SSSさんへのご返答(長文)

SSSさんより以下のご質問をいただきましたのでご返答いたします。

========================================

自分は2014年の始めごろからイザナミで運用をしました。兼業トレーダーです。元本200万くらいではじめ一時1000万を超えました。その後、40%弱のDDをくらってしまい、現在運用を停止しております。高値圏の順張りで大きく儲けることができました。

自分はタイプ的にはキー坊さんと似ていると思います。兼業トレーダーなので、年間70万貯金できると考えて、200万で始めた場合、30%のDDを食らったとしても、年間貯蓄がなくなるだけだと考えてトレードしていました。行けると思ったらかなり大きく張っていたと思います。

現在は、1000万レベルの運用の精神的なきつさと、エクセルやパソコンが苦手なことに対する苦痛、損益計算などの手間、トレードの反省がうまくいかないこと(反省して、パソコンなどに保存しておくと、すぐにパソコンのデスクトップがぐちゃぐちゃになってしまい、整理がつかなくなってしまいます)などなどを思うと、なかなか相場に復帰できないでいます。

最近もう一度相場を再開しようと思いましたが、それらの障害を考えるとなかなか手がつかず、苦しんでおります。もし、キー坊さんがトレードストップに陥ってしまった場合、まずどのよう手順を踏んで相場を再開しますか??

突然のメッセージで大変長文になってしまい申し訳ありません。ご回答いただけると大変ありがたいです。

======================================

以下返答させていただきます。当たり障りのない文章にすることは簡単なのですが、それではなんの益にもなりません。自戒も含め私の考えを率直に書かせていただきます。
したがってお気に障る点などあるかもしれません。その点はなにとぞご了承ください。

■SSSさんのコメント内容で私が感じたこと


① 元本200万くらいではじめ一時1000万を超え、その後、40%弱のDDをくらった。
まず優秀なストラテジで好成績を収められたことに敬意を表します。そしてDDが40%だったとしても、現資産が600万残っているとしたら素晴らしいことです。資金を短期間に3倍に増やしたということですからね。
ただそのストラテジが今後も機能するかどうか不明です。2014年当時に比べて現在は高値圏順張り逆指値戦略は優位性が薄れているように感じます。これは、現在トレンドが下降局面を迎えていることや、大口やアルゴによる逆指値狩りがあるのではないかとさえ思います。
今後再開させるにしてもストラテジのフォロー検証が大事です。

② 行けると思ったら大きく張っていた。
一時的な高揚感や勘で張って大きく儲けることがあります。そしてその快感が忘れられずに同じことを繰り返します。これが順調にいっているうちは良いのですが、その内に昨日のような日経暴落に巻き込まれ儲けを全て吐き出すことになったりします。
このような癖をなおすのはなかなか難しいものです。
私は宣言文を作って悪癖が出ないように毎日朗読しています。ご自身で自分にあった方法を考えて自己改革をする必要があると思います。

③エクセルやパソコンが苦手でトレードの反省がうまくいかない。

厳しい言い方かもしれませんが、トレード記録を取らず、反省をしないということは、仕事をしないで金をくれと言っていることに等しいです。
それで金儲けができたらみんな億万長者です。
自分が画面を通しマウスポチしている反対側には、全世界の敏腕トレーダーやアルゴがいます。そして弱者を見つけては狩に来ています。実弾は飛びませんが戦場です。
したがって研究、反省せずに利益を継続的に上げることは不可能です。

④ 1000万レベルの運用が精神的にきつい

運用資金は人それぞれに器があります。一銘柄1000万投入が苦も無くできる人から、10万円が苦痛に感じる人まで。
そして自分がストレスなくしっくりくる金額がその方の器です。
そして私はこのしっくりくる金額の少し上で仕掛けています。それは自分の器を広げる訓練のためです。
しかし、どうしても苦痛であるなら自分がしっくりくる金額の少し下でされたらよいと思います。まずトレードの基本は①破産しないこと。②長期間続けることです。続けることを基準にされたら良いと思います。

■私がSSSさんならこのように再開します。
① イザナミでストラテジ群のフォロー成績を見ます。
② その中で成績の良いストラテジを一つ選び、まず一か月間運用します。
③ 運用資金は自分がストレスを感じない少額です。
④ トレード記録を確実にとります。
⑤ 土日などの休みを利用して、トレード記録を基にデータ整理や反省を行います。
⑥ 月間利益が取れたら徐々に他のストラテジを見ながら追加していきます。
⑦ 最初の一か月間はリハビリ期間と思って決して無理はしないようにします。
⑧ 裁量仕掛けは一切しません。

■最後に一言
ここで大切なのは少額でも勝ち癖を付けることです。そして月間プラスにもっていくことです。DD40%はかなりショックだったと思います。そしてその体験は微妙に今後のトレードに影響します。少しずつ勝つことを重ねることで徐々に自信が芽生え、信頼となり確信となり、信念となっていきます。
また奥様がいらっしゃったらトレードについて会話ができると良いですね。自分と違った考えには、ハッと気づかされることもあります。私の場合記事に書いていますが妻にトレードをさせたことがいろいろな面で好循環となっています。
それではSSSさん、頑張ってください。


ポチしていただくとありがたいです。

株式システムトレード ブログランキングへ
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ
にほんブログ村
スポンサーサイト

コメント

ご回答ありがとうございます

キー坊様

ご返信、ありがとうございます。突然の質問にも関わらず、大変丁寧なご回答を頂き感謝申し上げます。徐々にトレードを再開しようと思っております。また進展があればご報告できればと思います。

ありがとうございました。

SSS

  • 2016/06/25 (Sat) 12:47
  • SSS #mQop/nM.
  • URL
No title

SSS さん

頑張ってください。成功されることを祈っております。

  • 2016/06/25 (Sat) 12:53
  • キー坊 #-
  • URL
No title

逆指値を使った順張りをどのように設計してたかにもよりますが、このパフォーマンスをみると相場に上手くはまっていた可能性はありますね。

ストレスを感じないレベルへのポジションサイズの調整が大事ですね。
(1トレードあたりの許容損失)÷(ストラテジごとの平均損失)でポジションサイズを再調整し、検証上のDDを20%以下になるよう調整してやれるところまで頑張る(笑)なんて方法もあると思います。

順張りは買ってるときは良いけど負けるときは結構食らうのでなかなかこのストレスに耐えるのはきついですね。ここが継続できるかの鍵ですね。


  • 2016/06/26 (Sun) 01:05
  • 夢幻 #-
  • URL
No title

夢幻さん おはようございます。

いつも貴重なコメントを頂きありがとうございます。空売りを禁止したのはしろすけさんですね。一時大きく担がれてリスクが大きいので止めたとブログに書かれていました。

PTSで上がった銘柄は多くのトレーダーが注目していますので、翌日どう料理するかを考えています。PTSは現物ですので、私は使ったことがありません。

『イナゴ順張り逆指値』(結構この言葉ごろがいいでしょう。笑)は、はまったらスカッと勝てますけどおっしゃるとおり結構食らうことがありますね。わたしも最近ネクシーズでストップ高⇒ストップ安でやられました。

  • 2016/06/26 (Sun) 08:38
  • キー坊 #-
  • URL
No title

ああ、ビンゴです!しろすけさんでした(^^;
あの方のブログも興味深く拝見させて頂いてました。

ネクシィーズは前日終値でストップ高のパターンでしたっけ?
ストップ高含める前日比15%UPの銘柄の翌日の寄り引けのアベレージは検証値では-1%越えてきてますので、ここで持っていて大丈夫かな?と感じたことがあった気がします。(違う方のブログだったりして・・・笑)

ですので、私は前日ストップ高ならPTSか翌日寄りでほとんど決済しています。
なのでPTS大幅高で翌日変わらずの展開はかなり残念です。逆にPTSで伸びず翌日大幅GUのケースもあるのでなかなか難しいところですが・笑

  • 2016/06/26 (Sun) 13:42
  • 夢幻 #-
  • URL

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する