ドローダウンと資金管理

皆様もお気づきのことと思いますが、私のストラテジは浮き沈みの大きい凸凹ストラテジです。通常の感覚では怖くて運用できません。そこで私がどのように資金管理とドローダウンを考えているのかを書いてみます。あくまでも私流です。

まず、検証結果より平成13年からのドローダウンと、直近1年のドローダウンを計算します。私は、イザナミ検証結果をストラテジごとにエクセルに貼付け、そのデータを合体させて日毎集計しシストレ指標を作っています。

このような操作は面倒だと続きませんのでとにかく、ワンクリックで集計できるようにしています。改良に改良を重ね1年くらいかかりました。いまだに改良していますけどね。
以下がその指標部分の画像です。

資金管理 

まず私のDD定義はトレード毎のDDではなく日毎DDを使っています。その理由は、私は全トレードの約80%がデイトレであり、1日の全トレードを一つの銘柄とみなしているからです。

画像からわかるように、平成13年からのDDと直近1年のDDの平均を取ります。
(1,261,800+1,656,600)÷2=146万
このDDの1.5倍、218万を将来予想されるDDとみなします。
但し、218万のDDは税金分を考慮すると、資金ベースでは218万×0.8=174万のDDとなります。

私の現在の運用資金は約800万で私が許容するDD限度は資金の25%、200万です。
資金が600万になったら運用停止です。
この基準からすると、DD許容量200万に対し、みなしDDは174万ですので、もう少し仕掛け金額を増やしても良いことになります。

これまでの失敗としては3月末にDDに耐えきれなくなって意気消沈し、仕掛け金額を半分に減らしたことです。その直後にドローアップになって利益を取りこぼしました。このような一貫性の無さがいけないのです。

資金が増えて来たら、この比率で仕掛け金額を決定していきます。
最後に、今回の内容は、システム通りに実運用できたとしての話です。実はここが一番難しいところなのですが。

ポチしていただくとありがたいです。

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コメント

No title

キー坊さんはじめまして、くーまんと申します。
私もイザナミでシステムトレードを行っておりましていつもブログを楽しく拝見させていただいております。

記事の中でトレードの80%がデイトレードと書かれておりましたが、イザナミで検証したものということであれば寄りもしくは場中指値仕掛けの引け決済という様なストラテジーという事でよろしいのでしょうか?

  • 2016/04/25 (Mon) 05:54
  • くーまん #-
  • URL
No title

くーまんさん はじめまして

私のストラテジはほぼ寄り引けです。逆差値はつかっていません。
以前は逆差しを使っていましたが、スリッページで最高17%を食らったことや、ダマシが多くまた、性格的にあまり好きになれないということで、逆差値戦略はやめました。
しかし、最近の相場をみていると逆差値戦略もありではないかと思われる節もあります。現在研究中です。

  • 2016/04/25 (Mon) 06:11
  • キー坊 #-
  • URL
No title

キー坊さん、返信ありがとうございます。

ほぼ寄り引けのストラテジーメインでここまでのシステムが作れるものなんですね!
まだまだ自分の知らない期待値があるということですよね、精進します。。

  • 2016/04/25 (Mon) 06:42
  • くーまん #-
  • URL

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