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2018年6月トレード結果

みなさまお久しぶりです。6営業日ぶりに昨日からトレードを再開しました。以下が6月のトレード結果です。

2018-6トレード結果 

4月、6月とマイナスになりましたが、これは押し目、逆張りの底抜けと、重複仕掛けでDDが膨らんだことが原因です。このあたりをどうしようかとずっと考えていました。

私はもともとデイトレが好きでしたが、2017年以降、日足ベースで作られたデイトレ買いStrは、相場にフィットしなくなり運用を止めていました。

日足ベースでデイトレ買い戦略を考えると、どうしても逆指値などを考えますが、これは今の地合いではJCになることが多く、私は全く運用する気にはなりません。

それでどうしてもスイングに走りがちですが、今回休みの期間を利用してザラバ監視と、以前から温めていたデイトレ買い順張りシステムを作ってみました。

これはイザナミは使いませんが、きっちりとルール化されており、シストレになります。
目視と、楽天RSS双方で監視し、シグナルが出たら、エクセルシート上でボタンをクリックし、ライブスターのIFDO注文マクロを発動させます。

発注マクロを作らないと手動ではミスが出てきます。それにダマシが多いので時間当たりtick数も取り入れています。

さて、ここ10日ほどデモトレで数値を取っていますが、デイトレとしては、かなり期待値が高いです。

しかし、期待値が高いということは、実トレでは心理的ハードルが高いことを意味します。
ある程度信頼感が出てきたので、昨日初めて資金をいれてトレードしましたが・・・、

デモトレとは全く感覚が違います。わかっていても、頭で考えだして、仕掛けができないことしばしばです。このStrが本当にエッジがあるのなら短期間で資金が増やせますが、その逆もあるわけで諸刃の剣です。

ただ言えるのは、デイトレなので当然出来高大でボラのある所にしかけるので、私の性格にマッチしておりザラバ監視が楽しいです。

このStrが本当に機能するのなら、Str全体としてスイングと補完してDDが抑えられるのではないかと密かに期待しています。

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ブログ不定期更新とします。

6月 第13日 
本日損益 ▲25万円
当月損益 ▲12万円

トレードをしばらく休止することにしました。それに伴い、ブログも不定期更新とします。

今回は月次DDでいえば12万位で大したことありませんが、2月以降どうも相場の動きが不安定で、シストレが難しいと感じています。NYダウもこれまでにない不安定な動きをしています。そして2012年より上げてきたアベノミクス相場ですが、いつかは終焉を迎えます。そして、そろそろかなと見ています。

私のStrは2014年からの検証であり、また新興指数に引っ張られる傾向にあります。なので新興が下がった時はガツンと持っていかれます。過去検証の延長線上にこれからの利益があるのか、と思うようになりました。

今日新興はかなり下げたので、明日はリバウンドするでしょう。しかし、これからも一旦上げては、今回のような下げを何度か繰り返すと思います。そのたびにコツコツ積み上げた利益を一気に吐き出すことが予想されます。

シストレに『休むも相場』という概念はありませんが、勝ちにくいときはトレードしない、という選択肢もあります。
これから毎日ブログ更新はしませんがご了承ください。


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13万から出直します。

6月 第12日 
本日損益 ▲23万円
当月損益 13万円

今日は大阪北部を震源とする地震で指数がかなり下げました。私の姉が関西方面に住んでおり電話で聞いたらかなりひどい揺れだったようです。関西方面にお住まいの方お見舞い申し上げます。

さて、指数がくしゃみすると、Strは風邪をひき、指数が風邪をひくと、Strは肺炎を起こす。特にマザーズがくしゃみをすると、即肺炎を起こすくらいの感じです。それにしても私の銘柄は特に下げがきつかったです。

地震が原因とはいえ、投資に絶対はなく、トレード中には何事も起こりうる。わかってはいても、このことを強く再認識させられた日でした。

それに今日はかなりの新規仕掛けでポジも膨らんでいます。
4月は月中まで順調だったのが、その後崩れてガタガタになった時の記憶がよみがえります。
また13万から出直します。


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売買代金考

6月 第11日 
本日損益 9万円
当月損益 36万円

今日は、やまねメディカル等の押し目が反発し利確となりました。また、兵機海運の空売りで利益になりました。兵機海運はS高近くまで行きましたが、昨日書いたように、高値達成感からその後下げていきました。2時過ぎの下げ切ったところで、今日は裁量利確しました。いつも空売りを見ていると、『ココ!』、という感みたいなものが養われます。

さて、人間は、一方向だけの情報が多いと、そちら方向にバイアスがかかってきます。それで私はできるだけ発想はニュートラルにと、いつも逆ならどうなの?と考えるようにしています。

そこで売買代金は大きいほうがいいのか?ということになりますが、
一般的に売買代金は大きいほうが安定感があり、逆指値のスリッページも小さく、良いように思われがちです。

確かにデイトレや1泊2日型の短期売買では売買代金が大きくないとボラがないので期待値が得にくい傾向があります。しかし、逆に考えれば、保有期間が長ければ売買代金は小さくてもいいんじゃないの?となります。

株価が上がるとき、ボリンジャーバンド的には、スクイーズからエクスパンションに移行します。このスクイーズ状態の時は値幅が小さく、売買代金も小さくなっているときです。タカ&トシから『欧米か!』と突っ込まれそうなので、日本語にします。

大きく動く前は株価は収斂しています。そして何かをきっかけに拡散します。それでは大きく動く可能性のある銘柄はどのような銘柄なのか?

それは、以前大きく動き、その後鳴りを潜めている銘柄です。ただし、今動いていないので、明日動く可能性は少ない。それである程度の日数をかけて網を張る必要があります。この原理を利用すれば、売買代金は小さくても良いということになります。

イザナミでは基本設定で売買代金は〇〇万以上となっていますが、仕掛け条件で、〇日平均〇〇万以下という設定もできます。この設定だと株価が収斂しています。そして、どこかの段階で一時的な上昇(上髭も含め)があれば、利確位置に達します。そして、もう一つの利点は他のStrにはない銘柄を拾うことができるということです。


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大出来銘柄

6月 第10日 
本日損益 1万円
当月損益 27万円

今日押し目逆張り銘柄は前場10時位まではかなり含み益があったんですが、その後失速し引けまで一貫して下げていきました。

一方曙ブレーキに空売りかけていましたが、こちらは利益が出ました。曙は今日700億の大出来で、1tickの板の厚さも1憶円位あって、また大口も1億くらいぱくぱく喰っていました。後場から急騰しS高をうかがう勢いでしたが、2時半から下げていきました。空売りをしているといつも見る風景です。

急騰銘柄は2時以降に長陽線が出て一気にS高に張り付く場合と、一旦ブレイクした後に高値達成ということでだだ下がりするケースがあります。どちらにしても、いつも売買代金の少ない逆張りや押し目銘柄の動かない板を見ていると大出来銘柄の動きは見ていてスカッとします。

6月も月半ばでなかなか利益が積みあがりませんが、今月はほぼシステム通りの執行になっており、月末まで淡々とこのペースを維持していきます。


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動き無し

6月 第9日 
本日損益 0万円
当月損益 26万円

今日は新規0、手仕舞い0、持越し3で動き無し。
秋蔵さんがパソコン壊れてブログ更新が止まっているようですけど、無事に復旧されることを祈っています。

さて、今日は何も書くことが無いので、ちょっとおもしろい画像を。
この画像は現在運用している制度空売り、その中でもかなり急騰した銘柄に仕掛けるタイプのデイトレ空売りStrの検証結果です。資産曲線を見るとほぼ一直線でエッジは保たれてるようにも見えますが、年次別トレード数が2018は急減しています。

もう半年になろうかとしているのに、たったの13件、こういう結果を見ていると、空売りはシグナルが減ってきて稼ぎにくいボラの無い地合いになっているんだなと思います。もちろん、Strを弄ることはしません。

空売り年度別 

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重複仕掛け

6月 第8日 
本日損益 22万円
当月損益 26万円

今日は2日連続の重複銘柄4ポジが見事に反発し全て利確できました。この4ポジは、押し目逆張り系の2つのStrです。Str間ではできるだけシグナルが被らないようにしているのですが、たまにこのようなことが起こります。

重複仕掛けは、もちろんシステム通りに仕掛けますが、もし反発せずに底抜けしたらあっという間に損失が拡大します。

実トレードでは、今年1月末から2月の初めにかけて、杉村倉庫が連日複数仕掛けとなり、合計9トレードで45万の損失となりました。こういう過去の体験が微妙に仕掛けに影響してくるので、注意が必要です。

まず、最大損失が出たとしてその損失を覚悟しておくこと。

もう一つは過去の検証結果を見て、重複仕掛けが実際にどのような結果になっているかを確認しておくこと。そうすることで、重複銘柄であっても、悪いケースばかりじゃないし、逆に爆益になっている場合もあるということが確認できます。

究極の考え方は、それぞれが独立した1銘柄、1トレードであって、他との関連性は一切ないと思うこと。

とにかく損をしたくない、DDは嫌だ、重複仕掛けは怖い、という思いが強いとシストレが乱れてきます。

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ヨッシャ!

6月 第7日 
本日損益 18万円
当月損益 4万円

月初からづ~っとマイナスで一時は▲39万まで沈んでいたんですが、7日ぶりにやっと海面に浮上しました!!
何度か書きましたが、今のStr構成の検証結果は過去60ケ月、月次無敗です。この検証結果を心のよりどころにしています。そしていかにStr結果と、実トレード結果を一致させていくか、それができればおのずと結果はついてくる。

なぁんて、えらそうに書きましたが、やはりシストレでは、森を見て木を見ずです。個々のトレードに感情を移入しないこと。そして、大負けした銘柄があっても、過去検証でどのレベルの負けなのか?そういう風に確認すると、たまにこんな大負けもあるよなぁ~、と納得できます。そして大負けの銘柄はあっても、全体的に期待値はしっかりとれている。

大切なのは、なぜ自分のStrが利益が出ているのか?この視点は絶対に大切です。
この視点の無い、Strは早晩資産曲線が垂れてきます。基本的に長い相場の歴史の中で、今でも酒田五法が使えているということは、江戸時代から今まで人間心理がそれほど変わってないということです。

相場はずっと下がり続けることもないし、上がり続けることもない。みんな、安く買って高く売ろう(高く空売って、安く買い戻そう)と思っている。だから、上げ過ぎたら下がるし、下げ過ぎたら上がってくる。逆指値で高値ブレイクを狙っていくのも、そのポイントが将来の株価位置から見て安い、おいしいポイントと思っているから仕掛けがはいる。

そんなストーリーがStrの中にあるのかな、と思っています。そして、検証結果のチャートをよく見ること。昇順、降順に並べ替えてチャートの形状を見ていくこと。なぜ利益が出るのかを言葉で行ってみることが大切だと思っています。


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変化なし

6月 第6日 
本日損益 0万円
当月損益 ▲14万円

今日はポジが少なく、場の動きも緩慢で変化のない1日でした。現在当日確定損益と含み損益を表示しているので、▲14万が現時点での負けです。今月はシステム通り執行しているので、この調子でやっていきます。

と、ここで終わるつもりでしたがあまりにも短文で面白くないので、来週からやることを書いてみます。

今日メジャーSQ日でしたが、来週から日経オプションをやっていきます。2017年が暴落の無い1年で、今年は2月に暴落がありました。そしてこれから先、今までのようにずっと上昇トレンドが続くとは思えないし、低額の保険料(プレミアム)を払うことで暴落時のヘッジになります。基本デイトレ空売りは、買いポジとのヘッジにはなりません。

こちらも基本ルールはいくつかありますが、ルールをしっかり守ってやっていこうと思います。ただし、このブログではその損益は付けません。たまに記事も書いてみようかなと思います。


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新興リバる

6月 第5日 
本日損益 24万円
当月損益 ▲14万円

マザーズが反転しました。4月に付けた直近安値1082ポイントを下回るとやばいな、と思っていましたが、やはり、その下髭のポイントが意識されたようです。見事にリバウンドしました。といっても、中陽線くらいの勢いなので、まだ予断を許しませんが。

昨日時限手仕舞いした銘柄も今日はことごとく上げており、ちょっともったいない気がしますが、半分は持ち越したのでその部分で利益になりました。逆に昨日恐怖心から裁量で全ポジション手仕舞いなんかやっていたら、みすみすリバを取りこぼすことになります。

やはりシストレはルールに従って淡々と執行するのが基本中の基本です。DDが膨らんできても、過去検証結果から、大数の法則という見えざる手が、揺り戻しを行ってくれます。


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