どこで手仕舞う?

本日確定利益106万

6月23日(木)に確定損失191円となり7連勝で終わったと書いていましたが、実はプラス191円の間違いであったことが後で分かりました。それで今日勝って11連勝となりました。

ところで問題です。下図のように動きの無かった銘柄が突然出来高を伴ってストップ高になりました。翌日陰線で引け、翌々日に前日高値をブレイクしたところ(赤の横線)で仕掛けたところです。

急騰チャート

以下手仕舞条件です。あなたなら、①~④までのどこで手仕舞いますか?
① 仕掛け当日、S高に達したのでその時点で手仕舞った。
② 仕掛け当日、S高に貼りついたので、翌日寄付きで手仕舞った。
③ 引けが前日の安値を割ったのでその日の引けで手仕舞った。
④ 終値が5日移動線を割ったので翌日寄付きで手仕舞った。

以下が手仕舞の根拠です。
① デイトレードは建玉を翌日に持ち越さないという金科玉条によるものです。
② S高の勢いに乗って翌日ギャップ益を狙うものです。
③ 上昇トレンドの定義が高値と安値が切り上げっていくという原則に則ったものです。
④ 急騰銘柄は5日線がサポートラインとして機能するという考えによるものです。

いかがだったでしょうか?私はこのように考えます。
① のデイトレードは持越しリスクを負わないという発想ですが、検証上はS高翌日のギャップ益は平均6%です。またNYの下落リスクなどが言われます。もちろん1部上場銘柄などはその影響を受けますが、S高銘柄はあまり関係ないです。この6%を取り逃がすのはもったいないです。

② で私は手仕舞います。これは検証を重ねて得た私の結論です。若干の変則技もありますが基本ベイルアウトです。S高銘柄の手仕舞いではここがDDも小さく期待値も一番高いポイントです。

③ はいかにも損小利大を実践して模範解答のようです。
よく、株本や、投資セミナーなどでは、このようなきれいなチャートばかり見せるので、あたかも底値からS高でブレイクした銘柄はこのようにきれいに上昇するような印象を受けますがこの位置まで上り詰める銘柄は少数派です。その前に腰折れして、損失を出すことのほうが多いです。

④ は保有日数が長くなって資金効率が悪くなります。また、5日移動線などは遅効性の指標であり、期間高値よりかなり下落したところでの手仕舞となります。

ベイルアウトするとそこから急騰して連続S高まで行くこともありますが、それは結果論です。逆に急落することもあり、人間の頭脳はそれらを予知することはできません。言えるとすれば、上がるも下がるもハーフハーフということでしょう。

システムトレーダーであればあくまで、検証によって得られたエッジに基づいて手仕舞し、資金管理(複利効果等)よって、利益を増やしていくものだと私は思っています。

ポチっとしていただき、パチ頂くとやる気モリモリです。

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コメント

No title

自分も②ですね。平均利益だけを見れば、3,4のような考えで利益を伸ばす方法もありそうですが、資金効率もかなり落ちますね。

ところで連勝続いてたんですね。自分は今日負けてストップです・涙

  • 2016/06/28 (Tue) 16:07
  • 夢幻 #-
  • URL
No title

どうもこんばんわ
私は、④かと思いました(笑)
素人ですね。

たしかに資金制約受けますが、
そこまで、値幅のスピードについていけません・・。
こういう質問・問題は、色々と考えられさせますので、非常にありがたいです。
ポチしときます。

  • 2016/06/28 (Tue) 20:02
  • こうちゃん #-
  • URL
No title

こうちゃんさん こんばんは

いろいろな考え方があっていいと思もいます。
しかし、1日経過するごとに、その後上がる、その後下がるが50%の確率で訪れてきます。日を追うごとに上昇する確率は下がってきます。

このようなきれいなチャートは競争に勝ち抜いた東大生みたいな存在で、ほとんどのはその間に振り落とされます。

  • 2016/06/28 (Tue) 21:30
  • キー坊 #-
  • URL
No title

正確にはちょっと違うのですが、自分も②ですね。
以前は③や④のようなタイミングもあったのですが、試行錯誤の結果ほぼ②になりました。
翌日の株価すら自信がないのに、そこまで引っ張る理由が付かないというのが理由です(笑)

  • 2016/06/30 (Thu) 14:02
  • マコト #-
  • URL
No title

マコトさん こんにちは

私は②ですが、テーマ株や注目株の場合、若干ギャップアップして寄り付いたときには5分から10分程度様子見することがあります。その後10%位上げていくことがあるからです。しかし長居は無用ですね。板が半端ない動きでズドンと落とされることがありますので。

  • 2016/06/30 (Thu) 16:47
  • キー坊 #-
  • URL

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