タローさんへの返答(長文)

本日確定利益12万 本日で6日連勝となりました。さすがに出来すぎ!月間利益207万です。

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タローさんから、以下の質問を頂きましたので長文になりますがご返答いたします。

『キー坊さんはわざとシストレのリスク大きめにとっているように見えるのですが日々安心できる秘訣は何ですか?』

私の考えを以下の7つにまとめました。

① 余剰資金で始めた。
私は現在のやり方を始めるときは300万からスタートしましたが、この資金は全くの余剰資金です。全額なくなってもよいということで始めました。そのような資金であれば安心できます。
危険なのは貯金を全額下ろして始めることや、借金して始めることです。
このように余裕の無い資金で始めると、恐怖心や強い願望から人間の本能が前面に出てきます。人間の本能が前面に出ると判断がブレまくります。そしてトレードは負けます。
この心理はウィキペディアの『プロスペクト理論』で確認してください。
このように、その資金の性格が重要になります。

② 検証、研究に没頭した。(特にボラの大きな日足の研究)
検証や研究に多くの時間を使いました。
京セラ創始者の稲盛和夫氏の本を昔はよく読んでいましたが、その中に、『誰にも負けない努力』と『昨日より今日、今日より明日と一歩でも前進する』という言葉があります。この言葉が好きでそのような気持ちでストラテジの検証、研究をしてきました。(検証はイザナミで、研究はエクセルや書籍で)
その質と量が不安を乗り越える源泉となります。

③ フォワードで運用経験を積んだ。

イザナミ検証と実トレードは全く違います。イザナミ検証で期待値もあり、DDも小さく、これで行けると思うストラテジでも実トレードを行っていくと、危険な体験もしますし、ミスも犯します。
これは、スポーツ選手が十分な練習量をこなして実際に試合に出ても、その雰囲気に呑まれて実力を出せなかったというものに相通じます。
しかし、運用の回数を重ねるごとに利益を上げることが実感できるようになると、ストラテジに対する信頼感が出てきます。この信頼感が安心へとつながります。

④ 検証結果を目視確認する。
私は自身で作ったストラテジ解析シートで現在運用している7ストラテジを合体させています。それで過去の検証結果を目で追っています。
負けが続くこともあるし、大きな勝ちトレードが出てくることもあります。これを徹底的に見ていくと、DDの出具合や、連勝時の爆発力などがわかります。
それに、ストラテジ解析シートにある、日計や週計で勝率、損益、DD、必要資金など確認していきます。
このようなことをやっていくと、実トレードで得た信頼感と、検証上の結果との信頼感が相乗効果を及ぼし大きな自信になってきます。この自信が安心感につながります。
そしてランダムなトレードを確率の世界で見ていけるようになります。

⑤ 負けを許容している。
損はしたくない、儲けることしか考えていない、となると不安が増幅します。
私は大きく負けることを許容しています。
そして負けた日は、統計上、当然に現れた負けと思っています。
それで『今日は負けの日』と言って終わります。

⑥ 運用停止基準を設けている。
私は口座残高ベースでDDが20%になったら運用を止め、クールダウンすることにしています。そしてこのDD20%ラインは過去の検証結果からみてそう簡単には割り込まないのではないかと思っています。もし割り込んだら運用を停止するだけです。
このようなラインを決めていると安心してトレードを続けることができます。

⑦ 出来るだけ初月からプラスにもっていく。

300万で運用開始したとして、それが初月から50万のDDを喰らえば、元に戻すのに時間がかかります。そしてそのDD期間はストラテジを疑ってきますし、もやもやした精神状態になります。これだと、シグナル通りに執行できなくなったり、執行ミスの原因になります。これではシストレはガタガタです。ですから初月からスタートダッシュで勝ちを取りに行くことが大切です。

最後に一言
以上7項目を書いてきましたが、シストレである以上前提条件としていかに優れたストラテジを開発運用するかにかかっています。これがないと、上記7項目は何の意味もありません。
そしてこの開発が一番難しいところです。私は市販ストラテジは使っていませんが、自主開発のために膨大な時間を要しました。その時間を換算したら市販ストラテジの金額の比ではありません。
ストラテジが作れないのであれば、優良な市販ストラテジを購入し、少しずつでも成功体験を積むことも一つの方法かと思います。ですから、最初は期待値が低くても勝率が高く勝ち癖がつくストラテジを運用したほうがベターだと思います。
これは、タローさんにではなく、まだシストレを始めて間もない方への一言になります。


ポチしていただくとありがたいです。

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コメント

No title

以前から興味深く拝見させて頂いてます。
検証しつくして高いレベルで成果を出されていてすばらしいですね(^^)
私もシステム派(シス達使ってます)で昨年は検証に1000時間以上費やしました・笑
イザナミは使ってませんが、使ってみたいと思ってまして、イザナミユーザーはレベルの高いユーザが多く幾つかイザナミブログを興味を持ってみているところです。
今日の返答も丁寧ですばらしいですね。そういえば、損の呪文の記事を見た時はヤバイ人かと思いましたが・笑

では今後ともよろしくお願いします。

P.S ブログをリンク(ブックマーク)させて頂きました。(私もブログ書いてます。)
今後も内容を楽しみにしております。


  • 2016/06/21 (Tue) 16:56
  • 夢幻 #-
  • URL
No title

夢幻さん はじめまして

お褒めいただきありがとうございます。
昨年1000時間の検証ですか。すごいですね。私も時間はわかりませんが、かなりやっています。真夜中でも目が覚めてひらめくものがあったらすぐに検証します。
お互いに頑張っていきましょう。よろしくお願い致します。

夢幻さんのリンクを張らせていただきました。相互リンクしていただくとありがたいです。

  • 2016/06/21 (Tue) 17:43
  • キー坊 #-
  • URL
No title

タローです。キー坊さん、こんなに丁寧にご返信いただけるとは、感謝感激ですv-409
こんな質問をさせて頂いたのは私自身大きめのリスクをとっているからです。
イザナミ→岡三RSSで自動発注していて、資金が拘束されないので、資金以上に数多くのストラテジーを走らせることができてしまいます。今年は少し控えめにしているのですがそれでも心穏やかでない日もありお聞きしたしだいです。
じっくり熟読します!ありがとうございました。

  • 2016/06/21 (Tue) 21:57
  • タロー #-
  • URL
No title

岡三RSSの自動発注ですか。私は経験ありませんが、プログラミングをして自動発注は興味ある分野ですね。

私は、マネックス証券のトレードステーションの口座開設をしました。これからは、イージーランゲージを習得して分足レベルのストラテジを開発したいと思っています。
これからも情報交換お願いいたします。

  • 2016/06/21 (Tue) 22:25
  • キー坊 #-
  • URL
No title

マネックスのトレードステーション、私も興味あります。日本株の分足が無料で取れる?かもでイザナミの日足トレードの利確損切のチェックにも活かせそうですね。
マネックスを一旦解約しないと申し込めないみたいなので躊躇してました。

今後ともよろしくお願いします。

  • 2016/06/21 (Tue) 22:46
  • タロー #-
  • URL
No title

タローさんへ

トレードステーションはまだ触っていませんが、動画セミナーでは確か分足は2008年以降のものが取れると言っていたように記憶しています。
但し、イザナミのように複数銘柄の検証はできないようです。そこがネックです。

現物触れてある程度使い慣れたら記事にしようと思っています。この件はしろすけさんから教わったのでしろすけさんに感謝しています。

  • 2016/06/21 (Tue) 23:32
  • キー坊 #-
  • URL
No title

キー坊さん返信ありがとうございます。
またリンクありがとうございます。私のブログからキー坊さんのブログへはリンク設定済みで私のブログの右側のブックマーク欄に表示されてますがこれで相互リンクできてますでしょうか??(実は相互リンクというものが良く分かってなかったりします(^^;))

ではでは失礼いたします。

  • 2016/06/22 (Wed) 00:02
  • 夢幻 #-
  • URL
No title

夢幻さん おはようございます。

相互リンクできています。ありがとうございました。
プロフィール読ませていただきましたが、すごい経歴をお持ちですね。
これからもよろしくお願い致します。

  • 2016/06/22 (Wed) 07:23
  • キー坊 #-
  • URL
No title

キー坊さんおはようございます。
相互リンク確認ありがとうございます。無事出来ていたようでよかったです(^^)
経歴は”すごい経歴”というより、”かわった経歴”が正しい認識ですね(笑
個人トレーダーとしてはまだまだ勉強中の身です。

こちらこそ、これからもよろしくお願いします。

  • 2016/06/22 (Wed) 08:36
  • 夢幻 #-
  • URL
No title

キー坊様

初めまして、SSSと申します。この記事を読んで疑問に思ったので突然ですがお尋ねしたいと思います。ご回答いただけるとありがたいです。

自分は2014年の始めごろからイザナミで運用をしました。兼業トレーダーです。元本200万くらいではじめ一時1000万を超えました。その後、40%弱のDDをくらってしまい、現在運用を停止しております。高値圏の順張りで大きく儲けることができました。

自分のタイプ的にはキー坊さんと似ていると思います。兼業トレーダーなので、年間70万貯金できると考えて、200万で始めた場合、30%のDDを食らったとしても、年間貯蓄がなくなるだけだと考えてトレードしていました。行けると思ったらかなり大きく張っていたと思います。


現在は、1000万レベルの運用の精神的なきつさと、エクセルやパソコンが苦手なことに対する苦痛、損益計算などの手間、トレードの反省がうまくいかないこと(反省して、パソコンなどに保存しておくと、すぐにパソコンのデスクトップがぐちゃぐちゅあになってしまい、整理がつかなくなってしまいます)などなどを思うと、なかなか相場に復帰できないでします。


最近もう一度相場を再開しよううと思いましたが、それらの障害を考えるとなかなか手がつかず、苦しんでおります。もし、キー坊さんがトレードストップに陥ってしまった場合、まずどのよう手順を踏んで相場を再開しますか??

突然のメッセージで大変長文になってしまい申し訳ありません。ご回答いただけると大変ありがたいです。

SSS

  • 2016/06/24 (Fri) 12:44
  • SSS #H6hNXAII
  • URL
No title

SSSさん はじめまして

明日記事にさせていただきます。 しばらくお待ちください。

  • 2016/06/24 (Fri) 14:34
  • キー坊 #-
  • URL

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