ギアチェンジ

これまでの実トレードとイザナミ取引結果を詳細に検討して月曜よりギアチェンジし新たな資金管理に移行することにしました。

私の資金管理は今後起こりうるであろうDDを算出し、そのDDが起こったとしても運用資金の20%以内にとどめるといったものです。
そして将来起こりうるDDは過去最大DDの2倍と想定しました。以前は1.5倍としていましたが、体感的に実トレードではDDは来るときには一気にくるといった印象があるからです。

将来想定DD=2013年から日毎過去最大DD×2倍

ここで補足すると、私が資金管理にトレード毎のDDを使わずに日毎DDを使うのは、毎日一定数の仕掛け銘柄数が出るのと、平均保有日数が1.24日でほぼその日のうちにトレードが終了するからです。つまり1日の全トレードを1銘柄のトレードと見立てています。

下表がイザナミで検証した新しい資金管理に移行した場合のシストレ指標です。
※実運用ではいろいろな問題がありこれほどのパフォーマンスとはなりません!

シストレ指標2

現在運用資金は約1300万、その許容DD20%は約260万になります。

一方今後予想されるDDは141万×2倍=282万となります。これまでの検証上の過去最大DDは141万でしたが、今後の実トレードでは最大282万のDDが起こると想定しているわけです。
この282万は税金を考慮していませんので、282万×税率0.8=226万が今後予想されるDDによる口座残高の目減りとなります。

許容DD260万>将来想定DD 226万となりますので新たな資金管理で運用ができることになります。

仕掛け金総額でいうと現在の約1.27倍の増加となります。
儲けも大きくなりますが、負けも大きくなります。『今日100万負けました。』とブログに綴る日がくると思います。しかし、それも想定内です。

また相場はいつヒステリーを起こすかわかりません。いくら計算上安全であってもトレードに絶対はありません。
上記シストレ指標では一日の平均仕掛け金額は950万となっていますが、検証日数842日の中、一日の仕掛金額合計が2000万を超える日数は22日あります。このような日にザラバ中の大暴落などが起きると一気に200万以上の損失を出すこともあり得ます。

そういった意味で資金が一気に許容DDラインを割り込むことも覚悟しています。これは、そもそもトレードは『利益を得るためにリスクを受け入れます。』ということが大原則となっているためです。

ポチっとしていただき、パチ頂くとやる気モリモリです。m(__)m

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