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2018年1月トレード結果

1月 第19日 
本日確定損益 ▲25万円
当月確定損益 118万円

1月も終わりました。みなさまお疲れさまでした。成績の良し悪しは別にして、月末締めは、明日からまた気持ちをリセットして取り組めるのでいいですね。

当月終盤は負けが多くなりました。これは押し目Strが不調のためです。しかしこの不調も想定内の動きであり気にしていません。

昨年はデイトレ主体だったので平均保有日数が1.4日前後だったんですが、今年はスイングを取り入れているので2.74日となっています。

昨年末よりなぜスイングを取り入れたかですが、イナゴデイトレ順張り主体だとDDが大きくなり安定性に欠けるからです。今年は資産曲線をできるだけ滑らかにしたいと思っています。

1月の反省点は3点あります。

① 12月末の仕掛け金額を半額にしたことによる20万の機会損失。
② 手仕舞ルール変更による50万の機会損失。
③ 裁量仕掛けによる30万の損失。

① については、年末の仕掛けを通常の半額にしたことで、20万の機会損失となりました。今年からは、年末も通常仕掛けとします。
② これは以前の記事にも書きました。現在のルールで3月末まで固定します。
③ 裁量・・・、やっちゃいましたー(-_-;)

現在の運用中の9Strの検証では、過去4年間、月勝率100%です。それで、システムに従い、システム以外のことはなにもしない。これで月単位でそんなに負けないんじゃないかと思っています。

私のStrはイザナミ通りの検証結果にはなりませんが、それでも8割取れたとして年間2000万くらいになるように資金配分しています。

年間目標は1500万なので、『ザラ場見ず』が最強の方法じゃないかと思っています。ザラバでチャートやランキングを見るとどうしても仕掛けたいという誘惑に負けて無駄打ちがでるんですね。それが勝てていればいいですが、記録上は年間を通せば負けています。

そして、私の理想のシストレは、戦車が岩や倒木などの障害物を踏み倒し荒れ地を驀進するイメージです。シストレに置き換えれば、多少のDDは気にせずに、はるか向こうにある大納会というゴールに向け力強く、わき目も振らず、一直線に突き進むこと。

シストレでやってはいけないことは年間2400もトレードするのに、毎日の一つひとつのトレードに感情を移入すること。ザラ場にいると、どうしても、少しの勝ちや負けにこだわってきます。これが、無駄打ち裁量、ルール変更、執行ミスの原因になります。

逆にルール通りに執行して、どこまで負けることができるんだ!というくらいの気持ちでいんじゃないかと思っています。

2月は、1月の失敗と反省をもとに、完璧なシストレを行うことをここに宣言し、1月の締めとします。

201801月トレード結果 



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含み損たっぷり

1月 第18日 
本日確定損益 5万円
当月確定損益 207万円

今日は前場の下げと後場寄りからの急落で保有15銘柄すべてマイナスで含み損が拡大していきました。特に杉村倉庫だけで▲26万、その他含めて今年最大の含み損▲46万。昨年から順調に利益を出してきた押し目スイングですがDD突入です。しかし、過去もこれくらいのDDは頻繁に起きているので想定内です。

やはり、月間を通して、または、年間を通して利益を出すということです。
どんなに、予想して、検証して、資金管理を変えて、裁量いれて、お祈りして、といろいろ頑張っても、それほど年間ベースで違いは出ません。(私の場合)

私はエクセルシートに転記された検証結果の、損益の出方や、日時損益、日時仕掛け金額、DD時の損益の出方などを、マウスをかぶせて数値を見ています。

シート状に現れる損益は、感情も何もない無機質なBITの羅列です。それで個々のトレードはランダムだということがよくわかります。いつまでも勝つこともないし、負けがずっと続くこともない。念じて勝つこともなければ、あきらめたときに急騰することもある。

つまり期待値さえあれば、ランダムな損益がやがては資産曲線右肩上がりという結果としてあらわれてくる。

それらBIT感覚の数値にメンタル的な意味づけをしているのは人間です。そのあたりのトレードの本質を知らなければいけないと思っています。

ところで、CoinCheckからの現金出金まだできていません。


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CoinCheckハッキング

1月 第17日 
本日確定損益 9万円
当月確定損益 202万円

最近の月曜日は前場上がりの後場下がりが定番となっているようですね。私のほとんどの保有銘柄も右肩下がりです。特に杉村倉庫ではかなりやられです。今日はいくらか利益がありますが、含み損もそれなりに増えてきたので1月残り2日でどのくらい挽回できるかです。

それにしても、週末のコインチェックNEM580億円流出事件はびっくりしました。
私はNEMは買っていなかったんですが、若干のビットコインと、100万ほど予備のために現金を残していました。

それで土曜日ニュースを知ってすぐに現金を銀行口座に出金する手続きをしましたが、今現在まだ『手続き中』の表示が出るだけで出金できていません。
そういえば、昨日まではログイン画面は出川哲郎さんだったんですが、今日は普通の画面に変わっていました。契約に不祥事があった場合は降りるという条項があったんでしょうね。

一応、コインチェックは自己資金で580億全額を保証するようですが、円でウォレットに戻すということは、円への換金であり、億り人は、利益の半分税金で持っていかれるのでしょうか?それとも、自分の意志ではないので、再度NEMを買ったら非課税になるのでしょうか?
とにかく今後どのようになるのか見守るしかないです。まさに自己責任の時代です。

仮想通貨はまだ草創期なので、ハイリスク、ハイリターンです。それを覚悟して投資しないといけません。ただ、パソコン、インターネット、携帯、などがそうであったように、いろいろな問題点があっても、一度弾みがつくと一気に社会に定着していきます。人間は一旦便利なものを手にすると過去の不便なものへは戻れないものです。

それで、将来は、スマホに仮想通貨を入れてさえいれば、現金を持ち歩かなくてもよいような時代がやって来ると思います。3年後はとんでもない時代になっているかもしれません。10年後は予測不能です。それほど世の中の動きは急速です。

現在仮想通貨の取引量が大きくなったとはいえ、資金流入量は数兆円と微々たるものです。まだまだ伸びしろは十分あります。

私が仮想通貨を勉強し始めたのは1月3日からです。1ケ月に満たないですが、始めた当初に比べて知識量に雲泥の差があります。誰もが最初は素人、それで上達に必要なことは、継続の二文字です。これからも勉強と実経験を積んでいきます。


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自己責任

1月 第16日 
本日確定損益 4万円
当月確定損益 193万円

今日はかなりの含み損、特に杉村倉庫でやられてます。ポジションもかなり膨らんでいるので、月曜日は上下にぶれます。

ネット上のQ&Aサイトなんかで、株や仮想通貨やアフェリなどの情報商材ついて〇〇さんは信頼できる人か?というような質問がよくされています。

それに対し、回答者は
『〇〇さんの商材を買って、詐欺にあいました。信用しないほうが良いです。』
それに対し、質問者は、
『そうですよね。ありがとうございました。』

私たち自己責任でトレードしているものからしたら、本当に笑っちゃいますよね。投資も商材も自己責任です。私も十数本情報商材は買いましたが、もちろん役に立たなかったものもあります。それを詐欺だ、騙された、信用できない、などと思ったことは一切ありません。

逆に自分にとって最高の情報商材を一回目で引き当てる確率は、ランダムに仕掛けてS高を引くくらいの確率しかないのでは…。こんなところにも確率と統計が活きています。

トレードに限らずすべてのビジネスは自己責任。私もこれまでビジネス上で騙されたり、失敗したりの経験が豊富ですが、騙されるのは、騙されるだけの器でしかない自分だから。

話は変わりますが、私が人をどのように判断するか、ですが、次のようなものです。ひとつづつチェックするといいうものではなく、第一印象で一瞬で分かります。

① 目が活きているか?
② 顔相が左右対称か?
③ 笑顔に温かみがあるか?
④ 声に張りがあるか?
⑤ 経歴は?
⑥ 実績は?
⑦ 話の内容が分かりやすいか?


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ギャップダウン仕掛け

1月 第15日 
本日確定損益 ▲15万円
当月確定損益 189万円

今日は前場そうそうに空売りでかなり大きくやられました。
このStrはメイン仕掛けと、サブの逆ナンピンからなります。

メイン仕掛け後、ある値幅上げて来たら逆ナンピンするんですが、その後大きく下げたら、かなりの利益になります。逆に、その後S高に張り付いたら大きくやられます。今日はまさにその日でした。

このサブ仕掛けは、高い位置での空売りとなるのでかなりストレスを感じますが、期待値はあるので今後も淡々と仕掛けます。

昨日のツクヨミさんのニコ生は大変に勉強になりました。そしてすぐにPDFの請求をしました。すぐに送っていただきました。ありがとうございます。

私も以前、大内さんの説明されていたのと同じような手法でトレードしていたのですが、その当時はギャップ▲8%以下のものに寄付き仕掛けをするというものでした。

寄付きギャップダウン銘柄の探し方ですが、IZARSSを利用していると8時半から寄り前気配値が配信されるのでわかります。

また、IZARSSが無い場合には、SBI証券のトレードツールHyperSBIに寄付き気配下落率ランキングが表示されるようになったので、そちらを見てもわかります。

ただ寄付き後のチャートの動きが遅いので、ハイボラ銘柄を扱っている方にはなじまないかもしれません。私はしばらく運用したのですが、他のStrとの寄付き時の作業が重複し煩雑になったのでこの手法はやめました。

しかし、期待値はあるので、寄付き時に場が見れる人は、研究する価値はあると思います。


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読み放題

1月 第14日 
本日確定損益 13万円
当月確定損益 204万円

今日は後場、指数が急落しましたが、前場押し目スイングがバタバタっと利確約定して利益となりました。

昨年暮れに、Amazon kindle unlimitedの1か月無料読み放題に登録して、仮想通貨関連15冊、株関連20冊ほど読みました。全てを隅から隅まで読んだというわけではなく、自分の知らないところを拾い読みしました。

中には、JPXの増担保規制になる基準に該当する銘柄を先回りして特定し、空売を仕掛けるというものもありましたが、仕組みが煩雑なのに比してトレードチャンスが少ないのが欠点ですね。私は毎日定型作業で数をこなす、というのを重視しているので、いくら期待値が高く確実な手法でも没になります。

そんな中で、『株で月100万円もうける五つの必勝法、伝授します!』(三道改 著)というのがあって、著者はこの方法で10年間利益を上げ続けているとのこと。20分もあれば読める内容で、著者も『どうでもいいことをダラダラとかいて文量を水増しする気はない』と書いてあるように、手法を簡潔にまとめてありました。

そして、5つの必勝法の内、3つは私的には使える内容でした。
① 『天井待ち買い法』
② 『高値買い法』
③ 『ストップ高買い法』

全て高値圏順張りです。
① 前日強いS高で当日に窓を大きく開けずに寄り付いたものに仕掛けて行く。
② 寄付きギャップが大きくなく、寄り付後上昇し、後場も高値を維持していて、一時的に押しを付けたところで、S高になることを予想し仕掛ける。
③ S高連発など強い株で押し目を付けずに上昇しているものをS高付近で仕掛ける。

どれも有効だと思います。特に②は再現性が高いので、いつも仕掛けたいなと思いつつ、裁量になるので仕掛けていませんでした。

それで、私ももう一度分足で検証をし直しています。
また、いつものように、イザナミで概略シグナルを出して、トレステの分足チャートで確認し、エクセルで利確、損切り、時限手仕舞での数値を入れくという作業です。

このような手間暇かかる検証は、効率が悪いのですが、一件一件丹念にチャートを見ながら入力していくので、チャートのパターン認識力が付くというメリットはあります。

Amazon kindle unlimited の1か月間無料体験は以前ペンギンさんから教えて頂いて知ったのですが、良いサービスなので一度確認してみてください。

私は、文章はパソコン画面を見ながら目で追って、またiphonにもKindleをダウンロードしているので、iphonの読み上げ機能を使って聞きながら、目と耳からインプットしています。

それとAmazon kindle unlimitedは1ケ月以降は自動的に月980円が課金されるので、継続しない場合には必ず中止ボタンを押してください。


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年間取引報告書


まずは、まろ君のごあいさつから

まろ1 
まろ2 

まろ4 

1月 第13日 
本日確定損益 13万円
当月確定損益 191万円

昨年の年間取引報告書が各証券会社から開示されたので、その画像と、集計表を載せます。

また、昨年は年初口座残高1503万円、今年は口座からの出金等もあって、1500万から始めています。今年は税引前利益で1500万を目標としているので、利回り100%を目指します。

≪概略≫
① 年間仕掛け金額 20億5126万
② 税引き前利益  1261万
③ 税金       256万
④ 税引き後利益  1005万
⑤ 利益率(②/①)0.615%

年間取引報告書集計
GMOクリック証券SBI証券楽天証券ライブスター

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ザラバ張り付きの弊害

1月 第12日 
本日確定損益 ▲3万円
当月確定損益 178万円

う~ん、しんどいなぁ~。今日は一時含みが50万を超えていたのですが、あれよあれよと、含みが無くなりました。これがルールどおりだったら納得できるのですが、急遽ルールを変えたのが完全に裏目に出ました。

というのが、以前の記事『直近偏向のStr調整』で高値圏順張りの手仕舞方法をS高狙いから、コツコツ利確型に変更、3ヶ月はこの方法で続ける、と書いていました。

ところが最近、前のルールのほうが成績が良かったので、今日急遽前のルールに戻しました。心によぎった思いは、

やはり、直近偏向より2014年から検証の期待値が高いほうが正しいかもしれない。それに今月は勝っているし、ヨシ!ここは大きく狙って前のルールのS高狙いに戻そう!

これがいけなかったのです。前場利益を上げていたのですが、ことごとく下げていきました。年初よりどちらかのルールで統一していたら、今年の利益はそれほど変わってなくて、どちらを採用しても今より50万以上は利益を上積みできていました。

ところが手仕舞ルールをコロコロ変えたことで、結果的に悪い方ばかリを引いたことになります。なんで、良い方ばかり引かないんだろう?

これがザラバに張り付くことの弊害です。理屈ではわかっていても、ザラバにいると儲けたいという衝動が湧いてきます。これだけシストレをやっていてもまだ、この強欲さを克服できないのです。とすれば、今後も克服できないと見るべきです。

それで、今日決心しました。3月末までコツコツ方に戻し、決して手仕舞方法を変更しないと。トレードではメンタルと規律が如何に大切かを50万の授業料を払い学ばせていただいたということで、今後の糧とします。


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起こるべきもの

1月 第11日 
本日確定損益 ▲5万円
当月確定損益 181万円

空売りで2日連続S高のインタートレードに担がれていて、昨日まで▲27%だったんですが、今日ギャップダウンで損失を▲19%に減らすことができました。▲40%位は覚悟してたのでラッキーでした。
といいたいところですが、システムトレーダーなので、瞬間的にはラッキーですが、統計的には起こるべきものが、起こるべくして、起こったと見るべきでしょう。

それと現在押し目ポジが相当溜まってきました。12月と違って1月は反発が弱いです。それで不良在庫がたまっています。早くさばきたいです。12月はモグラたたきのように、あちこちで頭が出てきてコツンと叩いていたのですが。

ポジが相当増えてきたので、月曜日は損益が大きく動くと思います。


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初めての7ポジ

1月 第10日 
本日確定損益 12万円
当月確定損益 186万円

今日は2時から下落にトレンド転換しました。空売りは利益が増えましたが、押し目買いの含みが無くなりました。そして今日始めて押し目同一銘柄7ポジという経験をしました。あすは、この銘柄の結果で大きく損益がぶれます。そもそも7ポジってどうなのよ、と言いたくなりますね。

さすがに今日は仕掛けるべきか考えましたが、システムどおりとしました。それは最近買った『ゾーン最終章』(マークダグラス著)P363 に

シグナルをひとつ残らず執行できなければならない。そのためには、すべきことをすべきときに、恐れや後悔、考え直し、抵抗、ためらいや心変わりが生じてはならない。確率に基づく考え方で動けば自分の期待をコントロールできる。

という一節があり、そこに、太い赤線を引いているんですが、その一節がいつも頭をよぎるからです。

『ゾーン最終章』(マークダグラス著)は『ゾーン』とは別物です。今回も本は、前著より翻訳が良く、読みやすかったです。それで、本の中は赤線だらけになっています。


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