまでとします。

≪補足≫このStrは機能していないもので、建値、手仕舞い値を出していますが、それらを解析しても得るものはないと思います。

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売買代金大は本当に良いのか

11月 第13日 
本日確定損益 5万円
当月確定損益 ▲107万円

今日は日経が一休みで、新興が堅調でした。
最近ザラバを見ていて感じたことなんですが、売買代金が大きな銘柄が上がりにくくなったなということです。

これまでは、株価を押し上げるのは、売買代金と思っていたのですが、前日売買代金大で、当日も売買代金大の場合下げやすいことが分かりました。あくまでも私のあるStrの傾向なんですが。

それでイザナミで調べてみたら、今年の7月からその傾向が出ていました。これは、私の推測ですが、売買代金の大きな銘柄にAIなどが入ってかき乱しているのではないでしょうか。

ただし、前日売買代金小で株価が動かず、当日売買代金大の場合は鉄板の株価上昇パターンです。しかし、当日売買代金は予測できません。また寄付きの板が厚くて売買代金大になりそうでも、値が飛んだら寄り天になります。このあたりをいろいろと研究しましたが現状で売買ルールを作るのは無理でした。


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負けを受け入れる

11月 第12日 
本日確定損益 ▲28万円
当月確定損益 ▲112万円

今日はかなり場が強くて、空売りでマイナスとなりました。最近は極力ザラバを見ないようにしています。そして、負けは負けで受け入れるようにしています。負けても良い、負けが続いても良い、と肩に力を入れなければハラハラドキドキ感も無くなります。それには資金管理でDDを調整して、大負けしないようにしていれば、ある程度メンタルは維持できます。

そして、そろそろあく抜けして反転してくるんじゃないかと思っています。
11月は検証上も同じくらい負けています。今月結構負けていますが、今のところStrに迷いはありません。このまま継続です。

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夢のある話

11月 第11日 
本日確定損益 11万円
当月確定損益 ▲84万円

今日は逆張りのシグナルが大量発生したにもかかわらず、もう一段の下げが無かったので、約定したのは3銘柄だけでした。そして、逆張りの季節はあっという間に過ぎ去っていきました。

今日は最近下げた逆張り銘柄に寄付きで仕掛けていたら多くの銘柄で利益が出たのではないでしょうか。ただ、インパクトとしては、トランプショック、北ミサイルショックの時のような強さは感じられませんでした。

今日は中位圏押し目スイングStrが1銘柄S高になりました。6938双信電機です。と言ってもかなりの含み損からのS高でそれほど利益は無いんですが、S高は久しぶりなんで本当に嬉しいです。

さて、以前記事にしたワンパレットストラテジ≪記事はこちら≫なんですが、最適分散を一部修正して2000年から再掲します。

今回は2000年からの画像で、100万スタートでレバ3倍、前回は8銘柄分散としていましたが、今回は10銘柄です。複利運用していますが、最大10銘柄としているので、仕掛け金額が1000万を超えることはありません。 スリッページ無しで、ほぼイザナミ結果と同期します。もう少しフォワードを取って来年から運用しようと思います。

月勝率も85%なんですが、一つ欠点と言えば、いつ吹くかは全くわからず、吹くのをじっと待ちながら年間通してシグナル通りに淡々と執行していかなければなりません。全く動かない時期と、一気に吹く時期がランダムに訪れます。

画像にあるように、2008年からは年間1000万前後の利益で推移しています。そして、100万が17年で140倍の1億4000万です。夢のある話です。

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