最適な仕掛け金額

本日21銘柄仕掛け 確定損失18万 当月確定損失21万
今日はシステム通りの負けですから、悔いはありません。昨日のようなルール違反の負けはいやな負けです。負け方にも良い負けと悪い負けがあります。

ところで最近まで最適1銘柄仕掛け金額を100万単位でやっていましたが、現在は70万に落としています。最適1銘柄投下資金は運用者の

① 資金量
② 運用ストラテジの過去最大DD
③ 一日平均仕掛け金額の資金量に対する割合(レバレッジ)
④ 実運用で感じるストラテジの信頼感
⑤ 運用者の性格
⑥ 資金の性格(余剰資金等)
⑦ 他の収入源の有無

などが微妙にかかわってきて、その方のしっくりくる金額があると思います。

仕掛け金額が多すぎると、お祈りトレードになります。少なすぎると結果が物足りません。100万で運用していた時は負けたときのブレが大きく少し違和感がありました。現在の70万単位は私にとってストレス無く最もしっくりくる金額です。

今年の1~5月は仕掛け単位を100万~150万、レバレッジも最高2.5倍ほど仕掛けていましたが、過度のリスクを取った取引をすると、メンタル的に誤判断の原因となります。誤判断とは、仕掛け躊躇、株数調整、執行ミスなどです。

私は今年3月の過剰リスクによる誤判断でマイナスになった以外は、昨年10月の運用以来、月単位で7勝1敗です。3月もシステム検証上はプラスでした。この3月以外全てプラスで終えたということが、私の気持ちのよりどころです。ルール通りにやっていれば月間を通してそんなに負けることはない。というストラテジに対する安心感です。

また、この70万単位でおこなったイザナミ検証による2013年からの運用結果は、
トレード単位で勝率58%、日単位70%、週単位86%、月単位100%です。特に2013年が他の年より良かったということもありません。

また直近1年の税引き後最大DDは64万、税引き後過去最大DDは128万です。今運用資金が900万ですから、最大DDも15%以内です。このような過去検証データをしっかり頭に入れておくと個々の勝ち負けにこだわらずトレードを安心して行えると思います。

私のストラテジでは日単位勝率70%ですから3割は必ず負けの日がきます。ですから『今日は負けの日』として認めること、つまり今日の負けは統計上必然的に現れた負けだということです。

今日は文章を簡潔にしたために、いささかハナタカに聞こえたかもしれません。お許し下さい。


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