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2018年2月トレード結果

2月 第19日 
本日確定損益 ▲2万円
当月確定損益 87万円

今日は昨日のNYの下げもあって新興は寄り底でした。本日寄り付き手仕舞いがありましたが、私の保有銘柄は、かなりNYの下げに過剰反応しており、多分リバるだろうと思いしばらく保有することにしました。9時25分くらいに最初の調整が来たので、その時すべて売却しました。それでいくらか含み損を解消できました。

2月も終わりました。皆さんお疲れさまでした。今月は激動の1ケ月でした。私は暴落でそれほど利益を上げられませんでしたが、今回の経験を次回の暴落時の糧にしようと思います。

2018-2結果 


2018-1-2結果 

1月からこれまでの私のStrの傾向は以下の通りです。
順張り 〇
押し目 ×
逆張り △
暴落  ◎
空売り 〇

とくに押し目が反発しない感じが強かったです。それで、日次ベースで▲127万のDDとなりました。昨年末から押し目が調子よかったので、ダブル、トリプル、最高7まで重複仕掛けをしたので、それが裏目に出ました。そのことを踏まえてStr構成を変更しました。

来月からはできるだけDDを小さくうねりの少ない資産曲線にしていきたいと思います。
といっても、昨年はMAXDD▲400万以上喰らっているので、今回の▲127万はそれほど大きなDDでもないですけどね。

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トレード記録方法(1)

2月 第18日 
本日確定損益 16万円
当月確定損益 89万円

今日の新興は寄り天だったですね。私は順張りは苦戦しましたが、空売りで利益をあげました。寄り天の時の順張りはダダ下がりでイライラしますが、空売りのダダ下がりは本当に心地よいものです。

さて、昨日トレード結果の転記ミスについて記事にしたので、今日は私のトレード記録法を書いてみます。

シグナルはすべてイザナミから貼り付けているので簡単に記録できています。他の検証ソフトは知りませんが、ここが、シグナルをCSVコピーできるイザナミの強みかなと思います。これを手入力していたら、継続的に記録することは私の場合無理です。

以前裁量時代にもトレード記録は付けていたんですが、どうしても大負け日に手入力ができなくなるんですね。それで今は本当に機械的に記録が取れて助かっています。

それでトレード記録はエクセルの2つのファイルでやってます。

① セットアップ. xlsm
イザナミからシグナルを貼り付けて、仕掛け判断、および、仕掛け、手仕舞いを記録するシート

② トレード記録. xlsm
その結果を転記し、分析するシート

結構文章が長くなるので、今日は①のみを説明し、明後日②を記事にします。
画像をみればわかりますが①はシート構成は洗練されていません。これは数年かけて私専用にカスタマイズしたもので、私だけが熟知した構成になっているからです。

セットアップシート

■セットアップ. xlsmの構成
『貼り付け』
イザナミのシグナルを貼り付けます。Strごとに色分けしており、上部の色分けされたセルを選択し、貼り付けボタンをクリックします。
① 各行にStr番号が記入され色分
② 証券コードに対応した楽天RSS計算式のセット。

を行っています。シグナルは、直接貼り付けずに、他のシートに貼り付け、必要部分をループを使って各セルに転記しています。

『代金転写』
前日売買代金を転記後、利益や利益率、経費、トリガー到達率、仕掛け判定など、仕掛けに必要な計算式を各セルに配置しています。

『株数設定』
各ストラテジの仕掛け金額と単元株をを照合し最適株数を計算しています。イザナミのシグナルの株数は前日終値をもとに計算されますが、私は当日仕掛け時点で株数を計算しています。

『色付け』
いろいろな色のボタンを押すことでアクティブセルが色付けされます。これで仕掛けミスのないようにチェックしています。

『書き出し』
HyperSBIに銘柄をインポートできるCSVファイルを生成します。これで、今日の仕掛け銘柄がHyperSBIの登録画面に一括表示できます。5分チャートの一括表示はやはり、HyperSBIが一番見やすいように思います。

『明日・日付』
仕掛け日が入力されます。

『KABUCOM』
以前記事にしましたが≪記事はこちら≫、このボタンで、Kabuステーションのリマインダーにトリガー値をインポートできるようにしています。

『追加転機』
単発裁量取引をするときに、このボタンで、仕掛け銘柄の楽天RSSを配置しています。

『予備』
予備と書いているところは、各Strに必要な数値が入ります。例えば、逆指値Strの場合には、スリッページの計算式が入っており、トレード記録に転記されます。

『経費』
経費は手数料と金利を合計したものが自動計算されます。ただ、微妙に実際と違ってくるので、翌日証券会社の取引履歴と照合しています。

明日は、2月の結果を記事にするので、トレード記録シートについては3月1日に記事にします。

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転記ミス

2月 第17日 
本日確定損益 17万円
当月確定損益 72万円

収支がおかしいなと思って1月からすべてのトレード結果を点検していたら、転記ミスや重複転記などが見つかったので訂正します。

私はトレード記録は仕掛け日で記録しているので、月末持越し分がある場合、ブログでの確定損益と月末に公表するトレード結果とは違ってきます。
今後は証券会社の履歴と照合することで、1円の誤差もないようにしていきます。

1月 1,180,631円
2月  723,243円

今月の暴落Strでは利益を出していますが、1月25日から始まる、主に押し目系Strで▲127万のDDを喰らっています。これは、杉村倉庫での損失、重複仕掛けでのやられ、決算の悪材料銘柄などが重なったのが原因です。

それで、Str構成を変えて、大きく利益を上げるより、損失を少なくするようにダブり銘柄の多かった押し目系1Strを運用停止し、代わって順張りを1つ追加しました。できるだけ空売り、順張り、逆張り、押し目を、バランスよく配置して大きなDDが出ないようにしていきたいと思います。


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閑散ですね

2月 第16日 
本日確定損益 ▲5万円
当月確定損益 21万円

今日は仕掛けが2つで2敗でした。暴落以降逆張りはもとより、押し目も空売りもシグナルが激減しています。私のStr的には閑散相場です。

2月もあと3日ですね。しかし、今の相場をみていると大きく勝てそうな雰囲気ではないので、期待せずにシステムに従うのみです。


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ひまな1日

2月 第15日 
本日確定損益 2万円
当月確定損益 26万円

今日も動きのないひまな1日でした。ボラがなくなっているので仕掛け銘柄も減ってきています。

それで今日は月額500円で契約しているdtvで、デカプリオ主演の『ウルフ・オブ・ウォールストリート』を見ていました。

この映画は、実話で若きウォールストリート証券マンのハチャメチャ人生を映画化したものすが、全編3時間にも関わらずまったく飽きないというか、すごく面白かったです。
やはりアメリカのバイタリティーを感じますね。


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1tick喰い

2月 第14日 
本日確定損益 6万円
当月確定損益 24万円

私のパソコンメールは以前、株やFXのスパムメールがたくさん来ていたのですが、最近は仮想通貨のスパムばっかりです。やはり今年も盛り上がってますね。私はICO購入放置戦略です。

こまめに売買することはしません。過去データがないのでシストレできないのと、そもそも価格形成に裏付けがないので、税制、法制、突発事故、海外事情、主要パーソンの発言などでどうなるかわからないし、私も経験した取引所の信頼性など、まだまだですね。特に確定申告が必要なのと、税制がひどすぎます。

秋蔵さんも書いてありましたが、ザイフがドジって2200兆り人が出たりしています。7人がビットコインを0円で購入し、6人とは話がついているようですが、1人とはまだのようです。証券会社だったらとんでもない話ですよね。

ところで今日は仕掛け銘柄のラクオリアの売り方、買い方の攻防を見ていましたが、上げては押し、押しては上げるの展開で出来高も大きく、飽きることがなく面白かったです。

寄り付き直後にかなり大きな板があって、ここを突破すればブレイクするだろうけど、跳ね返されるだろうなと思っていたのですが、株価は板の厚いほうに動く。のセオリー通り大口がパクっと1tick喰いしました。

私は早い段階で利確したので、利益は伸ばせませんでしたが、システム通りなのでこれで良しです。このシステム以上に利益を上げたいというのは欲で、いつも髭の突端で利確したいと言っているのと同じです。

ただ、私がシストレでもかなりの確率で成功できると思っている裁量ポイントは、急騰空売りの寄り付き直後の急落での利確です。ここはシステムにしたがっていません。

ところで、この相場心理、上げたら含み益が減るのを恐れ、下げたら、戻すんじゃないかと期待し、利確してその後上げたら、なんでもっとホールドしなかったんだと悔み、損切りしてもっと下げたら、自分の判断は正しかったと満足する。このような心理がほとんどの投資家を5年後には退場に追いやる。

私がいつも参考にしている照沼佳夫氏のブログにこのあたりの心理を、『儲けたい、損したくない』≪こちら≫というタイトルで記事にしてあります。示唆に富んだ素晴らしい内容なのでリンクを張らせていただきました。

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特に何も無し

2月 第13日 
本日確定損益 1万円
当月確定損益 18万円

逆張り、押し目系のシグナルもなく、保有銘柄も減ってきました。そしてボラのないまったりした1日でした。


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暴落タワー

2月 第12日 
本日確定損益 26万円
当月確定損益 17万円

今日はラクオリアがリバってくれて、大きな含み損から一転利確となりました。そしてポジションもかなり減って、終わってしまえばここ数日の暴落は何だったんだろうといった感じですね。
まさに台風一過澄みきった青空といった感じでしょうか。

さて、よく世界タワーランキングなどがシルエット表示されます。それで今回暴落前後5日間の暴落タワーを作ってみました。25日乖離▲25以下、5日乖離▲10%以下のの銘柄数です。

わかりやすいようにメートル表示しましたが、リーマン時が1557mなのに、今回は33mです。33mは10階建てマンション程度にしかすぎません。

これで右往左往していたらこれからも来る暴落に対処できませんね。そして今年は北朝鮮リスクもあるので、もう1~2回は来るでしょう。

暴落タワー - コピー 

今回の暴落を機に再度暴落検証をしました。それで以前『97秒が0.1秒に』≪記事はこちら≫というイザナミで暴落時の検証を簡素化する記事を書いたのですが、これを少し改良しました。

前回の記事では、暴落数が30の場合というように可変不可でしたが、以下のようにすると暴落数を任意に設定して検証ができます。例えば、暴落数が10以上の時、50以上の時、100以上の時、など自由です。その方法ですが、

前回の記事では暴落数30以下のデータを削除しましたが、今回の方法はデータは一切削除せず、そのまま使います。そうすると、条件パレット設定時に、暴落数を任意に指定して検証できるようになります。

以前なんで、こんな簡単なことがわからなかったんでしょうね。やはりイザナミも使い込んでくると上達するものです。


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システムを信じる力

2月 第11日 
本日確定損益 13万円
当月確定損益 ▲9万円

昨日外出で仕掛けれなかった銘柄は今日軒並み上昇しており、かなり機会損失となりました。ここずうっとこういうケースの場合機会利益になりません。
今日からはシステム通り仕掛けていきます。過去検証的にはシステム通り仕掛けていけば、来週以降利益が乗って月末プラスで終われるはずなんですが、どうでしょうか。

さて、私が毎日見ているシストレブログがありまして、この方はイザナミを使ってあります。
そして、毎日仕掛け銘柄と、その損益を公開してあります。ブログランキングには登録されていないのでアクセスは少ないかもしれません。

また了解をとっていないのでブログ名は差し控えます。運用資金は年初1000万と書かれています。

その方の銘柄を見ていると私の仕掛け銘柄と結構ダブルところもあり、いつも興味深く見させて頂いています。

そして今回2月6日の暴落日、私もかなり仕掛けたのですが、その方のブログを見て唖然としました。

ブログ記事では2月6日、1日で▲55万の負け、それで2月の負けが▲47万になっていました。加えて保有銘柄も15ポジです。

そして暴落突入。その方はその日に追加で48銘柄仕掛けられています。合計63ポジ。資金MAXと書いてあり増担保銘柄もあるので、ほぼ信用枠を使い切ってのフルポジでしょう。

そしてその方の現時点での2月利益

'*★. o○*:;≪ 159万 ≫;:*○o.☆*'゜

昨日の記事にも書きましたが、暴落時はいかにシステムを信じ、運用停止基準を決め、システムに忠実に従えるか、ということだと思います。

暴落時、1日で▲55万負けて、追加で48ポジ仕掛ける。

なかなかできることではありません。これはいくら文章で説明しても、そのようなときの対処法の教材があったとしても、それらは役には立ちません。体験がすべてです。

そして、その方のシステムを信じる力と、勇気にいたく感じ入りましたので、今回の記事を書かせていただきました。


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含み損縮小

2月 第10日 
本日確定損益 ▲14万円
当月確定損益 ▲36万円

今日も負けましたが、含み損を50万ほど戻したので、気分的には勝った印象です。特に昨日仕掛けた7銘柄は全勝でした。

今日もまだ暴落判定が出ていて多数シグナルが出ているんですが、外出で仕掛けができていません。これが明日以降、吉とでるか凶とでるのか。

過去検証結果では、このような暴落時に大きな損失を出しても、それと同じくらいの日数で戻しています。ただ、それはすべてのシグナルに仕掛けることが前提です。しかし、そこに、資金管理とメンタルがかかわるので、非常に逆張り暴落時の運用は難しいです。

昨日は、含み損がガクン、ガクン、と増えていき、どこで止まるんだ、とさすがに恐怖心がわいてきました。その心理状態で追加のシグナルを発注しないといけません。

今日リバったからよかったものの、昨日仕掛けるときには、相場が反転しなければ含み損▲150万くらいは覚悟していました。

やはり最終的には過去検証を信じ、システム運用停止金額を決めていかにシステムに従うかです。

といってもまだこの暴落で私自身利益を出していないので偉そうなことは言えませんけど。


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