『2017年トレード結果および御礼』

12月 第21日 
本日確定損益 ▲1万円
当月確定損益 66万円

一年が終わりましたね。皆様本当におつかれさまでした。1年間は長いようで、終わってみれば本当にあっという間でした。毎回12月第〇日などと、営業日日数を書いていますが、こちらもすぐに20回を数えてしまいます。

さて、今年1年の資産曲線を載せていますが、ご覧の通り後半は横横になりました。これはいくつか原因があるのですが、ある程度その原因は特定しています。
一方、良いほうでいえば、昨年の利益1022万を少し超えて1046万で終えることができたことです。

トレードを一般企業と同じと考えれば、売り上げや、収益が伸びない時は、それをどう改善しようかと社長以下みんなで必死に考えて策を練るものです。
トレードも同じで、このような停滞時期があったからこそ、この状況をどうにか克服しようと、私もStr開発に真剣に取り組みました。

来年からは計画通りレードをこなしていきますが、相場は常に変化しています。Strが相場にフィットしなくなるときもあります。状況によりStrの調整、入れ替え、資金配分は機応変に行い、相場から振り落とされないように頑張っていきたいと思います。

この一年このブログをお読みいただき、また有益なコメントなどを頂きました皆様に心より感謝申し上げます。
また、多くのシステムトレーダーさんのブログを拝見させていただいています。
やはり、評論家の言葉ではなく、実トレードをこなしているブロガーさんの記事は、現実味があり本当に勉強になります。この場を借りましてお礼申し上げます。

いよいよ、あと3日で新年を迎えます。来年が皆様におかれまして実り多き年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

2017年トレード結果 

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『2017年資金管理を振り返って』

12月 第20日 
本日確定損益 ▲4万円
当月確定損益 67万円

今年の資金管理で手痛い目にあったのは、これまで利益を上げてきた集中投資が裏目に出たことです。一時は1ショット、250万や200万で仕掛けていました。

私がやっていた集中投資は、例えばシグナルが10銘柄出てきたとして、その内の優先順位上位3銘柄に200万仕掛けるというものです。一方分散投資では10銘柄×60万仕掛けになります。

どちらも同じ仕掛け金額ですが、結果は集中投資のほうが断然利益が大きくなります。これは地合いが良くStrの調子が良い時は効果が出る方法です。しかし、その反面Strが不調になったときはDDが一気に膨らみます。

こういった経験をしてきて、このやり方で3年、5年、10年ともつのか?と思うようになりました。それで、現在は仕掛け金額を落とし、各Strのボラに応じて配分しています。

私の場合、2014年からの数値で計算しています。2013年は数字が良くなりすぎること、それ以前は参考までに見る程度で、2008年以外マイナスになっていなければOKです。
ちなみに、2008年の数字を良くしようとしてStr条件を弄ることはしません。そういった経済情勢になって、Strが機能しなくなったらその時考えます。

それでここ数日で来年の目標、Str構成、資金配分を決めました。

■ 利益目標 税引き後1200万円(税引き前1500万円、月間125万円)
■ 運用停止DD 税引き後300万円(税引き前375万)
■ Str内訳 順張り×3、逆張りor押し目×3、暴落×1、空売り×2、資金滞留型×1
■ 検証上直近1年のトレード数 2971、月平均247
■ 月間仕掛け金額 1億3000万
■ 平均仕掛け金額52万 (1ショット金額を落としました。)
■ 平均保有日数 2.4日(スイングを取り入れたので長くなりました。)
■ 検証上MAXDD 直近12ケ月98万円、2014年以降 266万円
 ※確定損益ベース、税引き前

また、仕掛け数が増えた代わりに仕掛け金額は落としています。
実際には上記トレード数より少なくなると思います。それは、暴落時に仕掛け数が増大するので、仕掛け数を一定数以上にならないようにセーブするからです。

今年は暴落らしい暴落が無かったので、直近1年のDDは小さくなっています。来年は波乱模様を予想しています。特にこれまでのように年明けにガツンと来るかもしれません。

また突発事象としては、米朝の軍事衝突です。これは察知できませんが、場が引けた後におこれば、かなりの損失を喰らう可能性があります。その対策は?特にありません。リスクを晒す代わりに利益を頂く。としか言えません。


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2017年メンタルを振り返って

12月 第19日 
本日確定損益 3万円
当月確定損益 71万円

今日はマザーズが前日比3.14%で今年6月の高値をブレイクしました。全般的にアゲアゲムードでしたね。あと2日で今年も終わりですか、やはりこの一年いろいろなことがあったので感慨深いものがあります。

さて、トレードの重要な要素は三つのMと言われています。
① メソッド(手法、売買ルール)
② マネーマネジメント
③ メンタル、マインド

調子が良い時はメンタルなど全く関係ないです。気持ちは満足感と、高揚感、達成感で満たされています。

しかし、これがひとたび、10連敗や、深いDDになると、メンタルがいかに大事であるかを思い知らされます。

私の今年のMAXDDは4月に付けた10営業日で▲380万(税引き後)です。それまでは資産が一直線に伸び、気分はイケイケドンドン、怖いもの無しでした。しかし、市場は時として、欲しくもないDDをプレゼントしてきます。そして、これは、資金管理とも関係してきますが、仕掛け金額を膨張させたときに一気に来ます。

深いDDの時は気分が落ち込みます。目はうつろで全身脱力感。なんとも言えないもやもやっとした気持ち。そして、時としてイップスになります。イップスとは、プロゴルファーなどが、優勝が懸かった最終パットで、体が硬直して動けなくなる状態です。

私もかかりました。どうしてもマウスポチができないんですね、これが。また負けて泥沼に入っていくんじゃないか…。と悪いほうに悪いほうに考えがいきます。

そういうこともあって、今はメンタルと、資金管理に重点を置いています。極端な話、すべての仕掛けを10万にして、DDが50万になったら運用停止としていればストレスフリーです。

しかし、システムトレーダーとして、これでは資産の有効活用にはなりません。ストレスフリーを求めているわけではなく資産の最大化を目指しているわけです。ですから、適度なストレスと付き合いながら、資産を増やしていかなければなりません。

そして、私の考え方の重要な部分は、今のやり方で、これから先、3年、5年、10年とトレードを続けていくことができるのか?です。長く継続できるということは資産が積みあがることを意味します。また、トレードスキル、Str開発スキルが向上することを意味します。
トレードは長く続けていくこと、これにつきます。一般の事業や会社経営と何ら変わりません。

私がブログを始めたのは約2年前です。それでもかなりのブロガーさんの入れ替わりがあったと思います。正直、負けているときにブログを書くのはつらいんです。しかし、どんな状況であれ、ブログを続けておられる方もいる。本当にしぶといです。このしぶといとは良い意味でのしぶとさです。

弱肉強食のトレードの世界でしぶとさが無くて、どうして勝ち残っていけるでしょうか。私も今は資産横横ですが、しぶとく相場にしがみついていきます。そしてブログも続けていきます。
ブログを続けるのは、自分はトレードをあきらめないという私なりの意思表示でもありますが、誰にも監視されず自由奔放にできるトレードにおいて、自己規律を保つひとつの手段でもあります。

さて明日は今年資金管理で感じたことを振り返ってみます。メンタルと資金管理は密接に関連しています。


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2017年を振り返って

12月 第18日 
本日確定損益 ▲2万円
当月確定損益 68万円

今日も前場上がりの後場ドボンでした。私の保有銘柄も前場前日比25%でホクホクしていたのですが、4%まで下落、終わってみれば長~い上髭でした。いつものパターンです。

今週でトレードも終わりなので今日から4日間は以下の内容で今年を振り返ります。
12月26日(火) 『2017年検証を振り返って』
12月27日(水) 『2017年メンタルを振り返って』
12月28日(木) 『2017年資金管理を振り返って』
12月29日(金) 『年間トレード結果および1年間の御礼』

検証といえば、今年の検証の思い出は何といっても春先からの分足研究です。
あまり役に立つ記事ではないですが、私が今年一番時間をかけて取り組んだものなので書いてみます。
マネックス証券のトレードステーションから主要新興銘柄の480万4本値、1年4ヶ月分をMS-ACCESSにインポートして検証しました。プログラムを組むことも大変だったんですが、MS-ACCESSの容量2Gに迫る大容量のデータだったので、データ処理が大変でした。

それで、イザナミの日足で急騰順張りのシグナル出しをして、その銘柄に対して
① 寄付き仕掛けたとして、何時何分に手仕舞うのが有効か?
② 9時10分に〇%上がったものを仕掛けて、何時何分に手仕舞うのが有効か?
③ 手仕舞いを引けにするとして、何時何分に仕掛けるのが有効か?
④ 9時半までの高値ブレイクで仕掛けたとして何時何分に手仕舞うのが有効か?
⑤ 1泊2日なら仕掛け手仕舞ポイントは?
その他気になるところを、多くの時間をかけて検証しました。

今思うことは、個人でこれらの検証をするのは難易度が高いということです。
というのは、データはトレステから引っ張って来るのですが、トレステは1銘柄ずつのCSVインポート作業になるので、これを毎日の定型作業にするのは難しいです。

とはいえ、2016年初から1年4ヶ月の分足で『デイリーミニッツ』という売買ルールを作りました。
これは、IZARSSを使ってイザナミで後場のある時間でシグナルを出して仕掛け、翌日前場の決まった時間に手仕舞うという1泊2日型の売買ルールです。
最初はバタバタっと好成績を残して、イケル!と思ったのですが、その後は連敗が続き、結局運用ストップしました。

結論から言うと、個人がシストレで分足システムを作るのは難しいと思います。それよりも、日足4本値が自動的にインポートされ手軽に検証ができるイザナミで、システムを組んだほうが、はるかに楽だということです。それに継続性があり安定感があります。

分足はこのあたりにして、現在の検証、Str開発方法について書いてみます。
私のStr開発の基本は、なぜこの銘柄が引けなかったんだろう?という疑問から始まります。たしか、このチャート形ならこのStrで引けているはずなんだけど? 

それでチャートを印刷して、各数値を計測したり、イザナミで条件を付加して期待値を調べたりしています。やはり、ザラバ観察での気づきが大切だと思います。

そして、チャートを多く見ていれば、再現性がありそうなものと、そうでないものがある程度わかります。

このチャートは確かに上げのトレンドラインに乗っているけどシストレ的には期待値を出すのが大変だな、とか、
このチャートはかなりDDを喰らいそうだな、とか、
これはビックトレードは出そうだけど勝率が低そうだな、とか。
そういった観点でチャートをみて開発を進めています。

あすは、年間を通してメンタルがどのようにトレードに作用したのかを振り返ってみます。


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損放置、利小

12月 第17日 
本日確定損益 ▲4万円
当月確定損益 70万円

今日は相場に元気がるのは、IPOのセカンダリくらいで、全般的に元気がなかったですね。私もそのあおりを受けてマイナスでした。

今来年に向けてstrの調整をしているんですが、あるStrに関しては、利は伸ばせ、ではなく、利は早く、と思うようになりました。現象としては後場から分足が伸びない。腰折れパターンが頻発しています。
前場に利確していれば、と思った事が何度あったことか…。
2016年以前は、分足が上へ上へと伸びようとしてたんですけど、最近は分足に勢いがない。

この場合トレードの金科玉条である『損小利大』のやりかたではうまくいかないような。
逆に、損放置、利小にすると、利確が先に来るので、損大にならなくて済むような、
それで利小をコツコツと積みあげたほうがいいような、
そんな感じがしています。

そもそもシストレに『損小利大』という概念はあるのか?自分の投資環境に合った、利確、損切り、時限手仕舞いをStrの条件、最適分散で構築するもんじゃないのか?

例えば利は伸ばせということで、時限手仕舞いを用いずに、終値が前日安値を下回ったら当日引けで手仕舞い、または、〇日乖離率を下回ったら手仕舞などにすると、ビッグトレードは引きますが、それに伴い、、勝率が落ち、DDが増え、平均保有日数が増え、1日あたり期待値が減ります。

以前シスヤさんからご紹介頂いた、トレーダーの大御所daboさんのサイトで、欧米では、トレード毎の期待値を伸ばすことはせずに、堅牢堅実なシステムでロットを増やすことにより、利益を伸ばす手法が主流だ、というニュアンスのことが書いてありました。

勿論、日本株の場合にはロットを増やすとマーケットインパクトの問題はありますが、それにしても一考の価値はあります。

それで、なるほどと私は感じたわけですが、これをシストレに置き換えると、合計損益をいかに増やすかと条件を弄るより、合計損益を下げ → 利確位置を下げ → DDを下げ →期待値も下げ →トレード勝率を上げ → 月次勝率を上げ、ロットを上げる。という手法もあると思います。

そういった観点から、自分のStrを見直すと、いろいろと面白い発見がありました。
但し、2016年以前のような順張り天国になれば、また違った考えになると思いますが、やはり、Strはいかに相場にフィットさせるかです。

これまで、少しでも良い数字を追い求めていましたが、そうじゃないんだ、たとえて言えば、S高取らなくても、利益〇%とれば、それで十分、という考えもあります。

人間は過去の快感が強烈に脳にインプットされます。それで連続S高の快感などがあると、それに引きずられ、どうしたら連続S高の銘柄が引けるんだ…、みたいな思考に凝り固まりがちです。しかし、その欲から抜け出せたときに、一皮むけた自分がいるような気がします。

PS うーん、駄文ですねぇ、不成起承転結、焦点ぼけ。推敲するのも面倒なのでこのままでいきます。


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ザラバシアター

12月 第16日 
本日確定損益 14万円
当月確定損益 74万円

今日はラクオリア創薬が派手な動きをしていました。売買代金が200億をこえていましたが、このような大出来株はなかなか一本調子には上がりません。それよりも、ここ数日出来高が少ない銘柄のほうがスパッと上がります。

なので、新興だと売買代金が大きいからと安心なんて思いません。逆に売買代金が大きいと下げもきついぞと思います。それに、バイオ関連は全く信頼感がありません。これは、ほとんどの材料は実績を伴わない未来の夢を買うためで、そこが投資家、トレーダーの不安を誘います。

それに大量のアルゴがチャートを荒らしていると思います。今日もトレステの15秒足チャートで動きを見ていたのですが、15秒で3%も下げる場面もありました。下げるときは一気にガクンときます。この15秒チャートを27インチのモニターで見ながら、HyperSBIで板と歩み値を見ていると、とっても面白いです。まさにザラバシアターです。

さて、私的には最近逆張り系が頑張ってくれて何とかプラスになっています。ただ、ダメな銘柄は一向に動きません。ビーマップでは連続でやられました。途中で反発するだろうと思っていましたが、直近支持線まで押してきました。もう損切りしていますが、今日陽線が出たので、そろそろ底打ちですかね。

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Strの拡張方法

12月 第15日 
本日確定損益 16万円
当月確定損益 60万円

昨日はニコ生の株システムトレード情報局で岡野さんがStrの拡張方法について話されていました。いつも有益な情報ありがとうございます。

私も同じ手法はよく使います。たとえば、以下画像の第2条件を25日乖離にしたとして、その下の拡張条件を75日乖離にしたとします。

昨日の情報局では上図の合体型を提示されましたが、私は下図のように仕掛けパレットを、分離しています。こうすることで、それぞれのパフォーマンスを『その他集計』の『仕掛けパレット別』で確認できます。つまり、拡張した条件が全体に好影響を及ぼしているのか否かがわかります。

また、最適分散後の取引一覧で、仕掛けシグナルを並べ替え、それぞれのチャートを見ることができるようになります。

余談ですが、最下図のように、待機を加えることで、仕掛け日がベストタイミングだったのか否かがわかります。

str拡張

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ライブスター引っ越し完了

12月 第14日 
本日確定損益 ▲6万円
当月確定損益 44万円

今日は押し目逆張り系の反発が無く時限手仕舞いでマイナスとなりました。

私もライブスターに引っ越しが完了しました。ライブスターのクイック入金というのが便利でした。ただ、GMOの時は株式約定で、金利と手数料が分かったのですが、ライブスターにはないので、
=IFERROR(172+(R10*0.023/365)*X10,"")
という式をエクセルに作って手数料計算しています。また、仕掛けは、株式スピード注文で発注しています。これは、なかなか便利だなと思います。

それにしても、システムブロガーさんだけでも結構GMOから引っ越しているので、全体としてはかなりの資金が流出してるんじゃないですかね。社長の経営判断ミスか、株式手数料は稼げないと体の良い撤退だったのか?

ライブスターは追随しないとは思いますが、もし250円位になったらかなり収支が厳しくなりますね。2000トレード×164円=328,000円ですか。

まああまり考えずに証券業界の動きを注視していきましょう。


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デイトレからスイングへ

12月 第13日 
本日確定損益 34万円
当月確定損益 50万円

2015年10月からこれまで、資金効率の観点からデイトレ主体でやってきました。またそれより短い分足研究もやってきました。それで平均保有日数は1.3日前後でした。
今後もデイトレや、空売り、ワンパレットStrは継続しますが、Str構成の主体を逆張り、押し目スイングに移行していきます。

高値圏順張りデイトレは1日で利益を上げないといけないので、どうしてもボラの大きな銘柄が対象となります。それで、1日の損益のブレも大きくなります。
良く起こるのが、ナイアガラ、前場含み益の後場全損など急激な価格変動です。

それに比べ、逆張り、押し目スイングは、仕掛け直後は若干含み損を抱えますが、全く動かない状態から、一気に値が動いたりします。

以下が現在運用している逆張り、押し目スイングStrです。3Strを複合売買ルールで運用しています。

2017年は暴落や大きな押しが無かったので、トレード数が減っていますが、DDは小さく期待値はそれほど変わっていません。チャイナショックや〇〇ショックの時は約定数が増えるので最大DDが300万を越していますが、これは暴落時に一気に保有銘柄が増えるからで、そのような時は、最大保有銘柄数を制限するように考えています。

また、現在実トレード数は53で、勝率73%、期待値3.29%になっています。

スイング


スイング4

スイング2

スイング3
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魚拓Str

12月 第12日 
本日確定損益 ▲4万円
当月確定損益 16万円

相場が冴えませんねぇ。なかなか勝たせてもらえない。

イザナミでは保存グループ管理でフォルダを作ってStrを保存できるのですが、フォルダ数を調べたら241になっていました。一つのフォルダに検証結果は10~20くらいは入っているので、相当数保存していますが、ほとんどガラクタです。

Strはその都度変更するので、オリジナルを削除したりしますが、今回、あとでいじれないように、説明欄に魚拓というコメントを入れました。魚拓印のStrはその時点で完成させたという証で、その後一切弄ることができないことにしています。

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