シストレと裁量の狭間で

本日確定利益44万 7日連勝となり月間利益251万(税引前)となりました。

裁量の話ですが、以前記事にしました『突発性無意識仕掛け症候群』のことではありません。
今は、裁量仕掛けのトレードは一切やっていません。目の前で棒上げしている銘柄を黙ってみているは辛抱のいることですが、このトレードで一時的に大勝ちしても、回数を重ねると、トントンか負けになるのはわかりきっています。きちっとした検証無しに、だろう仕掛けには何のエッジもなくトレードの性格上トントンか負けになるからです。

今日の話はシストレ仕掛け+裁量手仕舞についてです。
私は頻繁ではありませんが裁量手仕舞をします。
これまで、裁量手仕舞、狼狽手仕舞でかなり痛い目にあってきましたので、シストレ厳守月間と称して完全にシストレに従おうとしたこともあります。しかしこれがなかなか実行できません。

これは、私のトレード対象が新興銘柄で、デイトレードを主体にしているからです。
この新興銘柄は東証一部銘柄の5日分くらいの動きを1日でやってのけます。
これまでも前場に付けた含み益100万が30分で0になったこともありました。

そこで手仕舞ルールを作って合致した時は一括、または個別に手仕舞することにしています。
基本は、4市場のトレンドを分足チャートで見ています。個別銘柄であっても、このトレンドに沿って動くことが多いからです。また、当日の値上がり、値下がり率の分布状況。5分足のチャートパターン、時間による変動性などです。

裁量手仕舞いは収益を向上させるのか否かの結論はまだ出ていません。これからの研究分野です。


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コメント

No title

私も裁量で手仕舞いしますが、難しいですよね。特に新興の買いポジションの手仕舞いは笑

判断する要素は大体同じですが、私は特にチャートパターンやテクニカル指標を重視してます。
ご存知かもしれませんが、基本的に時間軸を変えても買い売りの判定はほぼ一致するという考え方からです。(確か野川徹さんがセミナーで話してました)
なので自分のストラテジーの買い、売りのポイントは大体記憶して、5分足や1分足を日足に見立てて、自分のストラテジーに合致するようなタイミングで手仕舞いしてます。
やれれば、分足のデータで検証するのが一番でしょうけど、どのストラテジーの仕掛けかによっても変わってくるのでなかなか難しいですね・笑

自分はとりあえずそんなところです(^^;

  • 2016/06/22 (Wed) 18:26
  • 夢幻 #-
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No title

夢幻さん コメントありがとうございます。

私は基本裁量を入れても収益は改善しないと思っているのですが、心理的負担を減らすために裁量を入れています。
場を見ると裁量が入ります。場を見ずに1か月やってみよとしましたが、これもできません。暗中模索です。

  • 2016/06/22 (Wed) 19:48
  • キー坊 #-
  • URL
No title

キー坊さんは順張りが得意みたいですけどもしや大半が順張りの戦略ですか?
ちなみに自分は裁量(途中決済)をして収益が改善するケースもあると考えてますが、主に逆張りのストラテジーです。
逆張りは買いなら買値から離れて利益がのる程売り圧力が強まる傾向があるので一定の条件でイグジットは可能と思います。(順張りはより強いものが買われるといったような戦略の特性から上手く以下ないケースが多いと思います)

ちなみに昼の前後(前場引け・後場寄り)などのデータを使って検証も可能で前場の引けの状態(損益)によってはイグジットしたほうが良いケースがあります。例えば1日を前場・後場で分けると安く買って、前場で大陽線などが出るとそれが強い売り条件になったりしますね。

ちなみに自分は相場観を養うために裁量をやります。やってみて気付くことって結構ありますしね(笑

  • 2016/06/22 (Wed) 23:22
  • 夢幻 #-
  • URL
No title

夢幻さん おはようございます。

貴重な内容をお教えいただきありがとうございます。やはりトレード上級者の方の助言は内容が深いです。また、夢幻さんのブログとシルバーマンファンド木曜日は勉強させていただいております。
ところで申し訳ないのですが、私はストラテジの内容は公表しないようにしています。ただご指摘の通り逆張りは不得手です。

前場後場は私も検証しました。ネット上に公開されている前場後場データを使って、前引け、大引けでの違いなどを。私のストラテジでは前引けでの期待値は落ちました。

私も裁量仕掛けは実弾投入で気づきも多くなると思います。ただ私はブログにも何度か書きましたが、寄り付き状態を見て仕掛けを分岐しています。そのため、裁量で一番おいしい時間帯が使えません。もし使えたとしても私のレベルでは裁量でシストレ以上の期待値(1%~2%)を継続して出していくことができないのではと思っています。
それよりシストレに集中したほうが良いと思って裁量仕掛け厳禁としています。

  • 2016/06/23 (Thu) 06:26
  • キー坊 #-
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No title

キー坊さんおはようございます。シルバーマンのほうも読んで頂いたようでありがとうございます。どちらかというと初心者向けなのでキー坊さんのお役に立つかは分かりませんが(笑
ストラテジの内容については書かないほうが良いと思いますし、その点は理解しています。実運用してるのですからリスクありますし、なおさらですね。
私もストラテジーはおろか、なるべくシステムトレードというのがブログでは分からないようにしてますしね。そうすると書ける内容が少ないのが困りモノですが(笑

裁量のイグジットについては、逆張りのほうが上手くいくケースが多いと思いますが、そこまで拘る必要はないかもしれませんね。自分も逆張り戦略のみ裁量のイグジットをたまにやる程度です(さすがにここまで来たら・・・というパターンです)
裁量し掛けもほとんどやりません。
メンタル面にも影響のある部分ですし、ある程度納得のいくところまで検証してご自身で結論を出してもよいかなと思います。

ところで7連勝おめでとうございます♪
自分も5連勝でなんとか形になってきました・笑
今日明日はデカイイベントが控えてるのでどうなるかわかりませんがなんとかうまく乗り切りたいですね(^^)

  • 2016/06/23 (Thu) 07:44
  • 夢幻 #-
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